TB公式高级应用2

1、TB公式高级应用1Part I:Bollinger Bandit System2Bollinger Bandit System系统名字的字面翻译为【布林强盗】，我们这里简称为BBS；基于Bollinger Bands(布林通道)的趋势跟踪系统；根据持仓周期调整跟踪止损。3Bollinger Bandit System该系统包含以下四个要素：布林带均线ROC计数器4Bollinger Bandit System入场条件：价格突破布林带上轨即做多；价格跌破布林带下轨即做空；ROC为正的情况下才能做多；ROC为负的情况下才能做空。5Bollinger Bandit System出场条件：持多仓的情况

2、下，N周期的收盘价小于布林带上轨，即在下个Bar平仓。持空仓的情况下，N周期的收盘价大于布林带下轨，即在下个Bar平仓。N的值根据持仓周期变化。刚开仓为50，每持仓Bar，即将N值减1，最小到10。6Bollinger Bandit System参数定义：布林带的周期数50；布林带标准差的倍数1.25;ROC的周期数30；跟踪止损算法的周期数50;7Bollinger Bandit System参数定义代码：Params Numeric BBLength(50); Numeric NumsStdDev(1.25); Numeric ROCLength(30); Numeric ExitLeng

3、th(50);8Bollinger Bandit System布林带算法：定义上轨为UpBand,下轨为DnBand;UpBand = AverageFC(Close, BBLength) + StandardDev(Close, BBLength,2)* NumsStdDev;DnBand = AverageFC(Close, BBLength) - StandardDev(Close, BBLength,2)* NumsStdDev;这里使用的样本标准差。9Bollinger Bandit System实际交易讯号的产生是根据上一周期的布林带，因为我们将算法中的Close修改为Close1

4、;也可以将UpBand和DnBand设为序列变量，判断UpBand1的值讯号条件;UpBand = AverageFC(Close1, BBLength) + StandardDev(Close1, BBLength,2)* NumsStdDev;DnBand = AverageFC(Close1, BBLength) - StandardDev(Close1, BBLength,2)* NumsStdDev;10Bollinger Bandit System计算Roc值定义变量RocValueNumeric RocValue;RocValue = Close-CloseRocLength;1

5、1Bollinger Bandit System开多仓条件写法：If(MarketPosition1 & RocValue 0) If(High=UpBand) MyPrice = UpBand;If(OpenMyPrice) MyPrice = Open; Buy(1,MyPrice); 12Bollinger Bandit System开空仓条件的写法类似：If(MarketPosition-1 & RocValue 0) If(Low=DnBand) MyPrice = DnBand;If(OpenMyPrice) MyPrice = Open; SellShort(1,MyPrice)

6、; 13Bollinger Bandit System动态计算跟踪止损的周期数：先定义一个变量：NumericSeries exBars;在公式开始部分添加如下代码:If(MarketPosition=0)exBars = ExitLength;elseexBars = exBars1 - 1;14Bollinger Bandit System根据动态计算的周期数，求出前一周期的均线：StopAvgClose = Average(Close1,exBars);持有多仓的情况下，当前价格如果跌破StopAvgClose 即止损。If(MarketPosition=1 & Low= StopAvg

7、Close )MyPrice = StopAvgClose ;If(Open= StopAvgClose )MyPrice = StopAvgClose ;If(OpenMyPrice) MyPrice = Open; BuyToCover(1,MyPrice);16Bollinger Bandit System对于BBS系统的完善：我们可以替换Close为其他算法，比如：Typical Price = (high + low + close)/3Weighted Price = (high + low + close + close)/4增加固定比例止损额，限制单笔交易的最大亏损；增加连续亏

8、损的控制，由此我们引申出下一部分内容。17Part II:Thermostat System18Thermostat System系统名字的字面翻译为【调温器系统】，我们这里简称为TS；通过一个指标来界定市场形态，根据分类进行不同模式的交易:趋势跟踪和波段交易。趋势跟踪采取前面所讲的BBS类似方法。波段交易采取开盘价+ATR突破方式。19Thermostat SystemChoppyMarketIndex，简称CMI，是0-100之间的值，用来量度市场的变动情况。ChoppyMarketIndex = Abs(Close Close29)/(Highest(High,30) Lowest(Lo

9、w,30)*100);本系统设置CMI (High+Low+Close)/3) LongShortFlag = 1;else LongShortFlag = -1;21Thermostat SystemLongShortFlag=1的情况下，第二天做多的突破范围我们会设置较小，做空的突破范围设置较大。LongShortFlag=-1的情况下，第二天做多的突破范围我们会设置较大，做空的突破范围设置较小。22Thermostat Systematr10 = AverageTrueRange(10);avg3Hi = Average(High,3);avg3Lo = Average(Low,3);I

10、f(LongShortFlag=1) longEntryPoint = Open + atr10 * 0.5; ShortEntryPoint = Open - atr10 * 0.75;else longEntryPoint = Open + atr10 * 0.75; ShortEntryPoint = Open - atr10 * 0.5;longEntryPoint = Max(longEntryPoint,avg3Lo);shortEntryPoint = Min(shortEntryPoint,avg3Hi);23Thermostat System波段交易的出场条件:longExitPoint = entryPrice - 3 * atr10;ShortExitPoint = entryPrice + 3 * atr1024Part III:收盘自动平仓程序25收盘自动平仓程序该