《风险管理》模拟题第六套

1、风险管理模拟题第六套一、单选题（共80题，每题0.5分，共计40分）在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。1风险是指：（ 第一章） A未来的损失B未来的期望收益C未来结果的不确定性D未来收益的分布2风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（ ）的基本规律。 A 高风险低收益、低风险高收益B 高风险高收益、低风险低收益C 无风险高收益、低风险低收益D 低风险高收益、无风险无收益3市场风险分为（ ）四种风险。A 信用风险、汇率风险、股票风险和商品风险B 利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险C 利率风险、汇率风险、股票风险和期权风险D 汇率风险、

2、利率风险、商品风险和表外业务风险 4 根据巴塞尔新资本协议采用的业界定义，商业银行的操作风险可以分为由（ ）所引发的风险。A 市场、系统、流程和内部事件B 人员、系统、流程和内部事件C 人员、系统、流程和外部事件D 客户、系统、流程和外部事件5风险分散化策略所分散掉的风险是：（ ）A 系统风险 B 非系统风险 C 系统风险和非系统风险D 既不是系统风险，也不是非系统风险6商业银行通过保险管理一些风险，是运用了（ ）的策略。A 风险规避B 风险对冲C 风险转移D 风险分散7下列关于经济资本的论述正确的是：（ ）A 经济资本就是会计资本B 一般说来会计资本大于经济资本C 会计资本小于经济资本D 使

3、用经济资本计量优于会计资本，因此经济资本指标可以完全替代会计资本8商业银行经济资本配置的作用主要体现在（ ）两个方面。A 资本金管理和负债管理B 资产管理和负债管理C 绩效考核和风险管理D 流动性管理和绩效考核9巴塞尔新资本协议规定国际活跃银行的核心资本充足率不得低于：（ ）A 8%B 4% C 12% D 6%10已知a项目的投资半年收益率为5%，b 项目的年收益率为7%，c 项目的季度收益率为3%，那么三个项目的年收益率排序为：( ) A a>b>c B a>c>b C c>a>b D b>a>c11已知一股票的各种收益率的可能性及相应发生概

4、率如下表所示，概率0.10.20.30.150.25收益率20%30%15%-10%-20%那么该股票的预期收益率为：( ) A 15% B 20% C 30% D 6%12投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，则该资产组合的预期收益为：( ) A 0.114 B 0.087 C 0.295 D 0.087 13上题中投资者的标准差为：（ ）A 0.12 B 0.06 C 0.6 D 1. 214如果第一个资产组合的预期收益为8，标准差为6，第二个资产组合的预期收益为8，标准差为3，那么投资者通常选择哪个资产组合来投资（

5、 ）。A. 第一个 B. 第二个 C. 第一个或第二个均可 D. 均不选择15商业银行风险管理委员会的核心职能是：（ 第二章）A 收集、分析和报告有关的风险信息B 根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施C 承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能D 对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调16下面关于商业银行风险管理部门的职能，说法正确的是：（ ）A 收集、分析和报告有关的风险信息B 根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施C 承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能D 对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调17承担商业银行风

6、险管理最终责任的组织是：（ ）A 董事会B 监事会C 高级管理层D 风险管理委员会18商业银行的风险管理部门必须是一个具有（ ）的部门： 相对审慎 决策性 相对盈利 相对独立19以下哪一项不属于商业银行内部控制的主要原则（ ）。A 全面性原则B 独立性原则C 有效性原则D 经济性原则20商业银行的最高风险管理（决策）机构是（ ）。A 高级管理层B 风险管理总监C 董事会D 监事会21风险信息的收集、分析和报告是（ ）的核心职能。A 高级管理层B 风险管理委员会C 风险管理部门D 监事会22. 商业银行完整的风险管理流程可以依次概括为( ) 四个主要步骤。A 风险控制、风险计量、风险识别、风险监

7、测B 风险监测、风险识别、风险计量、风险控制C 风险识别、风险计量、风险监测、风险控制D 风险识别、风险监测、风险计量、风险控制23企业类法人客户按照组织形式可以分为：（ 第三章） A 企业类客户与机构类客户B 单一法人客户与集团法人客户C 法人客户与个人客户D 集团法人客户与机构类客户24银行对客户财务分析的主要内容包括为：（ ） A 资产负债表分析、损益表分析、现金流量表分析B 资产质量分析、负债质量分析、偿债能力分析C 财务报表分析、财务比率分析、现金流量分析D 盈利状况分析、财务比率分析、现金流量分析25担保方式主要有：（ ） A 保证、抵押、质押、留置B 保证、抵押、质押和定金C 保

8、证、抵押、质押、留置和定金D 抵押、质押、留置和定金26企业集团内部关联方的正确说法是：（ ）A 集团内部有业务联系的各个企、事业法人B 与他方之间存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企、事业法人C 国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方D 集团内部发生关联交易的各个企、事业法人27以下说法属于纵向一体化企业集团内部的关联交易特征的是：（ ）A集团内部企业之间存在大量资产重组、并购、资金往来及债务重组。B上游企业为下游企业提供半成品作为原材料。C以上都是D以上都不是28以下说法属于横向多元化企业集团内部的关联交易特征的是：（ ） A集团内部企业之间存在大量资产重组、并购、资金往来及

9、债务重组。B上游企业为下游企业提供半成品作为原材料C以上都是D以上都不是29 根据集团内部关联关系不同，企业集团可以分为（ ）A 紧密型企业集团和松散型企业集团B 纵向一体化企业集团和横向多元化企业集团C 工业化企业集团和商业化企业集团D 国内企业集团和国际企业集团302001年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，即把贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其中不属于不良贷款是指 （ ）A 正常和次级B 次级、可疑和损失C 正常和关注D 可疑和损失 31信用局评分主要是针对：（ ）A 个人客户B 单一企业客户C 集团企业客户D 以上都是32新资本协议明确要求，银行的内部评级应基于二维

10、评级体系：分别是（ ）A 违约概率和信用评级B 客户评级和债项评级C 违约概率和债项评级D 违约频率和违约损失率33违约概率和违约频率的区别是：（ ）A 违约概率不能作为内部评级的直接依据B 违约概率是事后的统计结果，而违约频率模型是做出前的事先预测C 违约概率是模型做出的事先预测，而违约频率是事后的统计结果D 违约频率用于对模型的返回检验34在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级一年期违约概率与（ ）中的较高者。A 8B 3%C 0.03%D 435违约概率是指（ ）A 借款人要求债务重组的可能性B 借款人要求延期偿还贷款本息的现象C 借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿

11、还贷款本息或履行相关义务的现象D 借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性36客户评级是银行对客户偿债能力和偿债意愿的的计量和评价，反映客户违约风险的大小。其客户评级的评价主体是银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是（ ）。A 信用等级B 违约概率C 信用等级和违约概率D 信用等级和违约损失率37CreditMonitor 模型将企业向银行的借款视为：（ ）A 企业资产价值的看涨期权B 企业资产价值的看跌期权C 企业股权价值的看涨期权D 企业股权价值的看跌期权38客户的信用评级大致经历了（ ）等发展阶段。A 定性分析、定量分析、模型分析B 专家判断法、信用评分法

12、、违约概率模型分析C 定性分析、定量分析、综合分析D 信用评分法、定量分析、专家判断法39在诸多专家分析系统中，对企业信用分析的5Cs系统使用最为广泛。具体而言，5Cs系统指：（ ）A 品德、财务、行业、抵押、经营环境B 声誉、资本、行业、抵押、经营环境C 声誉、财务、还款意愿、抵押、经营环境D 品德、资本、还款能力、抵押、经营环境40在采取了所有可能的措施后或者一切必要的法律程序后，本息仍然无法收回，或只能收回较少的部分，按照五级贷款分类法，该类贷款应该归为（ ）A 关注B 次级C 可疑D 损失41违约损失率（Loss Given Default，LGD）是指 （ ）A 给定借款人违约后贷款

13、损失金额占违约风险暴露的比例B 发生违约时欠息与债务面值之比C 发生违约时不能收回的利息部分与应该收回的利息的比例D 发生违约时遭受的损失与债务面值的比例 42巴塞尔资本协议将银行信用风险资产分为四大类，分别以相应的权重（K）反映其风险大小，其中抵押贷款的风险暴露权重为（ ）A 0B 20C 50D 10043单一(集团)客户贷款集中度等于（ ）A 最大一家(集团)客户贷款总额与资本净额的比例B 前十个大 (集团)客户贷款总额与资本净额的比例C 前五个大 (集团)客户贷款总额与资本净额的比例D 每个单一(集团)客户贷款总额与资本净额的比例44 风险预警的程序是：（ ）A 信贷信息的收集和传递、

14、风险分析、风险处置、后评价B 信贷信息的收集和传递、风险分析、后评价C 风险分析、风险处置、后评价D 信贷信息的收集和传递、风险分析、风险处置、提供预警报告45 从统计角度来看，预期损失是损失的期望值，等于（ ）A 违约概率、违约敞口的乘积B 违约概率、违约损失率的乘积C 违约概率、违约损失率、违约风险暴露的乘积D 违约损失率、违约敞口的乘积46压力测试是用于：（ ）A 评定日常条件下的金融机构运行情况B 评定特定事件或特定金融变量的变化对金融机构财务状况的潜在影响C 测试风险模型的稳定性D 以上都不是47压力测试主要采取的方法是：（ ）A 敏感性分析法B 情景分析法C 以上都是D 以上都不是

15、48重新定价风险属于下列哪种风险类型：（ ）第四章A 信用风险B 操作风险C 市场风险D 流动性风险49黄金价格风险属于下列哪种风险类型：（ ）A 利率风险B 汇率风险C 股票价格风险D 商品价格风险50如果银行具有一笔万元的贷款资产，年后到期，固定贷款利率为，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔万元的浮动利率活期存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于：（ ）A 重新定价风险B 收益率曲线风险C 基准风险D 期权性风险51商业银行的交易账户中的项目通常按（ ）计算价值A 历史成本B 市场价格C 上市的股票价格D 资产价值减去负债的价值52卖方期权的买

16、方（ ）期权的标的资产。A 有权力购买B 有义务购买C 有权力卖出D 有义务卖出53市场价值是指：（ ）A 金融资产根据历史成本所反映的账面价值B 在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C 交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D 对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值54商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是：（ ）A 正确划分表内业务和表外业务B 合理划分银行账户与交易账户C 建立一个完善的内部控制体系D 谋划合理的中长期经营战略55如果年期人民币利率为，美元利率为，美元兑人民币的汇率是1:7.5，那么根

17、据利率平价理论，可以算出美元兑人民币年期的远期汇率的理论值约为：（ ）A 1:7.4B 1:7.5C 1:7.6D 1:8.056如果银行2年期的即期年利率为，1 年期的即期年利率为，那么根据无风险套利原理，第1年到第2年的远期利率为：（ ）A3B5C7D957如果一家商业银行持有外汇敞口头寸为：日元资产50万，负债20万；美元资产100万，负债50万；欧元资产500万，负债300万。按照短边法计算出的总敞口头寸为：（ ）A370万B280万C 1020万D650万58一个美式股票买入期权(CALL OPTION)在期限内某时刻的期权报价是$15,而期权的执行价格是$100,股票价格为$110

18、，则该期权的内在价值和时间价值分别是（ ）。A 内在价值为$15，时间价值为$0；B 内在价值为$5，时间价值为$5；C 内在价值为$10，时间价值为$5；D 内在价值为$10，时间价值为$15。59假设某银行以市场价格表示的简化的资产负债表中：资产A1000亿，负债L800亿，资产的久期 年，负债的久期年，如果利率从年利率8上升到年利率8.5，那么银行使用久期计算的资产价值减少大约为（ ）亿。A 42.6B 27.8C 14.8D 1360对于市场风险监管资本的计算，巴塞尔委员会对市场风险内部模型的置信区间和持有期提出了哪些要求：（ ）A 置信水平采用95的单尾置信区间；持有期为1个营业日；

19、B 置信水平采用99的双尾置信区间；持有期为10个营业日；C 置信水平采用99的单尾置信区间；持有期为10个营业日；D 置信水平采用95的双尾置信区间；持有期为1个营业日。 61巴塞尔委员会要求在计算市场风险监管资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，巴塞尔委员会规定该值不得低于（ ）：A 5B 4C 3D 262以下关于久期缺口论述正确的是：（ ）A 如果久期缺口为负，如果市场利率上升，那么银行的市场价值将增加B 如果久期缺口为负，如果市场利率上升，那么银行的市场价值将减少C 如果久期缺口为正，如果市场利率下降，那么银行的市场价值会减少D 以上都不对63在持有期为10天、置信水平为

20、99的情况下，若银行对某一项资产组合所计算的风险价值VaR为100万元，则表明该资产组合（ ）。A 在未来的10天中交易中，有99的概率保证其损失超过100万元B 在未来的10天中交易中，有99的概率保证其损失不会超过100万元C 在未来的10天中交易中，有 1的概率保证其损失不会超过99万元D 在未来的10天中交易中，有1的概率保证其损失超过99万元64以下不属于内部欺诈事件的是：（ 第五章）A 头寸故意计价错误B 多户头支票欺诈C 交易品种未经授权D 银行内部发生的性别种族歧视事件65某商业银行由于电脑系统故障而被迫中断营业，由此造成巨大损失，这种风险属于操作风险中的那一类因素造成的？（

21、）A 人员因素B 系统缺陷C 外部事件D 内部流程66以下哪一项不是巴塞尔新资本协议规定的可选择的操作风险经济资本计量方法。（ ）A 基本指标法B标准法C高级计量法D内部模型法67采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本等于前三年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值，这个固定比例由巴塞尔委员会设定，等于（ ）A10B18C15D1268标准法是指商业银行将所有业务划分为8类产品线，对每一类产品规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总8类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。其中产品线对应的系数值最低为（ ），最高为（ ）。A 15%，20% B

22、 12%。20% C 15% ，18% D 12%，18%69在操作风险的损失计量和验证中，巴塞尔委员会要求商业银行具备至少（ ）的内部损失数据。A年B年C年D年70我国商业银行操作风险管理水平的提高，首先应该从什么地方下手？（ ）A 培养操作风险理念，培养合规文化、增强风险意识B 员工的知识/技能培养C 公司治理结构完善D 信息系统升级换代71操作风险评估的主要方法中，运用最广泛、方法最成熟的方法是：（ ）A自我评估法B损失事件数据方法C流程图D情景分析法72在常用的操作风险经济资本计量方法中，风险敏感性最强的方法是：（ ）A 基本指标法B 标准法C 高级计量法D 以上都不是73关于商业银行

23、业务外包的论述，正确的是：（ ）A商业银行的操作或服务的业务外包的同时，也将最终责任转移出去了B商业银行的操作或服务的业务外包，并未将最终责任转移C商业银行的操作或服务的部分业务外包将最终责任转移出去，部分业务并未将最终责任转移D 以上都不对74对于火灾、抢劫、高管欺诈等操作风险，银行往往有些无能为力，但可以通过购买保险等方式将风险（ ）。A 规避B 转移 C 降低D 消除75以下哪一项不是操作风险评估中所应当遵循的原则。（ ）A由表及里原则B自下而上原则C由已知到未知原则D由浅入深原则76商业银行最容易引发操作风险的业务环节是：（ ）A 柜台业务B 法人信贷业务C 个人信贷业务D 资金交易业

24、务77从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为：（ ）A 40%B 30% C 20%D 10% 78从长期来看，商业银行资本分配于抵补信用风险的比例大约为：（ ）A 40%B 30% C 20%D 10% 79从长期来看，商业银行资本分配于抵补市场风险的比例大约为：（ ）A 40%B 30% C 20%D 10% 80商业银行负债的流动性是指：( 第六章) A 商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售B 商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金C 商业银行流动资产数量的多少D 商业银行流动资产减去流动负债的值的大小81如果商业银行将大量短期借款用于长期贷款，

25、那么在短期内可能面临什么风险？（ ） A 资产流动性风险B 负债流动性风险C 资产流动性风险和负债流动性风险D 以上都不是82根据我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过：（ ）ABCD83根据我国商业银行法规定，商业银行的流动性资产余额和流动性负债余额的比例不得低于：（ ）ABCD84如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，如果由于房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的风险是：（ ）A战略风险B声誉风险C流动性风险D操作风险85商业银行针对敏感

26、负债的流动性储备，通常为总额的多少比例？（ ）A 80%B 30%C 15%D 以上都不对86针对脆弱资金，为管理流动性风险，通常商业银行以流动资产的形式持有其多少比例（ ）A 80%B 30%C 15%D 以上都不对87对于核心存款，通常商业银行仅将其（ ）投入流动性资产。A 80%B 30%C 15%D 以上都不对88为了保持商业银行贷款的流动性需求，对于已经发放的贷款，商业银行应当保持多少比例以应付贷款客户可能的提取？（ ）A 80%B 30%C 15%D 100%89以下商业银行的资产中，流动性最强的是：（ ）A 短期国库券B 短期公司债C 存款准备金D 商业银行自用房地产90声誉风险

27、管理应当成为业务单位日常工作的重要部分，商业银行必须通过定期的第七章 （ ），保证声誉风险管理政策的执行效果。A 外部审计和非现场检查 B 内部审计和非现场检查C 外部审计和现场检查 D 内部审计和现场检查91声誉是无形的，因此有效管理声誉风险相当困难。对声誉风险管理的认识错误的是：（ ）A 商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉；B 有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术的综合体现；C 声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测；D 应当从微观处减少可能造成声誉风险的因素。92制定以( )为导向的、全面、系统的战略规划和实施方案，是商业银行战略

28、风险管理的最有效方法。A 风险B 计划C 业务D 管理93战略风险识别可以从商业银行的宏观层面、微观层面和（ ）层面入手。A 战术层面 B 战略层面C 管理层面 D 中观层面94银行监管的基本目标是：（ 第八章）A 规范监督管理行为，防范和化解银行风险B 保护存款人利益，维护金融体系的安全和稳定C 促进银行业合法、稳健运行， D 维护公众对银行业的信心95银行业监督管理法明确规定，对银行业实施监督管理，应当遵循依法、公开、（ ）和效率四项基本原则。A 合理 B 正当 C 公正 D 保护 96中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是（ ）。A 管法人、管流程、管内控、提高

29、透明度B 管法人、管风险、管内控、提高透明度C 管机构、管风险、管制度、提高透明度D 管法人、管风险、管制度、提高透明度97银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则不包括：（ ）A准确性原则B持续性原则C及时性原则D量化性原则98银监会公布的风险监管核心指标不包括：（ ）A风险水平B风险迁徙C风险抵补D风险价值99商业银行资本充足率管理办法规定的资本充足率的计算公式是：（ ）A 资本/信用风险加权资产B 资本/（信用风险加权资产+12.5*市场风险资本要求）C （核心资本+附属资本）/风险加权资产D 核心资本+附属资本/信用风险加权资产100风险评级的原则不包括：（ ）A 全面性原则B持续性原则

30、C深入性原则D审慎性原则101外部审计的特点是：（ ）A 独立性B 公正性C 专业性D 以上都是102银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（ ）。A 区域准入 B 高级管理人员准入C 产品准入 D 注册准入103我国商业银行应于每年（）之前以年度报告的形式对外披露信息，并将年度报告置放在商业银行的主要营业场所，确保公众能方便、及时地查阅。A 月底 B 月底C 月底 D 月底二、多选题（共40题，每题1分，共计40分）在以下各小题所给出的4个选项中，至少有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。1引起信用风险的直接风险因素有： ( 第一章) A 交易对手直接违约 B

31、 外汇交易C 市场利率波动 D 流动性风险 E 交易对手信用评级下降2流动性风险包括：( ) A 负债流动性风险 B 流动性过剩 C 资产流动性风险 D 流动性不足 E 利率风险3商业银行所面临的市场风险主要包括 （ ）A 股票价格风险 B 汇率风险 C 违约风险 D 利率风险 E 商品价格风险4下列属于风险补偿的有：（ ）A 商业银行在贷款定价中，对信用等级高并且有长期合作关系的优质客户给与优惠利率，对于信用等级较低的客户则在基准贷款利率基础上进行上浮B 商业银行对期限较长、潜在可能损失较大的贷款制定较高的利率C 商业银行应用衍生金融工具对现有资产进行套期保值D 商业银行将部分信贷资产进行资

32、产证券化E 商业银行将贷款资产分配于不同行业、不同企业5下列属于风险转移的有: （ ）A 对不同信用等级的贷款人实行差别定价B 备用信用证C 商业银行参加存款保险D 信用担保E 贷款业务集中到同一行业6按照商业银行的发展历程，国外商业银行风险管理经历了（ ）这几个发展阶段。A 资产管理模式B 负债管理模式C 资产负债管理模式D 负债和全面风险管理模式E 全面风险管理模式71995年巴林银行的一位交易员在新加坡期货交易所进行了数额巨大的衍生产品投机交易，并违反市场规定和逃避母公司监管操作，致使损失十几亿美元，导致具有悠久历史的巴林银行宣布破产，在该事件发生的过程中，请指出下面那些主要金融风险发生

33、了？（ ） A 市场风险B 操作风险C 流动性风险D 国家风险E 声誉风险8商业银行的风险文化是（ ）组成的。 A 风险管理理念B 风险管理知识C 公司治理原则D 风险管理制度E 内部控制体系9我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理原则包括：（ 第二章）A 完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B 明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务C 建立、健全以监事会为核心的监督机制D 建立完善的信息报告和信息披露制度10商业银行完善内部控制体系过程中应当包含以下哪些要素？（ ） A风险识别与评估B内部控制环境C内部控制措施D信息交流与反馈E监督、评价与纠正11商业银行

34、风险管理组织包括下列哪些部门？ （ ）A 董事会及其专门委员会B 监事会C 高级管理层D 财务控制部门、内部审计部门、法律/合规部门及外部风险监督机构等具有风险管理职责的职能部门E 商业银行内部专门的风险管理部门12商业银行风险管理流程包括以下哪些步骤？ （ ）A 风险识别B 风险计量C 风险监测D 风险控制E 风险对冲13商业银行信息系统主要工作流程包括：（ ）A 数据收集B 数据处理C 信息传递D 信息系统安全管理E 信息更新14按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可以分为：（ 第三章）A 法人客户 B 个人客户 C 企业客户 D 集团客户 E 机构客户15单一法人客户的财务状况分

35、析主要的内容：（ ）A 财务报表分析B 财务比率分析C 行业风险分析D 现金流量分析E 经营管理状况16商业银行要要善于使用各种财务比率指标以帮助评价公司的财务状况。这些财务比率指标主要分为以下几类：（ ）A 盈利能力比率；B 效率比率；C 杠杆比率；D 负债；E 流动比率；17在对单一客户的非财务分析中，主要从（ ）等方面进行分析和判断。A 客户管理层风险分析；B 行业风险分析；C 生产与经营风险分析；D 企业在行业中的地位E 宏观经济及自然环境因素分析 18与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下几方面的特征（ ）A 内部关联交易频繁B 连环担保十分普遍C 财务报表真实性差D 系

36、统性风险较高E 风险识别和贷后监督难度较大19按照信贷产品种类来划分，个人信贷产品可以划分为（ ）A 个人住宅抵押贷款B 信用卡客户C 个人零售贷款D 循环零售贷款E 银团贷款客户20对企业的财务报表分析应当注重哪几项内容？（ ）A 识别和评价财务报表风险B 识别和评价资产管理状况C 识别和评价经营管理状况D 识别和评价负债管理状况E 识别和评价各项财务比率的健康程度21现金流量表可以分为哪几部分？（ ）A 经营活动的现金流B 投资活动的现金流C 融资活动的现金流D 主营业务收入E 非主营业务收入22商业银行贷款担保的主要方式有：（ ）A 保证B 抵押C 质押D 留置E 定金23对于非营利性的

37、机构客户，商业银行除了关注与企业客户信用风险识别的共性外，还应当特别关注的风险包括：（ ）A 政策风险B 投资风险C 财务风险D 担保风险E 经营风险24对于小企业和微小企业客户，除了关注与企业客户信用风险识别的共性外，还应当特别关注的风险点包括：（ ）A 经营风险B 财务风险C 信誉风险D 担保风险E 投资风险25对个人客户进行信用评分，按照评分阶段划分，可以分为哪几个阶段？（ ）A 信用局评分B 申请评分C 管理评分D 风险评分E 忠诚度评分26对于信用风险控制，主要有哪些常用的方法？ （ ）A 限额管理B 加强信贷审批C 贷后管理及时跟进D 根据贷款风险，尽量准确计量所需经济资本，并进行

38、合理配置E 利用资产证券化及有关的信用衍生产品转移信用风险27商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则？（ ）A 审贷分离原则B 统一考虑原则C 展期重审原则D 责任到人原则E 追踪审核原则28信用风险监测的主要指标包括：（ ）A 不良资产/贷款率B 预期损失率C 单一客户授信集中度D 贷款风险迁徙E 贷款损失准备充足率29贷款定价通常主要由哪些方面因素决定？（ ）A 资金成本B 经营成本C 风险成本D 资本成本E 股权成本30利率风险可以分为哪几个种类？（ ）第四章A 重新定价风险 B 收益率曲线风险 C 基准风险 D 通货膨胀风险E 期权性风险31汇率风险一般是由于银行从事哪些业务活动

39、而产生？（ ）A 银行为客户提供外汇交易服务B 商业银行从事的银行账户中的外币业务活动C 商业银行自营外汇交易活动D 国内贷款E 商业银行进行的外汇掉期交易业务32以下属于金融衍生品的是：（ ）A 即期金融产品B 金融期货 C 期权 D 远期利率协议 E 利率互换33根据利率平价理论计算某基础货币的远期汇率，需要已知哪几个变量? （ ）A 基础货币的即期汇率B 远期合约期间基础货币的利率C 远期合约期间报价货币的利率D 远期合约的天数E 利息计息的期数34下列期货哪些属于金融期货包括：（ ）A利率期货B货币期货C股票指数期货D黄金期货35期货市场的两个基本经济功能是：（ ）A套期保值功能B造市

40、的功能C投机牟取暴利的功能D价格发现功能E吸引更多市场参与者的功能36VaR的计算涉及两个主要参数的选择（ ）A 市场利率B 置信水平C 持有期D 资产收益率的均值E 资产收益率37操作风险的人员因素主要包括：（ ）A 员工内部欺诈B 员工知识技能缺乏C 商业银行违反用工法D 重要客户违约E 核心员工流失38内部流程风险主要包括以下哪几个方面？（ ）A财务会计错误B文件合同缺陷C错误监控报告D结算支付错误E交易定价错误39操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面？（ ）A 数据/信息质量B 违反系统安全规定C 系统设计/开发的战略风险D 系统的稳定性、兼容性、适宜性E 系统开发、维护成本

41、过高40巴塞尔新资本协议中为商业银行提供的三种可供选择的操作风险资本计量方法是：（ ）A基本指标法B内部模型法C标准法D高级计量法E内部评级初级法41对管理控制操作风险负有责任的部门包括：（ ）A风险管理部门B高级管理层C业务管理部门D内部审计部门E法律合规部门42根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险分为哪几类？（ ）A可规避的操作风险B可降低的操作风险C可缓释的操作风险D应承担的操作风险E可消除的操作风险43以下关于自我评估法的论述，正确的有：（ ）A自我评估法是在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展全员风险识别，识别出全行风险管理中存在的风险点，并从损失金额和发生概率两个

42、角度来评估风险的大小。B自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任，主动对操作风险进行识别和管理。C自我评估的主要策略是改变企业文化，把风险管理纳入那些具备判断控制能力的员工的业务体系内。D自我评估法是运用最广泛、方法最成熟的错作管理三大基础管理工具之一E自我评估是一种全员动员的风险管理体制44对于可缓释的操作风险，商业银行可以采取哪些措施进行管理？（ ）A制定应急和连续营业方案B保险C业务外包D计提经济资本E采取风险规避45操作风险的关键指标包括：（ ）A人员风险指标B流程风险指标C系统风险指标D外部风险指标E综合风险指标46以下哪些属于商业银行的流动资产？（ 第六章）A 现金B 超额准备金C

43、 可以随时在二级市场上抛售的国债D 短期到期的贷款E 证券类资产47保持良好的流动性将对商业银行运营产生怎样的积极作用？（ ）A 增进市场信心，向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还借款B 确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系C 避免商业银行的资产廉价出售D 降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价E 有效减少商业银行所面临的信用风险48商业银行的流动性负债包括：（ ）A 活期存款B 短期内到期的拆放/存放同业款项C 中央银行借款D 短期内到期的定期存款E 发行的票据和债券49以下哪些风险可能会最终导致商业银行的流动性风险？（ ）A 信用风险B 市场风险C 操作风险D 声誉风险E 战略风险5

44、0以下属于流动性风险预警信号的有：（ ）A 由于市场利率变动，多项产品的风险水平增加B 资产的利用途径以及负债的来源渠道过于集中C 外部机构评级下降D 大量债权人要求提前兑付E 外部评级下降51关于流动性状况评估的方法包括：（ ）A 流动性比率/指标B 现金流分析C 缺口分析法D 久期分析法E 压力测试52全面、细致的声誉危机管理规划为商业银行在危机情况下维护声誉、降低损失提供了第七章行动指南。声誉危机管理规划的内容主要包括：（ ）A 指定危机管理负责人，全面评估内外部的沟通机制和可利用资源； B 培养危机管理人员的沟通能力和问题处理能力；C 成立危机管理小组，负责危机处理的现场工作； D 提高发言人的沟通技能，严格限制敏感信息的交流；E 模拟训练和演习53声誉风险的管理流程包括：（ ）A 声誉风险的识别B 声誉风险的评估C 声誉风险的检测和报告D 内部审计E 外部监督54战略风险管理的方法主要有：（ ）A制定以风险为导向的战略规划和实施方案，并深入贯彻在日常经营管理活动中B利用经济资本配置，抵消可能的损失C进行风险规避D进行风险对冲E采用保险的手段55中国银监会提出的我国银行业监管的具体目标包括：（ 第八章）A