2017年计量经济学

1、复习思考题一、单项选择：。、狭义计量经济模型是指（）。A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型6、相关关系是指 。A.变量间的非独立关系B.变量间的因果关系 C.变量间的函数关系D.变量间不确定性的依存关系A3、横截面数据是指（）。A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B .同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据。、同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是 。A时期数据B混合数据C时间序列数据D横截面数据Q、计量经济模型分为单方

2、程模型和（）。A.随机方程模型B.行为方程模型 C.联立方程模型D.非随机方程模型生、计量经济模型的基本应用领域有（）。 P4A.结构分析、经济预测、政策评价B .弹性分析、乘数分析、政策模拟C.消费需求分析、生产技术分析D .季度分析、年度分析、中长期分析B7、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（）准则。A.计量经济准则检验B. 经济意义检验 C.统计准则检验D. 稳定性检验B8、经济计量分析工作的基本步骤是（）。A.设定理论模型-收集样本资料-估计模型参数-检验模型B.设定模型-估计参数-检验模型-应用模型C.个体设计-总体估计-估计模型-应用模型D.确定模型导向-确

3、定变量及方程式-估计模型-应用模型C9、进行回归分析时的两个变量 。A.都是随机变量B.都不是随机变量C. 一个是随机变量，一个不是随机变量D.随机的或非随机都可以1 / 13A10、计量经济模型的基本应用领域有（A.结构分析、经济预测、政策评价C.消费需求分析、生产技术分析。1、表示x和y之间真实线性关系的是）。B .弹性分析、乘数分析、政策模拟D.季度分析、年度分析、中长期分析AM= ?0 做 B. E(Y)=iXtC. Y； = 0 iXt Ut D. Yt = 0 iXtC 12、电视机的销售收入（y,万元）与销售广告支出（X,万元）之间的回归方程为? = 365 + 2.4x这说明（

4、）。A.销售收入每增加1万元，广告支出平均增加B.销售收入每增加1万元，广告支出平均减少C.广告支出每增加1万元，销售收入平均增加D.广告支出每增加1万元，销售收入平均减少2.4万元2.4万元2.4万元2.4万元B13、在总体回归直线E（Y） = P0 + 01x中，P1 表不A.当X增加一个单位时, B.当X增加一个单位时, C.当Y增加一个单位时, D.当Y增加一个单位时，Y增加3 1个单位Y平均增加3 1个单位X增加3 1个单位X平均增加3 1个单位口3、设样本回归模型为y产用+用Xi +e ,则在下列公式中，用普通最小二乘法计算里，错误的是Xi -X Yi-Y Xi -X?_ nx X

5、iYQ XYi12-nXj- % XiDl4、X XiYi-nXY4= 71% Xi2-nX2nv XiYi-工 X。Yi二2Xyi表示实际观测值,y表示平均值,y?表示回归估计值，则用普通最小二乘估计参数的准则是使用以下哪项值最小（A.x (yi -7i)B.、yi - 7iCyi-y)2C.D.(yi -%)2 TOC o 1-5 h z 。5、以下不属于估计量的小样本性质的有（）A、无偏性 B 、有效性 C 、线性性 D、一致性.对于总离差平方和 TSS回归平方和 ESS与残差平方和 RSS的相互关系，正确的是（）。A、TSS RSS+ ESSB 、TSS= RSS ESS C、TSS1

6、 C 、0 R2 1 D 、-1 R2 1D20.在多元线性回归模型中，修正决定系数R2与决定系数R2之间有关系（）22 n 1A. R = R ;n -k -1C. R2 a -(1R2) n ;n - k -1B.D.R2 =1-R2n-1 ；n - k -1_2n _ 1_ 2R2 =1 (1 - R2)；n - k -161. k元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是（）A. nB.n-1 C. n-k D、 kC22、根据决定系数 R2与F统计量的关系可知，当 R2 =1时有（）A F = 1 ; B F = -1 ;川3、下列哪个模型为不变弹性模型(A.ln Y =ln P0

7、 + P11nxi +5 ;C.Y =久 +P1 ln Xi +5 ;C F - 1 ; D F = 0;)B.ln 丫 = ln + BXi +u ;1D.Yi = 一0 .1 Ui ;XiA X关于Y的弹性;C Y关于X的弹性;Xi1XiCYi1YC24、模型ln Yi =ln久+B11nxi +u中，B1的实际含义是（B X关于Y的边际倾向;D Y关于X的边际倾向;C 25、模型Y =久+ 3 ln Xi +Ui中，丫关于X的弹性为（）C26、模型Y = 。S11nxi中，参数片的含义是（A. X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化 B. Y关于X的边际变化C. X的相对变化，引起 Y的期望

8、值绝对量变化D. 丫关于X的弹性。7、容易产生异方差性的数据是（）A.时间序列数据B.虚变量数据C.横截面数据D28、下列哪种方法不是检验异方差的方法（）A.戈德菲尔特-匡特检验 B.怀特检验C. 戈里瑟检验D.年度数据D.方差膨胀因子检验B 29、如果回归模型中的误差项存在异方差，则模型中参数的OLS估计量是（）A.无偏、有效估计量B.无偏、非有效估计量 C.有偏、有效估计量D.有偏、非有效估计量3 / 13 TOC o 1-5 h z A30、当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（）A.加权最小二乘法B. 工具变量法C.广义差分法D.普通最小二乘法A31、如果戈德尔菲一匡特检验显著

9、，则认为什么问题是严重的？（）A.异方差问题B.自相关性问题C.多重共线性问题D.模型设定误差问题由2、DW检验的零假设是（P为随机误差项的一阶相关系数）（）。A. D忡 0B . p = 0 C , D忡 1 D . P = 1D33. DW值的取值范围是（）A . -1 DW 0； B. -1 DW 1 ；C. -2 DW M2 ;D. 0 DW 4; TOC o 1-5 h z Q4、当DW =4时，说明（）A 不存在自相关；B不能判断是否存在一阶线性自相关；C 存在负的一阶线性自相关；D存在正的一阶线性自相关；C35、当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（）。A.加权最小二乘

10、法B ,间接最小二乘法C .广义差分法D .工具变量法36、应用DW佥验需满足的条件不包括（）A.模型包含截距项；B.模型解释变量不能包含被解释变量的滞后项C.样本容量足够大；D 解释变量为随机变量,7、在线性回归模型中，如果解释变量X1和X2的观测值成正比，则表明模型中存在（）A 异方差性；B多重共线性；C自相关性；D模型设定误差；C38、如果方差膨胀因子 VIF=10,责任为什么问题是严重的（）A.异方差问题；B.自相关性问题C.多重共线性问题；D.解释变量与随机项的相关性C39、当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计将不具备（）A.线性 B. 无偏性 C. 有效性 D. 一致性四0、不

11、属于解决多重共线性的方法有（）A.排除引起共线性的解释变量B.加权最小二乘法C.差分法D.逐步回归法A41、虚拟变量（）A.主要代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素B.只能代表质的因素C.只能代表数量因素D.只能代表季节影响因素32、某商品需求函数为 yi =b0+灯为+5,其中y是需求量，X是价格，为了考虑季节（一年四季）因素的影响, 应引入虚拟变量的个数是（）4 / 13 TOC o 1-5 h z A . 2;B. 3;C. 4;D. 5;33、某商品需求函数为 yi =b0 +b1Xi +u ,其中y是需求量，x是价格，为了考虑地域因素的影响，如果有 6个地区，应引入虚拟变

12、量的个数是（）A 3; B 5; C 6; D 7;D 44、设消费函数yi =a。+a1D +bxi +Ui ,其中虚拟变量D =； 南方，如果统计检验表明 & =0成立，则北 一 0 北方方的消费函数和南方的消费函数是（）A.相互平行的B,相互垂直的C.相互交叉的D.相互重叠的C45、由于引入虚拟变量，回归模型的截距项和斜率都发生变化，则这种模型称为（）A.平行回归模型B.重合回归模型C.混合回归模型D.相异回归模型二、判断分析：x 1、模型y = a +a2x + u是经典线性回归模型。X2、随机误差项ui与残差项ei是一回事。x 3、总体回归函数给出了与自变量每个取值相对应的因变量的值

13、。v4、总体回归模型yi =b0+bx +ui中的回归系数 4是参数，样本回归模型yi =&+Rxi+ei中的回归系数 总是随 机变量。，5、求回归参数的 OLS估计量无须经典回归模型的基本假设。X 6、OLS估计量是根据误差平方和达到最小求得的。X 7、高斯-马尔可夫定理是 OLS的理论依据。X 8、相关系数的取值范围是在 0,1之间。，9、相关系数r与模型的斜率系数 。同号。x 10、决定系数 R 2是TSS/ESS勺比值。X11、p值与显著性水平 口是一回事。X12、在多元线性回归模型中，如果每一个自变量对因变量y都有显著的影响，则全体自变量对y有显著影响。，13、仅当决定系数 R2为1

14、时，修正决定系数 R2才与R2相等。5 / 13X 14、修正决定系数的取值范围是0, 1。X 15、当 R2 =1 时，F =0 ;当 R2 =0时，F =6 ;，16、无论模型包含多少个解释变量，总变差平方和的自由度都是n -1 oX17、回归模型中单个自变量是统计显著的，意思是说它的斜率系数显著不为1.X18、在多元线性回归模型中，如果全体自变量整体对y有显著影响，则每一个自变量对因变量y都有显著的影响。X19、在双对数模型中，因变量 y关于自变量x的边际量与模型的斜率系数相同。X20、线性回归模型中的斜率系数是因变量y对自变量x的弹性。，21、线性回归模型中的斜率系数是一个常数，弹性是

15、一个变量。但双对数模型的弹性是一个常数，斜率系数是 个变量。X22、当模型存在异方差时，参数的 OLS估计量有偏的和无效的。X23、当模型存在异方差时，常用的 OLS法总是高估了估计是的标准误。X24、当模型存在自相关时，参数的 OLS估计量不再具有线性性、无偏性和有效性。X25、D -W检验法只适用于一阶自相关，不适用于高阶自相关。X 26、当模型存在多重共线时，参数OLS估计量的方差将被缩小。X 27、尽管存在完全的多重共线，但OLS估计量仍然是最优线性无偏估计量。X28、当模型存在多重共线时，参数的OLS估计量不再具有线性性、无偏性、有效性。三、概念解释：1、时间序列数据；是指某一经济变

16、量，按照时间先后顺序排列，来自于某一单独个体的数据集合2、截面数据；是指某一经济变量在同一时间点上，不同统计单位，相同统计指标所组成的数据集合。3、总体回归函数；在解释变量xi确定的情况下，被解释变量 yi的期望轨迹为总体回归线，函数形式为E(Y Xi尸f (Xi ),或称条件期望函数。4、样本回归线；在总体中随机抽取一个样本，对该样本做散点图，并用一条直线尽可能地拟合该散点图。由于样本取自总体， 因此，可以用这条线来近似代表总体回归线，该线称为样本回归线。6 / 135、OLS估计量;6、估计标准误(估计量的精度)；是指估计量的精确程度，是由估计量的标准差来度量的。代替。分母为n-k-17、

17、回归标准误；记为 S.E,当总体标准差未知时，用 8、检验水平(显著性水平)；显著性水平是估计总体参数落在某一区间内，可能犯错误的概率，用 ”表示。9、置信度(置信水平)；置信水平是指总体参数值落在样本统at值某一区内的概率，一般用1- a表示10、加权最小二乘法；对原模型进行加权，使其成为一个不存在异方差性的新模型，然后采用普通最小二乘法进行估计11、y关于X的边际量；当自变量每改变一个单位时，所引起y改变的单位数。12、y 对 X 的弹性；Ey/Ex=( Zy/y)/( Z/x)=f(x) x/y -13、标准化变量；如果随机变量x满足以下条件，(1) x的平均值E(X)=0 , (2)x

18、的标准差x=v(x)开根号=1,则为标准化变量。14、过原点回归模型；若回归模型为：yi=b1x1i+,+ bkxki+ui ,则称它是一个过原点(无截距)回归模型。15、虚拟变量；对被解释变量有重要影响且无法度量的因素进行量化，通常用“0”和“1”来表示某种状态，这种只取“0”或“1”的人工变量就称为虚拟变量。16、广义差分；将原模型直接转化为对应的差分形式，消除序列相关性，然后用普通最小二乘法对变换后的模型进行估计，间 接得到原模型的参数估计值。17、广义差分模型；模型中的所有变量都是广义差分变量。 一2、18、万差膨胀因子；1/ (1Jx1x2 )是指解释变量之间存在多重共线性时的方差与

19、不存在多重共线性时的方差之比。容忍度的倒数，VIF越大，显示共线性越严重。经验判断方法表明：当 0VIF10 ,不存在多重共线性；当 10 VIF100,存在严重多重共线性。四、简要回答:1、计量经济模型的构成要素有哪些？确定模型所包含的变量：被解释变量，解释变量。7 / 13确定模型的数学形式，拟定理论模型中待估参数的理论期望值样本数据的收集2、经典线性回归模型中“线性”的含义包含什么内容？因变量与自变量之间的关系是线性关系，称之为变量线性。因变量与各参数之间的关系是线性关系，称之为参数线性。3、随机误差项产生的原因是什么？p31未知的影响因素；残缺数据；众多次要变量；数据观察误差；模型设定

20、误差；变量内在随机性。4、经典计量经济模型的基本假设有哪些？正态性；零均值；同方差；无自相关；无多重共线性（多元中）；自变量与随机误差项不相关5、总体回归模型与样本回归模型有什么区别与联系？区别：总体回归函数：函数的参数虽未知，但是是确定的常数；”反映自变量x与总体中全部个体单位的因变量之间的关系，是唯一的样本回归函数：随抽样波动而变化，可以有很多条；只是未知总体回归线的近似表现；函数的参数可估计，但是是随着抽样波动而变化的随机变量；ei是只要估计出样本回归函数的参数就可以计算的数值反映白是x与总体中的一部分个体单位的因变量之间的关系，不唯一6、影响预测精度的原因有哪些？样本容量愈大，预测的方

21、差愈小，预测的精度愈大；内插预测的精度比较有把握，外推预测的能力显著下降，预测精度难以把握；当其样本容量n相当大，而预测点的取值 X0接近于X的平均值时，预测的方差最小，预测的精度最大7、如何判断在一个模型中新加入一个解释变量是否合理？当在模型y= 3 0+ 3 1X1+.+ 3 kXk+u加入一个自变量 Xk+1后，修正拟合优度的值随之变大，则 Xk+1对y的影响 大，引入这个新变量是合理的，可以引进这个变量，反之，当引入一个新变量之后，修正拟合系数的值减小，则Xk+1对y的影响小，则不必引进这个新变量8、为什么在多元回归模型中要用修正决定系数来判别观测点与回归线的拟合程度？因为人们发现随着

22、模型中解释变量的增多，多重决定系数R2的值往往会变大，从而增加了模型的解释功能。这样就使得人们认为要使模型拟合得好，必须增加解释变量。但是，在样本容量一定的情况下，增加解释变量必定 使得待估系数的个数增加，从而损失自由度，在实际中引入的变量并非必要的话，会产生很多问题，比如，降低预 测精度，引起多重共线性等，所以用修正的决定系数。9、线性回归模型与双对数模型有什么不同的特点？斜率系数的经济含义不同；模型的性质不同；弹性和边际量的计算结果不一样10、过原点模型与不过原点模型有什么不同的性质？过原点*II型：Yi= 3； Xi+ + 3k* Xki+Ui * ESS/TSS不能描述点与线的拟合程度

23、不过原点模型：yi=团+ 3凶+ 3kXki+Ui均能描述点与线的拟合程度8 / 1311、解决非线性模型建模的思路是什么？首先用数学方法将非线性模型转化成线性模型；然后用01s法求线性模型中的参数估计量；根据原非线性模型中参数与线性模型中参数的关系，求出原型的参数估计12、产生异方差的原因是什么？在截面数据建模时，对不同的群体，X对Y的影响程度不同，可能导致异方差。如：居民家庭收入与消费行为模型。由于在误差项中包含了被遗漏的影响因素对因变量Y的影响，当这些因素对不同个体的影响差异很大时，也会产生异方差。如：生产函数中，外部环境对产出量的影响。13、异方差对 OLS估计量产生什么影响？计算公式

24、不变，5条数学性质不变，线性性、无偏性也不变；置信区间不可信；改变了有效性；改变了估计量 的精度。14、为什么出现异方差时，采用WLSt求估计量比用 OLS法更合理？,.,当模型存在异方差时，v（ 口）的值随着x值的改变而改变，因而也 e：二（上-区甑 随着X值的改变而改变。比如：当 ei2随着Xi增大而增大时，对应于较大的 ei值也就较大，即由于模型系统的原因，使计 算的残差值偏大。2因此需要加以修正后再求残差平方和。其修正方法就是：在扩大了实际残差的ei前给予较小的权数；在缩小2了实际残差的ei前给予较大的权数，再求和，寻找最小值。15、产生自相关的原因是什么？解释变量的自相关性引起模型出

25、现自相关；误差项中包含的（不重要的）经济变量的自相关引起模型出现自相关；经济行为的滞后性和经济冲突的延续性引起模型出现自相关；模型设定误差；16、当模型存在自相关时，如果仍用以前的方法进行假设检验会导致什么错误？破坏了 OLS估计量的有效性；低估了总体方差；模型统计检验结果不可信，导致T值增大，从而夸大所估计值的显著性，使得把原本不重要的变量当作重要的变量保留下来；所求得的估计置信区间缩小。区间预测结果可信度降低。17、引入虚拟变量个数的规则是怎样的？p67M个定性因素，引入 M个虚拟变量1个定性因素，有 M种类别，则引入（M-1）个虚拟变量18、引入虚拟变量的方式有哪些？各种方式引入虚拟变量

26、对原模型产生什么影响？加法方式：仅影响截距乘法方式：仅影响斜率混合方式：既影响截距又仅影响斜率9 / 1320、什么是完全的多重共线？完全与不完全多重共线的区别是什么?若存在C1X1+C2X2i+ . +CkXki= 0 (i=1 , 2,，n)且C不全为0,则称为解释变量的完全多重共线，即：解释变量之间存在严格的线性关系，表明至少有一个变量可由其他变量线性表示。区别：完全多重共线性是指两个或两个以上解释变量之间存在精确的线性关系；无线性性，无偏性，有效性。不完全多重共线性是指变量之间存在的不是精确的线性关系，而是近似的线性关系。存在线性性，无偏性，有 效性。21、不完全多重共线的后果是什么？

27、OLS估计量的方差和标准差较大。不影响01s估计量线性性，无偏性，有效性。在参数的假设检验中，增大了接收原假设的可能性，导致错误地舍去重要的解释变量。 使得预测区间增大，从而降低了预测的精度。(2)置信区间变宽。t值不显著。R2值较高，但t值并不都显著。OLS估计量及其标准差对数据的微小变化非常敏感。(6)回归系数符号有误。(7)难以衡量各个解释变量对回归平方和或R2的贡献。五、计算题：1、根据美国1970-1983年的数据，得到如下的回归结果：Y? = -995.5183 8.7503Xi _2 se=() (0.3214)R =0.9488t =(-3.8258) ()n=()其中，丫是国

28、民生产总值(单位：10亿美元)，X是货币供给(单位：10亿美元)。 (1) 填充括号内缺少的数值；s. e=260.2118t=27.2256n=14 ?(2)解释斜率系数b? - 8.7503的经济含义； 货币供给X每增加10亿美元，就会引起国民生产总值Y平均变化87.503亿美元。(3)在检验水平口 =0.05之下，能否认为 XK丫有显著影响？(要求步骤完整)参数检验提出原假设 H0 : b1=0 构造统计量 T=27.2257t(14-2)在检验水平0 = 0. 05下，由0.05=P ( T 入)查表得：兀 =2. 179 2判断：由于TT2,故拒绝原假设，即：货币供给X对国民生产总值

29、丫有显著影响10 / 13（4）假定2007年X的取值为7500亿美元，预测国民生产总值 丫在2007年可能的取值范围。（要求步骤完整）单位：10亿美元当 X=750 时，Y=5567.2067年份消费水平（Y）收入水平（X1）198520.130198622.335198730.541.2198828.251.319893255.2199040.161.4199142.165.2199248.870199350.580199460.192.1199570102199675120.32、根据下表数据,N=12y- =43-30 x- = 66.975计算得到以柳艇二工1： =519 73= 803.740213.93 j Yr2 =62180.67；=26099.91 3 y(X. -Za = 8352.86(1)求回归参数b。和b的估计值，并写出回归方程b0= - 0.033bi= 0.647Y=-0.033-0.647x1(2)在检验水平u =0.05之下，能否认为