第十四章风险型决策方法ppt课件

1、14 风险型决策方法一、风险型决策的根本问题二、不同规范的决策方法 三、决策树四、风险型决策的敏感性分析五、完全信息价值六、成效概率决策方法 七、延续型变量的风险型决策方法.14.1 风险型决策的根本问题一、风险型决策的概念概念：根据预测各种事件能够发生的先验概率，然后再采用期望效果最好的方案作为最优决策方案。 先验概率的概念：根据过去阅历或客观判别而构成的对各自然形状的风险程度的测算值。简言之原始的概率就称为先验概率。.二、损益矩阵损益矩阵普通由三部分组成： 可行方案； 自然形状及其发生的概率； 各种行动方案的能够结果。把以上三部分内容在一个表上表现出来，该表就称为损益矩阵表。.损益矩阵表可

2、行方案自然状态先验概率损益值.14.2 不同规范的决策方法常用的方法有： 以期望值为规范的决策方法； 以等概率合理性为规范的决策方法； 以最大能够性为规范的决策方法 。.一、以期望值为规范的决策方法 方法简述：以收益和损失矩阵为根据，分别计算各可行方案的期望值，选择其中期望收益值最大或期望损失值最小的方案作为最优方案。其计算公式为：式中， 表示第 个方案的期望值； 表示采取第个方案，出现第 种形状时的损益值； 表示第 种形状发生的概率，总共能够出现 种形状。.二、以等概率合理性为规范的决策方法 方法简述：由于各种自然形状出现的概率无法预测，因此，假定几种自然形状的概率相等，然后求出各方案的期望

3、损益值，最后选择收益值最大或期望损失值最小的方案作为最优决策方案。.三、以最大能够性为规范的决策方法 方法简述：此方法是以一次实验中事件出现的能够性大小作为选择方案的规范，而不是思索其经济的结果。 .14.3 决 策 树一、决策树的意义概念：决策树是对决策局面的一种图解。它把各种备选方案、能够出现的自然形状及各种损益值简明地绘制在一张图表上。用决策树可以使决策问题笼统化。 决策树的意义：决策树便于管理人员审度决策局面，分析决策过程，尤其对那些缺乏所需数学知识从而不能胜任运算的管理人员来说，更是如此决策树决策法：就是按一定的方法绘制好决策树，然后用反推决策树方式进展分析，最后选定合理的最正确方案

4、。.决策树的构造如以下图所示。图中的方块代表决策节点，从它引出的分枝叫方案分枝。每条分枝代表一个方案，分枝数就是能够的相当方案数。圆圈代表方案的节点，从它引出的概率分枝，每条概率分枝上标明了自然形状及其发生的概率。概率分枝数反映了该方案面对的能够的形状数。末端的三角形叫结果点，注有各方案在相应形状下的结果值。 .1234567决策结点方案分枝方案分枝形状节点形状节点概率分枝概率分枝概率分枝概率分枝结果节点结果节点结果节点结果节点.运用决策树来作决策的过程，是从右向左逐渐后退进展分析。根据右端的损益值和概率枝的概率，计算出期望值的大小，确定方案的期望结果，然后根据不同方案的期望结果作出选择。.计

5、算终了后，开场对决策树进展剪枝，在每个决策结点删去除了最高期望值以外的其他一切分枝，最后步步推进到第一个决策结点，这时就找到了问题的最正确方案 方案的舍弃叫做修枝，被舍弃的方案用“的记号来表示，最后的决策点留下一条树枝，即为最优方案。 .例 题为了顺应市场的需求，某地提出了扩展电视机消费的两个方案。一个方案是建立大工厂，第二个方案是建立小工厂。建立大工厂需求投资600万元，可运用10年。销路好每年赢利200万元，销路不好那么亏损40万元。建立小工厂投资280万元，如销路好，3年后扩建，扩建需求投资400万元，可运用7年，每年赢利190万元。不扩建那么每年赢利80万元。如销路不好那么每年赢利60

6、万元。试用决策树法选出合理的决策方案。 经过市场调查，市场销路好的概率为0.7，销路不好的概率为0.3。.142365719万元建大厂建小厂680万元719万元销路好0.7销路差0.3200万元-40万元销路好0.7销路差0.3930万元扩建不扩建930万元560万元销路好0.7190万元销路好0.780万元60万元前3年，第一次决策后7年，第二次决策.计算各点的期望值：点：0.720010+0.3-4010-600投资=680万元点：1.01907-400=930万元点：1.0807=560万元比较决策点4的情况可以看到，由于点930万元与点560万元相比，点的期望利润值较大，因此应采用扩建

7、的方案，而舍弃不扩建的方案。把点的930万元移到点4来，可计算出点的期望利润值：点：0.7803+0.7930+0.3603+7-280 = 719万元.最后比较决策点1的情况：由于点719万元与点680万元相比，点的期望利润值较大，因此取点而舍点。这样，相比之下，建立大工厂的方案不是最优方案，合理的战略应采用前3年建小工厂，如销路好，后7年进展扩建的方案。 .14.4 风险决策的敏感性分析敏感性分析的概念： 在决策过程中，自然形状出现的概率值变化会对最优方案的选择存在影响。概率值变化到什么程度才引起方案的变化，这一临界点的概率称为转机概率。对决策问题做出这种分析，就叫做敏感性分析，或者叫做灵

8、敏度分析。两形状两行动方案的敏感性分析.例题某公路工程队签署一项开赴远地施工的合同，由于在出发之前有一段必要的预备时间，故眼下就要面临着决议能否在下月开工的问题。如开工天气好，那么当月可顺利完工，获利润12.5万元；如开工后天气坏，那么将呵斥各种损失计4.8万元。假设决议下月不开工，即就地待命，那么，天气好可暂时承包一些零星工程，利润值估计可达6.5万元；天气坏那么付出损失费主要是窝工费1.2万元。根据气候预测，下月天气好的概率为0.65，天气坏的概率为0.35。该队指点人试图采用决策分析法协助本人作出决策。.决策树图如下：三形状三行动方案的敏感性分析开工7.957(万元)3.805(万元)不

9、开工天气好:0.65天气坏:0.35天气好:0.65天气坏:0.3512.5(万元)-4.8(万元)6.5(万元)-1.2(万元).14.5 完全信息价值完全信息价值的概念 完全信息：指对决策问题做出某一详细决策行动时所出现的自然形状及其概率，能提供完全确切、肯定的情报。也称完全情报。完全信息价值：等于利用完全情报进展决策所得到的期望值减去没有这种情报而选出的最优方案的期望值。它代表我们应该为这种情报而付出的代价的上限。.完全信息价值的意义：1. 经过计算信息价值，可以判别出所做决策方案的期望利润值随信息量添加而添加的程度。2. 经过计算信息价值，可以使决策者在艰苦问题的决策中，可以明确回答对

10、于获取某些自然形状信息付出的代价能否值得的问题。.14.6 成效概率决策方法 成效概率决策方法是以期望成效值作为决策规范的一种决策方法。 “成效这一术语用来度量决策者对货币量的风险偏好程度，对于同一货币量，随决策者的风险偏好不同，其价值会不同，有不同的成效。 方案成效期望值：每种结果的成效与相应结果出现的概率相乘，然后再相加。 成效曲线：以货币量为横坐标，成效为纵坐标根据决策者随货币量变化，其成效值变化的规律画出的曲线。.成效曲线的类型三种类型:1. 上凸曲线。代表了保守型决策人。他们对于利益反响比较缓慢，而对损失比较敏感。大部分人的决策行为均属于保守型。2. 下凸曲线。代表了进取型决策人。他

11、们对于损失反响缓慢，而对利益反响比较敏感。3. 直线。代表了中间型决策人。他们以为损益值的成效值大小与期望损益值本身的大小成正比，此类决策人完全根据期望损益值的高低选择方案。.14.7 延续型变量的风险型决策方法 延续性变量的风险型决策方法是处理延续型变量，或者虽然是离散型变量，但能够出现的形状数量很大的决策问题的方法。延续性变量的风险型决策方法可以运用边沿分析法和规范正态概率分布等进展决策。. 根本概念：边沿利润：指存有并卖出一追加单位产品所得到的利润值期望边沿利润：指边沿利润乘以其中的追加产品能被卖出的概率。边沿损失：指由于存有一追加单位产品而卖不出去所呵斥的损失值。期望边沿损失：指边沿损

12、失乘以其中的追加产品卖不出去的概率。.运用规范正态概率分布进展决策：设有一消费销售问题的风险型决策，假设满足以下两个条件，即：1. 该决策问题的自然形状(市场需求量)为延续型的随机变量 ,其概率密度为 ；2.备选方案 分别表示消费(或存有)数量为 单位的某种产品或商品.那么，该风险型决策获得最大期望利润值的方案 ，其所代表消费(存有)的单位产品数量 (最正确方案)由下式决议： 其中: 为边沿利润值，即消费并卖出一追加单位产品所获得的利润值； 为边沿损失值，即存有一追加单位产品而卖不出去所呵斥的损失值。.例题分析假设某厂预备1年后改革一种产品,如今有2个方案可供选择:一是向国外购买专利,估计谈判

13、胜利的能够性为8O;另一条途径是自行研制,胜利的能够性是6O.购买专利的费用为1100万元,而自行研制的费用为1090万元.而无论经过哪种途径,只需改革胜利,消费规模就能选取这样2种方案:添加1倍产量或添加2倍,但假设改革失败,那么只能维持原产.根据市场调查可知原产品在市场需求量较高时能获利150万元,普通时获利1O万元,需求量低时亏100万元,且据市场预测,今后很长一段时间,市场对该产品需求高的能够性为0.3,普通的能够性为0.5,低的能够性为0.2.该厂已计算出各种情况下的利润值：假设是购买专利胜利，添加i倍产量时，在市场的3种情况下(市场对该产品的需求量高、普通、较低).所获利润为500

14、万元、250万元和不获利，添加2倍产量时该厂在市场3种情况下的利润为700万元、400万元、亏200万元;假设是自行研制胜利，添加1倍产量时，在市场的3种情况下市场对该产品的需求量高、普通、较低所获利润为500万元、100万元和不获利，添加2倍产量时该厂在市场3种情况下的利润为800万元、300万元、亏200万元。现需根据上述情况作出决策。. 这是一个多阶段决策问题。最后阶段的决策是在购买专利或自行研制这2个方案中选择一个。但这2个方案的损益值依赖于消费方案的选择，即添加1倍产量还是添加2倍产量，所以首先从选择消费方案着手。由于在一类多阶段决策中，逐级运算过程的表述较为繁琐，各级决策的备选方案、自然形状概率、损益值等容易混淆，所以普通都用决策树图进行决策分析，采用决策树图可以把该案例的决策过程的构造简明扼要地表示出来。. 1先从消费方案的选择思索第一阶段决策，计算各组的期望利润值，选择期望利润值较大的那些方案，舍去那些期望利润值小的方案。 2画出决策树并计算第二阶段的期望利润值，结果见以下图：.1购买专利自行研制23891012114576胜利失败胜利失败13原产量30增产2倍增产1倍370275产量1倍200产量2倍35030原产量销售高0.3销售高0.3销售高0.3销售高0.2销售高0.5销售高0.3销售高0.3销售高0.3销售高0.5销售高0.5销售高0.5销