8第八章、经济增长二

1、新古典增长理论的实证表现新增长理论和技术内生化经济增长：超越新古典模型新古典增长理论的实证表现2022/7/26中级宏观经济学 于春海增长的均衡性（平衡的增长）在均衡状态下，人均资本存量和人均产出的增长率都等于技术进步率资本产出比不变实际利率不变，实际工资以技术进步率增长资本和劳动收入占总收入的比重不变针对美国数据的实证研究支持上述观点22022/7/26中级宏观经济学 于春海经济增长的跨国收敛性或趋同新古典框架下的有条件趋同各经济体趋向由储蓄率、人口增长、技术进步等外生变量决定的稳定状态；如果两个经济体具有相同的稳定状态，初始资本存量和人均收入水平的差异将会逐步消失。实证研究在OECD国家之

2、间存在趋同现象美国的各个州之间、欧洲不同地区之间存在收敛性美国、日本和欧们国家之间存在趋同现象针对包括100个国家的大样本进行实证研究，初始人均GDP和随后人均GDP增长率之间并没有相关性32022/7/26中级宏观经济学 于春海要素积累和生产效率人均收入水平的国际差异要素积累的差异要素生产率的差异在不考虑外生变量差异的条件下，随着要素的积累，要素的生产率递减针对跨国样本的实证研究表明资本边际生产率与资本存量正相关资本积累依赖于生产率生产技术（生产函数）的改进推动资本积累资本积累的外部性资本积累对生产技术（生产函数）的影响其他因素的影响制度质量共同影响要素积累和生产效率42022/7/26中级

3、宏观经济学 于春海新古典增长理论无法完全解释的几个事实：各国经济增长情况存在广泛而持久的差异不能解释储蓄率、人口增长和技术进步等外生变量的差异新古典增长模型中的要素投入不能全部解释产出的增长索洛余量/残差熟练劳动力和资本向发达国家流动的倾向 “要素反向流动”现象新古典增长理论的缺陷技术外生性 新古典模型中，技术以一个外生的、给定的速度增长资本的虚幻性或“非实体性” 新古典模型中资本具有“同质性”，不能在实物资本中体现技术进步因素5 新增长理论和技术内生化2022/7/26中级宏观经济学 于春海新增长理论的基本特征技术内生化 把技术进步当作模型的内生变量，认为技术是生产过程的结果，需要投入一定的

4、资本、技术和劳动。随着生产过程的展开，技术也具有一个动态的积累方程。技术的外部性、规模收益递增和要素边际生产率的非递减特征62022/7/26中级宏观经济学 于春海技术内生性和市场不完全性的结合强调理论模型与实证数据和检验方法的结合经济周期理论和经济发展理论的结合 短期周期波动和长期增长相结合 市场机制和政府作用相结合 宏观经济稳定政策与制度变革、社会组织创新相结合72022/7/26中级宏观经济学 于春海几个简单的新增长模型AK模型 假定储蓄率给定，没有技术进步。总量生产函数是： YAK 其中，A是资本的边际生产率。 资本的积累方程：8可持续增长 在资本边际收益非递减的条件下，储蓄和投资可以

5、实现经济可以实现长期的增长。资本含义的扩展与“资本边际收益非递减”假设实物资本知识资本 知识作为资本的一个组成部分，导致广义资本的边际收益非递减特征。2022/7/26中级宏观经济学 于春海92022/7/26中级宏观经济学 于春海简单的卢卡斯模型：资本外部性 K是全社会的总资本量，H是全社会的人力资本存量，k和h是单个厂商的投入。每个厂商所进行的实物资本和人力资本，不仅具有内在效应，还有外部效应。10不考虑外部效应考虑外部效应 生产函数是关于k、h的 次齐次函数。生产函数是规模收益递增的，而且，边际产品也可以是递增的。2022/7/26中级宏观经济学 于春海112022/7/26中级宏观经济

6、学 于春海两部门模型：知识生产部门与产品生产部门知识生产的动机和生产函数企业的逐利动机知识与市场结构创新带来的垄断地位和垄断利润知识的外部性知识生产的社会收益和私人收益的差异122022/7/26中级宏观经济学 于春海内生增长理论的基本观点1、经济增长是经济体系内部各种力量相互作用的结果，而不是外部力量推动的结果。经济体系内部力量的作用可以实现经济的持续均衡增长。2、技术进步是推动经济增长的关键因素。和资本积累一样，技术进步是投资和生产活动的结果，是经济中追求利益最大化的个体（厂商）最优选择的结果。132022/7/26中级宏观经济学 于春海3、技术进步、知识积累和人力资本投资都具有外部性。这

7、种外部性导致规模收益递增和边际收益递增，这是经济持续增长的必要条件。4、由于技术、知识和人力资本具有外部性，具有“准公共产品”的特征。因此厂商最优化决策的结果往往不是社会最优的。5、从社会福利最大化的要求出发，政府在经济增长过程中必须发挥作用。6、制度变迁、社会组织变化、政府职能的调整都可以改变经济个体从事技术创新、实物资本和人力资本积累的激励机制，有利于经济的长期增长。14增长理论的发展脉络2022/7/26中级宏观经济学 于春海15经济增长理论必须解释的6个典型事实：人均产出持续增长，并且增长率不存在下降的趋势；人均资本存量随时间而增长；资本的报酬基本保持不变；物质资本对产出的比例基本保持

8、不变；劳动和物质资本在国民收入中所占的份额基本保持不变；各国的人均产出增长率存在持续的差异。 Kaldor（1963）早期关于经济增长的思想2022/7/26中级宏观经济学 于春海斯密认为经济增长的主要动力在于劳动分工及由此导致的生产率的提高；同时，市场的边界制约着分工的边界。马尔萨斯认为，当人均收入超过其均衡水平时，死亡率下降的同时生育率将会上升。这导致长期中人均收入收敛到静态的均衡水平。李嘉图认为，要素边际产出是递减的，这最终将导致经济增长趋于停滞。马歇尔强调企业外部规模经济和内部规模经济对经济增长的重要作用。熊比特认为经济增长并不是来自外生因素，而是来自生产要素和生产条件的“新组合”，即

9、创新。16现代经济增长理论2022/7/26中级宏观经济学 于春海哈罗德多马模型 哈罗德（1939）和多马（1946）利用凯恩斯主义的宏观经济分析框架分析经济增长的决定因素。认为经济增长的决定因素是储蓄率和资本产出比率。但是，由于很难保证实际增长率等于有保证的增长率和自然增长率，也就是很难保证宏观经济均衡处于充分就业的水平上。所以难以实现长期稳定的增长。172022/7/26中级宏观经济学 于春海 卡尔多（1957）引入可变储蓄率的概念，对哈罗德多马模型进行修正。把社会储蓄分为工资储蓄和利润储蓄两个部分，希望从收入分配的角度解决哈多模型的不稳定性问题。但这些理论都是建立在凯恩斯理论的基础上，是

10、用短期分析法来分析长期问题。 在凯恩斯主义的宏观经济分析框架下，没有一种机制能够保证经济的实际均衡一定处于充分就业的状态。一旦不能保证这一点，经济增长过程就是不稳定的。182022/7/26中级宏观经济学 于春海新古典增长理论 为克服凯恩斯主义分析框架下增长过程的不稳定性，Swan（1956）和Solow（1956）引入资本和劳动可平滑替代的新古典生产函数，克服哈罗德多马模型中资本和劳动不可替代的缺陷。由此建立了新古典增长理论。 新古典增长理论使用的生产技术满足Inada条件，得到经济增长过程具有稳定性的结论，但是，长期经济增长只能来自外生的技术进步；储蓄率是外生的，不是从经济个体最优选择行为

11、中确定的。192022/7/26中级宏观经济学 于春海Ramsey-Cass-Koopmans模型和储蓄内生化 新古典增长理论中，储蓄率是外生的，缺乏微观最优化行为分析。为克服这一缺陷，Cass（1965）和Koopmans（1965）把Ramsey（1928）的模型引入新古典经济增长模型，以实现储蓄率的内生化。由此提出了Ramsey-Cass-Koopmans模型。RCK模型作为宏观经济分析框架的基本特征 1）代表性经济个体的跨期最优化； 2）动态一般均衡。202022/7/26中级宏观经济学 于春海“干中学”效应（learn by doing） 针对新古典增长理论的技术外生性，Arrow(

12、1962)指出技术进步和生产经验的提高都是总资本积累的副产品。两部门模型 宇泽（Uzawa，1965）在传统单部门增长理论的基础上，建立了一个包括物质资本生产部门和人力资本生产部门（教育部门或技术生产部门）的两部门经济增长模型。21新增长理论2022/7/26中级宏观经济学 于春海80年代以后，以Romer（1986）和Lucas（1988）的研究为起点，理论研究关注如何从经济体系内部寻找经济长期持续增长的因素以及导致各国经济差距的内生因素。由此形成了“新增长理论”或“内生增长理论”的模型。222022/7/26中级宏观经济学 于春海凸性假设 用凸性条件代替Inada条件，引入要素边际产出非递减的生产函数。资本概念的扩展：物质资本和人力资本资本品种类的增加：私人资本和公共资本产品质量变化两部门模型外部性和经济增长Romer（1