环境污染责任保险市场中的三方博弈分析

1、 环境污染责任保险市场中的三方博弈分析摘 要：我国环境污染责任保险市场中，存在着政府、企业和保险公司三方，三方都要追求自身利益最大化，三方在信息不完全的情况下会出现博弈现象，可以通过博弈分析确定各方行为。关键词：环境污染责任保险；博弈；信息不对称环境污染责任保险，是针对突发性环境污染事故风险的保险形式，突发性环境污染事件会造成严重的损害，赔偿的金额十分巨大。例如，2010年紫金矿业有毒废水泄漏事故造成巨大损失，附近受影响的852名村民向紫金矿业等公司索赔1.7亿元，而国家环保总局决定对该公司处以3 000万元的罚款1。但这个赔偿金额却远远低于损失金额。对污染方而言，单个企业是很难有能力对损失进

2、行完全赔偿的，需要发展环境污染责任保险。政府、企业、保险公司三者作为环境污染责任保险的参与者，因而分析三方博弈行为非常必要。由于对于经营效益好的企业有能力对突发性环境污染事故风险进行管理，同时购买环境污染责任保险也没有任何问题，因此，主要考察经营效益差的企业在环境污染责任保险市场中的博弈行为。由图1可知，经营效益差的企业首先在节点1进行选择，它认为自己环境污染风险较低时可选择不参保，如认为自身的环境风险较高则选择参保。当它判断环境污染风险较低时，博弈结局为“不参保”，即企业自留风险，即。从图1可以看出，保险公司在企业要把风险转移给自己时，在节点2会作出“承保”或“不承保”的选择，如果这时保险公

3、司把“承保”作为自己的选择时，被保险企业就能通过环境污染责任保险把突发性环境污染事故风险转移给保险公司，此时的博弈结果就是“企业获益”，即；但还有一种情况是保险公司把“不承保”作为自己的选择，在节点3政府可以选择“鼓励”或者“中立”的两种方式，如果政府秉承“鼓励”方式，即政府鼓励保险公司承保，保险公司就会在节点时，进行下一步选择，或者“承保”或者“不承保”；如果政府秉承“中立”的方式，即政府不以行政手段去干预保险公司的决策，则被保险企业就会在节点上进行博弈选择。保险公司在节点上，如果保险公司采取“不承保”方式，博弈的结果就是保险公司和政府的对抗和冲突，即；相反采取“承保”方式时，博弈的结果是保

4、险公司听从政府的要求，政府利益最大化，即。企业在节点上时，面临着或者通过自身的环境保护投入“减少风险”，或者选择放任自流的方式“维持原风险”两种选择，如果企业以“维持原风险”方式对待风险，博弈的结果就是保险公司和企业两方都面对损失，即；如果企业以“减少风险”的方式处理风险，这时正好满足了保险公司的利益。即，下面以依次表示企业、保险公司和政府在结局的效用。假设企业和政府均有积极（a）和消极（n）两种选择态度，同时保险公司也有高风险知觉性（h）和低风险知觉性（s）两个种类；在节点1企业在积极或消极态度下选择“高环境污染风险”的不同概率依次是xat、xnt，而在节点2上，保险公司会采取“不承保”方式

5、的概率依次是yht、xst，在节点3上，政府采取“鼓励”方式的概率依次是zae、zne；如果企业和政府是积极类型，则概率依次是p0t与p0e，如果保险公司是高风险知觉性类型的概率为p0i。当在节点1时，被保险企业以“高环境污染风险” （hr）方式处理，则积极类型的概率是，当在节点2上保险公司采取“不承保”方式（rt），则高风险知觉性类型的概率是pbi。采用贝叶斯法则就能得到如下模型2：）一、政府博弈行为分析作为被保险人的企业在节点4b上，如果是积极类型的，则倾向于选择博弈结果ti，将自己企业的突发性环境污染风险认为是高风险，因而选择“高环境污染风险”策略；而消极型企业正好相反，会倾向于选择结果

6、iw，进而最终会倾向于“低环境污染风险”方式。如果积极和消极类型的企业选择博弈结果ti的效用依次为utati和utnti，根据其偏好关系，则有：utntiuti w utnti （3）高风险知觉性的保险公司在节点时，会选择博弈结果；低风险知觉性的保险公司则更倾向于博弈结果。如果这两种风险知觉性类型的保险公司对博弈结果的效用依次是uihgi与uisgi，则有：utsgiutgw uthgi （4）如果当政府选择采取“鼓励”方式时，高风险知觉性的保险公司会采取“不承保”策略，而低风险知觉性的保险公司会采取“承保”的策略，就会产生结果gi和gw；如果政府秉持“中立”策略，这时政府的效用可以用ugsq

7、-cgr表示，其中的cgr是由于政府的不作为造成的损失（cgr>0）。如果采取两种方式的政府对博弈结果gi的效用依次是ugagi和ugngi，则有：ugngipb*i时，政府会选择“中立”，zne=0；如果pbi=pb*i时，政府选择两种方式的可能性都有，zne=1或zne=0。二、不完全信息下保险公司博弈行为分析保险公司在节点2时，要从“承保”和“不承保”中进行决定：当保险企业采取“承保”时，博弈结局是tw；当采取“不承保”策略时，则会产生iw、gw、ti和gi中的一种结果。对于保险公司而言，最优的结果是iw；而tw、gw这两种结果为保险公司最劣结果，保险公司究竟如何选择是由风险知觉性

8、程度高低决定的。假设不同风险知觉性类型的保险公司到达结果ti的效用依次是uihgi和uisti，则有：uisgipb*t；被保险企业是积极类型的，同时概率pbt小于临界值pb*t，pbtpb*t，则在节点3上，消极类型的政府会采取“中立”方式，ut1=p0eutgi +（1-p0e）utati；反之，则不管政府是积极还是消极类型的，均会采取“鼓励”方式，即ut1=utgi。如果保险公司是低风险知觉性类型的，则它或者采取“不承保”方式，或者采取“承保”方式。如果pb>pb*t并且pbtp0*i，则企业会采取“低环境污染风险”方式， xat=0；如果pi=p0*i，企业或者采取“高环境污染风

9、险”或者采取“低环境污染风险”方式，即xat=1或xat=0。（二）消极类型企业的博弈行为ut3、ut4依次是当消极类型的企业面对不同种类保险公司时期望效用。如果保险公司是高风险知觉性类型的，就会采取“不承保”方式。如果pbt>pb*t，在节点3时，拥有消极态度的政府采取“中立”，则ut3=p0eutgi（1+p0e）utiw；相反，不管是哪种类型的政府在均会选择“鼓励”，即ut3=utgi。如果保险公司是低风险知觉性类型的，则它或者采取“不承保”方式，或者采取“承保”方式。如果pbt>pb*t且pbt，企业会采取“低环境污染风险”方式，xnt=0；如果p0i=p0*i，企业或者采取“