应用eviews进行面板数据

1、编辑课件面板数据的计量经济分析面板数据的计量经济分析，白仲林著，张晓峒主审，白仲林著，张晓峒主审，2008，书号，书号ISBN978-7-310-02915-0。WooldridgeBaltagi编辑课件编辑课件编辑课件编辑课件2000300040005000600070008000900010000110002000400060008000100001200014000CP_IAHCP_IBJCP_IFJCP_IHBCP_IHLJCP_IJLCP_IJSCP_IJXCP_ILNCP_INMGCP_ISDCP_ISHCP_ISXCP_ITJCP_IZJIP_I20003000400050006

2、00070008000900010000110002000400060008000100001200014000IPCROSSCP1996CP1997CP1998CP1999CP2000CP2001CP2002IP编辑课件2000300040005000600070008000900010000110002000400060008000100001200014000IPCROSSCP1996CP1997CP1998CP1999CP2000CP2001CP2002IP用原变量建模还是用对数变量建模用原变量建模还是用对数变量建模? ?编辑课件编辑课件编辑课件编辑课件编辑课件编辑课件编辑课件从结果看

3、，北京、上海、浙江是自发消费（消费函数截距）最大的3个地区。编辑课件编辑课件编辑课件编辑课件编辑课件编辑课件编辑课件编辑课件编辑课件01234567-0.4-0.20.00.20.40.60.81.01.21.4B1F1B1F2B1F3T=20T=50T=200编辑课件3. 面板数据模型估计方法面板数据模型估计方法混合最小二乘混合最小二乘（Pooled OLS）估计估计 （适用于混合模型）（适用于混合模型）平均数平均数（between）OLS估计估计 （适用于混合模型和个体随机效应模型）（适用于混合模型和个体随机效应模型）离差变换离差变换（within）OLS估计估计 （适用于个体固定效应回归

4、模型）（适用于个体固定效应回归模型）一阶差分一阶差分（first difference）OLS估计估计 （适用于个体固定效应模型）（适用于个体固定效应模型）可行可行GLS（feasible GLS）估计估计 （适用于随机效应模型）（适用于随机效应模型）编辑课件编辑课件编辑课件编辑课件编辑课件编辑课件编辑课件编辑课件编辑课件编辑课件编辑课件编辑课件编辑课件 4 4面板数据模型检验与设定方法面板数据模型检验与设定方法4.4 Hausman检验检验原假设与备择假设是原假设与备择假设是H0: 个体效应与回归变量无关（个体随机效应回归模型）个体效应与回归变量无关（个体随机效应回归模型）H1: 个体效应与

5、回归变量相关（个体固定效应回归模型）个体效应与回归变量相关（个体固定效应回归模型）编辑课件 2,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,00011,0002,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000IPCPpooled regression7.88.08.28.48.68.89.09.29.48.08.28.48.68.89.09.29.49.6LOG(IP)LOG(CP) 人均消费对收入的面板数据散点图人均消费对收入的面板数据散点图 对数的人均消费对收入的面板数据散点图对数的人均消费对收入的面板数据散点图5面板数据建模

6、案例分析面板数据建模案例分析案例案例1（）：（）：1996-2002年中国东北、华北、华东年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭固定价个省级地区的居民家庭固定价格的人均消费（格的人均消费（CP）和人均收入（）和人均收入（IP）数据见。数据是）数据见。数据是7年的，每一年都有年的，每一年都有15个个数据，共数据，共105组观测值。组观测值。编辑课件5面板数据建模案例分析面板数据建模案例分析个体固定效应模型估计结果如下：个体固定效应模型估计结果如下： LnCPit = 0.6878 + 0.8925 LnIPit + it (5.4) (60.6) R2 = 0.99, DW = 1.5编

7、辑课件5面板数据建模案例分析面板数据建模案例分析混合模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。混合模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。编辑课件5面板数据建模案例分析面板数据建模案例分析个体随机效应模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。个体随机效应模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。编辑课件编辑课件2,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,00011,0002,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000CPAHCPAHFCPBJCPBJFCPFJCPFJFCP

8、HBCPHBFCPHLJCPHLJFCPJLCPJLFCPJSCPJSFCPJXCPJXFCPLNCPLNFIPTIME2,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,00011,0002,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000CPNMGCPNMGFCPSDCPSDFCPSHCPSHFCPSXCPSXFCPTJCPTJFCPZJCPZJFIPTIME编辑课件编辑课件0.51.01.52.02.53.03.54.04.50.00.40.81.21.62.02.42.8BEERTAXVFR编辑课件编辑课件编辑课件编辑课件例例3

9、: 加入人力资本的生产函数研究加入人力资本的生产函数研究05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00002,5005,0007,50010,00012,50015,000YBJYTJYHEBYSXCYNMGYLNYJLYHLJYSHYJSYZJYAHYFJYJXYSDYHENYHUBYHUNYGDYGXYHNYSCYGZYYNYSXYGSYQHYNXYXJK678910115.05.56.06.57.07.58.08.59.09.510.0LNYAH01LNYBJ01LNYGD01LNYGS01LNYGX01LNYGZ01LNYHEB01LNY

10、HEN01LNYHLJ01LNYHN01LNYHUB01LNYHUN01LNYJL01LNYJS01LNYJX01LNYLN01LNYNMG01LNYNX01LNYQH01LNYSC01LNYSD01LNYSH01LNYSXC01LNYTJ01LNYXJ01LNYYN01LNYZJ01LOG(K)人均产出人均产出 y 对对人均资人均资本本 K 的面板数据散点的面板数据散点图图对数形式人均产对数形式人均产出出 Lny 对对人均资人均资本本 LnK 的面板的面板数据散点图数据散点图5面板数据建模案例分析面板数据建模案例分析编辑课件5面板数据建模案例分析面板数据建模案例分析例例3: 加入人力资本的生

11、产函数研究加入人力资本的生产函数研究05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,0004567891011YAHYBJYFJYGDYGSYGXYGZYHEBYHENYHLJYHNYHUBYHUNYJLYJSYJXYLNYNMGYNXYQHYSCYSDYSHYSXYSXCYTJYXJYYNYZJEDU678910114567891011LNYAH01LNYBJ01LNYGD01LNYGS01LNYGX01LNYGZ01LNYHEB01LNYHEN01LNYHLJ01LNYHN01LNYHUB01LNYHUN01LNYJL01LNYJS01LNYJX0

12、1LNYLN01LNYNMG01LNYNX01LNYQH01LNYSC01LNYSD01LNYSH01LNYSXC01LNYTJ01LNYXJ01LNYYN01LNYZJ01EDU人均产出人均产出 Lny 对对人均人均受教育时间受教育时间 edu 的面的面板数据散点图板数据散点图对数形式人均产出对数形式人均产出Lny 对对人均受教育时人均受教育时间间 edu 的面板数据的面板数据散点图散点图结合图形分析，建立如下计量模型结合图形分析，建立如下计量模型:itititititu+edu+lnk+c=lny编辑课件编辑课件编辑课件编辑课件编辑课件编辑课件编辑课件编辑课件编辑课件.编辑课件编辑课件编辑

13、课件040000080000012000001600000200000024000000100002000030000400005000060000RGDPSO2_95SO2_96SO2_97SO2_98SO2_99SO2_00SO2_01SO2_02SO2_03SO2_04SO2_05SO2_06编辑课件编辑课件1000002000003000004000005000006000007000008000000100002000030000400005000060000so2rgdp编辑课件编辑课件编辑课件编辑课件编辑课件编辑课件编辑课件1Quah检验（检验（1990）2LL（Levin-Li

14、n）检验（）检验（1992） 3LLC（Levin-Lin-Chu）检验（）检验（2002）4Breitung检验（检验（2002）5Hadri检验检验6Abuaf-Jorion检验（检验（1990），），Jorion-Sweeney检验（检验（1996）7Bai-Ng检验（检验（2001），），Moon-Perron检验（检验（2002）8IPS（Im-Pesaran-Shin）检验（）检验（1997,2002）6面板数据的单位根检验面板数据的单位根检验编辑课件6面板数据的单位根检验面板数据的单位根检验编辑课件编辑课件编辑课件LLC检验是左单端检验检验是左单端检验，因为，因为LLC = 9.

15、7 -1.65，所以存在单位根。，所以存在单位根。6面板数据的单位根检验面板数据的单位根检验编辑课件6.3 IPS（Im-Pesaran-Shin）检验（）检验（1997, 2002） （适用于不同根（适用于不同根（common root）情形）情形）IPS检验是左单端检验检验是左单端检验，因为，因为IPS= 6.5 -1.65，所以存在单位根。，所以存在单位根。6面板数据的单位根检验面板数据的单位根检验编辑课件6.4 MW（Maddala-Wu）检验（）检验（1997），又称），又称Fisher-ADF检验。（适用于不同根情形）检验。（适用于不同根情形）IPS检验和检验和LL检验的缺陷是只适用于平衡面板数据，为解决此问题，检验的缺陷是只适用于平衡面板数据，为解决此问题，Maddala-Wu（1997）提出了组合提出了组合pi值检验。其中值检验。其中pi表示表示ADF检验的显著性水平。检验的显著性水平。6面板数据的单位根检验面板数据的单位根检验编辑课件编辑课件7面板数