20151102广发证券事件驱动量化选股周报

1、, 事件驱动量化选股周报 （2015-11-02）, 史庆盛, SAC执业证书编号： S0260513070004 电 话8618 Email：sqs,报告摘要: 本报告立足于监控证券市场上发生的各类事件，并挖掘事件背后所隐藏的个股投资机会。我们所监控的事件包括：分析师意见、投资者活动以及上市公司动态等。根据我们长期跟踪的结果，每周向投资者推送最新的事件跟踪结果，并对具体的投资标的提供参考意见，事件所推荐个股并不代表我们推荐。,策略框架：,事件类型,策略说明,最新观点,相关研究报告,业绩类事件 （业绩预告、业绩快报）,对业绩预告、业绩快报事件进行长期跟踪研究，发现该

2、类事件能够为个股带来显著超额收益。业绩预告策略构建：若上市公司公布业绩预告类型为预增，则随后第一日以开盘价买进该股，持有10天，在持有期末以当日收盘价卖出股票，事件个股采用等权分配资金；业绩快报策略构建：上市公司公布业绩快报且利润总额增长率不小于10%的个股，在业绩快报披露后的第一个交易日以开盘价买进该股，持有15天，在持有期末以收盘价卖出股票，事件个股采用等权分配资金；,查看策略历史表现,在深度报告中挖掘事件驱动投资机会,查看最新推荐个股,基于上市公司区域差异的选股策略,#NAME?,000931.SZ,高管增持事件驱动策略量化研究,#NAME?,002002.SZ,事件驱动的负Alpha选

3、股策略,#NAME?,002004.SZ,分析师首次关注股票的投资机会,#NAME?,002016.SZ,长期不出公告股票的投资机会,#NAME?,002044.SZ,岁末年初的事件驱动投资机会,#NAME?,600727.SH,分析师调研带来的投资机会,#NAME?,000498.SZ,在中小板与创业板中挖掘调研机会 ,#NAME?,600686.SH,事件驱动系列报告下载地址：,投资者行为 （高管增持）,我们对股东增减持的事件进行长期跟踪研究，发现高管增持且增持比例较大的事件能为个股带来显著超额收益。高管增持策略构建：上市公司公布高管增持方案预案公告日后的第一日以开盘价买进该股，持有10天

4、，在持有期末以收盘价卖出股票，事件个股采用等权分配资金；,查看策略历史表现,链接：/s/1eQkSWLk ,查看最新推荐个股,密码：sstj,#NAME?,300259.SZ,#NAME?,300207.SZ,联系人：陈原文,#NAME?,603609.SH,电话8828,#NAME?,002690.SZ,Email:chenyuanwen,#NAME?,300051.SZ,#NAME?,002721.SZ,#NAME?,300259.SZ,上市公司动态 （定向增发首日破发、股权激励等）,对定向增发、股权激励等事件进行长期跟踪研究，发现该类事件能够为个股带来显著超额

5、收益。定增首日破发策略构建：上市公司定向增发在发行日期后的一段时间内收盘价跌破定增的发行价后的第一日以开盘价买进该股，持有30天，在持有期末以收盘价卖出股票，事件个股采用等权分配资金；公司股权激励策略构建：上市公司公布股权激励方案预案公告日后的第一日以开盘价买进该股，持有20天，在持有期末以收盘价卖出股票，事件个股采用等权分配资金；,查看策略历史表现,查看最新推荐个股,#NAME?,603118.SH,#NAME?,002454.SZ,#NAME?,002295.SZ,#NAME?,002554.SZ,#NAME?,300076.SZ,#NAME?,002063.SZ,#NAME?,600426.SH,#NAME?,002145.SZ,公告类事件 （长期不出公告、特定公告监测）,对上市公司披露公告的事件分布规律以及披露特定公告等事件进行长期跟踪研究，发现该类事件能够为个股带来显著超额收益。长期不出公告策略构建：当观察到上市公司连续60个交易日不出公告时，随后第一个交易日开盘价买入该个股持有20个交易日，在持有期末以收盘价卖出股票，事件个股采用等权分配资金；特定公告策略构建：待更新,查看策略历史表现,无最新推荐个股,分析师及投资者预期,根据分析师对上市公司的调研及评级等信息，挖掘背后个股隐藏的投资机会。分析师调研策略构建：佣金占比靠前的大券商