最新kams日终清算操作手册资料

1、金证科技KAMS-日终清算操作手册漏IMI币至证觸技股份貝B艮公司SHENZHEN KINGDOM TECHNOLOGY CO.LTD,金融软件中心2013年3月公司名称深圳市金证科技股份有限公司文档编号文档名称KAMS-日终清算操作手册文档版本V1.0起草冯元贞起草日期YYYY-MM-DD审批审批人审批日期YYYY-MM-DD修订历史版本号日期状态修订人摘要1.02013-03-23C状态标识：C -Created A - Added M - ModifiedD - Deleted目录 TOC o 1-5 h z 1. 运营 4 HYPERLINK l bookmark12 o Curren

2、t Document 1.1. 日常系统管理 4 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 1.1.1. 独立清算 4 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 清算前备份 5 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 清算数据转入 7 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 清算交收 9 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 清算对账 9 HYPERLINK l bookmark

3、32 o Current Document 结算交收 10 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 权益处理 12 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 余额对账 14估值数据转入 14科目数据调整 15与会计数目对账 151.1.2. 辅助清算 15 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document 1.1.3. 收市 16 HYPERLINK l bookmark68 o Current Document 交收后处理 17 HYPERLINK l bookmark70

4、 o Current Document 收市检查 18 HYPERLINK l bookmark76 o Current Document 清算后备份 19 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document 归档 20 HYPERLINK l bookmark78 o Current Document 1.1.4. 日初 21 HYPERLINK l bookmark80 o Current Document 初始化 21日初结算交收 231.运营日常系统管理日终分为四大步:1独立清算：主要针对普通业务处理交易所的清算文件、结算文件以及日终对账2辅助清算：主要

5、针对融资融券业务的日终清算对账3收市：日终交收检查以及当日交易数据的归档操作4日初：进行系统初始化界面如图所示（图为日初的具体流程）：图系统清算流程图独立清算独立清算包括：清算前备份、清算转入、清算交收、清算对账、结算交收、权益处理、 余额对账、经纪商数据同步、经纪商数据转入、经纪商结算交收、经纪商对账。1日初那1溝算4收市丽交收1培算交牧*-经圮筒酷-=尹己新対眯劉IS酗iffGl*lft切兰*清算前备份功能介绍：清算前备份是在正式做清算前， 先将数据进行备份，以防备在日终清算的过程中出现异常情况下可以使数据恢复到日终结算刚开始的阶段。备份前，系统会对日终未交收业务自动图清算前备份检查，可在

6、此自动处理。操作界面如下图所示：操作说明:Q开始1、单击若有日终未交收业务，系统会弹出相关提示信息，点击确定后，系统弹出“清算前待处理业务检查”对话框，如下图所示：Q自动执行单击，系统强制完成所有日终待处理业务。详情可参考操作日志。开始2、日终待处理业务执行后，再次单击 即可开始清算前备份操作。备份结束后，单击完成清算前备份操作。详情可参考下方的操作日志。详细说明1、清算文件路径可通过【系统】【系统配置项】中的“业务数据库备份路径”设置。2、日终待处理业务主要有:场外待交收业务 一包括银行间债券买卖交收、网下申购交收、网下申购中签交收。资金类到期处理一关联【产品财务】【资金管理】“调整资金”中

7、的“操作生效时点为日终”的设置。融资融券到期购回日终处理 一关联【业务参数】【业务配置项】【运营管理】下的“到期的交易所回购处理方式为日终处理的设置。质押回购欠库提醒 一根据上海jsmx文件系统会通知质押回购的欠库信息。清算数据转入功能介绍：清算数据转入主要为校验并转入交易所日终清算文件，操作界面如下图所示:图清算数据转入:全部蓋起或冒全部展开操作说明：单击可改变清算文件路径的显示状态。单击O开始开始转入操作，转入完成后，单击田关囲完成清算文件转入操作。详情可查看下方的操作日志。详细说明：1、转入日终清算文件： 深圳的sjshb、LOFJS、sjsmxl、sjstp 和SCD，沪A的gh、js

8、mx、kgh和dgh ,中金所的trade ,上期所、郑商所、大商所的 cjhb文件。清算文件路径可通 过【运营】【日终清算路径维护】查看或维护。当设定路径下的清算文件存在时， “文件状态” 显示为“就绪”，否则显示为“不存在”。2、导入前系统校验了 dbf文件的每一条记录信息中股东代码需存在、交易席位需存在、文件日期正确性、成交编号不可重复、成交数量需与日间成交数量相等、合同序号需存在，若校验失败则该文件“完成进度”会显示为红色进度条，“状态信息”显示为“执行失败”，“完 成标志”为“未完成”。用户可通过点击下方的折叠按钮查看处理失败的详细提示信息。3、 校验成功的记录由 dbf文件写入cl

9、earmatch(日终成交记录表)表，同时过滤了系统不处理的数据(如过滤了sjshb中ywlb为0C、空的数据，只保留了 ywlb为OB、OS的数据)。4、若出现配对失败的记录，系统会弹出相应的提示信息。用户也可通过单击未配对查询田关闭查看未配对记录。 单击II即完成本步操作。详情可参考下方的 操作日志。提示：深市的sjshb文件中主要处理业务：交易所股票买卖、交易所债券的买卖、交易所融资融券回购、etf申购赎回、开放式基金申购赎回、大宗交易、lof认购。深市的LOFJS文件中主要处理业务：lof申购赎回深市的sjsmx1文件中主要处理业务：etf申赎的份额交收通知、资金交收通知、费用交收深市

10、的SCD文件中主要处理业务：深圳基金盘后业务，包括基金拆分合并和深圳跨市场etf深市的sjstp文件中主要处理：议案投票沪市的gh文件中主要处理业务：交易所股票买卖、交易所债券的买卖、交易所融资融券回购、新股申购、新股中签及还款、配股缴款申报、配售缴款申报、议案投票；沪市的jsmx文件中主要处理业务：etf申购赎回沪市的kgh文件中主要处理业务：开放式基金申购赎回、lof认购、lof申购赎回9）沪市的dgh文件中主要处理业务：大宗交易10）中金所的trade中主要处理业务：股指期货11）上期所、郑商所、大商所的cjhb中主要处理业务：商品期货清算交收功能说明：清算交收是将转入的交易所的实际成交

11、数据与交易系统中的成交数据配对，配对 成功后更新持仓表（combstkbal ）和项目资产表（projectasset ）。操作界面如下图所示:Sts csat吨口L :31*rar俛超X#吕障立馬县盘IB后何摇-jifthu耳立斫y血立后耳權门PHUSiTtV5CD J99JM.X1前企叭_H6 Mff：F 再1恢的恥1 -uatlLataiE*:目 HE丈怦T+235ai_?-_6(lt-_ai3JilJt._lfi_lfiF器滞JFAt:afiilftts- ElJf賣样 IT*T日圖SWJBJflF甲J3MSPALI 上带它暑号呂34S沪AD“ML牧&国IS立样、T+2曰lE.如F文片

12、不礎舟:申交轉gms护A乂 R下簾社-龔地妒AFlHTwa曰口LtfJS币划LLF曹建昱毕阿譯AlSJS2fi. ik-CMtOQ!补D-ijettlet-E r 旦报文 1* VT汨 1丄E7ME, -GJF1文詣常&|gfffiCJKxEMifi-址百妬dfrTf dM-心皈文井不耳在CA4B3O此|电卄41內戸權丈樺|阿日3Fhk dM3 Ms打L#t“賞.H4fi hTIt T*Z3 ijZS. dt*日立:耳帀BSQL30軟宙科:小咖r也:MtX和.T*汨伽血dirfA护丸洋户戏井4STCILT上髀旷厲哥2S34EDMCTl La-Mrc母14文忡-T+Z .： JLf自尊竝L刘1节

13、律在OMKt冋玄H丽可ms?.aw图清算交收操作说明：单击1鬥全部豊起或目全部展开一或可改变清算文件路径的显示状态。单击开始结算交收操作，交收完成后，单击关闭完成结算交收操作。若出现配对失败的记录，系统会弹出相应的提示信息。详情可参考下方的操作日志。清算对账功能介绍：导入深圳的证券交易统计sjstj.dbf文件、上海的结算明细文件jsmx.dbf交易过户类型（00A ）的数据和期货的trddata.txt 文件，进行操作界面如下图所示：QM. BBThMMI0丘总CrwT& la-siKfiw1 丁扇雨坏 -U 电 WH听ILLtlgStl*虹1#M；J商YLL11 社dW tfl吞 呻4疏勺

14、”口拥阳二:：!利宜3L话卩；* t UL倨H 0flE玄甘1 ?*汨、订is町饗血匚苗& NM上挥屬Sp*M ifwir叫帕立轉护目靭存煮毎*HSP s :sjepwa曰如平库总ni+eWtTIFli曰gmm日也嶂和F国UrftH 去#鼻财通寸QM结算交收功能介绍：转入并处理交易所结算文件，处理清算流水。操作界面如下图所示:图日终结算处理操作说明:单击I园全部豎起|或IH全部展开可改变清算文件路径的显示状态。单击o开始开始结算交收操作，交收完成后，单击可查看下方的操作日志。田颊完成结算交收操作。详情详细说明：深圳：此处处理的为深交所的结算数据1 深交所发行文件 sjsfx.dbf: 新股网上

15、申购、新债网上申购、网上增发申购、新股申购中签、网上增发申购中签2 深交所股份文件 sjsgf.dbf: 配售：老股东配售权证到账、配售缴款确认、配售缴款； 配股：配股权证到账、配债权证到账、配股缴款确认、配债缴款确认、配股缴款、配债 缴款；新股上市、新债上市、增发上市； 债券入质、债券出质、债券转股、债券回售、债券兑息、债券兑付3 深交所结算明细 2 文件 sjsmx2.dbf ：ETF 申赎：现金差额交收通知、退补款通知4 深交所交收明细结果 sjsjg.dbf ：ETF 申赎：份额交收、资金交收、现金差额交收、退补款交收 上海：此处处理的为上交所的结算数据1 证券变动文件 zqbd.db

16、f ： 配售：老股东配售权益到账、配售缴款、配售摘牌、配售入账； 配股：配股权益到账、配股缴款、配股摘牌、配股入账； 红股登记、红利登记、红股上市流通；新股上市、增发上市2 结算明细文件处理业务 jsmx.dbf （注： 文件已在清算转入时转入， 这里只对相关业务做 处理）：债券入质、债券出质、债券转股、债券回售、债券兑息、债券兑付；红利到账ETF 申赎：份额交收通知、 资金交收通知、 现金差额交收通知、 退补款通知、 份额交收、 资金交收、现金差额交收、退补款交收（ etf 申赎收费在 gh 文件中）3 上海单市场 etf 现金替代 cam.dbf ：上海单市场 etf 现金替代4 上海跨市

17、场 etf 现金替代 cil.dbf ：上海跨市场 etf 现金替代5 上海跨境 etf 现金替代 kjcam.dbf ：上海跨境 etf 现金替代6 上海开放基金红利文件 khl.txt ：上海开放式基金红利处理新意系统的相关清算流水： 包括银行间流水、 场外流水、现货流水、 应收应付流水、 资金变动流水、证券变动流水等。权益处理功能介绍 ：主要处理兑息兑付、红股红利等权益相关业务。可改变清算文件路径的显示状态。单击1鬥全部蓋起或頁|全部展开一或操作说明：单击田关闭一一一完成结算处理操作。详情C开始开始权益处理操作，处理完成后，单击 可查看下方的操作日志 详细说明：1深交所股份文件sjsgf

18、.dbf:深圳红股到账、红利到账；2 通知信息tzxx.dbf :上海红利红股登记通知、兑息兑付登记通知;3结算明细文件处理业务jsmx.dbf :债券兑息、债券兑付；红利到账；4证券变动文件zqbd.dbf :红股上市流通。余额对账功能介绍：导入 sjsdz.dbf 文件、sjsfW.dbf 文件、cusfund.txt 文件、kye.txt、qtsl.dbf、zqye.dbf文件与交易所进行余额对账。进行操作界面如下图所示PW:遣年闍噫用金号陋童,幅瓷軒暑嶄J_wK帀斤S*ft_DIMCEiiuiHirB. hJ:.LllL池sEZbH orPFT Wr. Vl Cuile| 口nBtm丈

19、阳*2i sW XhMjeiFuTnJrfF文井林a：疳監.r45CO暉聽空3Mi荷人bn.nr a*科ja料工悴片1*3日5 r*ir dKH nRMKi列 IESRWAClXH- *+r* ，K7MJUrpt曰方斗砖捋r0i.利 IEPi和沪A3PAbL*.n VBJVian mri:iiiai tmbl咖-tliti.rlJ 申.l+：2曰U齐竺M总 讣L: ll.lwrl lilE：14 - *2H .Tirii. it上溜賢！（两ELkHULTbMLxLkEiATTlHAT血盘nnDffrajLT坛切杜2S却上腸宜衲立齐干序在日文斗干押性aattrlHrfiO幵曲x wib： 01山

20、旨川山北叭“泪H皿d, M_ .n atiirt rtrTl fW if fiiFfi功能介绍：交收后处理是生成成本挂账流水，主要针对转托管和担保品划转等业务。界面如山丁巧弄菲肚町斤耳:乓E.壬畀MMFE，&.詔旧巧事肝遢比&艸皐丹 兰或成專注；行曲D 己亦HI比|阿 erah 除 tfffMkii 11胃中疊劝L MKta 1d 卧收市检查功能介绍：收市检查为清算后系统科目数据、系统净资产与估值数据的对比检查，操作界面如下图所示：图收市检查操作说明：单击开始本步操作，单击.完成本步操作。详情可查看F方的操作日志。“收市检查”相关的系统参数可通过【业务参数】【业务配置项】【运营管 理】查看，如

21、下图所示：收市检查K鬼过.可否?续：2可決丁归档功能介绍：归档是将日志流水、权限代理、产品资产、资产单元资产、委托表、指令表等信 息写入历史库中相应的历史表，方便用户后期进行查询。O开皓操作说明：单击开始本步操作,归档完成后，单击I完成本步操作。详情可查看下方的操作日志。RfiJ.FTKTtS中氏11予皋曲LZN uiiTTirtflarl- feih jseug tart aft mt941.周 Miti.irtlbbLvim.MxhjbuA g* A 创嘩 bhvtiMiLM加津l、TJTtvtt曲霸UIOL-iJ ttircHTtfeKlSlh._mto 口 帅世 ui曰血云斟重44Li

22、4- Ri f 曲 di 幅ti_wTtwtidl 邯*?Lid rT3_4i(wth._iyp_dicflin讣JH1K4!LV tckd.wJm:Kjjflcidflijawu.aLSL wi*r)uiiuwifteT*LR bsstTfrorttiirriith_ h ：代列 IW1 dt 黑 MI芳撇电EI?峠疏卞乖V4担ciiiELtinniUijctllCT 沁 WMblH !H丈右PTLe4iwiHnrNk.fljwawiw囑“ 惟录LEQ U1,FTLTK也!tf 林H*t|hanflwempHI 51*111局XiQLH rriHU4-rTlBch._fTlTAfl|4Cll

23、iOifrPB冠冰老94我U苕!feW醤F fljft FU4K沖 1 T* unit： fte rw齐:忡祚RBrt. 3. a: ft虚蔽功贰飛动 ftTTfitSS知翩且14匿功 驰圧囱J号晖3】曰4曲 1J9HJU】耳轉盟曲且苦删1J94JH1】号苦醪刊BISA91号呂网】且t匿为1昭曲Q 】甘少鸟0眈力图归档清算后备份功能介绍：清算完成后备份交易库，保存在设置的路径下。操作界面如下图所示:正在进齐福算后箔矗* *正在导出旅.下杆导出表.T在导出志.正存卑出未.正存卑出表.iF枉孕出盘.正在孕出喪,.正衽导出恙,.正拄导出喪,.正拄导出喪,正拄孚咀恙.正在孚出刁丈词.正注导出视圈.正注

24、导出存谢迥程一7TT1 CIDS EGUTKUffFJRTW-iH- 17TTH _CW1 S.QriQTH.WXinilWKKETit uuhuucticw耳fT 7_ TTTE?lCTEr：?C耳1七了T_OPr.FRREr 耳出了 T_37KFRT总孚出了 肝RRAMT昇出了 冊皿MrrrKZJ昇出了 W AKRUT_1-1CI ST?（孚出了 XJOJ_LI3EK 口异出了00 Q3005294S 3BB71 u厅行行行行行行行行行行蓿直争借文片；|曲谶:据库备出趴即皿如130J朗cish IMS冬|.3吐 盒缶D JI始按麵tfi1洁埠宕备粉!-正在导出引予宅蹙區酌東圣件.正性孚出寓

25、引奨型.正在耳出位翌 功腔性穿引利了扩屣奇引一正在F出后輛鳶活动-.正应导出快餐冃志.正在牛出咋业弘列.正社孚出剧骄组和于筑-正衽号出p3s-srh*ni过程对昴和桂ft”正衣导tm计肃息屁功终止导出，殳育出现警吿- 仟券处理结弔.耗时：5久圧秒本说洁冏舌榻11仟祥址理结車总耗时：86秒：总仟钠 1，亘中屁功1.低吨（L图清算后备份提示：清算文件路径可通过【系统】【系统配置项】中的“业务数据库备份路径”查看或维 护。备份前，该设定路径需存在，否则备份失败。日初初始化功能介绍：系统初始化包括初始化系统日期/状态、清除历史数据、当日交易数据初始化、当日数据自动处理、日初结算数据交收。详细可参考“操

26、作日志”。操作界面如下图所示:图清算初始化O开始操作说明：在清算初始化界面，单击 一=开始系统的初始化操作。初始化结关闭完成系统初始化操作若初始化失败，可单击初始化失腹恢夏打开数据库恢复界面，将系统恢复到初始化失败前的状态。初始 化失败数据库恢复界面如下图所示:图初始化失败数据恢复详细说明：1、 初始化的下一交易日可通过 【业务参数】【交易参数】【工作日历设置】 查看或维护。2、初始化的部分功能可通过【业务参数】【业务配置项】【运营管理】配置，如下图所示。瞬比时检亘信寻只件冲的哀見日権2全部俺入-丨 EWfj郴心儒眩代陽总舌初抽化计兰已正傭賽屮耳：*讣理餵行口忌可癘凤无细百轴叱目紡计主畋K E

27、,FP KT“客户调立计揑51戳认資血甲元图系统初始化系统参数设置3、 当日数据处理包含每日计提应付管理费、计提托管费、其他应付销售服务费、 待摊费用、预提费用等，这些费用的计提利率可通过【业务参数】【费用管理】【其他资费】查看或维护。4、此步不可重复处理。日初数据处理功能介绍：日初数据处理包括的步骤为自建 TA数据转入和TA数据处理。1自建TA数据转入：转入TA文件，系统处理了当日交收的申赎款。应收申购款减少，现金余额增加；应付赎回款减少，现金余额减少。操作界面如图所示：i igBOnG-Mfc0 tferalL1*3：Ffl4 亦詡歯乞I iWUtfe 附U砒WTm | 廿症iMnMIN-A 】2 LvdbiL 佃鼻煙”日无。开始操作说明：单击M niliar-开始证券初始化操作，初始化结束后，单击3关闻完成系统初始化操作。详情可查看下方的操作日志。详细说明：1、TA文件格式为 ASSETCHGYYYYMMDD默认文件路径可通过【运营】【日终清算路径维护】修改，也可单击二；临时修改文件路径。2、导入TA数据后，可通过【运营】【TA数据维护】查看导入的 TA数据信息。界面如图所示：，:需门.T F-1-r啪3+乐色实示並己數US.其流水可通过【信息查询】【流TA数据申购/赎回款冲现扣应收/【流水信息查询】【资金证券流1舸血和申W辻啜时无20110