信贷风险管理项目IT系统整体说明

1、1 信贷风险管理项目IT系统的整体逻辑视图在综合毕马威管理咨询向光大银行提供的所有IT技术片断的基础上，毕马威管理咨询总结信贷风险管理项目IT系统的整体逻辑视图如下：上图中所涉及的IT系统的基本状况如下表所示：信贷风险管理项目所需开发的IT系统系统说明备注数据超市系统 Data mart光大银行信贷风险管理项目投标书6.3.5节、6.6节和6.1.4.8节评级模型建立工具 Credit Risk Modeling Tool(s)评级模型建立工具见本文，以SAS为例。具体产品选型在项目中确定（参见SOW中的对应陈述）评级模型建立方法见光大银行信贷风险管理项目投标书6.1.4节企业客户财务分析系统

2、 Financial Spreading Tool光大银行信贷风险管理项目投标书6.1.5节选用Financial Genome。产品资料可访问：风险参数Risk Parameters计算工具Excel计算文件，无需详细陈述对风险参数的说明见光大银行信贷风险管理项目投标书2.4节组合风险压力测试Stress-Testing工具 （信贷风险决策支持系统）信贷风险决策支持系统的一部分。信贷风险决策支持系统的介绍见光大银行信贷风险管理项目投标书6.3.5节。信贷风险决策支持系统是基于规则引擎(建议使用HNC二次开发系统的方法见本文)开发的系统。组合风险压力测试方法见光大银行信贷风险管理项目投标书6.

3、1.4.9节。规则引擎产品资料可访问：信贷风险管理监控报表生成系统（包括仪表盘）光大银行信贷风险管理项目投标书6.3.5节。据光大银行的软件保有情况，决定OLAP Server和Client端，分别选用Cognos Impromptu与PowerPlay。根据11月28日的技术交流，决定增加仪表盘功能仪表盘工具Brio的产品资料可访问：信贷风险值CVaR系统与评级模型建立工具处在同一个开发环境中信贷风险值CvaR的计算方法见光大银行信贷风险管理项目投标书6.1.9节风险绩效数值RAPM系统 （信贷风险决策支持系统）信贷风险决策支持系统的一部分。信贷风险决策支持系统的介绍见光大银行信贷风险管理项

4、目投标书6.3.5节。信贷风险决策支持系统是基于规则引擎(建议使用HNC二次开发系统的方法见本文)开发的系统。风险绩效数值RAPM的计算方法见光大银行信贷风险管理项目投标书6.1.9.6节限额管理系统（信贷风险决策支持系统）信贷风险决策支持系统的一部分。信贷风险决策支持系统的介绍见光大银行信贷风险管理项目投标书6.3.5节。其中限额设置的技术方法的介绍见光大银行信贷风险管理项目投标书6.3.3节。信贷风险决策支持系统是基于规则引擎(建议使用HNC二次开发系统的方法见本文)开发的系统。单一客户的限额管理的业务方法见光大银行信贷风险管理项目投标书6.1.4.7节；信贷组合的限额管理的业务方法见光大

5、银行信贷风险管理项目投标书6.1.9.4节贷款定价Loan Pricing （信贷风险决策支持系统）信贷风险决策支持系统的一部分。信贷风险决策支持系统的介绍见光大银行信贷风险管理项目投标书6.3.5节。信贷风险决策支持系统是基于规则引擎(建议使用HNC二次开发系统的方法见本文)开发的系统。贷款定价的业务方法见光大银行信贷风险管理项目投标书6.1.6节资产分配 Asset Allocation计算工具Excel计算文件，无需详细陈述资产分配的业务方法见光大银行信贷风险管理项目投标书6.1.9.7节信贷管理业务系统系统示例详见信贷管理系统详细说明全文。本文将对该系统的技术方案作进一步的陈述信贷管理

6、业务系统的具体功能要依据光大银行信贷风险管理项目投标书6.2节的工作成果Application Server产品Bea WebLogic的资料参见：FileNet产品资料参见：2 信贷风险管理项目IT系统重点技术说明2.1 使用规则引擎，建设具备工作流功能的信贷管理系统2.1.1 HNC的Blaze Advisor规则引擎技术的介绍规则引擎技术软件将为企业提供大量便利：§ 非技术性业务经理和分析员可以自行维护IT系统的业务逻辑，而不需要依赖技术人员。这将缩短应用软件调整周期，从而提高企业的应变能力。它还能减少软件的整体拥有成本。§ 应用软件开发商可以使用将业务逻辑从应用软件

7、控制逻辑分离出来的架构来进行二次开发。代表业务决策的业务逻辑可以独立于应用软件编码，并在没有开发组协助、不必关闭或重启软件的情况下进行更新。业务规则可以为非开发人员所检查和理解。将业务逻辑从流程代码中分离出来，可以加快业务逻辑的开发速度。§ 业务逻辑可以在不同软件和客户之间进行管理和共享，从而促进企业整体范围内的业务一致性。这一点变得越来越重要，尤其是在企业通过各种渠道（比如网络自助服务、呼叫中心和移动电话）为客户提供服务的情况下。§ 业务规则一般采用类似题设条件的方式来进行定义，例如：类似“如果那么”的规则、决策表和图表决策流。这意味着，任何多层业务决策程序都可以有效地建

8、模和执行。§ 企业可以根据用户资料数据和流程特征，通过业务规则为客户度身定制服务、对话和内容，从而为其业务流程增加价值。HNC的Blaze Advisor是一套针对企业业务规则的整体解决方案，通过规则服务的设计、编写、测试、部署和维护来实现。下图是Blaze Advisor所支持的主要功能的概览。Blaze Advisor组件可以通过规则引擎功能将外部应用软件和数据集成在一起应用软件（图左）可以请求Blaze Adivisor执行某些业务操作（比如，提供业务评估、分级和诊断信息、采取业务行动，或验证数据）。当需要时，Blaze Adivisor可以处理任何数据资料（图右）以获得相关信

9、息。业务规则存放在规则库中，规则库可以即时提供最新定义的规则，并可以被开发和维护程序所更新。规则服务已预先使用了Blaze Adivisor集成开发环境（IDE）来进行定义。Blaze Adivisor的IDE是一个完整的环境，它可以进行规则服务的设计、规则的制定、规则的检验、生成规则维护申请，并具体设定规则设计模块。Blaze Adivisor规则维护软件允许非技术用户通过标准网络技术进行有限制的规则编辑和生成。软件、数据和规则之间的交互作用通常地，在进行决策时，业务软件可以像调用数据库中的数据一样，调用规则服务模块。决策流程的结果将被用于推动进一步的操作和交互。当被调用时，规则服务模块将根

10、据应用软件数据和业务规则，通过应用软件（指的是由Java对象、数据库记录、XML文件、微软COM对象、或客户定义的对象的任意组合而成的混合体）来做出决策。决策结果可以反馈给请求软件，或者通过数据对象更新程序定义，作为决策流程的一部分。Blaze Advisor规则服务模块可以对来自应用软件的触发事件做出反应，并使用任何数据资料的数据提供结果。2.1.2 开发具备工作流管理功能的信贷管理系统毕马威管理咨询可以按照光大银行的需求，在规则引擎的基础上设定参数，为不同的信贷工作提供工作时间安排和优先次序设定。这使管理者可以根据发生的具体事件或工作职责的特殊要求，来控制业务在系统中的处理。基于规则引擎，

11、新的信贷管理系统还能为系统超级用户提供用于区分已完成工作和进行中工作的筛选功能，以提供有用的实时信息来监控的员工工作进展情况。要合理地利用规则引擎，新的信贷管理系统中必须有大量便于工作流处理的控制表。包括必要步骤和行动在内的处理流，将通过下述表结构在各个处理节点上给出唯一的定义：§ 节点维护表节点维护表将各个处理实体及其与银行对应部门的关系定义在信贷管理系统中。§ 分支行/信贷客户维护表在整个银行内，可以定义信贷业务申请的信息来源（分支行，信贷客户），并且这个编码可以用于报告和跟踪申请的目的。§ 功能区域和状态维护表这些表定义申请流程的具体步骤，包括确保申请不会在

12、一段时期内在特定区域停滞不前的相关参数。§ 工作分配维护表工作分配维护表根据下列具体标准范围对特定队列中的信贷申请进行排序：产品代码、分支行、客户名称、状态、邮编、电话区位号码、信用评分、请求金额和语言偏好。光大银行可以拥有下图中列出的部分或全部关键处理步骤的信贷管理系统。下文将以实例说明信贷管理系统在各个步骤中所执行的作业。需要强调的事，光大银行信贷管理系统最终实现的功能，要依据项目中信贷流程的具体设计结果。注: 在流程中的许多节点的处理中，需要信贷管理系统存在对外接口（用红星强调） .§ 步骤 1 数据录入和验证基于规则引擎，信贷管理系统同时支持“迅捷”和“全面”的数据

13、录入策略。信贷管理系统可获取光大银行通过任何渠道输入的申请数据（地理位置、财务信息和产品条款），并进行验证以确保特定区域之间存在逻辑关系。在数据录入期间，信贷管理系统将突出显示发现的任何错误。并将通过在线帮助来协助光大银行纠正错误。§ 步骤 2 现有客户资料核对基于规则引擎，信贷管理系统可以连接到光大银行自身的客户信息资料（CIF）系统。也可以将信贷管理系统中的客户信息资料映射为光大银行综合业务系统的信贷帐务信息。§ 步骤 3 申请预筛选信贷管理系统将利用Blaze Adivisor对任何可获得的申请变量进行预先筛选。在该处理点，信贷管理系统可以自动批准或拒绝申请，并生成相

14、关信件或安排下一步的检查。另外，“检查规则”将指出在此过程中应特别关注的特定帐户。“检查规则”可以是过高的债务收入比率、未达到最低限额的预付定金，或者一家机构的贬损前科记录。§ 步骤 4 首次通过决策支持模型在流程中的这个节点，信贷管理系统可以要求Blaze Adivisor 根据申请者自愿提供的数据计算其首次通过信贷模型的分数。此时，信贷管理系统可以根据光大银行定义的参数自动推荐可以进行进一步审核的批准申请，或者根据计算分数拒绝申请。§ 步骤 5 信用管理局 / 负面材料核对流程中的这个步骤，通常是信用风险官的职责。系统在此时与通过外部接口与其他系统交换数据，以提供对于审

15、批申请的有利或不利数据。 § 步骤 6 二次通过决策支持模型在流程中的这个节点，信贷管理系统可以请求Blaze Adivisor根据申请者自愿提供的数据计算其二次通过信贷风险模型的分数。这一步骤通常在对某一申请进行外部文件核对后采用。此时，信贷管理系统可以根据光大银行定义的参数自动推荐可以进行进一步审核的批准申请，或者根据计算分数拒绝申请。§ 步骤 7 调查/例外处理对于要求审贷会检查或人工验证的申请，信贷管理系统的排列功能可以按照管理者的设定自动进行工作排序，以验证财务信息、信贷政策例外情形和其它信息。信贷管理系统可以为处理人员提供在线支持，以详细、具体地记录调查结果。&

16、#167; 步骤 8 信贷决策（批准和拒绝处理）信贷管理系统允许管理者在直接做出信贷决策或者等待指定信贷官最终检查的地方设定参数，以自动或人工地批准和拒绝申请。在这步中， 信贷管理系统调用Blaze Adivisor来加速决策流程。§ 步骤 9 编制文档(制作准备和跟踪文档)一旦做出决策，信贷管理系统可以采用在线或离线（隔夜批处理）模式，以集中或分布的方式，生成接受或拒绝信件。· 支持分散地生成结束文档，唯一地生成各个产品的文档要求，并核对非系统生成的文档。· 监控某一特定申请的全部文档。这包括进入、出去和转向文档，以及针对未及时收到文档的随后工作队列。·

17、; 连接到激光打印机，以生成高质量的文档、报表或信件§ 步骤 10 申请结束/验证信贷管理系统允许获取关键记录数据，核对与已批准数据（在管理者设定的可接受的参数范围内）相反的关键记录数据，并授权对应人员提供解决问题交易（超出可接受的参数范围）的流程。 § 步骤 11 帐户开立信贷管理系统可以与服务系统连接，为已批准申请开立帐户。这可以在线自动进行，或者通过批量接口核对申请数据，消除开立新帐户中的数据重复输入现象。 § 步骤 12 非积极处理信贷管理系统支持按照管理者定义（表驱动的）的政策将在线申请转化为文档形式。单独的信贷管理系统参数将控制在线批准和拒绝的比例。这

18、一申请数据可以协助管理者确认信贷决策支持模式和分析市场趋势。2.1.3 信贷管理系统和信贷风险管理项目中的其它系统的接口 2.2 信贷风险管理项目的IT系统的技术体系结构光大银行信贷风险管理项目IT系统的可能布置如下图所示： 在上图中，系统存在多个系统访问点。因为信贷业务流程是分布的，至少要求五个操作点，即分行客户经理、总行信贷管理部门、总行风险管理部门、总行贷审会、总行信贷组合管理/报表生成职能等。在某个操作点，特定的工作步骤要求信息共享，例如风险评估。信贷产品的不同，业务的操作也不同，例如：外币贷款需要国际业务部进行支付；而本币小额贷款分行即可发放。一些信贷产品的交易，需要后台处理和前台处

19、理在不同物理地点的配合。整个结构中各个系统的硬件和网络结构的设计，还要依据一下因素：光大银行在各个业务高峰时的信贷交易数、模型的计算强度（取决于光大银行的信贷客户数）、报表生成数（取决于光大银行的信贷管理人数和管理内容）、规则引擎的调用次数，以及它们增长的期望值（目前毕马威管理咨询缺少机会进行现状调查）。在数据共享方面，特别是信贷管理系统的数据共享方式，应该保证在不同的物理地点可以快速、可靠的获得业务操作过程中所需要的信息。例如贷款拟定和利率的信息，应该在不同的物理点都能得到。信贷数据的产生和处理，在总分行分别进行。分行输入和产生的数据，特别是和支付相关的现金流和交易信息，应该能被总行及时访问

20、到。全行范围的风险报表所需的数据应该集中。和风险管理相关的信息，应该以批量的方式被访问到。在数据分布方式上，可以考虑信贷管理系统的信贷业务数据使用全部集中的方式或者部分集中的方式。在信贷管理系统详细说明中，毕马威管理咨询公司建议使用数据部分集中的形式（分布的主要是分行频繁使用的，本地信贷文档的电子档，它们以大字段或多媒体文件的形式存在于分行的服务器中），并介绍了这种方式的优缺点。鉴于目前光大银行的所有系统的数据都是集中式的、光大银行的广域网条件和节省成本的考虑，毕马威管理咨询公司认为有必要介绍信贷业务数据全部集中的方式。采取数据全部集中的形式的优缺点是：§ 优点· 动态地适

21、应部门/组织结构的变化· 数据冗余减少· 系统管理最简单· 可扩展性最好§ 缺点：· 高度依赖中心服务器和行内网· 响应时间高度依赖带宽在信贷管理系统详细说明中，毕马威管理咨询公司建议光大银行的信贷管理系统采用三层体系结构。2.3 授信风险模型的技术工具2.3.1 内部评级模型的技术工具在选择内部评级模型的技术工具上，毕马威管理咨询在此以SAS技术支持的Enterprise Miner为例进行说明。在选择内部评级模型类型的工具时，应考虑的方面如下：§ 技术要求上的考虑SAS满足毕马威管理咨询向光大银行建议采用的回归模型的建立要求，其中包括：· 线性（Linear）回归（通过SAS EM and SAS STAT实施）· 对数（Logistic）回归（通过SAS EM and SAS STAT实施）· Tobit回归（通过SAS STAT实施）§ 工作效率要求上的考虑SAS Enterprise Miner 在回归模型的建立上比其它数据工具有更多方便实用的优点：· 使用SAS可方便地处理多种方式的来源文件，如fix-column text 文件、tab-deliminated text 文件、MS Exc