陕西省2016年上半年期货从业资格：期权价格及影响因素模拟试题

1、陕西省 2016 年上半年期货从业资格：期权价格及影响因素模拟试题一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、某期货交易所会员现有可流通的国债200 万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为 60 万元，则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于（）万元。A200B50C160D2402、管理和使用的具体办法由（）制定。A. 国务院期货监督管理机构B. 国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门C. 国务院期货监督管理机构会同中国人民银行D. 国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会3、我国期货交易所会员必须是（） 。A. 自然人B. 事业单位

2、C. 境内企业法人D. 境外企业法人4、 下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是（）。A. 理事长的任免，由理事会提名，会员大会通过B. 理事长不得兼任总经理C. 主持会员大会、理事会会议是理事长的职权D. 理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权5、假定年利率为 8%，年指数股息率为 1.5%， 6月 30日是 6 月指数期货合约的交割日。4月 1 日的现货指数为 1600 点。又假定买卖期货合约的手续费为 0.2 个指数点，市场冲击成 本为 0.2 个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为0.6%；投资者是贷款购买，借贷利

3、率为成交金额的0.5%，则 4 月 1 日时的无套利区间是 _。A. 1606 ， 1646B. 1600 ， 1640C. 1616 ， 1656D. 1620 ， 16606、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在（）内向期货公司提出书面异议。A. 交易完成15日B. 交易完成30日C. 收到结算报告的当天D. 期货经纪合同约定的时间7、由于某一特定商品的期货价格和现货价格在同一市场环境中会受到相同的经济因素的影 响和制约，因而两个市场的价格变动趋势 _。A. 相反B. 般相同C. 不一定D. 完全相同8、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是（）。A. 企业法人B. 自然人C. 会

4、员D. 国有企业9、执行价格为 13000点的股票指数看涨期权，同时他又以 100点的权利金买入一张 9 月份到期、执行价格为 12500 点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为_。A. 80 点B. 100 点C. 180 点D. 280 点10、_是在图中按时间等分， 将每分钟的最新价格标出的图示方法， 它随着时间延续就会形 成一条弯弯曲曲的曲线。A. 闪电图B. K线图C. 分时图D. 竹线图11、（）对期货市场实行集中统一的监督管理。A. 中国期货业协会B. 中国证监会C. 中国证券业协会D. 国务院期货监督管理机构12、期货交易所应当向（）报送财务会计报告。A. 期货

5、保证金安全存管监控机构B. 国务院期货监督管理机构C. 期货公司D. 非期货公司结算会员13、 丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000 元价 格卖出白糖合约 10 手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎， 将丁某卖出指令敲成 “买 入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金 3000元。次日，该白糖合约价格下跌至 600元，交易员小王自作主张卖出 5手白糖 合约，将透支的 3000 元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 如果丁某要提起诉 讼，应当以（）为被告。A. 期货公司B. 期货公司营业部C. 小王D

6、. 期货公司和小王14、 2月中旬，豆粕现货价格为2760元/吨，我国某饲料厂计划在 4月份购进 1000 吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。该厂 _5 月份豆粕期货合约。A. 买入100手B. 卖出100手C. 买入200手D. 卖出200手15、期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的（）。A15%B20%C30%D50%16、下列可以从事期货交易的是（） 。A. 国家机关和事业单位B. 某集团下属公司C. 期货交易所的工作人员D. 中国期货业协会的工作人员17、在我国，有 1/3 以上的会员联名提议时，期货交易所应该召开临时（） 。A. 理事会B. 董

7、事会C. 会员大会D. 职工代表大会18、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。A2B7C10D1519、手续费等费用）A. 2010 元/ 吨B2015 元/吨C. 2020 元/ 吨D. 2025 元/ 吨20、期货市场的基本功能之一是 _。A. 消灭风险B. 规避风险C. 减少风险D. 套期保值21、监事会主席、 独立董事的任职资格， 应当由拟任职期货公司向中国证监会或者其授权的 派出机构提出申请，并提交（）等申请材料。A. 身份证复印件并加盖推荐公司公章B. 学历证书复印件并加盖推荐公司公章C. 3名推荐人的书面推荐意见D 资质测试合格证明22、结算准备

8、金余额的计算公式应为 _。A 当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额 +上一交易日保证金+当日交易保证金 +当日盈亏 +入金-出金-手续费（等）B 当日结算准备金余额 =上一交易日结算准备金余额 - 上一交易日保证金 +当日交易保证金 +当日盈亏 +入金-出金-手续费（等）C 当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额 +上一交易日保证金-当日交易保证金+当日盈亏 +入金-出金-手续费（等）D. 当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金-当日交易保证金 +当日盈亏+入金-出金-手续费（等）23、4月初黄金现货价格为200 元/克，某矿产企业预计未来3 个月会有一批

9、黄金产出，决定对其进行套期保值，该企业以205 元/ 克的价格在 6月份黄金期货合约上建仓，7 月初，黄金现货价格跌至 192 元/ 克，该企业在现货市场将黄金售出，则该企业期货合约对冲平仓 价格为_元/ 克（不计手续费等费用 ）。A203B193C197D19624、期货从业人员执业行为准则（试行） 自（）起施行。A2003年7月1日B2003年7月10日C2008年6月30日D2008年4月30日25、管理及撤销期货从业人员从业资格的（）A. 中国证监会B. 中国证券业协会C. 中国期货业协会D. 各期货公司 二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，有多个符合题意）1、

10、 会员制期货交易所会员享有的权利包括（）。A. 在期货交易所从事规定的交易、结算和交割业务B. 参加会员大会C. 使用期货交易所提供的交易设施D. 按规定转让会员资格2、 期货公司及其营业部有（）行为的，根据期货交易管理条例第70 条处罚。A. 按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产相互独立、分别管理B. 未按照规定缴存结算担保金、结算准备金，或者未维持最低数额的结算准备金等专用 资金C. 对股东、实际控制人及其关联人的期货交易降低风险管理要求，侵害其他客户合法权 益D 以合资、合作、联营方式设立营业部，或者将营业部承包、出租给他人，或者违反营 业部集中统一管理规定3、股票指数期货交易的特点

11、有 _。A 以现金交收和结算B 以小博大C 套期保值D 投机4、下列对系统风险的描述正确的是 _。A 这种风险对投资者来说是不可抗拒的B 系统地作用于整个市场C. 可通过投资组合策略加以控制D. 是根据风险发生的普通程度划分的5、美国期货投资基金的联邦监管机构包括 _。A. 证券交易委员会B. 全国证券商协会C. 全国期货业协会D. 商品期货交易委员会6、 期货交易所章程中应当载明的事项包括（）。A 设立目的和职责B 名称、住所和营业场所C 注册资本及其构成D 对会员的纪律处分7、 在审理期货纠纷案件中，人民法院对会员资格或交易席位进行保全的主要内容有（）。A 与会员资格相应的会员资格费B 与

12、会员资格相应的会员交易席位C 应当依法裁定不得转让该会员资格D 不得停止该会员交易席位的使用8、在平仓阶段，期货投机者应该掌握的原则是 _。A 掌握限制损失和滚动利润B 金字塔式买入卖出C 灵活运用止损指令D 制订交易的计划9、 期货公司的期货从业人员不得进行的行为有（）。A 代理客户从事期货交易B 进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易C 收付、存取或划转期货保证金D 挪用客户的期货保证金10、在我国，期货公司应当保证期货（）资料的完整和安全。A 交易B 结算C 交割D 价格11、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当提前通知本人，并按规定将（）书面报 告公司住所地中国证监会派出机构。A 免

13、职理由B 首席风险官履行职责情况C 替代人选名单D 发现重大风险事件的情况12、期货交易所的职责包括（） 。A 提供交易的场所B 设计期货合约C 监督期货交易D 按照章程和交易规则对会员进行监督管理13、 套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产品种_的期货合约，从而在期 货和现货两个市场之间建立盈亏冲抵机制，以规避价格波动风险的一种交易方式。A. 品种相同或相关B. 数量相等或相当C. 方向相同D. 月份相同或相近14、 下列关于中国证监会的表述中正确的有（）。A. 依法对期货公司进行监督管理B. 无权对期货公司分支机构进行监督管理C. 中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货

14、公司及其分支机构进行监督管理D. 中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理15、关于预计负债说法正确的（）A. 期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债B. 中国证监会派出机构可以要求期货公司对预计负债进行专项说明C. 有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公 司相应增加负债金额D. 有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公 司相应核减净资本金额16、 监事和高级管理人员的任职资格的情形有（）。A. 因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构 的负责人，或者期货公司、证券公

15、司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未 逾5年B. 因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5年C. 因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证 券服务机构、 期货公司、 证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员， 自被开除之日 起未逾 5 年D. 国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员17、期货市场风险管理的必要性主要包括 _。A. 期货市场充分发挥功能的前提和基础B. 减缓和消除期货市场与社会经济产生不良冲

16、击的需要C. 适应世界经济自由化和国际化发展的需要D. 保护投资者利益免受损失的需求18、 期货交易所会员管理办法的内容应当包括（）。A. 会员资格的取得条件B. 会员资格的终止条件C. 对会员的监督管理D. 会员资格的取得程序19、商品投资基金的类型有 _。A. 公募期货基金B. 私募期货基金C. 个人管理期货账户D. 集体管理期货账户20、在我国， （）从事期货交易限于从事套期保值业务。A. 国有企业B. 国有控股企业C. 金融机构D. 事业单位21、在我国，任何单位或者个人不得违规使用（）进行期货交易。A. 信贷资金B. 财政资金C. 自有资金D. 银行资金22、 关于投资者交易编码制度，下列表述中正确的有（）。A. 期货公司不得混码交易B. 期货公司混码交易但能证明已按照客户交易指令入市交易的，由客户承担交易后果C. 期货公司办理客户销户手续时，应当按照规定及时向期货交易所申请注销客户的交易 编码D. 期货公司应按照规定为客户申请交易编码23、为了正确审理期货纠纷案件， 2003 年 5 月 16 日最高人民法院审判委员会通过了最高 人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定 。下列选项