银行从业资格考试风险管理第三章信用风险管理试题集和答案

1、时代学习社区(w)是一个专门提供计算机类、外语类、资格类、学历类，会计类、建筑类、医学类等教育信息效劳的教育学习交流社区。希望大家本着人人为我，我为人人的效劳态度相互信任，相互支持，分享学习，共同成长 ，为广阔学者创造一个和谐干净、积极向上和有素养的学习交流场所，时代学习社区会因为你们的到来更加精彩。þ 上市公司实力雄厚品牌保证þ 权威师资阵容强大教学团队þ 历次学员极高考试通过率辅导效果有保证þ 辅导紧跟命题考点一网打尽þ 辅导名师亲自编写习题与模拟试题 直击考试精髓 þ 专家24小时在线答疑疑难问题迎刃而解þ 资讯、辅导

2、、资料、答疑 全程一站式效劳 þ 随报随学 反复听课 足不出户尽享优质效劳国内权威专业中华会计网校推荐课程：点击相应免费试听体验课程，满意再报名学习会计从业资格考试网上辅导 免费试听>>国际注册内部审计师网上辅导 免费试听>>初级会计职称网上辅导 免费试听>>银行从业资格考试网上辅导 免费试听>>中级会计职称网上辅导 免费试听>>证券从业资格考试网上辅导 免费试听>>注册会计师网上辅导 免费试听>>中级审计师网上辅导 免费试听>>高级会计师网上辅导 免费试听>>中级审计师网上辅

3、导 免费试听>>注册税务师网上辅导 免费试听>>税务会计实务操作网上辅导 免费试听>>注册评估师网上辅导 免费试听>>职称英语网上辅导 免费试听>>初级经济师网上辅导 免费试听>>中级经济师网上辅导 免费试听>>更多会计考试科目辅导专业及课程>> 课程免费试听>> 我要报名>>2021年银行从业资格考试风险管理第三章信用风险管理试题集和答案第三章:信用风险管理一、单项选择题0.5分/题 1. 法人客户按照机构性质可以分为 正确答案：AA 企业类客户与机构类客户B 单一法人客户

4、与集团法人客户C 法人客户与个人客户D 集团法人客户与机构类客户2. 以下不属于对单一法人客户负债管理状况的识别和评价的是 正确答案：DA 长期资产是否有相应的长期融资相匹配B 短期资产是否有恰当期限的短期融资或长期融资相匹配C 负债和资产的期限结构是否匹配D 负债流动性分析3. 以下关于财务状况分析的论述，正确的选项是 正确答案：CA 在效率比率的各项指标中，各项周转率越高，那么盈利能力和偿债能力就越好B 利息保障倍数能力精确衡量企业的偿债能力C 不应当孤立的定量分析各项财务比率，还应当定型的将财务比率同公司的日常经营状况相结合，才能得出关于客户财务状况的正确结论D 财务比率能够真实、准确地

5、反映企业的财务状况4. CreditMonitor模型将企业的股东权益视为 正确答案：AA 企业资产价值的看涨期权B 企业资产价值的看跌期权C 企业股权价值的看涨期权D 企业股权价值的看跌期权5. 现金流量表的组成局部不包括 正确答案：DA经营活动现金流B投资活动现金流C融资活动现金流D意外现金流6. 对于商业银行而言，单一企业客户的经营风险属于 正确答案：BA系统风险B非系统风险CA和BDA、B都不对7. 以下哪个机构不能进行信用担保 正确答案：CA公民B具有代为清偿能力的法人C企业法人的分支机构D有清偿能力的盈利性组织8. 根据我国现行?担保法?规定，订立抵押合同时，抵押权人和抵押人是否可

6、以在合同中约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时，抵押物所有权转为债权人所有 正确答案：BA 可以B 不可以C 视情况而定D 以上都不正确9. 抵押和质押的一个显著区别是 正确答案：BA财产是动产还是不动产B是否转移财产的占有C根据债务额大小而定D以上都不对10. 纵向一体化企业集团内部的关联交易的特征是 正确答案：BA主要是集团内部企业之间存在大量资产重组、并购、资金往来及债务重组。B主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料C以上都是D以上都不是11. 横向一体化企业集团内部的关联交易的特征是 正确答案：AA主要是集团内部企业之间存在大量资产重组、并购、资金往来及债务重组。B主要集中

7、在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料C以上都是D以上都不是12. 对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足 正确答案：CA 识别频率应当快于额度授信周期B 识别频率应当略慢于额度授信周期C 识别频率应当与额度授信周期一致D 识别频率与授信周期并无必然联系13. 一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括 正确答案：DA 内部关联交易频繁B 连环担保十分普遍C 财务报表真实性差D 经常性出现现金流紧张14. 我国商业银行目前尚未开展的个人客户贷款业务是 正确答案：CA 个人住宅抵押贷款B 个人零售贷款C 循环零售贷款D 以上都不对15. 对于贷款组合而言，宏观经济因素属于 正确答案

8、：AA 系统风险B 非系统风险C 既是系统性风险，也是非系统性风险D 既不是系统性风险，也不是非系统性风险16. 对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于 正确答案：AA 系统风险B 非系统风险C 既是系统性风险，也是非系统性风险D 既不是系统性风险，也不是非系统性风险17. ?巴塞尔新资本协议?鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险 正确答案：AA 基于内部评级体系的内部模型B 基于外部评级的模型C VaR模型D以上都不是18. 客户信用评级方法中的专家判断法是依据 正确答案：CA精确的数理模型B董事会高层的意见C高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识D外部评级机构的意见19. 专家分析法的

9、一个很明显的缺陷是 正确答案：CA对客户评价不准确B结论缺乏说服力C对信用风险的评估缺乏一致性D缺乏历史数据20. 以下哪一项不是信用评分模型 正确答案：DA线性概率模型BProbit模型C线性区分模型DCreditMetrics模型21. 信用评分模型的数据根底是 正确答案：AA历史数据B通过计算机模拟出的数据C对未来数据的预期D情景分析假设下所推导出的数据22. 以下属于违约概率计算模型的是 正确答案：DARiskCalc模型BCreditMonitor模型CKPMG风险中性定价模型D以上都是23. 以下哪一项不是CreditMonitor模型中影响债权价值的因素 正确答案：DA 负债数额

10、B 企业资产市场价值C 企业资产价值的波动性D 负债价值的波动性24. 按照国际惯例，对企业客户信用评定采用的方法是 正确答案：AA信用评级方法B信用评分方法C信用评级和评分相结合D以上都不对25. 按照国际惯例，对个人客户信用评定采用的方法是 正确答案：BA信用评级方法B信用评分方法C信用评级和评分相结合D以上都不对26. 关于个人客户的历史数据的特点是 正确答案：CA 数量少，缺乏规律性，稳定性B 数量多，但是缺乏规律性C 数量多，历史信息规律性强D数量少，但是规律性强，具有稳定性27. 信用局评分主要是针对 正确答案：AA 个人客户B 单一企业客户C 集团企业客户D 个人客户和企业客户2

11、8. 信用局评分的信息主要依赖于 正确答案：BA 商业银行内部信息B 商业银行外部信息C 监管机构提供的信息D 以上都不对29. 在信用局或专业信用效劳体系建制不完善的国家和地区，商业银行的信贷审批决策的主要依据是 正确答案：DA风险评分B收益评分C破产评分D申请评分30. 对违约概率预测准确性的验证主要有什么机构进行 正确答案：AA商业银行B监管机构C客户D外部专业评级机构31. 客户评级是针对 正确答案：AA债务人的信用水平B债务人的每笔负债的信用情况C假设违约后债务人每笔负债的损失率D债务人的违约概率32. 客户违约后给商业银行带来的债项损失包括 正确答案：CA经济损失B会计损失C经济损

12、失和会计损失D经济损失和会计损失之差33. 计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为 正确答案：AA违约时的债务账面价值B违约时债务的市场价值C违约时债务的账面价值和市场价值高的那一个D违约时债务的账面价值和市场价值低的那一个34. 计算违约风险时，如果客户尚未违约，对于表外业务而言，相应的违约风险暴露为 正确答案：CA已承诺未提取的金额B已提取的金额C已提取金额+信用转换系数*已承诺未提取金额D已提取金额+已承诺未提取金额35. ?巴塞尔新资本协议?规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须 正确答案：AA由商业银行自己评估B由监管当局统一给定C由外部评

13、级机构提供D由商业银行联合外部评级机构和监管当局统一评估36. ?巴塞尔新资本协议?规定实施内部评级初级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须 正确答案：BA由商业银行自己评估B由监管当局统一给定C由外部评级机构提供D由商业银行联合外部评级机构和监管当局统一评估37. 计算违约损失率的方法是 正确答案：DA 专家判断法B 回收现金流法C市场价值法D市场价值法和回收现金流法38. 根据我国监管当局贷款分类指导原那么，属于不良贷款的是哪几类 正确答案：DA 次级B 可疑C 损失D 次级、可疑和损失39. 衡量线性相关的统计量是 正确答案：CA 均值B 方差C 相关系数D 方差-协方差矩阵40. C

14、redit Risk+模型认为贷款组合服从的分布是 正确答案：CA 均匀分布B 二项分布C 泊松分布D 正态分布41. 压力测试是用于 正确答案：BA 评定日常条件下的金融机构运行情况B 评定特定事件或特定金融变量的变化对金融机构财务状况的潜在影响C 测试风险模型的稳定性D 测试投资组合对于市场风险的敏感性42. 压力测试主要采取的方法是 正确答案：CA 敏感性分析法B 情景分析法C 敏感性分析法和情景分析法D 蒙特卡罗模拟方法43. 压力测试是为了衡量 正确答案：BA 正常风险B 小概率事件的风险C 风险价值D 可以预期到的风险44. 主权风险是指 正确答案：CA主权国家政府未能履行其债务而

15、导致的风险B主权国家以直接或间接的方式影响债务人履行偿债义务的能力和意愿CA和B都是DA和B 都不是45. 商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是 正确答案：AA 商业银行资产的外部评级结果B 商业银行自身健全和完备的内部评级C 外部评级同内部评级相结合D 监管机构所制定的评级标准46. 以下关于内部评级法的论述，不正确的选项是 正确答案：CA 内部评级法是?巴塞尔新资本协议?提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法B 并非强制性规定，各国商业银行可以根据实际情况决定是否实施C 内部评级法和内部评级体系是一回事D 内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系47. 中国银监会对国有商业银行

16、和股份制商业银行进行风险评估的三大类指标包括 正确答案：DA 经营绩效类指标B 资产质量类指标C 审慎经营类指标D 以上都是48. 不良资产/贷款率指标的计算公式是 正确答案：CA 损失类贷款/各项贷款B 可疑类贷款+损失类贷款/各项贷款C 次级类贷款可疑类贷款损失类贷款各项贷款D关注类贷款次级类贷款可疑类贷款损失类贷款各项贷款49. 预期损失率的计算公式是 正确答案：AA预期损失率预期损失资产风险敞口B预期损失率预期损失贷款资产总额C预期损失率预期损失风险资产总额D预期损失率预期损失资产总额50. 单一集团客户授信集中度的计算公式是 正确答案：AA单一集团客户贷款集中度最大一家集团客户贷款总

17、额资本净额B单一集团客户贷款集中度最大一家集团客户贷款总额贷款资产总额C单一集团客户贷款集中度最大一家集团客户贷款总额风险资产总额D以上都不对51. 以下哪一项不属于行业环境风险因素 正确答案：DA宏观经济周期B财政货币政策C   产业政策D特定产品的市场竞争力52. 衡量行业盈利能力的指标是 正确答案：AA 行业净资产收益率B 行业盈亏系数C 行业资本积累率D 行业销售利润内率53. 衡量行业风险程度的关键指标是 正确答案：BA 行业净资产收益率B 行业盈亏系数C 行业资本积累率D 行业销售利润内率54. 衡量行业开展潜力的重要指标是 正确答案：CA 行业净资产收益率B

18、行业盈亏系数C 行业资本积累率D 行业销售利润内率55. 衡量行业产品附加值和市场竞争力的指标是 正确答案：DA 行业净资产收益率B 行业盈亏系数C 行业资本积累率D 行业销售利润内率56. 衡量行业产品供求状况的指标是 正确答案：DA 行业净资产收益率B 行业盈亏系数C 行业资本积累率D 行业产品产销率57. 衡量行业相对技术水平的指标是 正确答案：DA 行业净资产收益率B 行业盈亏系数C 行业资本积累率D 劳动生产率58. 以下属于区域政策法规重大变化的相关警示信号的是 正确答案：DA国家政策法规变化给当地带来不利影响B行业内某产业集中度高，受到国家宏观调控C区域法律法规明显调整D以上都是

19、59. 以下属于区域经营环境恶化的警示信号的是 正确答案：DA 区域经济整体下滑B 区域产业集中度高，主导产业出现衰退C区域内客户的资信状况普遍降低D以上都是60. 决定客户债务承受能力的是 正确答案：CA客户信用等级B所有者权益C客户的信用等级及所有者权益D以上都不对61. 经济资本是 正确答案：AA 抵御商业银行的非预期损失所使用的资本B 抵御商业银行的预期损失所使用的资本C 低于商业银行的预期损失和非预期损失所使用的资本D 以上都不对62. 授信审批的原那么是 正确答案：DA 审贷别离B 统一考虑C 展期重审D 以上都是63. 以下关于贷款定价中的资本本钱的论述正确的选项是 正确答案：B

20、A 资本本钱是指分摊到贷款定价中的商业银行股权资本的本钱B 资本本钱主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的经济资本C 资本本钱包括股权本钱和债务本钱D 资本本钱是指商业银行为某笔贷款而相应筹集的存款的本钱64. 以下关于贷款转让的论述，正确的选项是 正确答案：DA单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估B 组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度C 应当根据本钱收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让D 以上都正确65. 信用风险经济资本是指 正确答案：AA商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金B 

21、60; 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金C商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金D以上都不对66. 杠杆比率是用来衡量客户哪方面情况 正确答案：CA经营状况B风险状况C偿债能力D行业状况67. 对单一法人客户的管理层分析重点考核的是 正确答案：DA管理者人品B管理者诚信度C授信动机D以上都是68. 小企业的经营风险主要因为 正确答案：DA自有资金匮乏B产品开发能力低C产品结构单一D以上都是69. 对集团法人客户进行信用风险分析时，对哪方面的分析判断至关重要 正确答案：BA集

22、团的子公司经营状况B集团内关联交易C集团高层人事安排D集团资本来源70. 对个人贷款的贷前调查中，最重要的是 正确答案：AA个人信用评分B信用评级C贷前调查报告D以上都不对71. 以下属于按揭贷款中的假按揭风险的是 正确答案：DA以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用款B信贷人员与企业串谋，向虚拟借款人发放高成数个人住房按揭贷款C借款人是虚假购房，身份和住址不明D以上都是72. 贷款组合的信用风险包括 正确答案：CA系统性风险B非系统性风险C既可能有系统性风险，又可能有非系统风险D有且仅有系统风险和非系统风险之一73. 如果贷款组合内两笔贷款是正相关的，那么同时发生损失的可能性 正确答案：B

23、A 比拟小B 比拟大C 不确定D 以上都不对74. 如果贷款组合内两笔贷款是负相关的，那么同时发生损失的可能性 正确答案：AA 比拟小B 比拟大C 不确定D 以上都不对75. 商业银行降低贷款组合的信用风险的最有效方法是 正确答案：CA 将贷款组合集中到少数风险小的行业B 将贷款组合集中到高收益行业C 将贷款组合分散化到各种相关性小或者负相关的行业D 缩小贷款组合的规模76. 宏观经济因素和行业因素所带来的风险属于 正确答案：CA系统风险B非系统风险C既有系统风险，又有非系统风险D周期风险77. 考虑到我国经济开展不平衡，商业银行在信用风险分析时，应当特别关注 正确答案：CA 宏观经济风险因素

24、B 行业风险因素C 区域风险因素D企业特定风险因素78. ?巴塞尔新资本协议?要求客户评级必须具有的功能是 正确答案：CA能够有效区分违约客户B能够准确量化客户的违约风险C既要能够有效区分违约客户，又要能够准确量化客户的违约风险D能够债项评级79. 在信用风险度量中，违约概率是指 正确答案：CA单一借款人的违约概率B某一信用等级所有借款人的违约概率C单一借款人的违约概率及某一信用等级所有借款人的违约概率D单一借款人的债项损失率80. 以下关于违约概率和违约频率的论述，正确的选项是 正确答案：BA违约频率是事前预测，违约概率是事后检验结果B违约频率可以用于对信用风险计量模型的事后检验，但是不能成

25、为内部评级的直接依据C违约概率和违约频率通常情况下是相等的D以上都正确81. 信用评分模型的关键是 正确答案：BA模型形式的选择B特征变量的选择及权重确实定C数据的充分完备性D数理分析的充分性82. 某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是 正确答案：BA 15亿B 12亿C 20亿D 30亿83. Credit Monitor模型的核心是什么 正确答案：CA外部信用评级B内部信用评级C 把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D把企业与银行的借贷关系视为期货买卖关系84. 在Credit Moni

26、tor中，股东初始股权投资被视作期权的 正确答案：AA 期权费B 执行价格C 期权价值D 以上都不是85. 风险中性定价理论的核心思想是 正确答案：BA假定风险因素不影响定价B假设金融市场中每个参与者都是风险中立者C 假设金融市场中每个参与者都是风险厌恶者D 金融市场是有效的86. 风险中性定价模型所要计算的是 正确答案：CA违约损失率B违约频率C违约概率D信用等级87. 如果年期零息国债收益率是，某公司零息债券一年期承诺收益率是，违约损失率是，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是 正确答案：BA 0.03B 0.04C 0.05D 188. 利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源

27、是基于 正确答案：AA 历史违约数据B 预测数据C 蒙特卡罗模拟D 情景分析89. 信用评级资料的来源是 正确答案：DA内部评级系统B外部专业评级机构C监管机构DA和B90. 信用评级包括 正确答案：CA客户评级B债项评级C客户评级和债项评级D以上都不对91. 衡量违约风险的指标是 正确答案：CA违约概率B违约损失率C违约概率和违约损失率D以上都不正确92. 敏感性分析用于 正确答案：DA测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响B一组风险因素的多种情景对组合价值的影响C着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响DA和C93. 情景分析用于 正确答案：BA测试单个风险

28、因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响B一组风险因素的多种情景对组合价值的影响C着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响DA和C94. 信用风险计量方法中，哪种方法是利用商业银行资产的外部评级结果 正确答案：AA 标准法B 内部评级法C 标准法和内部评级法D 以上都不正确95. 内部评级初级法要求商业银行运用自身客户评级估计 正确答案：AA 每一等级客户的违约概率B 每一等级债项的违约概率C 既包括每一等级客户的违约概率，又包括每一等级债项的违约概率D 每一等级客户和债项的违约概率和违约损失率96. 内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计 正确答案：DA 每一等级客

29、户的违约概率B 每一等级债项的违约概率C 既包括每一等级客户的违约概率，又包括每一等级债项的违约概率D 每一等级客户和债项的违约概率和违约损失率97. 以下关于内部评级的论述，不正确的选项是 正确答案：CA 内部评级体系应当包括客户评级和债项评级的两个维度B 客户评级和债项评级这两个维度是相互独立的C 针对同一客户的不同贷款，客户评级可以不一致D 同一客户的不同贷款的债项评级可以不一致98. 信用风险监测是 正确答案：DA 一个连续的动态的过程B 跟踪已识别风险的开展变化情况C 根据风险的变化情况及时调整风险应对方案，并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新增风险及时识别分析D 以上说法都是99

30、. 客户风险的内生变量包括 正确答案：CA 根本面指标B 财务指标C 根本面指标和财务指标D 企业家才能指标100. 如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于 正确答案：CA 3%B 10%C 20%D 50%101. 如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为亿，专项准备为亿，特种准备为亿，那么该商业银行不良贷款拨备覆盖率是 正确答案：BA 50%B 80%C 100%D 120%102

31、. 我国商业银行的风险预警体系中，黑色预警法是一种 正确答案：AA 定性分析法B 定量分析法C 定性和定量相结合的分析法D 以上都不对103. 我国商业银行的风险预警体系中，蓝色色预警法是一种 正确答案：BA 定性分析法B 定量分析法C 定性和定量相结合的分析法D 以上都不对104. 我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种 正确答案：CA 定性分析法B 定量分析法C 定性和定量相结合的分析法D 以上都不对105. 资产证券化的作用在于 正确答案：DA 提高商业银行资产的流动性B 增强商业银行关于资产和负债管理的自主性C 是一种风险转移的风险管理方法D 以上说法都正确106. 贷款定价中

32、的风险本钱是指 正确答案：BA管理贷款风险所花费的本钱B贷款的预期损失C贷款违约概率D以上都不是107. 以下关于预期损失和经济资本的论述，正确的选项是 正确答案：BA商业银行应根据预期损失和非预期损失计提各项准备B经济资本是用来抵御商业银行非预期损失所需要的资本C经济资本是用来抵御商业银行非预期损失所需要的资本D经济资本是用来抵御商业银行预期损失和非预期损失所需要的资本108. 在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的 正确答案：CARAROC贷款年收入监管或经济资本BRAROC贷款年收入预期损失监管或经济资本CRAROC贷款年收入各项费用预期损失监管或经济资本DRAROC贷款年收入

33、各项费用监管或经济资本109. 商业银行进行贷款转让的目的是 正确答案：DA 分散风险B 增加收益C 实现资产多元化D 以上说法都是110. 单笔贷款风险分析和贷款组合风险分析的区别是 正确答案：AA 贷款组合考虑到了资产之间的相关性，单笔贷款风险分析没有考虑到资产间的相关性B 贷款组合的分析比单笔贷款更加粗糙，没有充分考虑到各笔贷款的风险性C 贷款组合的风险等于单笔贷款风险之和D 以上都不正确111. 目前我国商业银行所承当的主要风险是 正确答案：DA 市场风险B 流动性风险C 操作风险D 信用风险112. 集团公司内部关联交易的根本动机是 正确答案：DA 实现整个集团公司的统一管理和控制B

34、 躲避政策障碍和粉饰财务报表C 提高公司的市场竞争力D A和B113. 信用风险计量模型所经历的开展阶段包括 正确答案：DA专家判断法B信用评分模型C违约概率模型D以上说法都正确114. 如果某商业银行有个客户评级为级，违约概率是，当年有个该级别客户违约，那么 正确答案：BA当年级客户的违约概率是B当年级客户的违约频率是C当年级客户的违约概率和违约频率都是D当年级客户的违约频率是115. 等级为的债券发行总价值为亿，发行第一年违约的总价值为万，第二年违约的总价值为万，第三年违约的总价值是万:那么该债券在第一年的边际死亡率为 正确答案：AA0.005B0.006C   0.0

35、1D   0.021116. 等级为的债券发行总价值为亿，发行第一年违约的总价值为万，第二年违约的总价值为万，第三年违约的总价值是万:该债券在第二年的边际死亡率为 正确答案：BA0.005B0.006C   0.01D   0.021117. 等级为的债券发行总价值为亿，发行第一年违约的总价值为万，第二年违约的总价值为万，第三年违约的总价值是万:该债券在第三年的边际死亡率为 正确答案：CA0.005B0.006C   0.01D   0.021118. 等级为的债券发行总价值为亿，发行第一年违约

36、的总价值为万，第二年违约的总价值为万，第三年违约的总价值是万:该债券第一年的累积死亡率是 正确答案：AA0.005B   0.006C   0.01D   0.021119. 等级为的债券发行总价值为亿，发行第一年违约的总价值为万，第二年违约的总价值为万，第三年违约的总价值是万:该债券第二年的累积死亡率是 正确答案：BA0.005B0.01C   0.015D   0.021120. 等级为的债券发行总价值为亿，发行第一年违约的总价值为万，第二年违约的总价值为万，第三年违约的总价值是万:该债券第

37、三年的累积死亡率是 正确答案：CA0.005B0.006C   0.012D   0.021121. 以下关于商业银行贷款的经济损失的论述，正确的选项是 正确答案：AA经济损失考虑了贷款损失的所有相关因素，包括直接本钱和间接本钱，账面本钱和时机本钱B经济损失是指商业银行的账面损失C经济损失包括违约贷款未收回的贷款本金和利息两局部D经济损失通常情况下与会计损失相等122. 如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是，那么该贷款组合中有笔贷款违约的概率是 正确答案：CA0.01B   0.012C 

38、  0.018D   0.03123. 以下关于内部评级法和内部评级体系的论述，不正确的选项是 正确答案：DA 内部评级法是?巴塞尔新资本协议?提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法，各国商业银行都应该使用内部评级法进行风险评估B 内部评级体系是商业银行进行风险计量/分析的核心工具C 任何一个现代商业银行，都应该具备良好的内部评级体系，保证风险管理的质量和效率D 具备完善内部评级体系得商业银行都能够很好的应用内部评级法124. 根据值模型，值越高，那么 正确答案：BA 违约风险越高B 违约风险越低C 违约风险不确定D 以上都不对125. 某国内商业银行按照五级分

39、类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对 应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿:根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷 款的经济资本为 正确答案：AA 4亿B 8亿C 10亿D 6亿126. 某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对 应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿:根据非预期损失占比，

40、商业银行分配给关注类贷 款的经济资本为 正确答案：BA 4亿B 8亿C 10亿D 6亿127. 某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对 应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿:根据非预期损失占比，商业银行分配给次级类贷 款的经济资本为 正确答案：CA 4亿B 8亿C 10亿D 6亿128. 某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对 应

41、的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿:根据非预期损失占比，商业银行分配给可疑类贷 款的经济资本为 正确答案：DA 4亿B 8亿C 10亿D 6亿129. 某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对 应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿:根据非预期损失占比，商业银行分配给损失类贷 款的经济资本为 正确答案：AA 2亿B 8亿C 10亿D 6亿130. 某国内商业银行按照五级分

42、类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对 应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿:根据边际非预期损失占比，商业银行分配给正常 类贷款的经济资本为 正确答案：AA 2亿B 3亿C 5亿D 10亿131. 某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对 应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿:根据边际非预期损

43、失占比，商业银行分配给关注 类贷款的经济资本为 正确答案：BA 2亿B 3亿C 5亿D 10亿132. 某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对 应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿:根据边际非预期损失占比，商业银行分配给次级 类贷款的经济资本为 正确答案：CA 2亿B 3亿C 5亿D 10亿133. 某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各

44、类贷款对 应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿:根据边际非预期损失占比，商业银行分配给可疑 类贷款的经济资本为 正确答案：DA 2亿B 3亿C 5亿D 10亿134. 某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对 应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿:根据边际非预期损失占比，商业银行分配给损失 类贷款的经济资本为 正确答案：DA 2亿B 3亿C 5亿D 10亿135. 商业

45、银行授信审批的原那么不包括 正确答案：DA 审贷别离原那么B 统一考虑原那么C 展期重审原那么D 本钱-收益权衡原那么136. 贷款定价中的风险本钱是用来 正确答案：AA抵销贷款预期损失B抵销贷款非预期损失C抵销贷款的预期和非预期损失D以上都不对137. 某商业银行的正常类贷款为100亿元、关注类贷款为50亿元，次级类贷款为30亿元，可疑类贷款为15亿元、损失类贷款为5亿元，那么该商业银行的不良资产/贷款率指标为 正确答案：CA 2.5%B 10%C 25%D50%138. 根据Credit Risk+模型，如果一个贷款组合中每笔贷款的平均违约率为10%，那么该贷款组合中发生3笔贷款违约的概率

46、为 正确答案：BA 1%B 0.7%C 3%D 2.5%二、多项选择题1分/题 1. 商业银行的客户可以分为 正确答案：ABA 法人客户B 个人客户C 企业客户D 集团客户E 机构客户2. 对法人客户进行系统的财务分析的主要内容包括 正确答案：ABCA 财务报表分析B 财务比率分析C 现金流量分析D 投融资策略分析E 经营工程分析3. 对企业进行的财务报表分析的对象包括 正确答案：BCA 现金流量表B 资产负债表C 损益表D 各项财务比率E 各项投融资工程4. 对企业的财务报表分析应当注重哪几项内容 正确答案：ABCDA 识别和评价财务报表风险B 识别和评价资产管理状况C 识别和评价经营管理状

47、况D 识别和评价负债管理状况E 识别和评价各项投融资状况5. 财务比率主要分为哪几类 正确答案：ACDEA 盈利能力比率B 负债比率C 效率比率D 杠杆比率E 流动比率6. 以下属于盈利能力比率的是 正确答案：ABCDEA 销售毛利率B 销售净利率C 净资产收益率D 总资产收益率E 资产净利率7. 以下属于效率比率的有 正确答案：ABCDA 存货周转率B 应收帐款周转率C 流动资产周转率D 资产回报率E 资产负债率8. 以下属于杠杆比率指标的有 正确答案：ABCA 资产负债率B 有形净值债务率C 利息偿付比率D 总资产收益率E 权益收益率9. 以下属于流动比率指标的有 正确答案：ABA 流动比

48、率B 速动比率C 利息保障倍数D 应付账款周转率E 应收账款周转率10. 现金流量表可以分为哪几局部 正确答案：ABCA 经营活动的现金流B 投资活动的现金流C 融资活动的现金流D 主营业务现金流E 营业外现金流11. 对单一法人客户的非财务因素分析主要包括哪些方面 正确答案：ABCDA 生产经营风险分析B 管理层风险分析C 行业风险分析D宏观经济及自然环境分析E 市场需求分析12. 商业银行贷款担保的主要方式有 正确答案：ABCDEA 保证B 抵押C 质押D 留置E 定金13. 商业银行考察保证人的有效性应关注哪些方面 正确答案：ABCDEA 保证人的资格B 保证人的财务实力C 保证人的意愿

49、D 保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系E 保证的法律责任14. 对于非营利性的机构客户，商业银行除了关注与企业客户信用风险识别的共性外，还应当特别关注的风险包括 正确答案：ABCDA 政策风险B 投资风险C 财务风险D 担保风险E 经营风险15. 对于小企业和微小企业客户，除了关注与企业客户信用风险识别的共性外，还应当特别关注的风险点包括 正确答案：ABCA 经营风险B 财务风险C 信誉风险D 担保风险E 投资风险16. 集团法人客户的信用风险特征包括 正确答案：ABCDEA 内部关联交易频繁B 连环担保普遍C 财务报表真实性差D 系统性风险高E 风险识别和贷后监督难度较大17. 在信

50、用评估过程中，个人客户通常的分类形式包括 正确答案：ABCDA 按照老客户与新客户分类B 按照信贷产品种类进行分类C 按照客户年龄进行分类D 按照客户的信用评分进行分类E 按照客户的资金实力进行分类18. 个人信贷业务可以根本划分为哪几类 正确答案：ABCA 个人住宅抵押贷款B 个人零售贷款C 循环零售贷款D 个人消费贷款E 个人助学贷款19. 个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括 正确答案：ABCDA 经销商风险B 假按揭风险C 由于房产价值下跌导致超额押值缺乏D 借款人的经济财务状况恶化的风险E 国家对房市采取宏观调控策措施20. 个人零售贷款的风险主要包括 正确答案：ACDEA 借款人的真

51、实收入状况难以掌握B 借款人有意欺诈C 贷款购置的商品质量有问题或者价格下跌导致消费者不愿履约D 抵押权益实现困难E 借款人的偿债能力有可能不稳定21. 对于贷款组合的信用风险的分析，银行应该更多的关注于 正确答案：ABCA 宏观经济因素B 行业风险C 区域风险D 公司风险E 特定经营工程风险22. 国际主流的信用风险计量方法经历了哪几个主要开展阶段 正确答案：ABCA 专家判断法B 信用评分模型C 违约概率模型D VaR模型E 高级计量法23. 计算借款人违约概率的方法包括 正确答案：ABCA 根据历史违约经验B 利用统计模型C 外部评级映射D 内部评级法E 专家判断法24. 应用专家判别法进行客户信用评级时，主要考虑的因素包括 正确答案：ABCDEA 借款人的声誉B 借款人的收益波动性C