计量经济管理学与财务知识分析试题

1、计量经济学博士研究生入学试题（A）一、简答题（每题5分，共40分）指出稳健标准误和稳健统计量的适用条件。若回归模型的随机误差项可能存在（）阶自相关，应采纳什么检验？其检验过程和检验统计量是什么？谬误回归的要紧症状是什么？检验谬误回归的方法要紧有哪些？在回归中使用非平稳的时刻序列必定会产生伪回归吗？4、一般的几何滞后分布模型具有形式：， ， ， 。如何对这类模型进行可能，才能获得具有较好性质的参数可能量？5、假定我们要可能一元线性回归模型：， ， 然而担心可能会有测量误差，即实际得到的可能是，是白噪声。假如差不多明白存在与相关但与和不相关的工具变量，如何检验是否存在测量误差？6、考虑一个单变量平

2、稳过程 （1） 那个地点， 以及 。 由于（1）式模型是平稳的，都将达到静态平衡值，即对任何有： ， 因此对（1）式两边取期望，就有 ( 2) 也确实是 (3) 那个地点是关于的长期乘数，重写(1)式就有： (4) 我们称(4)式为(1)式的误差修正机制（Error-correction Mechanism）表达式（ECM）。在（4）式中我们能够发觉长期均衡的正、负偏离对短期波动的作用是对称的。假如这种正、负偏离对短期波动的作用不是对称的，那么模型应该如何设计与可能？7、检验计量经济模型是否存在异方差，能够用布罗歇帕甘检验（Breusch Pagan）和怀特（White）检验，请讲明这二种检验

3、的差异和适用性。8、在模型设定时，假如遗漏重要变量，那么模型中保留下来的变量系数的OLS可能是无偏和一致的吗？请举简例讲明。二、综合题（每题15分，共60分）1、为了比较、和三个经济结构相类似的都市由于不同程度地实施了某项经济改革政策后的绩效差异，从这三个都市总计个企业中按一定规则随机抽取个样本企业，得到这些企业的劳动生产率作为被解释变量,假如没有其它可获得的数据作为解释变量，同时都市全面实施这项经济改革政策，都市部分实施这项经济改革政策，都市没有实施这项经济改革政策。如何建立计量经济模型检验、和这三个都市之间由于不同程度实施某项经济改革政策后存在的绩效差异？2、用观测值和可能模型得到的可能值

4、为 和 括号内为t统计量。由于的t值较小，去掉滞后回归自变量重新可能模型，这时，R2为多少？3、对线性回归模型： ， （） - （1）满足 。假定 能够作为合适的工具变量，且，请导出工具变量可能量，并给出它的极限分布。 4、考虑如下受限因变量问题：1）、二元离散选择模型中的Logit模型，在给定，条件之下的条件概率为：在重复观测不可得的情况下，运用极大似然可能方法证明： 其中， 。2）、什么缘故利用观测所获得的正的数据来可能Tobit模型是不合理的？3）、对Tobit模型： ，以及服从正态分布，； ； 求：（1）、；（2）、对重复观测不可得的情况详细讲明Heckman提出的模型可能方法。计量经

5、济学博士研究生入学试题（B）一、简答题（每题5分，共40分）讲明随机游动过程和单位根过程的联系与差异？如何检验某个经济变量具有单位根？协积的概念是什么？如何检验两个序列是协积的？3、在二元离散选择的模型中解释变量变化作用的符号与其系数的符号有什么关系？什么缘故？ 至少写出二点关于模型与二元离散选择的模型的区不？4、海德拉斯（Hildreth）和卢（Lu）(1960) 检查分析了30个月度的时刻序列观测数据（从1951年3月到1953年7月），定义了如下变量：cons = 每人冰激凌的消费量（按品脱计）income = 每周平均的家庭收入（按美元计）price = 每品脱冰激凌的价格（按美元计）

6、temp = 平均气温（F） 1）、用cons对income，price，tem和常数作线性回归模型，得到DW统计量的数值为1.0212，请讲明模型存在什么病态？2）、上述模型中加入平均气温的一阶滞后项tem(-1)，得到，同时该项的系数可能为负，请讲明加入该项的作用以及系数为负的经济含义。3）、请写出2）中模型的另一种表达式，讲明该表达式中变量系数的符号，解释符号的经济意义。5、讲明和调整的之间的差异，什么缘故在多变量线性回归模型的拟合评价中人们要紧用，而不是一般的决定系数呢？关于一种简化的异方差模型，即假定：，那个地点假定能够被可能的。那么关于参数的可行的广义最小二乘可能（FGLS）量如何

7、得到？它是否还具有广义最小二乘可能的优良性质？7、在美国有人对密歇根的Ann Arbor的大学生进行调查，认为男生和女生对空间（用ROOMPER度量）和距学校的距离（用DIST度量）具有不同的观点。试问如何利用租金（用RENT度量）数据对下述模型： 用检验法检验假设？注：为虚拟变量 （1；假如是女生; 0；假如是男生）。8、为了研究美国住房需求情况，我们利用对3120个家庭调查的截面资料资料，对以下回归模型：其中 Q=3120个家庭中的任何一个家庭每年所需要的住房面积平方英尺数；P=家庭所在地住房的价格；Y=家庭收入。假设我们认为住房需求由两个方程组成，一个描述黑人的住房需求，另一个描述白人的

8、住房需求，那个模型能够写成： ；白人家庭 ；黑人家庭我们希望对黑人需求方程的系数等于白人需求方程的系数的原假设进行检验。那个假设是联合假设： 为了对上述假设进行检验，我们首先对上述模型进行可能，并将每个方程的误差平方和相加，得到。现在，假设原假设为真，则模型简化为 所有家庭对那个模型进行可能，得到它的误差平方和。我们能否认为系数全相等是正确的？二、综合题（每题15分，共60分）1、假定模型的矩阵形式为： ，其中， ；1）、假定，求在条件下，参数的最小二乘可能量。2）、假定且是正态向量，构造检验原假设： 的检验统计量，并讲明该检验统计量服从F分布。3）、如何推断参数线性约束条件是否成立，请做讲明

9、。4)、证明：对模型显著性检验的统计量，请讲明原假设是什么？其中，是模型 在无约束条件下作可能所得到的拟合优度。2、对线性回归模型：， 其中随机误差向量满足高斯-马尔可夫条件。1)、 定义最小二乘可能量.2)、 假如的第一列每个元素差不多上1, 证明最小二乘残差和为零，即。3)、 令 和 推导 和 的表达式。4)、 假如 与单位矩阵不成比例，试推出和(GLS)方差形式。3、假设年轻男性职员与年轻女性职员的工资之间存在着恒定的差不，为检验年轻男性职员与年轻女性职员受教育的回报是否相同以及方便起见，在模型中只包含受教育水平和性不二个定性的解释变量。试设计模型既能体现存在恒定的工资差不，又能反映存在受教育回报上的差不，并对模型参数的可能及其所蕴涵的意义进行讨论。4、投资学讲中的资本存量调整原理认为人们依照最近的市场需求情况预期当前的需求量，然后依照生产技术关系确定最合适的资本存量为：，从而得到必要的净投资量。 1）、什么缘故这种投资打算当期内不一定能实现？ 2）、讲明什么缘故实际净投资量？并讲明由于不可观测，能够用什