泸深300指数波动数学建模训练题

1、全国大学生数学建模竞赛论文格式规范本科组参赛队从A、B题中任选一题，专科组参赛队从C、D题中任选一题。论文用白色A4纸单面打印；上下左右各留出至少2.5厘米的页边距；从左侧装订。论文第一页为承诺书，具体内容和格式见本规范第二页。论文第二页为编号专用页，用于赛区和全国评阅前后对论文进行编号，具体内容和格式见本规范第三页。论文题目和摘要写在论文第三页上，从第四页开始是论文正文。论文从第三页开始编写页码，页码必须位于每页页脚中部，用阿拉伯数字从“1”开始连续编号。论文不能有页眉，论文中不能有任何可能显示答题人身份的标志。论文题目用三号黑体字、一级标题用四号黑体字，并居中；二级、三级标题用小四号黑体字

2、，左端对齐（不居中）。论文中其他汉字一律采用小四号宋体字，行距用单倍行距，打印时应尽量避免彩色打印。提请大家注意：摘要应该是一份简明扼要的详细摘要（包括关键词），在整篇论文评阅中占有重要权重，请认真书写（注意篇幅不能超过一页，且无需译成英文）。全国评阅时将首先根据摘要和论文整体结构及概貌对论文优劣进行初步筛选。论文应该思路清晰，表达简洁（正文尽量控制在20页以内，附录页数不限）。引用别人的成果或其他公开的资料(包括网上查到的资料) 必须按照规定的参考文献的表述方式在正文引用处和参考文献中均明确列出。正文引用处用方括号标示参考文献的编号，如13等；引用书籍还必须指出页码。参考文献按正文中的引用次

3、序列出，其中书籍的表述方式为：编号 作者，书名，出版地：出版社，出版年。参考文献中期刊杂志论文的表述方式为：编号 作者，论文名，杂志名，卷期号：起止页码，出版年。参考文献中网上资源的表述方式为：编号 作者，资源标题，网址，访问时间（年月日）。在不违反本规范的前提下，各赛区可以对论文增加其他要求（如在本规范要求的第一页前增加其他页和其他信息，或在论文的最后增加空白页等）；从承诺书开始到论文正文结束前，各赛区不得有本规范外的其他要求（否则一律无效）。本规范的解释权属于全国大学生数学建模竞赛组委会。2013数学建模训练题目（请先阅读“论文封面及格式要求”）A题 泸深300指数波动沪深300指数(Sh

4、anghaiShenzhen300StockIndex)于2005年4月8日时由中证指数有限公司编制而成，包括了上海和深圳证券交易所上300只具代表性的A股，占两个股票交易所70%的市值。沪深300指数的基准日为2004年12月31日，并以1000点作为指数的起点。指数以调整股本加权法计算。沪深300指数也是沪深300股指期货的标的物，此股指期货交易于中国金融期货交易所。沪深300股指期货实行T+0的交易规则，具有投机交易双向获利的功能，有关我国股指期货的交易知识可参见网上相关介绍。由于沪深300股指期货是以沪深300指数为标进行结算的，因而股指期货的波动与沪深300指数的波动具有高度的相关性

5、。附件中的数据文件给出了我国2011年8月1日至2013年8月2日若2年的沪深300指数每5分钟的基本数据，请以这些数据为基础，建立数学模型回答下列问题：通过数据分析，对沪深300指数的波动方式进行简单的分类，你的分类应该有利于后续问题的解答。波动方式可以是日内短期波动规律，也可以是以天为单位的波动规律，可自由设定；用聚类分析？根据前面已有的历史数据，对指数后期的走势做出预测，并和实际数据相比较确定你的预测方法的优劣。这里既可以是短期的日内预测，也可以是长期走势的预测。例如：你可以根据2012年7月24日10点55分以前的数据，对当日10点55分至11点20分的走势做出预测；相关回归分析？函数

6、拟合？距离判别？设沪深300指数每点是300元，交易手续费是交易额的万分之一（双向收取），保证金为交易额的10%，初始资金为20万。请利用前面已经得到的相关结果，建立交易模型，使在二年内的收益最大。注意：不能使用未来数据，如你在2012年7月24日10点55分是进行“买入指数”还是“卖出指数”或者是不交易的决策时，你不能利用2012年7月24日10点55分以后的任何数据；4、试分析确定合理的评价指标体系，用以评价你的交易模型的优劣。指数市盈率与股息率计算说明 指数市盈率的计算公式 市盈率是股票市价与每股收益的比值，指数市盈率是采用股本加权方式计算。为便于投资者分析和比较，中证系列指数分别采用总股本加权与调整股本加权两种不同的方法计算指数市盈率： 指数市盈率 1= （总股本 股价） / （总股本 每股收益）， 指数市盈率 2= （调整股本数 权重因子 股价） / （调整股本数 权重因子 每股收益）。 指数股息率的计算公式 股息率是股票年度每股派发的正常现金股息与股价的比率，中证系列指数分别采用总股本加权与调整股本加权两种方法计算指数股息率： 指数股息率1= （总股本年度每股现金股息）/（总股本股价）100%， 指数股息率2= （调整股本数权重因子年度每股现金股息）/（调整股