计量经济学导论第四版第一章 计量经济学的性质与经济数据

1、1计量经济学计量经济学介绍第一章：计量经济学的性质与经济数据spring 20122计量经济学介绍spring 2012授课老师介绍教材及参考资料学习目标授课计划考核方式教材杰弗里.M.伍德里奇（Jeffrey M. Wooldridge）：计量经济学导论（第四版），中国人民大学出版社中文版3spring 2012参考资料4spring 2012古扎拉蒂：经济计量学精要，机械工业出版社王升：计量经济学导论，清华大学出版社学习目标比如经济思维能力；分析问题能力；运用相关软件能力；运用于实际尤其是资本市场的能力；能够撰写较为规范的经济学经验论文5spring 2012授课计划n第一章计量经济学的性

2、质与经济数据第一篇 横截面数据的回归分析n第二章简单回归模型n第三章多元回归分析：估计n第四章多元回归分析：推断n第九章模型设定和数据问题的深入探讨spring 20126授课计划第二篇 时间序列数据的回归分析n第十章时间序列数据的基本回归分析n第十一章OLS用于时间序列数据的其他问题第三篇 高深专题探讨n第十三章跨时横截面的混合：简单面板数据方法n第十四章高深的面板数据方法n第十六章联立方程模型spring 20127考核方式比如平时作业；平时考勤；期末考试等。Eg：平时考勤10%平时作业20%期末考试（闭卷考试）70%8spring 20129第一章：计量经济学的性质与经济数据spring

3、 2012什么是计量经济学经验经济分析的步骤经济数据的结构计量经济分析中的因果关系和其他条件不变的概念什么是计量经济学定义：Econometrics is not just economics statistics，nor economic theory，nor application of mathematics to economics. It is the unification of the three.10spring 2012什么是计量经济学计量经济学的用处n检验经济模型n解释经济人的行为n政策制定非实验数据与实验数据n非实验数据（nonexperimental data）n实验数

4、据（experimental data）spring 201211经验经济分析的步骤经验分析（empirical analysis）n定义：利用数据来检验某个理论或者估计某种关系n与实证分析（positive analysis）的区别：positive analysis和empirical analysis均是属于实证范畴，不涉及到规范范畴的价值判断，但是positive analysis更多地是从理论角度来描述，而empirical更多地是从实践的角度来得出量化的结论。12spring 2012经验经济分析的步骤经验分析步骤n对所关心的问题进行详细的了解n构造一个经济模型w大多数是运用规范的

5、分析工具得出经济模型（教材例1.1）w也有些模型是从不甚规范的推理中得到的（教材例1.2）n将经济模型变成计量模型13spring 2012经验经济分析的步骤14spring 2012经验经济分析的步骤15spring 2012经济数据的结构横截面数据（cross-sectional data set）n定义：对给定的某个时间点的个人、家庭、企业、城市、洲、国家或者一系列其他单位采集的样本所构成的数据集。常被用于劳动经济学、健康经济学和农村经济学中。16spring 2012经济数据的结构横截面数据n随机抽样w在一个纯粹的横截面分析中，我们应该忽略数据搜集中细小的时间差别w随机抽样样本的不随机

6、可能。比如家庭财富调查中富人更愿意瞒报财产数额w样本相对总体较大时不能保证观测值是独立抽取的spring 201217经济数据的结构obsnowageeducexperfemalemarried13.11121023.241222113311200468440155.31270168.7516901711.25181500851251093.612261010182516810128.1313310138.77121501145.51218001522.21231011617.33161401177.51210111810.63131610193.6121311204

7、.5123611216.88121110228.48122901236.3316910240.5312310spring 201218经济数据的结构时间序列数据（time series data）n定义：在不同时间点上收集到的数据，这类数据反映了某一事物、现象等随时间的变化状态或程度。如我国国内生产总值从1949到2009的变化就是时间序列数据。19spring 2012经济数据的结构时间序列数据n时间序列分析比横截面数据分析更为困难的一个关键原因是我们很少假设经济数据的观测独立于时间。比如由于GDP的趋势从这个季度到下一个季度保持着相当的稳定性，所以对上一个季度GDP的一些了解会告诉我们本季

8、度GDP的可能范围。spring 201220经济数据的结构年 份国 民国内生产人均国内总收入总 值第一产业第二产业第三产业生产总值工 业建筑业(元)200098000.599214.614944.745555.940033.65522.338714.078582001108068.2109655.215781.349512.343580.65931.744361.686222002119095.7120332.716537.053896.847431.36465.549898.993982003135174.0135822.817381.762436.354945.57490.856004.

9、7105422004159586.7159878.321412.773904.365210.08694.364561.3123362005185808.6184937.422420.087598.177230.810367.374919.3141852006217522.7216314.424040.0103719.591310.912408.688554.9165002007267763.7265810.328627.0125831.4 110534.915296.5111351.9201692008316228.8314045.433702.0149003.4 130260.218743.

10、2131340.0237082009343464.7340506.935226.0157638.8 135239.922398.8147642.125575spring 201221经济数据的结构混合横截面数据（pooled cross section）n定义：有些数据既有横截面数据的特点，又有时间序列的特点。例如，假设对中国家庭进行了两次横截面数据的调查，一次在2000年，一次在2010年。为了扩大我们的样本容量，我们可以将这两年的数据合并为一个混合横截面数据。22spring 2012经济数据的结构spring 201223经济数据的结构面板或纵列数据（面板或纵列数据（panel data）n定义：由数据集中每个横截面单位的一个时定义：由数据集中每个横截面单位的一个时间序列组成间序列组成n与混合横截面数据区别：面板数据前后年份与混合横截面数据区别：面板数据前后年份的样本是相同的，具有可比性。但是混合横的样本是相同的，具有可比性。但是混合横截面数据前后年份的样本很可