风险管理模拟试题三年版

1、中大网校引领成功职业人生 1、有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是（ ）。A:预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度B:相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在C:从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的D:通常情况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在99.9以上的非预期损失答案:C解析:预期损失是一个常数，非预期损失是对均值和预期损失的偏离。2、下列关于流动性风险，错误的说法是（ ）。A:当商业银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获取足够的资金，极端情况下会导致商业银行资不抵债B:流动性风险包括资产流动

2、性风险、负债流动性风险C:流动性风险在外汇交易中较为常见D:流动性风险形成的原因最复杂，也最广泛，通常被视为一种综合性风险答案:C解析:流动性风险在外汇交易中并不常见。3、下列关于国家风险的说法，正确的是（ ）。A:在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的风险B:在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险C:国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险D:国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围答案:C4、（ ）是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。A:流动性风险B:国家风险C:声誉风险 D:法律风险答

3、案:A5、资金业务最主要的风险是（ ）。A:市场风险 B:信用风险C:操作风险D:法律风险答案:A解析:资金业务主要面对市场，其风险主要是市场风险。 6、在商业银行的经验过程中，（ ）将决定其风险承担能力。A:资产规模和商业银行的经营管理水平 B:资产规模和商业银行的盈利状况C:资产金规模和商业银行的盈利状况 D:资本金规模和商业银行的风险管理水平答案:D解析:在商业银行的经营过程中，有两个因素决定其风险承担能力：一是资本金规模，二是商业银行的风险管理水平。7、（ ）是商业银行进行有效分线管理的最前端。A:外部风险监督机构B:内部审计部门C:法律/合规部门 D:财务控制部门 答案:D解析:8、

4、在信息载入的过程中，一个重要的前提是风险管理单位必先深入理解输入数据信息和风险计量过程之间的（ ）。A:相关性和从属性 B:及时性和从属性C:精确性和相关性D:及时性和相关性答案:A解析:深入理解输入数据信息和风险计量过程之间的相关性和从属性是信息载入的前提。 9、最主要和最常见的利率风险形式是（ ）。A:重新定价风险 B:收益率曲线风险C:基准风险 D:期权性风险答案:A10、2004年底，中国银行监督管理委员会发布了（ ），明确要求商业银行将银行账户和交易账户的区分结果报送中国银行监督管理委员会。A:商业银行资本充足率管理办法B:关于下发商业银行市场风险资本要求计算表、计算说明的通知C:商

5、业银行市场风险管理指引D:会计准则第39号 答案:B11、影响期权价值的主要因素包括（ ）。A:标的资产的市场价格B:期权的执行价格C:期权的到期期限 D:以上都是 答案:D解析:影响期权价值的主要因素包括标的资产的市场价格、期权的执行价格、期权的到期期限、波动率和货币利率。12、（ ）越高表明商业银行的流动性风险越高。A:现金头寸指标 B:核心存款比例C:流动资产与总资产的比率 D:易变负债与总资产的比率 答案:D解析:易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金。易变负债是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源

6、容易流失。一般来说，在其他条件相同的情况下，该比率越大则商业银行面临的流动性风险越高。13、我国银行监管的目标是促进银行合法、稳健运行和（ ）。 A:维护金融体系的安全和稳定 B:维护市场的正常秩序C:维护公众对银行业的信心 D:保护债权人利益答案:C14、商业银行不能正常为客户提供服务属于（ ）风险。A BC DA:不完善或有问题的内部程序 B:人员因素C:系统缺陷 D:外部事件 答案:C15、系统无法完成任务属于系统缺陷中的（ ）风险。A:数据/信息错误B:违反系统安全规定C:系统设计/开发的战略风险D:系统的稳定性风险答案:B解析:违反系统安全规定具体表现在：突破存储限制、系统信息传递/

7、系统修改信息传送失败、第三方界面失败、系统无法完成任务、数据崩溃、系统崩溃重新存储、请求批处理失败、对账错误等。16、外部人员的故意欺诈属于（ ）风险。 A:不完善或有问题的内部程序B:系统缺陷C:人员因素D:外部事件答案:D解析:外部事件包括：由于外部人员故意欺诈、骗取或盗用银行资产（资金）及违反法律而对商业银行的客户、员工、财务资源或声誉可能或者已经造成负面影响的事件。 17、商业银行在办理代理业务中遵循的原则是（ ）。A:加强产品开发管理 B:强化风险意识C:确保专款专用 D:不垫款原则答案:D解析:不垫款原则是商业银行在办理代理业务中遵循的原则之一。 18、（ ）是当前我国商业银行操作

8、风险管理的核心问题。A:内部欺诈 B:合规问题C:技能问题 D:法律问题 答案:B解析:合规问题是当前我国商业银行操作风险管理的核心问题。 19、操作风险的自我评估法的主要目标是（ ）。A:对操作风险进行识别管理B:对风险进行衡量C:对经营进行决策 D:对风险进行识别答案:A解析:自我评估法就是在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展全员风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从损失金额和发生概率两个角度来评估风险大小，并非有助于计算损失金额和发生概率。自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。20、下列属于商业银行员工失职违约风险表现的是（ ）。A:从事未

9、经授权的交易 B:有组织的工人运动C:缺乏岗位轮换机制 D:意识到自己缺乏必要的知识答案:A解析:商业银行内部员工因过失没有按照雇用合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动。 21、声誉危机管理的主要内容是（ ）。A:强化声誉风险管理培训 B:确保及时处理投诉和批评C:确保实现承诺 D:管理危机过程中的信息交流 答案:D22、全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（ ）。A:企业的资产规模 B:企业的目标C:全面风险管理要素 D:企业的各个层级 答案:A解析:全面风险管理体系有三个维度，第一维

10、是企业的目标，第二维是全面风险管理要素，第三维是企业的各个层级。23、缺口分析和久期分析采用的都是（ ）敏感性分析方法。A:利率 B:汇率C:股票价格 D:商品价格答案:A解析:缺口分析和久期分析采用的都是利率敏感性分析方法，故A选项符合题意。24、下列关于风险管理策略的说法，正确的是（ ）。A:对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B:风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿C:风险转移是管理利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险非常有效的办法D:风险规避可分为保险转移和非保险转移答案:B解析:对于由相

11、互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成资产的个数足够多，其非系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除，而系统性风险无法通过分散化投资来消除，故A选项说法不正确。风险补偿主要是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿，故B选项说法正确。风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理办法，故C选项说法不正确。风险转移可分为保险转移和非保险转移，而风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险，风险规避没有类似风险转移的分类方法，故D选项说法不正确。 25、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确

12、的是（ ）。A:资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B:负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C:资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D:全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理答案:B解析:负债风险管理模式阶段，社会对商业银行的资金需求极为旺盛，为了扩大资金来源，满足商业银行流动性需求，同时避开金融监管的限制，西方商业银行变被动负债为积极性的主动负债，

13、故B选项说法不正确。 26、我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年银监会发布的商业银行资本充足率管理办法。它以1988年资本协议为基础，按照审慎的原则确定了商业银行资本充足率计算方法。商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%。资本充足率的计算公式为（ ）。A:资本充足率=（资本扣除项）÷（操作风险加权资产12.5×市场风险资本要求）B:资本充足率=资本÷（信用风险加权资产8×市场风险资本要求）C:资本充足率=（资本扣除项）÷（信用风险加权资产8×市场风险资本要求）D:资本充足率=（资本扣除项）÷（信用

14、风险加权资产12.5×市场风险资本要求） 答案:D解析:新协议将资本充足率定义为：资本充足率=（资本-扣除项）÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)。27、某银行2006年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2006年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（ ）。A: 12.5 B:15.0C: 17.1 D:11.3答案:C解析:关注类贷款迁徙率期初关注类贷款向下迁徙金额÷（期初关注类贷款余额期初关注类贷款期间减少金额）×100%600÷(40

15、00-500)×100%17.1%，故C选项正确。28、违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（ ）年的数据。 A:1 B: 3C:5 D: 2答案:C29、巴塞尔新资本协议指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予（ ）、35的权重。A:100 B: 75C: 65 D: 50答案:B解析:有居民房产抵押的零售类资产给予75%的权重，无居民房产抵押的零售类资产给予35%的权重。30、外汇结构风险来源于（ ）。 A:代客外汇买卖B:远期外汇买卖C:银行资产与负债以及资本

16、之间币种的不匹配D:自营外汇买卖答案:C31、关于商业银行市场风险的以下说法，正确的是（ ）。A:就我国目前商业银行的发展现状而言，市场风险是其所面临的最大的、最主要的风险种类之一B:市场风险只存在于银行的交易业务中C:市场风险可分为利率风险、操作风险、股票价格风险等几类D:市场风险的存在是由于市场价格的不利变动而导致的 答案:D32、董事会应定期核查其（ ）能否充分保证银行有序和审慎地开展业务。A:公司治理结构B:内部控制系统C:风险控制环境 D:风险监测体系答案:B解析:健全的内部控制体系是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段，董事会应定期核查其内部控制系统能否充分保证银行有序和审慎地

17、开展业务。 33、在法人客户评级模型中，Risk Cale模型（ ）。 A:不适用于非上市公司B:核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系C:核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者D:运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率答案:D解析:Risk Cale模型是一种适用于非上市公司的违约概率模型，故A选项说法不正确。其核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率。 34、商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和（ ）。A:国际结算系统 B:储蓄系统C:信用卡系

18、统 D:互联网上下载的相关数据答案:D35、（ ）提倡将原本资产负债表内的业务转化为表外业务。A:资产负债表外管理理论B:销售理论C:存款理论 D:资产结构理论 答案:A解析:资产负债表外管理理论提倡将资产负债表内的业务转化为表外业务，如将贷款转售给第三者，将存款转售给急需资金的单位等，从而使表内业务经营规模缩减或维持现状，可使银行逃避审计、税务检查，维护银行收益的持久、稳定。36、对于同一客户，不同信息来源的信息内容存在严重不一致，无法确认哪一个是真实数据，则选取（ ）。A:风险值较低的指标值B:风险值较高的指标值C:风险值为二者均值的指标值 D:类似客户的指标值答案:B解析:对于同一客户，

19、不同信息来源的信息内容存在严重不一致，无法确认哪一个是真实数据，应选取风险值较高的指标值。 37、有效风险管理体系建设必须以（ ）为先导。A:健全的内部控制机制 B:完善的公司治理机构C:先进的风险管理文化培育D:有效的风险治理策略 答案:C38、（ ）就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。A BC DA:历史模拟法 B:方差-协方差法C:标准法D:蒙特卡洛模拟法 答案:D解析:蒙特卡洛法分两步进行：第一步，设定金融变量的随即过程及过程参数;第二步，针对未来利率所有可能的路径情景，模拟资产组合中各证券的价格走势，从而编制出资产组合的收益

20、率分布来度量VaR。 39、商业银行风险管理的主要策略的说法，不正确的是（ ）。A:风险分散 B:风险对冲C:风险规避 D:风险隐藏答案:D40、下列关于经济合作与发展组织（OECD）的公司治理观点的说法，不正确的是（ ）。A:治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督B:公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇C:如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿D:治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作答案:A解析:应为确保董事会的指导和监督。41、在风

21、险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失，属于（ ）的风险管理方法。A:风险对冲 B:风险分散C:风险规避 D:风险转移 答案:D42、风险主体利用资本、利润、抵押品拍卖收入等形式的资金，弥补其在某种风险上遭受的资产损失，使风险损失不会影响到风险主体正常经营的进行，不会导致其形象与信誉的损害，属于（ ）的风险管理方法。A:风险补偿 B:风险分散C:风险规避 D:风险转移答案:A43、下列指标中属于风险水平类指标的是（ ）。A:正常贷款迁徙率指标工作B:操作性风险指标C:风险抵补类指标 D:准备金充足程度指标 答案:B解析:风险水平类指标有流动性、市场

22、、信用、操作性风险指标。44、按照由表及里的原则，操作风险具体可划分为非流程风险，流程环节风险和（ ）。A:操作失误风险 B:系统性风险C:人力资源配置不当风险 D:控制派生风险答案:D解析:按由表及里原则，操作风险具体可以划分为：非流程风险、流程环节风险和控制派生风险。 45、下列关于压力测试的说法，不正确的是（ ）。A:压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B:压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失C:压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计D:应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序答案:A46、下列情况会引发基准风险的是（ ）

23、。A:利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈B:利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率较稳定C:利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率变动一致D:利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率不同步变化答案:D解析:利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率不同步变化会引发基准风险。 47、关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为哪几类产品线？（ ）A: 5类B: 6类C:7类D:8类答案:D48、下列有关银行资产计价的说法，不正确的是（ ）。A:按模型定价是指将从市场获得其他数据输入模型，计算交易头寸的价值B:交易账户中的项目通常只能按

24、模型定价C:存款业务1日入银行账户D:银行账户中的项目通常按历史成本计价 答案:B49、风险识别方法中常用的情景分析法是指（ ）。A:将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类B:通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失C:通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案D:风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险 答案:B50、风险因素与风险管理复杂程度的关系是（ ）。A:风险因素考虑得越

25、充分，风险管理就越容易B:风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C:风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大D:风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素答案:B解析:风险因素与风险管理复杂程度成正相关关系，风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大。51、信用风险经济资本是指（ ）。 A:商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金B:商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金C:商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金D:以

26、上都不对答案:A解析:信用风险经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金，其在数值上等于信用风险资产可能带来的非预期损失。52、已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿元，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（ ）。A:15亿元B:12亿元C:20亿元D:30亿元答案:B解析:风险信贷资产的预期损失=300×5%×（1-20%）=12（亿元）。 53、以下关于相关系数的论述，正确的是（ ）。A:相关系数具有线性不变性B:相关系数用来衡量的是线性相关关

27、系C:相关系数仅能用来计量线性相关 D:以上都正确答案:D54、情景分析用于（ ）。A:测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响B:一组风险因素的多种情景对组合价值的影响C:着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响D:A和C答案:B55、贷款定价中的风险成本是用来（ ）。A:抵消贷款预期损失B:抵消贷款非预期损失C:抵消贷款的预期和非预期损失 D:以上都不对 答案:A解析:贷款定价=资金成本+经营成本+风险成本+资本成本，风险成本多采取了标准风险成本，用来抵消贷款预期损失。 56、商业银行重大风险事项中的重大利率风险事项不包括（ ）。A:央行存贷款基准利率的调整B

28、:央行利率管理政策的重大变化C:某个贷借款人违约率大幅攀升D:主要交易对方国家央行再贴现率的调整答案:C解析:某个贷借款人违约率大幅攀升属于信用风险。 57、我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种（ ）。A:定性分析法 B:定量分析法C:定性和定量相结合的分析法 D:以上都不对答案:C解析:红色预警法重视定量分析与定性分析相结合。其流程是：首先对影响预警变动的有利因素与不利因素进行全面分析，其次进行不同时期的对比分析，最后结合风险分析专家的直觉和经验进行预警。 58、金融资产的市场价值是指（ ）。A:金融资产根据历史成本所反映的账面价值B:在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强

29、迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C:交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D:对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值答案:B解析:国际评估准则委员会（IVSC）发布的国际评估准则将市场价值定义为：“在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。” 59、不良贷款拨备覆盖率计算公式为（ ）。A:（一般准备+专项准备）÷（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）B:（专项准备+特种准备）÷（损失类贷款）C:（一般准备+专项准备+特种准备）÷（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）D:（一般准备+

30、专项准备+特种准备）÷（可疑类贷款+损失类贷款）答案:C解析:不良贷款拨备覆盖率（一般准备专项准备特种准备）÷（次级类贷款可疑类贷款损失类贷款）×100%。 60、以下业务中包含了期权性风险的是（ ）。A:活期存款业务 B:房地产按揭贷款业务C:附有提前偿还选择权条款的长期贷款D:结算业务 答案:C解析:期权性风险源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权。C选项附有提前偿还选择权条款实际是一种期权。61、以下关于期权的论述，错误的是（ ）。A:期权价值由时间价值和内在价值组成B:在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C:对于一个买方期权而言，标的资产的

31、即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零D:对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零 答案:D解析:当买方期权标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零，但由于期权存在时间价值，因此其总价值并不一定为零。62、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（ ）。A:700万美元B:500万美元C: 1000万美元D:300万美元答案:C解析:美元敞口头寸=1000-700+500-300=500（万美元）。 63、从长期来看，商业银行资本分配于抵补

32、操作风险的比例大约为（ ）。 A: 40% B: 30%C: 20% D: 10%答案:B解析:按国际惯例，30%给操作风险、30%给市场风险、40%给信用风险。 64、已知商业银行期初贷款余额为50亿元，期末贷款余额为70亿元，核心存款期初余额为25亿元，期末余额为35亿元，流动性资产期初余额为30亿元，期末余额为40亿元，那么该银行借入资金的需求为（ ）。A:30亿元 B:60亿元C:40亿元 D:50亿元答案:B解析:融资需求(借入资金)=融资缺口+流动性资产=贷款平均额-核心存款平均额+流动性资产=60-30+30=60（亿元）。 65、下列关于担保的说法，不正确的是（ ）。 A:连带

33、责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任B:抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有C:在质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿D:债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保答案:B解析:抵押下债务人不必将抵押财产移交给债权人。 66、我国银行业监督管理的基本法律是（ ）。A:巴塞尔资本协议 B:巴塞尔新资本协议C:银行业监督管理法 D:有效银行监管的核心原则答案:C67、某商业银行将外部评级和内部评级数据结合分析，得出BB级借款人的违约概率是20%，在年初商业银行贷款客户中有100个BB级借款人，到年末一共有19人违

34、约，那么该商业银行BB级借款人的违约频率是（ ）。A:20% B:19%C:25% D:30% 答案:B解析:违约频率=19÷100=19%。注意，违约频率是事后检验的结果，而违约概率是分析模型作出的事前预测。 68、根据巴塞尔委员会的资本协议市场风险补充规定，计量市场风险监管资本的公式为（ ）。A:市场风险监管资本（附加因子最低乘数因子）×VaRB:市场风险监管资本最低乘数因子×VaRC:市场风险监管资本附加因子最低乘数因子×VaRD:市场风险监管资本（附加因子最低乘数因子）×VaR 答案:A69、以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是（

35、 ）。 A:单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动B:风险度量的结果受制于历史周期的长度C:以大量历史数据为基础，对数据依赖性强D:存在相当程度的模型风险 答案:D解析:历史模拟法仍存在不少缺陷：首先，风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动;其次，风险度量的结果受制于历史周期的长度;再次，历史模拟法以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强;最后，历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重。 70、某商业银行的敏感负债为100亿元，脆弱资金为50亿元，比较稳定的核心存款为300亿元，如果对于以上每项负债都提取10%作为

36、相应的法定储备，该商业银行最近又发放了一笔30亿元贷款。据此回答7072题。70该商业银行负债的流动性需求为（ ）。A:120亿元 B:126亿元C:130亿元 D:135亿元 答案:B解析:商业银行负债的流动性需求0.8×(敏感负债法定储备)0.3×(脆弱资金法定储备)0.15×(核心存款法定储备)=0.8×(100-10)0.3×(505)0.15×(30030)=126。 71、商业银行对新发放的30亿元贷款的流动性准备是（ ）。A BC D A:24亿元 B:9亿元C:45亿元 D:30亿元答案:D解析:贷款流动性需求=1.0

37、×新增贷款=1.0×30=30。 72、商业银行短期内总的流动性需求为（ ）。A:150亿元 B:154亿元C:156亿元D:160亿元答案:C解析:商业银行总的流动性需求负债流动性需求贷款流动性需求=126+30=156。 73、商业银行借短贷长的期限结构中所包含的流动性风险有（ ）。 A:短期借款不能按期偿还的负债流动性风险B:长期借款不能如数如期收回的资产流动性风险C:两者都包含D:两者都不包含答案:C74、商业银行由于不能根据客户需求的改变而创造需求，丧失了宝贵的客户资源，这属于哪种类别的战略风险？（ ）A:竞争对手风险B:客户风险C:项目风险D:技术风险 答案:B

38、75、战略风险评估中，需要用到的方法是（ ）。 A:久期分析法 B:缺口分析法C:情景分析法 D:以上都不是答案:C76、商业银行应当如何照顾不同的利益持有者的相关利益？（ ）A:所采取的措施有利于全体利益所有者B:侧重照顾利益重大者的相关利益C:对利益进行权衡，照顾尽量多数人的尽量多的利益D:以上都不对 答案:C77、（ ）是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。A:会计资本B:监管资本C:经济资本D:实收资本答案:B78、（ ）负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。A:监事会B:高级管理层C:股东大会 D:董事会答案:D解析:董事会是商业银行的最高风险管

39、理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任，负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系，确保商业银行有效识别、计量、检测和控制各项业务所承担的各种风险。 79、下面有关违约概率的说法，错误的是（ ）。A:违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性B:巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者C:计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期D:在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好答案:D解析:在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限并不是越长越好

40、，但应至少积累5年的数据。80、根据中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（ ）。A:次级类贷款 B:损失类贷款C:可疑类贷款 D:关注类贷款答案:C81、在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指（ ）。A:所预计的下一年度的银行资本B:本年度的银行资本C:所预计的未来3年的银行资本D:过去3年间的银行资本答案:A解析:“资本分配”中的资本是指所预计的下一年度的银行资本（包括所有计划的资本注入）。 82、流动性监管核心指标中

41、，核心负债比率核心负债期末余额÷总负债期末余额×100%。需要分别计算本外币和外币口径数据，该比率不得低于60%。这里的核心负债是指（ ）。A:距到期日3个月以上（含）定期存款、所有活期存款和发行债券B:距到期日1年以上（含）定期存款、发行债券以及活期存款的60%C:核心负债包括距到期日3个月以上（含）定期存款和发行债券以及活期存款的50%D:距到期日1年以上（含）定期存款、所有活期存款和发行债券的60% 答案:C83、在法律风险管理体系中，法律风险管理部门应承担的职责有（ ）。A:拟订法律风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审查批准B:识别、评估和监测法律风险C:参

42、与操作风险管理程序，并及时向董事会和高级管理层提供独立的风险报告D:以上都是答案:D84、进行（ ）时，保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。 A:情景分析 B:压力测试C:融资渠道管理 D:应急计划答案:C解析:进行融资渠道管理时，与负债持有人和资产出售市场保持良好的关系很重要85、资产负债期限结构是指,在未来特定时段内,资产数量与（ ）负债数量的构成状况。A:到期 B:未到期C:立刻 D:将来答案:A解析:商业银行的资产负债期限结构是指，在未来特定时段内，到期资产数量(现金流

43、入)与到期负债数量(现金流出)的构成状况。最常见的资产负债的期限错配情况是，商业银行将大量短期借款(负债)用于长期贷款(资产)，即“借短贷长”，因此有可能因到期支付困难而面临较高的流动性风险。86、下列关于收益计量的说法，正确的是（ ）。A:相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量B:资产多个时期的对数收益率等于其各个时期对数收益率之和C:资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和D:百分比收益是绝对收益 答案:B解析:绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量，故A选项说法不正确。当考虑多个时期的资产收益时，因为存在单利和复利的差

44、异，多个时期的收益率不是每个时期的百分比收益率的简单累加，故C选项说法不正确。百分比收益率衡量的是相对收益，故D选项说法不正确。资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和，故B选项说法正确。 87、下列不属于风险转移方式的是（ ）。A:保险B:担保C:转让D:客户分散 答案:D解析:D选项属于风险分散的范畴。88、经济资本对商业银行的管理有重要的意义，对其的理解正确的是（ ）。A:经济资本是银行为应对未来资产的非预期损失而持有的资本金B:经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比C:商业银行会计资本的数量应该不小于经济资本的数量D:经济资本是会计资本与监管资本的媒介E:监管资本有向经济资

45、本分离的趋势 答案:A,C,D解析:经济资本应与商业银行的整体风险水平成正比，监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势。89、下列关于个人客户的信用评分方法，说法错误的是（ ）。 A:信用局评分常用的模型有Probit模型、Logit模型等B:申请评分模型通过综合考虑申请者在申请表上所填写的各种信息，对照商业银行类似申请者开户后的信用表现，以评级作出拒绝或接收的决定C:信用局风险评级模型和收益评分模型是很有价值的决策工具，与申请评分模型具有互补性D:信用局评分模型通常是对申请者在未来各种信贷关系中的违约概率作出预测E:信用评分被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度答案:A,B解析:信

46、用局评分这一阶段常用的模型有：风险评分、收益评分、破产评分；申请评分模型通过综合考虑申请者在申请表上所填写的各种信息，对照商业银行类似申请者开户后的信用表现，以评分来预测申请者开户后一定时期内违约概率，通过比较该客户的违约概率和商业银行可以接受的违约底线来作出拒绝或接收的决定。 90、对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有（ ）。A:是指给定借款人违约概率后贷款损失金额占违约风险暴露的比例B:巴塞尔新资本协议要求实施内部评级初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率C:估计违约损失率的损失是经济损失D:其估计公式为违约损失率=损失

47、47;违约暴露风险E:巴塞尔新资本协议要求实施内部评级高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率 答案:A,C,D,E解析:巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率，而实施内部评级法初级法的商业银行由监管当局根据资产类别给出违约损失率。 91、市场风险报告的内容包括（ ）。A:对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析B:市场风险管理政策和程序的遵守情况C:内部和外部审计情况D:市场风险经济资本分配情况E:潜在市场风险预测 答案:A,B,C,D92、商业银行在确定某一客户的信贷限额时，所考虑的因素包括（ ）。A:金融产品和其他维度信用风险暴露的具体状

48、况B:商业银行的风险偏好C:商业银行经济资本配置状况D:客户资信状况E:商业银行的存款政策以及客户中间业务情况 答案:A,B,C,D,E解析:限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用风险暴露，它与金融产品和其他维度信用风险暴露的具体状况、商业银行的风险偏好、经济资本配置等因素有关。93、商业银行风险管理的核心要素有（ ）。A:风险监控B:数量分析C:价格确认 D:模型创建和相应的信息系统/技术支持E:风险分析答案:A,B,C,D解析:商业银行风险管理的核心要素：风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统/技术支持。94、下列属于国际先

49、进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力不断开发出针对不同风险种类的量化方法的是（ ）。A:资产定价模型B:Risk Metrics模型和Credit Metrics模型C:高级计量法 D:KMV模型E:VaR模型答案:B,C,D,E解析:资产定价模型不属于内部风险管理的量化方法。 95、风险评级的原则包括（ ）。A:全面性 B:一贯性C:系统性 D:审慎性E:持续性答案:A,C,D,E96、声誉风险管理流程包括（ ）。A:声誉风险识别 B:声誉风险评估C:监测和报告 D:内部审计E:风险衡量 答案:A,B,C,D解析:清晰的声誉风险管理流程包括声誉风险识别、声誉风险评估、监测和报告、内部审计

50、。 97、以下哪些内容是有助于改善商业银行声誉风险管理的实践措施？（ ）A:强化声誉风险管理培训B:确保及时处理投诉和批评C:确保实现承诺 D:减少对客户的透明度E:保持与媒体的良好接触答案:A,B,C,E98、巴塞尔委员会在有效银行监管的核心原则中，要求银行监管者可以视检查人员资源状况，全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查，其达到的目的包括（ ）。A:评估其从商业银行收到报告的精确性B:评价商业银行总体经营情况C:评价商业银行各项风险管理制度D:评价银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度E:评价管理层的能力 答案:A,B,C,D,E99、我国银行监管应当逐步从合规监管向风险监管的方

51、向转变。风险监管是重点关注银行的（ ），检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。A:业务风险 B:内部控制C:风险管理水平 D:盈利能力E:可持续发展 答案:A,B,C解析:风险监管是重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。 100、内部控制是由企业董事会、管理层以及其他有关人员实现的，为了在一定程度上保证企业高效运营、财务报表真实以及行为守法合规而设定的过程，是商业银行有效防范风险的第一道防线。监管部门对内部控制评价的内容主要包括（ ）。A:风险识别与评估评价 B:内部控制措施评价C:

52、监督与纠正评价D:信息交流与反馈评价E:内部控制环境的评价答案:A,B,C,E解析:监管部门对内部控制评价的内容主要包括：内部控制环境评价、风险识别与评估评价、内部控制措施评价、监督与纠正评价、信息交流与风险评价。 101、监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况。对银行机构风险状况的监管具体包括（ ）。A:建立银行风险的识别、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系B:建立商业银行经营管理汇报机制C:建立高风险银行业金融机构的判断和救助体系D:建立对支付危机的处置体系E:建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网 答案:A,B,C102、与信用风险相比，市场风险具有（ ）特点。A:数据优势 B:易于计量C:技术手段多样化 D:金融产品种类丰富E:计量便于统一答案:A,B,D解析:市场风险具有数据优势和易于计量的特点，并且可供选择的金融产品种类丰富。 103、国家风险的基本特征有（