金融计量学期末复习试题——(综合)

1、金融计量学期末复习试题综合）、选择题。1、在DW检验中，当d统计量为0时，表明（）。A、存在完全的正自相关B、存在完全的负自相关C、不存在自相关D、不能判定2、在检验异方差的方法中，不正确的是（）。A、Goldfeld-Quandt方法B、ARCH检验法CWhite检验法D、DW检验法3、Xt的2阶差分为（）。A、22Xt=XtXtkB、22Xt=XtXtkC、Xt=XtXt1D、Xt=Xt-1Xt24、ARMA（p,q）模型的特点是（）。A、自相关系数截尾，相关系数拖尾B、自相关系数拖尾，相关系数截尾C、自相关系数截尾，相关系数截尾D、自相关系数拖尾，相关系数拖尾5、以下选项中，正确地表达了

2、序列相关的是（）。A、Cov(i,j)0,ijB、Cov(i,j)0,ijC、Cov(Xi,Xj)0,ijD、Cov(Xi,j)0,ij6、在线性回归模型中,若解释变量Xii和X2的观测值有如X1i2X2i0的关系,则表明模型中存在（）。A、异方差B、多重共线性C、序列自相关D、设定误差7、如果样本回归模型残差的一阶自相关系数p接近于0,那么DW统计量的值近似等于（）A、0B、1C、2D、48、当多元回归模型中的解释变量存在完全多重共线性时,下列哪一种情况会发生（）A、OLS估计量仍然满足无偏性和有效性；B、OLS估计量是无偏的，但非有效；C、OLS估计量有偏且非有效；D、无法求出OLS估计量

3、。9、在多元线性线性回归模型中,解释变量的个数越多,则可决系数R2（）A、越大；B越小；C、不会变化；D无法确定、填空题。21、AR(1)过程y10.5ytit，其中t：N(0,3)，则Var(%)=122、对于时间序列Xt，若经过三阶差分后才能平稳，则Xt:I(3)。ytXtt3、条件异方差模型中，形如hVar(t562的模型可简记t1)0i1itiihj1kj为GARCH_(6,5)模型。34、X为一时间序列，B为延迟算子，则BXt_Xt-35、面板数据是用来描述一个总体样本中给定样本在一段时间的情况，并对每个样本单位都进行多重观察。三、名词解释1、随机游走模型。Yt=u+Yt-1+Et,

4、其中Et为白噪声扰动项2、伪回归。若一组非平稳时间序列不存在协整关系，则这组变量构造的回归模型是为回归3、内生变量。具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素，内生变量是有系统变量决定的。4、虚拟变量陷阱。若定性变量有n个类别，则引进n-1个类别，但是如果引进了n个类别则称为虚拟变量的陷阱四、简答题1最小二乘法应满足的古典假定有哪些2简述EG检验方法的步骤。3多重共线性对计量结果的影响有哪些4误差修正模型的主要作用是什么用于解决两个经济变量的短期失衡问题，通过误差修正模型，在一定期间的失衡问题可以在下学期得到纠正。5、简述t统计量和F统计量的不同作用。6、计量经济模型中的随机

5、误差项主要包含哪些因素五、计算分析题1、下表给出了White异方差检验结果，试在5%的显著性水平下判断随机误差项是否存在异方差。WhiteHeteroskedasticityTest:F-statisticProbabilityObs*R-squaredProbabilityWhite检验的原假设为随机误差项不存在异方差，由回归结果知，边际显著性水平（或伴随概率）为%<5%,则在5%的显著性水平下可以拒绝原假设，即随机误差项存在异方差。2、下表给出LM序列相关检验结果（滞后1期），试在5%的显著性水平下判断随机误差项是否存在一阶自相关。Breusch-GodfreySerialCorre

6、lationLMTest:F-statisticProbabilityObs*R-squaredProbabilityLM检验（滞后1期）的原假设为随机误差项不存在一阶自相关。由回归结果知，边际显著性水平（或伴随概率）为%>5%,则在5%的显著性水平下不能拒绝原假设，即随机误差项不存在一阶自相关。3、下表是中国某地人均可支配收入（INCOME）与储蓄（SAVE之间的回归分析结果（单位:元）：DependentVariable:SAVEMethod:LeastSquaresSample:131Ineludedobservations:31VariableCoefficientStd.Err

7、ort-StatisticProb.CINCOMER-squaredMeandependentvarAdjustedR-squared.dependentvar.ofregressionAkaikeinfocriterionSumsquaredresid1778097.SchwarzcriterionLoglikelihoodF-statisticDurbin-WatsonstatProb(F-statistic)(1) 请写出样本回归方程表达式，然后分析自变量回归系数的经济含义。(2) 解释样本可决系数的含义。(3) 在显著水平0.05下，判断回归方程的显著性(附：t0.025(29)2.0

8、45，Fo.o5(1,29)4.18)1) 样本回归方程为：save?695.14330.087774Incomet=()()R-squared=AdjustedR-squared=F-statistic=Durbin-Watsonstat=1元，其储蓄会自变量Income前回归系数的经济含义是：个人可支配收入每增加相应增加元（即个人的边际储蓄倾向为）2）R2=,表明在储蓄的变动中，可由个人可支配收入的变动得到解释。3）在计量经济分析中，t检验主要用于判断自变量是否对因变量具有显著影响。通常用t统计量检验真实总体参数是否显著异于零。检验步骤:提出假设：原假设Ho:1=0，备择假设Hi:10? 构造统计量：t-t（nk1）S?1 给定显著性水平，查t分布表得临界值t/2（nk1），并确定拒绝域tt/2（nk1）根据样本数据计算t统计量值，并进行比较判断:1），则接受原假设Ho若tt/2（nk1），则拒绝原假设Ho；若tt/2（nk在本题