公司债等业务第二次全网测试方案

1、精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-公司债等业务 第二次全网测试方案一、测试目的为了确保公司债业务的顺利开展，深圳证券交易所（简称“深交所”）和中国证券登记结算有限公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）在 2007 年 10 月 27 日全网测试的基础上，定于2007 年 11月 10 日联合组织全网测试，通过模拟公司债的集中竞价交易、大宗交易、债券质押、解押和回购、资产证券化转让等业务及相关的登记结算业务全过程，以检查各会员的技术系统、深交所交易系统、中国结算深圳分公司结算系统及其他相关系统的正确性。注：自 2007 年 11 月

2、12 日起，正式启用深圳证券交易所数据接口规范（ Ver4.54），请认真参测并做好相关技术系统准备。二、参测单位1、深圳证券交易所2、中国结算深圳分公司3、深圳证券通信公司-精品文档-精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-4、各会员单位5、其他相关单位三、测试内容通过模拟 1 个完整交易日的交易和2 个结算日的结算，验证基于中国结算深圳分公司关于公司债和资产证券化业务相关数据接口规范变化的说明（测试用稿） （注：相关接口变化已并入深圳证券交易所数据接口规范（ Ver4.54 ）的券商系统正确性：1、T 日（模拟 11 月 10 日）交易系统

3、 ：公司债的二级市场集中竞价交易、成交回报接收、实时行情接收；公司债的大宗交易、资产证券化转让、债券质押、解押、债券回购； 债券（同在银行间与本所挂牌交易的债券）估值信息发布和揭示； 以及其它业务。结算系统 ：T 日公司债集中竞价交易和大宗交易、资产证券化转让的清算及其它日常结算业务。2、T+1日（模拟11 月11日）结算系统 ：T日公司债集中竞价交易的股份及资金T+1DVP交收、T 日公司债大宗交易及资产证券化转让的T+1逐笔非担保交收；T1-精品文档-精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-日相关业务的清算及其它结算处理。【注意：对资产证券

4、化业务，不再借用41业务发送交收成功数据，而是 T+1 日通过 SJSGF.DBF中B9业务下发交收失败数据；具有大宗交易权限的用户，应登录我所大宗交易终端，开展债券大宗交易、资产证券化转让的模拟测试。申报时间为9:15 至 10：30、10：40 至 11:30,11:15至 11：30 交易主机对成交申报进行成交确认。 】另：公司债支持当日回转交易，T+1 日初始交易额度计算方法类似权证。四、测试时间安排测试时间为 2007 年 11 月 10 日（周六） 9:00至 19:00 。深交所交易系统接收交易、非交易委托的时间为9:15 至 11:15（11:15 至 11:30 模拟大宗交易

5、确认），其中 10:30-10:40模拟中午休市。中国结算深圳分公司将模拟2 个工作日进行处理，结算数据分两次回报。具体安排请见下表：时间主要测试内容会员重点测试内容模拟日期(11月 10 日)-精品文档-精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-9:15-11:3012:00-14:00模拟 T 日交易：公司债集中交易及大宗交易系统接收日常交易交易、资产证券化转让委托。其中：9:25 进行集等申报。合竞价撮合，9:30至10:30、10:40 至 11:12 为连续竞价时间， 11:12至11:15 为收盘集合竞价时间。11:15 至 11：3

6、0 为大宗交易成交申报确认时间模拟 T 日清算处理：中国结算深圳分公司模拟 T 日的公司债集中竞价交易和大宗交易等的股份和资金的清算及其它结算处理。T 日： 2007 年11月10日接收结算数据：包括SJSTJ.DBF(10 日 )、SJSQS.DBF(10 日)、SJSGF.DBF(10 日)，SJSZJ.DBF(10 日 )；14:00-14:30第一次结算数据发送。SJSFW.DBF(10 日)进行公司债等业务的清算, 债券质押、解押、回购等处理， A 股的股份及资金的交收。模拟 T+1 日交收：15:00-17:30结算公司模拟T 日公司债集中竞价交易和大宗交易的交收。接收结算数据：包

7、括T+1 日：2007 年SJSGF.DBF(11 日),11月11日17:30 以后第二次结算数据发送SJSZJ.DBF(11 日 ),SJSDZ.DBF(11 日)；进行公司债等业务的交收。注： SJSFW.DBF 为通过 IST 平台发送的数据文件。-精品文档-精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-五、测试数据准备1 、起始数据本次测试以 2007 年 11 月 08 日（周四）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。2 、测试相关证券代码证券代码简称备注112998公司债 01标准券折算率 95%112999公司债 02

8、标准券折算率 90%3 、券商数据准备“公司债 01 ”的股份数据以 2007 年 11 月 08 日（周四）收市后深发展 (000001) 的股份数据以 1:1 的比例转换而来。“公司债 02 ”的股份数据分别以 2007 年 11 月 08 日（周四）收市后万科 A(000002) 的股份数据以 1:1 的比例转换而来。有资产证券化转让权限的券商，应进行资产证券化转让非担保交收的测试。质押式债券回购相关-精品文档-精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-为每个会员配置5 个测试专用账户 0199900000-0199900004，每个账户在

9、每个会员的每个股份托管单元（原结算席位）上拥有公司债“112998 ”各 50 ，000 张。每个会员的每个股份结算席位在结算公司质押库中已有如下质押券：证券代号证券账户质押张数112998019990000510 ，00011500101999000065,000券商可以用自身托管单元上已有的债券申报质押券入库；可以根据以上结算公司质押库中的测试数据申报质押券出库和债券回购委托。质押式债券回购折算率， 发布途径不变，可通过 SJSXX.dbf（字段“ XXZHBL ”：折合比例），或我所网站 ，或结算深圳分公司 IST 平台获取。本次测试，质押式债券回购的相关收费项目、费率同现有席位式回购（

10、旧回购），维持不变，债券出入库无费用。4 、公司债结算的资金账户设置及余额结算公司统一将所有结算参与人11 月 10 日的备付金账户余额修-精品文档-精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-改为 500 万元。如果需要调整， 可于 11 月 10 日下午 15:00 以前致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话是25987818 。结算公司建议结算参与人适度存在买差，以测试公司债等证券待处分情况。5 、测试用的费率证券品种收费项目费率计算对象公司债交易结算费0.015 以清算金额为基准0.1 元/ 笔（

11、100 万及以下）（含大宗交 交易经手费以成交金额为基准10 元/ 笔（ 100 万以上）易）监管规费0.01 以清算金额为基准0.1 元/ 笔（ 100 万及以下）公司债回购 交易经手费1 元/ 笔（ 100 万以上），反 以成交金额为基准向交易不再收取资产证券化 与公司债交易相同企业债与公司债相同注：对于非担保交收，交收失败不收费。以上费率只用于本次测试，实际费率以正式公布数据为准。六、结算数据说明-精品文档-精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-本次测试，会员对公司债等业务模拟1 个工作日的委托，其中委托报盘及交易所成交回报的相关日期均

12、为11 月 10 日，而结算系统模拟 2 个工作日的运行，结算公司下发的结算数据中相关的日期为各模拟日期（ 11 月 10 至 11 月 11 日）。请各会员注意这方面的差别。结算公司发送的结算数据，详细说明如表所示。时间数据接口主要内容发送日期14：00SJSTJ.DBFT 日公司债交易，不含大宗交易11 月10 日SJSQS.DBFT 日公司债集中交易清算结果， 业务类别为 00，证券代码为 1C；T 日大宗交易清算结果， 业务类别为DZ，证券代码为相应证券。SJSGF.DBF债券质押（业务类别 70）；债券解押（业务类别 72）；欠库信息（业务类别 B3)；未到期回购合约（业务类别B4）

13、等。SJSZJ.DBFA 股等非 DVP 品种（若有）当日成交，记账日期为 11 月 11 日。SJSFW.DBF质押库标准券净额、质押库明细数据注：通过 IST 收取。-精品文档-精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-17：30 后SJSGF.DBFT 日公司债集中竞价交易待处分券回报11 月 11 日（业务类别 B8）；或大宗交易交收失败数据（业务类别 B9）【注：资产证券化成功确认不再通过 41 业务下发】。SJSZJ.DBFT 日公司债等交易的资金交收结果， 记账日期为 11 月 11 日。SJSDZ.DBFT+1 日股份交收结果-精

14、品文档-精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-七、测试前准备工作请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：1 、根据相关业务及自身技术系统情况，制定内部测试计划和操作流程。2 、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。3 、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。八、注意事项1、 本次测试包括主板结算系统和 D-COM/IST 系统（但是不包括 IST 系统的资金划拨部分），不包括实时开户系统。2、 D-COM/IST 平台在测试当日 9:00 至 20:00 属于测试环境， 20:00 以后将恢复回生产环境。测试时段期间，测试券商可

15、以通过 D-COM/IST 平台下载资金清算、 交收数据和交易统计数据， 并提供帐务查询等业务的测试。3、 请参测会员在测试前根据测试方案认真准备测试环境。由于测试当日需要分二次接收结算数据，为防止第一次接收的数据被第二次数据覆盖，请各参测单位务必在数据接收截止时点前收取每次结算数据并做好备份。另外，第一次发送的结算数据不包括对帐库-精品文档-精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-SJSDZ.dbf ；请各参测单位根据自身情况进行处理。4、 请参测单位从下载中国结算深圳分公司关于公司债和资产证券化业务相关数据接口规范变化的说明（测试用稿），并

16、在测试过程中仔细核对。5、 本所通过行情库SJSHQ.DBF 的字段 15 （HQHYCC ，合约持仓量）发布债券估值，请根据关于做好债券估值数据揭示相关技术准备的通知（可从 下载）和接口规范做好相关揭示的测试工作。6、 深交所数据接口可从深交所网站技术专栏下载。7、 本次测试的数据仅为模拟测试数据，不能作为生产环境任何交易、非交易及开户等业务的依据。九、测试要求1、 各参测单位应做好详尽的系统测试计划，并指定专人负责本次联网测试工作。2、 各参测单位须在测试前做好线上系统环境保护工作，在测试完毕后，做好环境恢复工作，确保下一交易日（11 月 12 日）生产系统-精品文档-精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-的正确运行。3、 在测试过程中， 请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，及时报告。4、 测试