2015银行从业风险管理考前最后一卷及答案

1、2015卷及从业风险管理最后一一、单选题(本大题 90 小题.每题 0.5 分，共 45.0 分。请从以下每一道考题下面备选中选择一个最佳，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。)第 1 题下列选项不属于风险转移的具体方法是()。A.MBSB.自我对冲C.存款保险公司D.资产支持ABS第 2 题巴塞尔新协议要求实施内部评级法初级法的商业( )。A.必须自行估计每笔债项的违约损失率B.由监管根据资产类别给定违约损失率C.参照相关规定给出违约损失率D.由信用评级机构给出违约损失率根据巴塞尔新协议规定，实施内部评级法高级法的商业必须自行估计每笔债项的违约损失率，而实施内部评级低级法的商业则

2、由监管根据资产类别给定违约损失率。第 3 题在针对半个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的()。A.最低债务承受能力B.最高债务承受能力C.平均债务承受能力D.以上皆不正确第 4 题在操作风险关键指标易结果和财务结果差异过大意味着()。A.缺乏职业素养和职业道德B.存在管理报表和决策基础不稳的风险C.前台和在执行和管理订单时确D.信息系统出现故障第 5 题( )负责商业的风险信息的收集、分析和报告。A.风险管理委员会B.风险管理部门C.高级管理层D.其他风险控制部门第 6 题下列选项关于信用风险和市场风险、操作风险的辨析，说法正确的是()。A.信用风险具有明显的系统风险特征B.市场风险具有数

3、据有数和易于计量的特点，具有明显的非系统风险特征，难以通过分散化投资完全消除C.操作风险具有非性，容易市场风险和信用风险D.以上说法皆不正确第 7 题在法律风险管理体系中，法律风险管理部门应承担的职责有( )。A.识别、评估和监测法律风险B.拟定法律风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会批准C.参与操作风险管理程序，并及时向董事会和高级管理层提供的风险报告D.以上都是第 8 题根据我国商业风险监管指标管理条约规定，操作风险指标衡量由于内部程序善、操作差错或舞弊以及外部造成的风险，表示为操作风险损失率，其计算公式为( )。A.操作风险损失率=操作造成的损失额：前一期净利息收入+非利息收入平均

4、值之比B.操作风险损失率=操作造成的损失额：前三期净利息收入+非利息收入平均值之比C.操作风险损失率=操作造成的损失额：前一期净利息收入+利息收入平均值之比D.操作风险损失率=操作造成的损失额：前三期净利息收入+利息收入平均值之比第 9 题VaR 是指在一定的持有期和给定的( )下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。A.置信水平B.敏感水平C.统计分布D.潜在风险第 10 题按照国际实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施为()。A.从基层业务到业务领域风险管理委员会的二级管理方式B.从基层业务到高级管理层的是二级管理方式C.从

5、基层业务到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式D.从基层业务到业务领域风险管理委员会，再从基层业务到高级管理层的三级管理方式第 11 题下列选项关于商业管理战略基本内容的说法，不正确的是( )。A.商业管理战略分为战略目标和实现路径两个方面B.商业战略是商业前进、发展的指示灯，指引商业的前进方向以及如何达到目的地C.战略目标决定实现路径D.战略目标一旦发生改变，商业的各项工作仍然可以有序展开第 12 题正常迁徙率计算公式是由()中变为不良的金额与正常的比值，正常包括正常和关注两种。A.关注类B.可疑类C.正常类D.次级类第 13 题商业在组合风险限额管理中确定分配的权重时，不需

6、要考虑的因素是 ( )。A.经济前景B.率C.过去的组合集中情况D.组合在战略层面的重要性第 14 题测试通常使用( )方法。A.敏感性分析和情景分析B.敏感性分析和假设性分析C.假设性分析和情景分析D.以上皆不正确第 15 题( )仅用来衡量大型特别是的性风险程度。A.存款比例B.大额负债依赖度C.总额与总资产的比率D.现金头寸指标第 16 题在监管要点里，关于充足率的信息披露应该由商业董事会负责，未设置董事会的，由( )负责。A.高级管理层B.行长C.风险管理部门D.监管会第 17 题我国商业员工违法行为导致的操作风险主要集中于()，属于多发。A.内部人作案B.内外C.外部人作案D.内部人

7、作案和内外作案第 18 题员工人均培训费用公式为：年度员工培训费用/员工人数，它反映出商业在以提高员工工作技能方面所作出的努力。如果商业总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着()，可能会留下操作隐患。A.员工培训效率下降B.多数员工没有受到应有的培训C.员工培训效率上升D.部分员工没有受到应有的培训第 19 题若借款人甲、乙内部评级重年期违约概率分别为 0.02%和 0.04%，则根据巴塞尔新资本协议定义二者的违约概率分别为( )。A.0.04%和 0.04%B.0.03%和 0.03%C.0.02%和 0.02%D.0.03%和 0.04%根据巴塞尔新协议，违约概率被借款人内部评级 1 年

8、期违约概率与 0.03%中的较高者。第 20 题CreditPortfolio View 模型在计算违约率时，取决的因素不包括()。A.宏观变量的历史数据B.债务人的信用状况C.对整个经济体系产生影响的冲击或政策D.仅影响单个宏观变量的冲击或第 21 题如果以短期存款作为长期固定利率的融资来源，当利率上升时，的利息收入是固定的，但存款的利息却会随着利率的上升而增加，从而使的未来减少和( )。经济价值降低。这意味着A.汇率风险B.基准风险C.性风险D.重新定价风险第 22 题市场风险中最常见的利率风险形式，源于资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异是指()。A.重新定价风险B

9、.率曲线风险C.基准风险D.性风险第 23 题( )类内部的关联主要是内部企业之间存在大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组。A.纵向B.多元化C.横向D.公司第 24 题下列选项的风险管理数理计算方式中，不适合对于不同规模的投资效果进行直接比较的是( )。A.绝对B.百分比率C.对数率D.预期率第 25 题巴塞尔委员会认为()是对付操作风险的第一道防线。A.约束B.风险防范C.内部控制D.公司治理第 26 题根据我国相关法律规定，商业应该为所选的风险指标设定门槛值，如上下不超过( )，不超过( )元。A.5%，1000B.3%，1000C.5%，5000D.3%，5000第 27 题业务是

10、商业中间业务的一类，指商业接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，为获得客户允许扣划资金或进行，属于()操作风险点。A.因素B.外部C.内部流程D.系统缺陷第 28 题( )对于提高商业风险管理效率和质量有着非常重要的作用，直接体现了商业的风险管理水平和研究/开发能力。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制第 29 题下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的定性标准，说法错误的是( )。A.商业必须设置的操作风险管理岗位，负责设立和实施商业的操作风险管理框架B.商业必须在全行范围内对主

11、要业务条线分配操作风险C.商业必须表明操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件D.商业必须以正式文件形式制定内部操作风险管理政策、制度和流程，并在文件中明确规定对的处理办法C 商业必须表明操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失，这是定量标准的要求。第 30 题巴塞尔新协议对操作风险经济计量的三种方法其中在复杂性和风险敏感性方面最强的是( )。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法第 31 题错误/报告是容易引起操作风险的内部流程因一。它指商业/报告流程不明确、，负责/报告的部门职责不清晰，有关数据不全面、不及时、确，造成未履行的汇报义务或者(

12、)确。A.汇报义务B.监管职责C.操作规范D.风险管理第 32 题随着中国经济的高速增长，中国未来对能源和初级的进口需求将有增无减，而这无疑将推高全球能源和初级价格，为此，投资公司可以全球主要能源和初级供应商的部分股票，投资公司在市场风险控制中，运用了( )。A.限额管B.风险监测C.风险对冲D.期货投资风险对冲是指通过投资或与管理基础资产波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生来冲销风险的一种风险管理策略。第 33 题( )是指控制、管理商业的一种机制或制度安排，是商业内部组织结构和权力分配体系的具体表现形式。A.商业公司治理B.商业风险管理C.商业战略管D.商业内部控制第 34 题随量

13、X 的概率分布表如下：k1410p20%则随量 X 的期望是()。A.5.8B.5.6C.4.5D.4.8E(X)=1×20%+4×40%+10×40=5.8 。第 35 题全面风险管理有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是()。A.企业的目标B.企业的各个层级C.企业的资产负债结构D.全面风险管理要素第 36 题性监管指标包括：性比例、超额备付金比率、负债比例和性缺口比率，其中性指标的计算公式是( )。A.性资产余额/负债余额×100%B.性资产余额/性负债余额×100%C.性负债余额/性资产余额D.性资产余额平均值/性负债平均值×

14、;100%第 37 题当国际金额巨大时，的风险及其可能造成的经济损失就很大了，活动通常是以()方式进行，从而减少个别因而不易取得第保证。在这种情况下，单独放款的可能风险。A.IMFB.共同投资C.国别限额D.银团第 38 题提交给高级管理层的风险报告中首先要列明经评估后商业的风险状况，风险评估结果通常以风险图、风险表的形式来展示。下列关于风险表说法正确的是( )。A.颜色越深表示风险越严重B.表中的“1”表示好转C.表中的“0”表示D.无数值表示无风险B.表中的“1”表示，C.表中的“0”表示好转 D.无数值表示不变。第 39 题截至 2005 年 6 月底，中国投资于美国的资金为 5237

15、亿，占当时中国外汇储备的 74%，仅次于和英国;投资于美国长期债券的金额为 4850 亿，占当时中国外汇储备的 68%，其中投资于美国财政部国债的比率为 57%，投资于美国机构债券的比率为36%、投资于美国企业债券的比率为 7%。截至 2006 年 12 月末，中国外汇储备余额为10663 亿，同比增长 30.22%，增幅比上年下降 4 个百分点。全年外汇储备增加 2473 亿，同比多增加 384 亿。下列选项分析不正确的是( )。A.我国外汇储备所占比重较大B.我国外汇储备投资于一味强调的是安全性，然而忽视了性C.为防止下跌带来损失，可以先卖出一部分，买人欧元、日元等其他国际主要储备货币D.

16、我国外汇储备投资应强调投机性以带来高额回报率第 40 题清晰的战略风险管理不包括()。A.战略风险规划B.战略风险识别C.战略风险评估D.应急方案第 41 题下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是()。A.董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程B.高级管理层是商业的最高风险管理、决策机构，承担商业风险管理的最终责任C.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施D.风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作A 是由高级管理层负责的;B 说的是董事会;D 说的是监事会。第 42 题巴塞尔新协议中为商业提供了三种

17、操作风险经济计量的方法，其中风险敏感度最高的是()。A.高级计量法B.标准法C.基本指标法D.内部评级法从低到高的顺序为：基本标准高级第 43 题以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?( )A.Credit MetricsB.KMV 模型C.VAR 模型D.高级计量法VAR 模型是针对市场风险计量的。第 44 题外部评级主要依靠( )。A.定性分析B.定量分析C.定性分析和定量分析结合D.以上都不对外部评级主要依靠定性分析。第 45 题和最重要、最次的因素是()。风险管理文化的精神A.风险管理知识B.风险管理制度C.风险管理理念D.风险管理技能常识，考生要熟悉。第 46 题商业的竞争力是(

18、)。A.吸存放贷B.支付中介C.货币创造D.风险管理常识，考生要熟悉。第 47 题在用基本指标法计量操作风险的公式 KBIA=GI× 中，巴塞尔委员会规定固定比例 为( )。A.8%B.12%C.15%D.18%略第 48 题若借款人甲、乙内部评级重年期违约概率分别为 0.02%和 0.04%，则根据巴塞尔新资本协议定义的二者的违约概率分别为( )。A.0.02%，0.04%B.0.03%，0.03%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%根据巴塞尔新借款人内部评级 1 年期违约概协议，违约概率被率与 0.03%中的较高者。第 49 题风险与是相互影响、相互作用的，一般遵

19、循( )的基本规律。A.高风险低、低风险高B.高风险高、低风险低C.高风险高D.低风险低风险匹配的原则。第 50 题随量 Y 的概率分布表如下：Y14P60%随量 Y 的方差为()。A.2.76B.2.16C.4.06D.4.68Y 的均值为 1×60%+4×40%=2.2 ，离差分别为 1.44 和 3.24，因此方差为 60%×1.44+40%×3.24=2.16 。第 51 题某2006 年的为 1000 亿元，计划 2007 年注入 100 亿元，若电子行业在分配中的权重为 5%，则以表示的电子行业限额为( )亿元。A.5B.45C.50D.55

20、以表示的组合限额;X分配权重。2006 年的1000 亿元加上计划 2007 年投入的 100 亿元，可得本行业的(1000+100)×5%=55 。第 52 题下列关于红色法的说法，不正确的是( )。A.是一种定性分析的方法B.要对影.响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析C.要进行不同时期的对比分析D.要结合风险分析的直觉和经验进行是定量与定性分析相结合的方法。第 53 题与市场风险和信用风险相比，商业的操作风险具有( )。A.特殊性、非性和可转化性B.普遍性、非性和可转化性C.特殊性、性和不可转化性D.普遍性、性和不可转化性B 为商业操作风险的三个特点;考生要掌握。第 54

21、 题预期损失率的计算公式是( )。A.预期损失率=预期损失/资产风险敞口B.预期损失率=预期损失/资产总额C.预期损失率=预期损失/风险资产总额D.预期损失率=预期损失/资产总额略第 55 题在自我评估法中，下列操作风险与内部控制评估的工作流程各阶段，按照先后顺序排序结果是( )。(1)全员风险识别与报告 (2)控制活动识别与评估(3)制定与实施控制优化方案 (4)报告自我评估工作与日常(5)作业流程分析和风险识别与评估A.(1)(2)(3)(4)(5)B.(4)(1)(5)(3)(2)C.(4)(2)(3)(1)(5)D.(1)(5)(2)(3)(4)略第 56 题在操作风险经济计量的方法中

22、，()是指商业在满足巴塞尔委员伞提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管要求。A.内部评级法B.基本指标法C.标准法D.高级计量法内部评级法是信用风险中的方法;标准法的特征是八条线;基本指标用不到计量系统。第 57 题某年期零息债券的年率为 16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若 1 年期的无风险年率为 5%，则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述债券在 1 年内的违约概率为()。A.0.05B.0.10C.0.15D.0.20违约概率=1-(1+1 年期无风险年率)/(1+零息债券承诺的年率)。第 58 题商业的信贷业务不应集牛于同一业务、同一性质

23、甚至同一的借款者，应是多方面开展，这里基于( )的风险管理策略。A.风险对冲B.风险分散C.风险转移D.风险补偿商业的管理策略之一就是要分散风险。第 59 题按照巴塞尔委员会的分类，下列属于性的资产的是()。A.在的市场操作中可用于抵押的债券B.无法出售的C.可以出售、但在不利情况下可能会丧失性的D.商业可出售的组合采取对比法：无法售出肯定比可以售出性差，排除 C、D;债券的性较强，所以选 B。第 60 题某基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在CAMELs 综合评级中，该应届于( )。

24、A.综合评级 1 级B.综合评级 2 级C.综合评级 3 级D.综合评级 4 级略第 61 题某2006 年初关注类余额为 4000 亿元，其中在 2006 年末转为次级类、可疑类、损失类的金额之和为 600 亿元，期初关注类期间因回收减少了 500 亿元，则关注类迁徙率为( )。A.12.5%B.15.0%C.17.1%D.11.3%关注类迁徙率=期初关注类向下迁徙金额/(期初关注类余额-期初关注类期间减少金额)×100% 。第 62 题下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是( )。A.的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情

25、况所构成B.信息披露是巴塞尔新协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用.推动业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险三大支柱是指最低要求、外部监管和市场约束。第 63 题Credit Metrics 模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示?()A.信用等级B.资产规模C.水平D.还款意愿Credit Metrics 模型的基础就是债务人的信用等级。第 64 题某企业 2006 年销售收入 10 亿元，销售净利率为 14%，2006 年初所有者权益为39 亿元，2006 年末所有者权益为45 亿元，则该企业2006

26、年净资产率为( )。A.3.00%B.3.11%C.3.33%D.3.58%净资产率=净利润/(期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)/2×100%，净利润=销售收入×销售净利率。第 65 题下列商业操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是()。A 减少在不熟悉市场的B 强化员限额制度C未保险D为操作风险分配金风险缓释的方案包括连续营业方案，保险和业务外包。第 66 题商业的竞争力是( )。A 吸存放贷B 支付中介C 货币创造D 风险管理常识，考生要熟悉。第 67 题绝对信用价差是指( )。A.不同债券或的率之间的差额B.债券或的率同无风险债券的率的差额C.固定同权

27、益的率的差额D.以上都不对考查绝对信用的定义。第 68 题假设外汇部门年/损失如下，则该部门的经济增加值(EVA)为()万元。 税后净利润经济乘数 VAR(250，99%)预期率万元 12.51000 万元 20%A.1000B.500C.-500D.-1 000经济增加值 EVA=税后净利润-经济×预期率。第 69 题化的步骤，其顺序正确的是()。以下是抵押(1)的 SPV 来，SPV 与原始权益人实行“”建立一个(2)SPV 负责向债务人收取每期现金流并将其转入抵押的投资者账户(3)SPV 将出售抵押的按合约转入原债权人的账户(4)SPV抵押化的资产组合(池)(5)采用各种信用增

28、级方法提高的信用等级(6)评级机构为资产池的资产提供信用评级(7) SPV 向投资者出售抵押A.(1)(5)(4)(6)(7)(2)(3)B.(1)(5)(6)(7)(3)(2)(4)C.(1)(4)(6)(5)(7)(3)(2)D.(1)(4)(7)(2)(3)(5)(6)考生可以按照逻辑常识对比分析出结果。第 70 题某公司 2006 年销售收入为 1 亿元，销售成本为 8000 万元，2006 年期初存货为 450 万元，2006 年期末存货为 550 万元，则该公司 2006 年存货周转天数为( )天。A.19.8B.18.0C.16.0D.225存货周转天数=365/存货周转率，存货

29、周转率=销售成本/(期初存货+期末存货)/2。第 71 题有 A、B、C 三种投资，其的相关系数如下： ABCA1B0.11C0.8-0.81若必须选择两个构建组合，则下列说法正确的是( )。A.B、C 组合是风险最佳对冲组合B.A、C 组合风险最小C.A、B 组合风险最小D.A、C 组合风险最分散BC 是负相关的，因此可以构建对冲组合。AC 组合的风险最大，因为它们的相关性很高。BC 组合的风险最小，最分散。第 72 题ZETA 信用风险分析模型中用采衡量性的指标是( )。A.资产/总资产B.资产/负债C.(资产-负债)/总资产D.负债/总资产(资产-负债)/总资产为 Altman 的Z 计

30、分模型中用来衡量企业性的指标，注意辨析。第 73 题在持有期为 2 天、置信水平为 98%的情况下，若所计算的风险价值为 2 万元，则表明该的资产组合()。A.在 2 天中的有 98%的可能性超过 2 万元B.在 2 天中的有 98%的可能性会超过 2 万元、C.在 2 天中的损失有 98%的可能性超过 2 万元D.在 2 天中的损失有 98%的可能性会超过 2 万元风险价值是潜在的最大损失。第 74 题下列关于资产负债利率风险的说法，不正确的是()。A 当市场利率上升时，资产价值下降B 当市场利率上升时，负债价值上升C 资产的久期越长;资产的利率风险越大D 负债的久期越长，负债的利率风险越大

31、当市场利率上升时，负债价值下降。第 75 题以下关于商业风险的论述，正确的是( )。A 商业的操作风险往往小于市场风险，因此商业应该更关注市场风险管理B 商业的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视C 商业的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视D 以上都不对第 76 题关于商业的业务外包的论述，不正确的是( )。A 商业经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B 通过业务外包，商业也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C 虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业仍然承担责任D 过多的外包业务可能产生额外的操作风险

32、或其他隐患商业对不良后果仍要承担责任。第 77 题下列关于风险的说法，正确的是( )。A 对大多数来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B 信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中C 对于衍生而言，对手违约造成的损失一般小于衍生的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计D 从投资组合角度出发，对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失A 项中应为而不是存款。B 项中信用风险不仅存在于传统的表内业务中，也存在于表外业务中。对于衍生品而言，由于衍生品的名义价值通常非常巨大，潜在的风险是很大的，一旦运用不当，将极大地加剧所的风险。第 78 题下列关于迁徙率指标计算的说法，不正确的是( )。A

33、 正常迁徙率=(期初正常类中转为不良的金额+期初关注类中转为不良的金额)/(期初正常类余额-期初正常类期间减少金额+期初关注类余额-期初关注类期间减少金额)×100%B 期初关注类期间减少金额是指期初关注类中，在报告期内，由于正常收回、不良处置或核销等原因而减少的C 次级类迁徙率：期初次级类向下迁徙金额/(期初次级类余额-期初次级类期间减少金额)×100%D 期初次级类向下迁徙金额，是指期初次级类中，在报告期末分类为可疑类的余额期初次级类向下迁徙金额，是指期初次级类中，在报告期末分类为可疑类/损失类的余额之和。第 79 题用 VAR 计算市场风险监管时，巴塞尔委员会规定乘数

34、因子不得低于( )。A 2B 3C 4D 5第 80 题商业划分了账户和账户之后，以下说法不正确的是()。A 有助于加强自身的风险管理B 商业自营的盈亏将由暗变明C可以广泛进秘“寻利易”D员基本不可能再利用账户，将类转到投资类以隐瞒损失第 81 题市场风险内部模型法的局限性不包括( )。A 不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B 未涵盖价格剧烈波动等可能会对造成损失的突发性小概率C 不能计量非业务中的市场风险D 不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总D 项是市场风险内部模型的主要优点。第 82 题关于计量操作风险所需经济的标准法，将商业的所有业务划分为了几类线?()A 5 类B 6

35、 类C 7 类D 8 类第 83 题健全完善我国商业内部控制体系应当包括那些内容?( )A 强化内控意识，树立内控优先理念B 完善激励约束机制C 提高内控制度的执行力D 以上都是考生要了解健全完善我国商业内部控制体系的内容。第 84 题股票 S 的价格为 28 元/股。某投资者花 6.8 元购得股票 S 的买方，规定该投资者可以在 12 个月后以每股 35 元的价格1 股 S 股票。现知 6 个月后，股票 S 的价格上涨为 40 元，则此时该投资者手中的内在价值为( )元。A 5B 7C -1.8D 0内在价值一市场价格一执行价格。第 85 题率(RAROC)的计算公式是()。经风险调整的A

36、RAROC=(-预期损失)/非预期损失B RAROC=(-非预期损失)/预期损失C RAROC=(非预期损失-预期损失)/D RAROC=(预期损失-非预期损失)/略第 86 题下列关于账户的说法，不正确的是( )。A账户的是为了或规避账户其他项目的风险而持有的可以自由的金融工具和商品头寸B 记入账户的头寸在方面所受的限制较多C应当对账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D为目的而持有的头寸包括自营头寸、代客头寸和做市形成的头寸记入账户的头寸必须在方面不受任何条款的限制。第 87 题造成的损失的说法，不正确的是( )。下列关于A可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和性损失B 商业通

37、常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C 商业通常依靠救助来应对非预期损失D 商业对于规模巨大的性损失，一般需要通过保险来转移C 项中应为通过金来应对非预期损失。第 88 题如果某商业资产为 1000 亿元，负债为 800 亿元，资产久期为 6 年，负债久期为 4年，如果年利率从 8%上升到 8.5%，那么按照久期分析方法描述商业资产价值的变动：如果某商业资产为 1000 亿元，负债为 800 亿元，资产久期为 6 年，负债久期为 4 年，如果年利率从 8%上升到 8.5%，那么按照久期分析方法描述商业资产价值的变动：下列关于商业性监管指标的说法，不正确的是( )。A性比例和

38、超额备付金比率属于商业性监管指标B负债比例属于商业性监管指标C性缺口比率属于商业性监管指标D计算商业性监管指标应将本币和外币统一折本币计算应为按照本币和外币分别计算。第 89 题下列关于的说法，正确的是( )。A 经济也就是账面B 会计是监管部门规定的商业应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的C 经济是商业在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的金D 监管是一种完全取决于商业实际风险水平的账面是会计，经济是取决于风险水平的。第 90 题对于已反映在商业信用风险数据中的操作风险损失，在计算监管时，应当将其视为( )。A 操作风险损失B 信用风险损失C 市场风险

39、损失D 以上都不对已反映在商业信用风险数据中的操作风险损失应当将其视为信用风险损失。二、多选题(本大题 40 小题.每题 1.0 分，共 40.0 分。请从以下每一道考题下面备选中选择两个或两个以上，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。)第 1 题验证客户违约风险区分能力的常用方法有( )。A CAP 曲线与 AR 值B ROC 曲线与 A 值C 二项分布检验D 贝叶斯错误率E P 模型,B,D二项分布检验是对违约概率准确性进行检验的方法; C.P 模型不是与国家风险计量有关的模型。第 2 题某 3 年期债券麦考利久期为 2.3 年，债券目前价格为 105.00 元，市场利率为9%

40、。假设市场利率突然上升到 10%，则按照久期公式计算，该债券价格()。A 下降 2.11%B 下降 2.50%C 下降 2.22 元D 下降 2.625 元E 上升 2.625 元,C久期计算公式P=-P×D× y/(1+y)。第 3 题“9.11”给很多及企业造成了极大的损失，为应对此类，商业应当注意()。A备份B 强制员工休假C 审慎选择经营地址D 制定应急和连续营业方案E保险,C,D,EB 项对于损失于事无补。第 4 题协议的定义，当()发生时，债务人即被视为违约。根据巴塞尔新A 债务人已经并因此将不履行偿还债务B 商业认定，除非采取追索措施，如变现抵押品(如果存在的

41、话)，借款人可能无法全额偿还对商业的债务C 债务人对于商业的实质性信贷债务逾期 30 天以上(含)D停止对债务人计息E 债务人申请并因此将延期偿还债务,B,D,EC 项中的期限为 90 天。第 5 题信用风险组合模型包括( )。A Credit MonitorB Credit MetricsC Credit Portfolio ViewD Credit Risk+E VAR,C,D信用风险模型包括以上三个，考生要注意。第 6 题某中国出口商将于 3 个月后收到货款 100 万，为规避汇率风险，该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有( )。A 远期外汇合约B 货币期货C 货币互换DE 即期外汇,

42、B,C,D即期外汇不能用来规避外汇风险，要通过衍生品进行对冲操作。第 7 题的价值由哪几部分组成?()A 时间价值B 内在价值C 执行价格D 标地资产价格E 无风险利率,B常识，考生要掌握。第 8 题下列关于 VAR 的说法，正确的有()。A 均值 VAR 度量的是资产价值的相对损失B 均值 VAR 度量的是资产价值的绝对损失C 零值 VAR 度量的是资产价值的相对损失D 零值 VAR 度量的是资产价值的绝对损失E VAR 只用做市场风险计量与,D该题为记忆题目。第 9 题以下关于久期缺口的论述。正确的是( )。A 当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅

43、度大于负债价值的增加幅度，净值的市场价值上涨B 当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，净值的市场价值上涨C 当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，净值的市场价值上涨D 当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，净值的市场价值上涨E 当久期缺口为零时，净值的市场价值不受利率风险的影响,C,E对比五个，可知 B、D 错误。第 10 题根据无均衡原理，在 0 期为了计算某货币第 2 期到第 3 期的远期利率，

44、应当首先知道的变量是( )。A间的短期利率水平B 第 0 期到第 1 期的即期利率C 第 1 期到第 2 期的远期利率D 3 年期的即期利率E 市场在 3 期内的平均利率水平,C,D考查无均衡的计算，考生要熟悉。第 11 题个人客户评分方法中，信用局评分常用的风险评分是消费者( )。A违约风险的大小B后给商业带来潜在C风险的大小D坏账风险的大小E 风险偏好,DB 项是对客户的信用风险进行评估，不是;C 项对个人而言，意义不大。第 12 题下列关于信用价差的说法，正确的有( )。A 以无风险利率为基准的信用价差：的率一对应的无风险债券的率B 信用价差增加表明信用状况C 信用价差减少表明信用状况D

45、 信用价差增加表明信用状况改善E 信用价差减少表明信用状况改善,B,E信用价差增加表明信用状况。第 13 题商业性风险信号有( )。A 商业所的股票价格下跌B 所的可流通债券(包括次级债)的量亡升且债券的价差扩大C 商业的外部评级上升D 快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资E 债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足,B,D,E评级上升，对商业有利。第 14 题市场风险内部模型的主要优点包括( )。A 可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示B能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总C将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制 D 风险价值具有高

46、度的概括性，简明易懂E 反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性,B,C,DE 项应为不能反映，这是市场风险内部模型的缺点之一。第 15 题常用的风险识别方法有( )。A列举法B 高级计量法C 情景分析法D 分解分析法E 制作风险,C,D,E常用的风险识别方法还有：树分析法、资产财务状况分析法。第 16 题建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则是( )。A 风险管理部门是财务部门的辅助机构B 风险管理部门必须具备高度性C 风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权D 风险管理部门是风险管理策略的唯一执行部门E 风险管理部门包含商业风险管理的所有要素,CA、D 项表述错误。风

47、险管理部门和财务部门是相互合作关系;集中型的风险管理部门包含商业风险管理的所有要素。第 17 题中国银监会评估国有商业和制商业的资产质量指标包括以下哪几项?()A 不良资产、率B 预期损失率C风险迁徙D不良拨备覆盖率E损失准备充足率,B,C,D,E以上全部属于中国银监会评估国有商业和制商业的资产质量指标。第 18 题目前业界比较流行的高级计量法主要有()。A 基本指标法B 计分卡(SCA)C 损失分布DA)D 标准法E 内部衡量法(IMA),C,E高级计量法还包括：极值原理法(EVT);贝叶斯网络法(BBN)。第 19 题衡量风险的指标有()。A 方差B 久期C 凸度D 在险价值(VAR)E

48、期望,B,C,D考生要掌握这些指标。第 20 题的经营原则是( )。商业A性B 安全性C性D 扩张性E 竞争性.,B,C商业经营的三原则。第 21 题根据巴塞尔委员会的要求，在标准法业的所有业务可划分成八大类线，包括( )。A 支付和结算B 资产管理C 公司金融DE 零售业务,B,C,E新的业务分为八个;公司金融、和销售、零售银协议将商业行业务、商业业务、支付和结算、服务、资产管理和零售经纪。第 22 题下列关于风险方法的说法中，正确的有( )。A 黑色法不引进警兆白变量，只考查警素指标的时间序列变化规律B法侧重定量分析C 指数法利用警兆指标的风险指数进行D 统计法对警兆与警间的相关关系进行时差相关分析E 红色法重视定量分析与定性分析相结合,B,C,D,E本题综合考查了风险指标的特征。第 23 题个人住房抵押涉及的风险主要包括()。A 经销商风险B 假按揭风险C 由于价值下跌