财政学[美]哈维S罗森第八版 ：第二章 实证分析工具

1、实证分析工具第二章主要内容 理论有什么作用？ 因果关系 VS 相关关系 实验研究 观察研究 准实验研究理论的作用理论的作用理论的作用 经济理论是分析政府政策影响很好的起点，提供了一个考虑所有可能影响目标行为因素的框架。 假设Rogers先生要在闲暇和工作之间分配。从闲暇中可以得到效用；从工作中可以取得收入。 如果工资是$10/小时，那么闲暇的机会成本。 但这样的模型是很有问题的.理论的作用 构建模型是为了尽可能简化，找到问题的实质。 所有模型不是100%真实的。我们要看这个模型是否有说服力，是否具有启发性，可是可以提供可验证的结论。讨论：征税会减少人们的工作时间吗？ 如果现在政府对劳动报酬征收

2、20%的税收，Rogers先生会增加劳动吗？还是会减少劳动？ 5分钟后，请同学们给出你们的分析。理论的作用 其次，经济理论可能是首先认为某一项研究问题很重要的理由。 比如：汽车完全装置（安全带、气囊和制动防抱等）与死亡率之间的关系因果关系因果关系 VS 相关关系相关关系因果关系 原因X引起结果Y，三个条件必须成立： 原因（X）必须先于结果（Y）。只有先于结果，才可能有因果关系。 原因和结果必须是相关的（correlated）。即使说两个同时变化。 不存在其他可能解释观察到的相关关系。 工作培训与工资收入之间的关系：个人努力 男士结婚与工资收入之间的关系：个人个性实验研究实验研究如何进行实验研究

3、 第一步：随机将个体分配到处理组(treatment Group)和控制组(control Group)； 第二步：观察我们感兴趣变量平均水平的差异。实验研究的缺陷 无法实验：污染与健康的关系 不遵守实验规则：职业培训中的处理组和控制组是否遵守了规则？ 有些实验主体有效汇报信息：控制组的低收入人群 当然自己处在试验中的信息会改变他们的行为； 实验是否据哟普遍性：Illinois的就业奖励观察研究观察研究观察研究 因为实验并不是都可以进行的，经济学家研究经济问题更多依赖观察到的数据。 这些数据来自观察、调查和统计。 横截面数据(cross-sectional data) 时间序列(time se

4、ries data) 面板数据(panel data) 在计量经济学中有很多方法来估计变量间的因果关系。 计量经济学使用回归分析估计在其他变量保持不变的情况下两个变量间的因果关系。如何开展观察研究 这在大家大三的计量经济学中会教授； 我们可以举个例子：劳动供给与税收工资之间的关系 劳动供给是被解释变量(dependent variable) 税收工资是解释变量(independent variable) 我们可以画出散点图wnL如何开展观察研究拟合线在这些散点中间任意都是对解释变量和被解释变量之间关系的一个估计。不过计量经济学家发展了很多的方法寻找最好的估计。这就衍生出很多方法。最基本的方法是

5、OLS，就是使散点到拟合线的距离平方和最小。然后我们可以进行假设检验和构建置信区间，检验系数是否显著。观察研究的缺陷 计量经济学的最大的困难之一：如何找到所有同时影响解释变量和被解释变量的变量？ 就是消除变量内生的问题。 有些时候是我们不知道； 有些时候是变量无法观察，或者无法度量。准实验研究准实验研究准实验研究 准实验研究（或者称为自然实验）中，超过研究人员的力量会将人群随机分配到处理组和样本组。 19世纪英国：霍乱与水污染的例子如何开展准实验研究 成功的准实验在于研究人员是否能观察到随机分配到处理组的情况。以下三种方法可以形成有效的准实验研究设计。 二次差分准实验(Difference-i

6、n-difference Quasi-Experiments） 工具变量准实验(Instrumental Variables Quasi-Experiments) 回归间断准实验(Regression-Discontinuity Quasi-Experiments)二次差分准实验 二次差分准实验的方法比较同一时间段内，样本组结果的变化与控制组结果的变化。 例子：1989-1992年，啤酒税与交通事故死亡率之间的关系(Dee,1999)工具变量准实验 工具变量准实验方法是要寻找一个工具变量，这个变量影响个人是否进入处理组，但不会影响被解释变量。 例子：幼儿园班级规模与学习成绩的例子； 实验的方法（Kruger，1999）：实验方法的缺陷 观察的数据：遗漏变量的问题 准实验的方法（Hoxby，2000）回归间断准实验 一个人是否符合可以享受某些政策优惠，取决于个人一些可度量的特征高于还是低于分界点。 在美国，只有年收入低于$20000的家庭才可以享受政府提供的健康保险。中国，只有月收入低于某一水平的家庭，才可以接受政府最低生活保障补贴。 通过比较刚刚高于分界点和刚刚低于分界点的个体的情况，可以发现政策对我们所关注变量的影响。这就是回归间断分析。 例子：暑期学校与学生成绩（Jacob & Lefgren，2004）仿实