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1、计量经济学课程号： 21020163课序号：01-07 开课系：数学与数量经济学院一、判断正（T）误（F），将填写在下面的表格10 分，每小题 1 分）二、填空题（每小题 2 分，共 10 分）1 总体条件均值2 11个或3个。3 ESS=410，题号12345678910FTFFTTT题号一二三四五六七八总分题分1010101510152010100得分评阅人核查模型的适用性：模型设定检验。检验源自模型的假设。（1 分）（0.5 分）（0.5 分）（8）运用模型进行。2R2 较高但 t 值显著的不多。（1 分）解释变量之间两两高度相关。（0.5 分）检验解释变量相互之间的样本相关系数。（检查

2、偏相关系数）（0.5 分）从属或者辅助回归。（1 分）计算方差膨胀因子。（1 分）四、（1）截面数据（2）（1 分）根据参数估计值、标准差与 t 值之间的关系式bit se bi计算得到a，b 的值分别为 0.0856，5.083。 （每个值 2 分）（3）回归系数 0.37 表示，在其他条件不变的情况下，资本投入每增长 1%，产出平均增长 0.37%；回归系数 0.61 表示，在其他条件不变的情况下，劳动投入每增长 1%，产出平均增长 0.61%。拟合优度 R2 等于 0.96，表明该模型对样本数据的拟合程度较高，解释变量资本对数和劳动对数可以解释产出 96%的变动。（每条 1 分）（4）根

3、据 F 统计量与 R2 的关系可知，经计算得到，(5) t检验和 F检验失效。3检验，进行残差平方对每个 Xi 的回归：最小二乘估计量仍然是线性和无偏的；OLS 估计量的方差是有偏的，即最小二乘估计量不是有效的；计算所得的误差方差是真实方差的有偏估计量；一般说来，通常的 t 检验和 F 检验不可靠；通常计算的 R2 不能测度真实的 R2；（4）检验方法为D.W 检验。（1 分）适用条件为：1回归模型包括截距项。（1 分）2变量 X 是非随量。（1 分）扰动项的产生机制是一阶自回归 AR(1)过程。（1 分）在回归方程的解释变量中，不包括因变量的滞后变量。（1 分）（5）广义最小二乘法对模型进行

4、估计。 （1 分）具体步骤为：以双变量模型为例，应采用原模型为：最小二乘法修正自相关问题；由模型的识别准则，消费方程，因为不包括在方程中的变量个数（3）=内生变量个数（4-1=3），所以该方程为恰好识别。投资方程，因为不包括在方程中的变量个数（4）内生变量个数（4-1=3），所以该方程为过度识别。方程，因为不包括在方程中的变量个数（4）内生变量个数（4-1=3），所以该方程为过度识别。（每个 1 分）（3）投资方程为过度识别方程，应采用两阶段最小二乘法方法进行估计。（1 分）2SLS 估计方法思路：从结构方程导出简化方程，用 OLS 估计简化方程，得到简化参数估计值，并求出结构方程内生解释变量的估计值；将内

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