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文档简介

1、金融工程实验报告（一）布莱克-舒尔斯期权定价模型-基础1实验目的:上机操作，利用exceI进行与布莱克-舒尔斯期权定价模型有关的分析。2实验内容（以看涨期权为例）（1）当前股价与期权价格：当前股价S （元）80859095100105110115120125看涨期权价格c0.2150686990.6535611751.5876387523.2207517975.658338178.87303147112.7330236517.0630166521.6984456326.51358001看涨期权价格t（2）年波动利率与期权价格:年波动率s0看涨期权价格c0.6790960980.051.8142

2、470760.12.7336700550.153.699374390.24.6767208840.255.658338170.36.641637330.357.6254157370.48.6089942210.459.591927384看涨期权价格£00.05 0,1 0.15 0.2 0.25 0.3 335 0.4 0.45(3)无风险利率与期权价格:无风险利率r看涨期权价格c0.47%5.0395429525.47%547%5.28204619515.47%5.40581423920.47%5.40581423925.47%5.6583381730.4

3、7%5.78707379835.47%5.91744379940.47%6.0494362145.47%6.183038354看涨期权价格（:T-看张期权怕移匚（4）协议价格与期权价格:协议价格X （元）看涨期权价格c8021.2108648516.564843559012.29478924958.6084839951005.658338171053.4842037881102.0105714671151.0896122711200.5564326961250.268835874看涨期权价格（:251090（5）到期时间与期权价格:到期时间T-t （年）看涨期权价格2.366046696150.050.13.4247676270.154.2678173250.24.998941350.255.658338170.36.2666307580.356.8360741440.47.3746558290.457.887925850.58.379926573看涨期权价格t3实验结论：由实验可得，B-S-M期权定价公式中

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