信贷-同业评级模型

1、银行类机构评级模型如下:（一）资产质量评分要素数据来源占该部分的权重指标值分值不良贷款率不良贷款余额/贷 款总额40%> 5.0%> =5.0% 且 < 6.0%> =6.0% 且 < 7.0%> =7.0% 且 < 8.0%> =8.0% 且 < 9.0%> =9.0% 且 < 10.0%>=10.0% 且 < 15.0%>=15.0%100 8575655035250拨备覆盖率（专项准备+特种 准备+ 一般准备） /（次级类贷款+可 疑类贷款+损失类 贷款）30%> =0% 且 < 15%>

2、; =15.0% 且 < 40.0%> =40.0% 且 < 50%> =50.0% 且 < 60.0%> =60.0% 且 < 70.0%>=70.0% 且 < 80.0%>=80.0% 且 < 90.0%>=90.0% 且 < 100%>=100.0%025334150627587100业务集中度风险15%业务多元化 平衡经营 业务较集中 业务高度集中 未披露100 8050 050估计贷款损失率（正常类贷款*1 % +关注类贷款*2 % + 次级类贷款*20 % + 可疑类贷款*40 % + 损失类贷款

3、*100%） /贷款余额15%> 15.0 %> =13.5 %且<15%> =12% 且<13.5 %> =10.5 %且<12%> =9%且 <10.5 %> =7.5 % 且 <9 %> =6 % 且< 7.5 %> =4.5 %且 < 6 %> =3 %且 <4.5 %> 3%025405060708090100关联交易贷款调整项没有 较小 较多00-20（二）流动性及融资能力评分要素数据来源占该部分的权 重指标值分值流动性资产/ 各项存款流动性资产/各项存 款35%< 1

4、5.0%> =15.0% 且 <20.0%> =20.0% 且<30.0%> =30.0% 且<40.0%>=40.0%0305075100市场融资比率（同业存放款项+同 业拆入+应付可转换 债券+应付次级债券 +存款凭证+发行长 期债券）/ （同业存放 款项+同业拆入+应 付可转换债券+应付 次级债券+存款凭证 +发行长期债券+各 项存款总额）30%> 5%> =5.0% 且 < 7.5%> =7.5% 且 <10.0%> =10.0% 且 <12.5%> =12.5% 且<15.0%> =

5、15.0% 且<20.0%> =20.0% 且<25.0%> =25.0% 且<30.0%> =30.0%100 90858070604020 0存贷比各项贷款/各项存款20%< 65.0%> =65.0% 且<70.0%> =70.0% 且<72.5%> =72.5% 且<75.0%> =75.0% 且<77.5%> =77.5% 且<80.0%> =80.0% 且<90.0%> =90%100 806050403015 0评分要素数据来源占该部分的权 重指标值分值贷款/总

6、资产贷款/总资产5%> 60.0%> =60.0% 且 <65.0%> =65.0% 且<70.0%> =70.0% 且<75.0%> =75.0% 且<80.0%> =80.0%100907550250流动性融资渠 道10%足够的无条件承诺 有限的无条件承诺 有条件的承诺 无承诺没有提及100600050（三）资本实力评分要素数据来源占该部分的权重指标值分值核心资本充足率核心资本/加权风险 资产总额35%> 2.0%> =2.0% 且 <二3.0%> =3.0% 且<3.5%> =3.5% 且&l

7、t;4.0%> =4.0% 且<4.5%> =4.5% 且<5.0%> =5.0% 且<5.5%> =5.5% 且<6.0%> =6.0%-100254050657585100占该部分的权评分要素数据来源指标值分值重< 5.0%-10>=5.0% 且 <06.0%15>=6.0% 且 <307.0%40>=7.0% 且 <60（核心资本+附属资7.5%70本）/加权风险资产总>=7.5% 且 <85一般资本充足率35%额8.0%100>=8.0% 且 <8.5%>=8.

8、5% 且 <9.0%>=9.0% 且 <10.0%>=10.0%< 3.5%0>=3.5% 且 <403.75%50>=3.75% 且 <60所有者权益/总-4.0%80所有者权益/总资广20%资产>=4.0% 且 <1005.0%>=5.0% 且 <6.0%>=6.0%长期（1年后到期）100混合（长期、短期50次级债期限结构10%均有）0短期（1年内到期）100没有次级债（应付优先股股利+>= 60%-10派息率应付普通股股利 ）/净调整项>=0%且< 60%0利润< 0%-10（四

9、）盈利能力评分要素数据来源占该部分的权 重指标值分值净利润/平均净 资产净利润/平均净资产30%> 0%> =0% 且 < 2.0%> =2.0% 且 < 4.0%> =4.0% 且 < 6.0%> =6.0% 且 < 7.0%> =7.0% 且 < 8.0%> =8.0% 且 <10.0%> =10.0% 且<12.5%> =12.5% 且<15.0%> =15.0%-10 020304050608090100效益比率手续费支出+营业 费用+汇兑损失+ 固定资产折旧费+ 外汇业务支出+

10、资 产减值准备支出十 其他营业支出+营 业税金及附加+营业 外支出）/营业收入 合计25%> 0%> =0% 且 <=20.0%> 20.0% 且 <=25.0%> 25.0% 且<=30.0%> 30.0% 且<=35.0%> 35.0% 且<=40.0%> 40.0% 且<50.0%> =50.0%0 100 90 80 60 40 200净利润/平均总 资产净利润/平均总资产15%> 0%> =0% 且 < 0.2%> =0.2% 且 < 0.4%> =0.4% 且 &

11、lt; 0.6%> =0.6% 且 < 0.7%> =0.7% 且 < 0.8%> =0.8% 且 < 0.9%> =0.9% 且 < 1.0%> =1.0%-10 0204060708090100拨备前U益 /风 险资产（利润总额+资产 减值准备支出）/风 险加权资产10%> 1.0%> =1.0% 且 <1.25%> =1.25% 且 <1.5%> =1.5% 且 < 2.0%> =2.0% 且 <2.25%> =2.25% 且 <2.5%> =2.5% 且 <

12、;2.75%> =2.75% 且 <3.0%> =3.0%0 20 35 50 60 70 80 90100评分要素数据来源占该部分的权 重指标值分值收益处于增长期且收益率高收益稳定且收益较100收益稳定性20%好收益稳定且收益较8050低30收益不稳定或亏损 收益波动非常大0（五）股东情况和管理情况评分要素占该部分的权重指标值分值所有制结构25%国有银行全国性股份制银行地方性商业银行银行合作银行（含农村信用社）10080 60 0股东支持度15%强有力的经济和管理支持适度经济支持和强有力的管理支 持强有力的经济支持和有限的管理支持较弱的经济支持和有限的管理支 持关联企业的资

13、金工具1007550股东实力10%很强 强 中等 弱 很弱1008060200历史记录12%丰曷的一贯成功记录可接受的有限的不能信任的管理没有经营记录或不清楚很少的100 60 30-50 0 0公司治理10%强 中等 弱100 600战略制定及可行性10%清晰并且现实 清晰并且谨慎 清晰但激进 无法确认 互相矛盾的100755025 0评分要素占该部分的权重指标值分值管理层延续性7%管理层稳定/有成功的规划管理层稳定/有限的规划管理层延续性一般/有成功的规划 管理层延续性差/无成功的规划 没有提及10060402530管理层深度及广度6%有各种资深专业人员可以接受的有限的只有少数专业人员10

14、06030 0执行能力5%高 中等 低100 60 0（六）经营环境评分要素占该部分的权重指标值分值1非常乐观100乐观80稳定60经营环境40%处于下降趋势30不稳定20很悲观0透明度高100偏低但还能接受60透明度及披露要求25%低于平均水平40不透明0评分要素占该部分的权重指标值分值出色的监管100好80监管质量25%中等60低于平均30差0强100偏弱但还能接受60法律环境10%效率低下20法制不健全0（七）风险管理评分要素占该部分的权重指标值分值信用风险管理30%很强 强 一般 低一般 弱 不清楚100806030030市场风险管理20%很强 强 一般 低一般 弱 不清楚100 80

15、6030 030流动性风险管理20%很强 强 一般 低一般 弱 不清楚100806030030评分要素占该部分的权重指标值分值操作风险管理20%很强强一般低一般 弱 不清楚100 806030 030风险偏好5%过分谨慎 保守的 平衡的 过于激进的 不清楚40601002540表外风险管理5%很低 低 中等 高 很高100（八）公司价值评分要素占该部分的权重指标值分值竞争实力40%很强强中等有限的弱1008060300市场份额30%很高高中等有限的很低1008060300很高100高80市场信誉20%中等60低30很低0产品多样化，盈利能力100强80产品较集中，盈利能力60强40产品多样化，

16、盈利能力20产品范围及收益贡献10%中等0度产品较集中，盈利能力中等产品多样化，盈利能力弱产品较集中，盈利能力弱占该部分的权重指标值分值评分要素（九）其他评分要素占该部分的权重指标值分值评分要素占该部分的权重指标值分值无0欺诈-100银行被挤兑-100重大诉讼事件-100特殊事件风险调整项主要管理人员入狱-100监管层处罚-100被恶意收购-100重大财务数据调整-100其它重大事件-100高10中等5政府支持调整项低0很有限0分值等级对应关系分值内部评级<10D>=10 且 < 20C>=20 且 < 30CC>=30 且 < 40CCC>=4

17、0 且 < 50B>=50 且 < 60BB>=60 且 < 70I1BBB>=70 且 < 80A>=80 且 < 90AA>=90AAA保险公司类评级模型:（一）资本实力评分要素偿付能力充足率财务杠杆比率数据来源占该部分的权重指标值分值>=150%100>=140% 且 <90150%80>=130% 且 <70140%60>=120% 且 < 130%50实际偿付能力/最>=110% 且 < 120%4045%低偿付能力>=105% 且 <30110%20>

18、=100% 且 <0105%>=90% 且 < 100%>=80% 且 < 90%< 80%<=15%100> 15% 且 <=17%90> 17% 且 < =19%80（短期借款+拆入> 19% 且 <=21%70资金+卖出回购证> 21% 且 <=23%60券+应付次级债+35%> 23% 且 <=25%50长期彳f款+少数股> 25% 且 <=30%40东权益）/ 股东> 30% 且 <=35%30权益合计> 35% 且 <=40%20> 40%

19、 且 < 50%10>=50%0评分要素数据来源占该部分的权重指标值分值>=20%100>=18.0% 且 <9020.0%80>=16.0% 且 <7018.0%60>=14.0% 且 <5016.0%40>=12.0% 且 <30-L股东权益合计/资14.0%20资本比率一人、120%产合计>=10.0% 且 <012.0%>=8.0% 且 <10.0%>=6.0% 且 <8.0%>=4.0% 且 <6.0%< 4%（二）盈利能力评分要素数据来源占该部分的权重净利润/平均

20、净 资产净利润/平均净资产40%指标值分值< 0.0%-10>=0% < 2.0%0>=2.0% < 4.0%20>=4.0% < 6.0%30>=6.0 < 7.0%40>=7.0% < 8.0%50>=8.0% < 10.0%60>=10.0% < 12.5%80>=12.5%<9015.0%100>=15.0%评分要素数据来源占该部分的权重指标值分值（营业费用+手续费支出十分保费用支 出+佣金支出+营 业税金及附加+提 综合费用比率取保险保障基金-摊回分保费用）/（保 费收入十分保

21、费收 入分出保费准 备金提转差合计）（投资收益+利息收入+买入返售证券 收入一利息支出一 资金运用收益卖出回购证券支出率投资减值）/现金和投资资产小计帐 面价值/口曲,“港保费土曾长额/保费总保费增长率叼额（三）流动性及融资能力30%20%10%>=25.0%> 20.0% < 25.0%> 18.0%<= 20.0%> 17.0% <= 18.0%> 16.5% <=17%> 16.0% <= 16.5%> 15.0% < = 16.0%> 12.5% <= 15.0%> 10.% <= 1

22、2.5%> =0% <= 10.0%> 1.5%> =1.5% < 2.0%> =2.0% < 2.5%> =2.5% < 3.0%> =3.0% < 3.5%> =3.5% < 4.0%> =4.0% < 4.5%> =4.5% < 4.75%> =4.75% < 5.0%> =5.0%> 2.5%> =2.5% < 5.0%> =5.0% < 7.5%> =7.5% < 10.0%> =10.0% < 14.0%>

23、; =14.0% < 18.0%> =18.0% < 22.0%> =22.0% < 26%> =26.0% < 30.0%> =30.0%0 20 30 4050 6070 8090 100 020 3040 5060 708090 100 020 3040 5060 708090 100评分要素数据来源占该部分的权重指标值分值评分要素数据来源占该部分的权重指标值分值>=95.0%0> 93.0% 且 < 95.0%10> 92.0%且<=1593.0%20> 91.0%且<=3092.0%40>

24、 90.0%且<=5091.0%60> 89.0%且<=70认可资产负债 率90.0%80认可负债/认可资产40%> 88.0%且<=9089.0%> 87.0%88.0%且 <=100> 86.0%87.0%且<=> 85.5%且<=86.0%> 85.0%85.5%<=85.0%>=60.0%且<=0> 54.0% 且 < 60%10> 51.0%且<=2054.0%30> 48.0%且<=4051.0%50> 45.0%且<=6048.0%70卖出回购

25、证券/（股本> 42.0%且<=80融资风险率+资本公积+盈余公20%45.0%90积）> 39.0%42.0%且<=100> 36.0%39.0%且<=> 33.0%且<=36.0%> 30.0%33.0%<=30.0%且<=（赔款支出+提取未> 90%10决赔款准备金-转回> 88% 且<=90%20未决赔款准备金十分> 86% 且<=88%30保赔款支出一摊回分> 84% 且<=86%40综合赔付率（财险公司适 田、保赔款-追偿款收> 82% 且<=84%50入）/（保

26、险业务收入 合计-提取未到期责30%> 80% 且> 78% 且<=82%<=80%6070任准备金+转回未到> 76% 且<=78%80期责任准备金-提取> 73% 且<=76%90长期责任准备金+转> 70% 且<=73%100回长期责任准备金）<=70%评分要素数据来源占该部分的权重退保率（寿险公司适用）退保金/（上期未决赔 款准备金+上期未到 期责任准备金+上期 寿险责任准备金+上 期长期健康险责任准 备金+上期责任准备 金+保险业务收入合 计）30%指标值分值10%0> 9% 且 <=10%14> 8

27、% 且 <=9%26> 7% 且 <=8%39> 6% 且 <=7%51> 5% 且 <=6%64> 4% 且 <=5%76> 3% 且 <=4%89< =3%100（四）经营环境评分要素占该部分的权重经营环境35%投资收益展望25%透明度及披露要求20%监管风险15%指标值非常乐观乐观稳定处于下降趋势不稳定很悲观非常乐观乐观一般低于一般前景暗淡透明度高偏低但还能接受低于平均水平不透明很低低中等高很高分值10080603020010080603001007040201008060300评分要素占该部分的权重指标值分值乐观1

28、00可以接受的80法律环境5%有些困难60很困难30法制不健全0（五）管理情况评分要素占该部分的权重指标值分值丰曷的一贯成功记录100可接受的60历史记录及执行能力25%有限的不能信任的管理30-50不清楚0很少的0强有力的经济和管理支持100适度经济支持和强有力的管理75支持50股东支持20%强有力的经济支持和有限的管 理支持较弱的经济支持和有限的管理 支持不支持250很高100高80承保专长15%平均60低于平均30低0清晰并且现实100清晰并且谨慎75战略制定及可行性10%清晰但激进50无法确认25互相矛盾的0强100公司治理10%中等60弱0评分要素占该部分的权重指标值分值管理层稳定/

29、有成功的规划100管理层稳定/有限的规划60管理层延续性一般/有成功的40管理层延续性10%规划25管理层延续性差/无成功的规30划没有提及很强100好80投资监控10%一般60低一般30低0（六）公司情况评分要素占该部分的权重指标值分值很低100低80产品风险30%一般60高30很高0很强100强80竞争实力25%一般60有限的30弱0高100高于平均水平80市场份额15%中等60低30很低0很强100好80营销渠道10%中等60低于平均水平30弱0评分要素占该部分的权重指标值分值很高100高80市场信誉10%一般60低30很低0产品多样化，盈利能力强100产品较集中，盈利能力强80产品多样

30、化，盈利能力中等60产品范围及收益贡献度10%产品较集中，盈利能力中等40产品多样化，盈利能力弱20产品较集中，盈利能力弱0（七）其他（调整项）评分要素占该部分的权重指标值分值无0欺诈-100重大不利事件被披露-100重大诉讼事件-100特殊事件风险调整项主要管理人员入狱-100监管层处罚-100被恶意收购-100重大财务数据调整-100其它重大事件-100高6中等3政府支持度调整项低0非常有限评分要素占该部分的权重指标值分值监管指标超标情况是-10调整项否0四、得分与评级结果的映射关系根据打分卡最终确定的分值与内部评级映射关系见下表:分值内部评级<10D>=10 且 < 2

31、0C>=20 且 < 30CC>=30 且 < 40CCC>=40 且 < 50B>=50 且 < 60BB>=60 且 < 70BBB>=70 且 < 80A>=80 且 < 90AA>=90AAA其他非银行类金融公司（一）资本实力评分要素数据来源占该部分权重指标值分值评分要素数据来源占该部分权重指标值分值<=5 亿元0> 5且<=6 亿元10> 6且<=7 亿元20> 7且<=8 亿元30> 8且<=9 亿元40净资本（证券公以审计报告为准50%&

32、gt; 9且<=10亿元50司适用）> 10且<=11 亿元60> 11 且<=12 亿元70> 12且<=13 亿元80> 13且< 15 亿元90>=15 亿元100<=10%0> 10% 且 <=14.5%10> 14.5% 且 <=19%20> 19% 且 <=23.5%30净资本负债率> 23.5% 且 <=28%40（证券公司适资本净额/负债总额35%> 28% 且 <=32.5%50用）> 32.5% 且 <=37%60> 37% 且 &

33、lt;=41.5%70> 41.5% 且 <=46%80> 46% 且 < 50%90>=50%100> =20%0>=18% 且 < 20%10>=16% 且 < 18%20>=14% 且 < 16%30担保/净资本担保/资本净额>=12% 且 < 14%>=10% 且 < 12%40（证券公司适15%50用）>=8% 且 < 10%60>=6% 且 < 8%70>=4% 且 < 6%80>=2% 且 < 4%90< 2%100评分要素数据来源

34、占该部分权重指标值分值<=3 亿元0> 3 亿元且<=3,810亿元20> 3.8彳乙元 且<=4,630亿元40> 4.6 亿元 且<=5,350亿元60> 5.3 亿元且<=6,170亿元80净资产（非证券 公司适用）以审计报告为准50%> 6.1 亿元且<=6,9亿元> 6.9 亿元 且<=7,7亿元> 7.7 亿元 且<=8,4亿元> 8.4 亿元且<=9,2亿元> 9.2 亿元且v 10亿元> =10 亿元90100>=500%0>=450% 且 < 5

35、00%10>=400% 且 < 450%20>=350% 且 v 400%30自有负债/净资>=300% 且 v 350%40产（非证券公司自有负债/资产净额35%>=250% 且 v 300%50适用）>=200% 且 v 250%60>=150% 且 < 200%70>=100% 且 < 150%80> 50% 且 < 100%90<=50%100>=100%0>=91 % 且 v 100%10>=82% 且 <91%20>=73% 且 < 82%30担保/净资产>=64

36、% 且 v 73%40（非证券公司担保/资产净额15%>=56% 且 v 64%50适用）>=47% 且 < 56%60>=38% 且 < 47%70>=29% 且 v 38%80>20% 且 v 29%90<=20%100（二）资产质量评分要素数据来源占该部分的权重指标值分值>=30%-30>=20% 且 <30%-15>=15% 且 < 20%0>=13.4% 且 < 15%10>=11.9% 且 <2013.4%30>=10.3% 且 <40不良资产/股东权不良资产率50%1

37、1.9%50益合计>=8.8% 且 < 10.3%60>=7.2% 且 < 8.8%70>=5.7% 且 < 7.2%80>=4.1% 且 < 5.7%90>=2.6% 且 < 4.1%100> 1 % 且 < 2.6 %<=1%>=20%0>=18% 且 < 20%10>=16% 且 < 18%20>=14% 且 < 16%30（诉讼索赔+诉讼>=12%且< 14%40诉讼风险赔偿）/股东权益15%>= 10%且< 12%50合计>=8% 且

38、< 10%60>=6% 且 < 8%70>=4% 且 < 6%80> 2% 且 < 4%90<=2%100经营多元化100平衡经营8035%经营比较集中50业务集中度风险经营高度集中0未披露50（三）盈利能力评分要素I数据来源占该部分的权重指标值分值评分要素数据来源占该部分的权重指标值分值< 0%-10>=0% 且 < 2.0%0>=2.0% 且 < 4.0%20>=4.0% 且 < 6.0%30净利润/平均净净利润/平均净资产30%>=6.0% 且 < 7.0%40资广>=7.0% 且

39、 < 8.0%50>=8.0% 且 < 10.0%60>=10.0% 且 < 12.5%80>=12.5% 且 < 15.0%90>=15.0%100>=80%0>=74% 且 < 80%10>=69% 且 < 74%20>=63% 且 < 69%30营业费用/（营业收>=58% 且 < 63%40营业费用率入合计+投资收益20%>=52% 且 < 58%50+营业外收入）>=47% 且 < 52%60>=41% 且 < 47%70>=36% 且 &l

40、t; 41%80> 30% 且 < 36%90>=0 % 且 <=30%100< 1.5%0>=1.5% 且 < 3%10>=3% 且 < 4.5%20>=4.5% 且 < 6%30>=6% 且 < 7.5%40>=7.5% 且 < 9%50资产利用率（营业收入合计+投 资收益）/自有资产20%>=9% 且 < 10.5%60>=10.5% 且 < 12%70>=12% 且 < 13.5%80>=13.5% 且 < 15%90>=15%100收益处于增

41、长期且收100益率高80收益稳定且收益较好50盈利稳定性20%收益稳定且收益较低30收益不稳定或亏损0收益波动非常大费用支出具有很高弹100性80高于平均水平60费用弹性10%平均水平30低于平均水平0费用支出非常刚性（四）流动性评分要素数据来源占该部分的权重指标值分值评分要素数据来源占该部分的权重指标值分值<=100%0> 100% 且 < 111%10>=111% 且 < 122%20>=122% 且 < 133%30>=133% 且 < 144%40流动比率自有流动资产/自40%>=144% 且 < 155%50有流动负债

42、>=155% 且 < 166%60>=166% 且 < 177%70>=177% 且 < 188%80>=188% 且 < 200%90>=200%100>=80%0>=74% 且 < 80%10>=69% 且 < 74%20>=63% 且 < 69%30>=58% 且 < 63%40固定资产与长期投固定资产/长期投20%>=52% 且 < 58%50资比率资>=47% 且 < 52%60>=41% 且 < 47%70>=36% 且 < 41%80> 30% 且 < 36%90<=30%