银行资金流动性管理

1、流 动 性 管 理 资金营运部11流动性管理战略2流动性指标3流动性指标监控及应急措施4目 录5流动性需求和供给近期流动性状况分析及预测2一、流动性需求和供给需求来源供给来源 客户存款的提取 满足客户的贷款申请 同业借款（同业拆入、货币市场融资、票据市场融资）的到期清偿 债券投资 法定存款准备金的提高 所得税的支付等等 吸收新的客户存款 同业借款（同业拆入、货币市场融资、票据市场融资） 贷款归还 增资扩股 对央行的负债等等 流动性净头寸=流动性供给 - 流动性需求 3一、流动性需求和供给流动性管理就是通过资产和负债的管理，维持宽裕的资金安排，有足够的支付能力，满足流动性需求。建立良好的日常头寸

2、匡算及管理制度，对未来一段时间内的流动性进行分析预测： 预见到流动性赤字（需求超过供给），能够以合理的成本筹集所需的流动性资金，以防止发生流动性风险。 预见到流动性盈余（供给超过需求），能够对剩余的流动性资金进行投资直到需动用该剩余资金满足更大的流动性需求。 4二、流动性管理战略1、借入流动性（负债）管理战略 通过同业借款筹集所需的流动资金，弥补所有预期的流动性需求。 主要的方式：货币市场回购、票据市场转贴现、同业拆借、同业存放等。 优点：按需融资、灵活 缺点：货币市场利率的频繁波动导致借入成本的变化，成本高。5二、流动性管理战略2、资产流动性（资产转换）管理战略 持有流动资产的形式储藏流动性

3、。当出现流动性需求时，通过有选择的出售资产以获取所需的资金。 优点：建立流动性缓冲组合，可以随时出售 缺点：存在着机会成本，在行情下跌时不得不出售资产，将会带来巨大的资本损失风险。 信贷资产转让和资产证券化，盘活资产，提高资产流动性，解决不同时期的资产与负债配置问题。 信贷资产互换也可以解决客户集中度的问题。6二、流动性管理战略3、平衡的资产负债流动性管理战略 资产负债的流动性管理。流动性需求一部分通过同业借款融入资金，另一部分通过资产转让、证券化等方式盘活资产得以支持。 非预期的和突发的流动性需求常常通过短期借入得到满足，长期的流动性需求则需资产组合的安排，贷款的收回和转让获取。 要求：资金

4、运用和资金筹集部门的密切配合、关注大客户存款的变动情况、合理的技术手段分析流动性需求以及资产负债的期限匹配。7三、流动性指标1、流动性比例 设立一个月、七天及两天的流动资金比例，以反映我行长期、中期及短期的支付能力。 （1）一个月流动性比例：一个月内到期的流动资产与一个月内到期的流动负债之比，衡量我行较长期流动性资产的充足性。监管标准11月末35%以上100分 37.60%30%至35%90分至100分 25%至30%60分至90分 10%至25%0分至60分 10%以下0分 在任何情况下必须符合法定要求（月平均维持在25%以上）； 正常情况下维持一个月流动比例不低于30%，以此水平为我行的应

5、急警戒线； 8三、流动性指标（2）七天流动比例：七天内到期的流动资产与流动负债余额之比，主要考虑较短期的资金应变能力，用作衡量在比较紧急情况下的资金充裕程度。（3）两天流动比例：用作评估我行在较危机的情况下是否有足够的流动资金应付迫切的存款流失。连续两天以“选定流失率”（根据过去12个月最高三个存款流失率的平均）流失的存款占两天内到期存款的比例。9三、流动性指标2、核心负债依存度核心负债：距到期日三个月以上（含）定期存款和发行债券以及活期存款的50%。总负债：资产负债表中负债总计的余额。核心负债与负债总额之比应不低于45%。 监管标准9月末75%以上：100分60%至75%：90分至100分4

6、5%至60%：75分至90分 52%20%至45%：0分至75分 20%以下：0分10三、流动性指标监管标准9月末0以上100分-10%至090分至100分-15%至-10%75分至90分 -25%至-15%0分至75分 -25%以下0分-96%3、流动性缺口比率 流动性缺口与90天内到期表内外流动性资产之比应不低于-15%。 流动性缺口为90天内到期的表内外资产减去90天内到期的表内外负债的差额。 11三、流动性指标监管标准11月末5%以上100分4%至5%90分至100分2%至4%75分至90分 2.95%0至2%0分至75分 0以下0分4、备付率现金和超额备付金存款余额之和与各项存款之比

7、应不低于2%。 12三、流动性指标监管标准11月末60%以下100分75%至60%90分至100分63.5%85%至75%75分至90分 95%至85%0分至75分 95%以下0分5、存贷款比率本外币各项贷款余额与各项存款余额之比应不高于75%。 13三、流动性指标6、拆借资金比率拆入资金余额和拆出资金余额与各项存款余额之比均不超过8%。 7、货币市场融资能力结合宏观经济调控及货币市场环境，应经常观察市场资金成本变化及与同业沟通，资金营运部应评估我行在货币市场融资能力。 14四、流动性指标监控及应急措施流动性指标实行二级监控（1）资产负债负债管理委员会根据流动性管理政策主要内容，对以下指标进行

8、宏观监控： 存贷款比例 流动性比例 各项资产的组合要求 15四、流动性指标监控及应急措施流动性指标实行二级监控（2）资金营运部负责流动资金的日常监控 ：对流动性比例、核心负债依存度、流动性缺口比率和存贷款比例等指标进行监测； 要加强本行资金变化的分析预测，合理调度资金，保持适度的备付金额度，确保本行备付金比例不低于规定标准。 合理控制本行对市场资金的依赖程度，对市场融资等相关规模指标进行监督。 信贷业务部、零售业务部、资金营运部在确定的存贷款比例范围内对本行对公贷款、个人贷款和票据融资规模进行控制。16四、流动性指标监控及应急措施警告信号及应变措施警告讯号监控及应变部门应变措施及跟进工作第一级

9、流动比率高于25%而低于30%存款一天内下降超过总存款5%存贷款比例大于70%而低于75%资金营运部增持高流动性的债券、票据资产调整同业拆、借资金的到期组合注重吸取一个月以上的存款采取应急措施后，资金营运部应将有关情况向分管行长及行长报告。17四、流动性指标监控及应急措施警告讯号监控及应变部门应变措施及跟进工作第二级流动比率接近或有机会低于法定水平的25%存款在不可预见情况下持续下降超过15%存贷款比例接近或超过75%资产负债管理委员会资金营运部信贷业务部零售业务部行长与银监局、人民银行保持紧密沟通加强对流动资金变动监察，向分管行长、行长、资产负债管理委员会各委员提供最新情况收回存放同业款项，

10、争取借入较长期的同业资金加强与客户接触与联络，维持并增加吸纳存款的能力压缩贷款采取应急措施后，资金营运部应将有关情况向分管行长及行长报告18四、流动性指标监控及应急措施警告讯号监控及应变部门应变措施及跟进工作第三级预见有恐慌性的挤兑情况出现银行在货币市场的融资能力下降，无法借入资金以偿还债项资产负债管理委员会授权成立紧急应变领导小组前、中、后线各单位配合行长与银监局、人民银行保持紧密沟通增加库存现金寻求紧急资金来源资金营运部须检讨有关流动危机的改善情况，及时向紧急应变领导小组汇报；对在紧急期间施行的措施，事后须向分管行长及行长报告19五、近期流动状况分析及预测11月末的本外币存贷比63.5%（

11、1）存贷比=（各项贷款-票据融资）/各项存款。贷款的计算口径没有包含票据融资，票据融资占用一部分流动性。（2）存款当中包含8.5亿元的拟入股资金，剔出后的存贷比为66%。（3）法定存款准备金率的提高冻结部分流动性。今年累计上调10次共5.5%，同比将多冻结资金9亿元。20五、近期流动状况分析及预测资金运用资金来源库存现金1.2存放央行款项25.8存放、拆放同业0.6同业存放、拆借5债券投资40卖出回购证券13.4转贴现11票据融资46.3转贴现24.2代理证券8.5贷款122存款198.3固定资产2.4所有者权益16.6合计267.8合计267.5简化资产负债表（2007年11月） 单位：亿元21五、近期流动状况分析及预测项目存 款贷款（不含票据融资）计划增长实