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文档简介

1、1计量经济学2预备知识 微积分、线性代数、概率统计、西方经济学3主要参考书孙敬水 计量经济学教程清华大学出版社Robert S. Pindyck 计量经济模型与经济预测机械工业出版社 Gujiarati计量经济学中国人民大学出版社Woodridge计量经济学导论中国人民大学出版社Ramanathan应用经济计量学机械工业出版社Kuan_Pin, Lin. Gauss Programming for Econometricians and Financial Analysts. ETEXT.李子奈计量经济学高等教育出版社4有关网络资源 /economic/econsoftware.htm/计量软

2、件介绍/计量经济学相关资源/paper/wpawuwpem/有关计量经济学的论文/bbs/人大经济论坛/cn/中国经济学教育科研网 /中国金融学术研究网 5绪论 1926年,计量经济学一词“Econometrics”最早由挪威经济学家弗里希(R.Frish)仿效生物计量学(Biometrics)提出,但人们一般认为1930年世界计量经济学会的成立及创办的刊物Econometrica于1933年的出版,才标志着计量经济学的正式诞生。 6计量经济学定义 计量经济学是以经济理论为指导,以数据 事实为依据,以数学、统计学为方法,以 计算机为手段,研究经济关系和经济活动 数量规律及其应用,并以建立计量经

3、济模 型为核心的一门经济学学科 7计量经济学在中国 计量经济学在中国的引入和发展是从70年代末、80年代初开始的,1980年应中国社会科学院的邀请,美国著名经济学家克莱因教授由七位著名计量经济学家组成的来华讲学团,在北京颐和园讲授了计量经济学,为我国培训了一批计量经济学学者,后来成为计量经济学的学术骨干和学术带头人,随后各高校也相继开设了计量经济学课程。1995年国家教委审核通过了计量经济学教学大纲,1998年7月教育部确定了高等学校经济学门类各专业的八门共同的核心课程(政治经济学、西方经济学、计量经济学、货币银行学、财政学、统计学、会计学和国际经济学),首次将计量经济学列入核心课程。8计量经

4、济学的辉煌1969年首届诺贝尔经济学奖获得者: 弗里斯(Frisch)和丁伯根(Tinbergen)1980年诺贝尔经济学奖获得者: 克莱因(Klein)计量经济学鼻祖2000年诺贝尔经济学奖获得者:在微观计量经济学作出杰出贡献的赫克曼(Heckman)和麦克法登(Mc Fadden)2003年诺贝尔经济学奖获得者: 格兰杰(Granger)和恩格尔(Engle)2013年诺贝尔经济学奖获得者: 汉森(Hansen)9常用统计计量类软件SAS (/)S_PLUS (/)R (/)(免费软件)Stata (/)EViews (/)Gauss (/)RATS (/)OX (Pcgive) (/)S

5、PSS (/)Excel SHAZAM (http:/shazam.econ.ubc.ca/)Gretl (/)(免费软件)LIMDEP (http:/ /)注:Gretl是个免费计量软件,相应的统计函数不多,但可调用R进行统计分析。点击Tools(File)选Preferences中General,新窗口中点Programs 找到Rgui.exe所在目录OK 10计量经济学内容估计经济关系经济理论实例和涉及经济行为的假设检验预测经济变量的行为11估计经济关系估计各种产品和服务的供求估计不同层次的广告对销售和利润的影响研究股票价格和股票发行公司的特点以及与整个经济态势的关系货币和财政政策的作用

6、等等12假设检验广告活动是否促进了销售需求与价格和收入之间是否具有弹性关系收入是否随着经营规模的扩大而增长吸烟与肺癌的报告是否已导致香烟消费量的剧减度量各种政府政策的效果加大对酒后开车的惩罚力度是否减少人员伤亡加强建筑保温程度的规定是否大大降低了能源消耗13预测公司预测销售、利润、生产成本和库存要求能源需求预测股票指数及某些股票价格预测收入、支出、通货膨胀及贸易赤字等预测GDP预测人口增长就业等预测14实证研究的基本步骤建立模型收集数据估计模型假设检验解释结果15实证研究流程经济理论、以往经验、其他研究建立模型收集数据估计模型假设检验重新建立模型解释结果决策预测16建立模型 例如对某城市所有家庭月收入和总消费支出进行调查,可采用如下简单线性回归模型: 17数据类型横截面数据集(cross-sectional dat

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