2011计量经济学考试题B

1、试 题 卷一、单项选择题（每题1分，本题共20分）1、计量经济研究中的数据主要有时间序列数据，截面数据和【 】A 、总量数据 B、 虚拟数据和面板数据 C、平均数据 D、 相对数据2、计量经济学分析的基本步骤是【 】A、 设定理论模型®收集样本资料®估计模型参数®检验模型B 、设定模型®估计参数®检验模型®应用模型C 、个体设计®总体设计®估计模型®应用模型D 、确定模型导向®确定变量及方程式®估计模型®应用模型3、在模型的统计检验中，不包括检验下面的【 】一项。A、 拟合优

2、度检验 B 、变量显著性检验C、 方程显著性检验 D 、预测检验4、计量经济学模型用于结构分析时，不包括下面的那种分析【 】A 、边际分析 B、 弹性分析 C 、乘数分析 D、相关性分析5、在总体回归直线E中，表示【 】A、 当增加一个单位时，增加个单位B、当=0时，平均值为个单位C、当增加一个单位时，增加个单位D、当增加一个单位时，平均增加个单位6、用普通最小二乘法估计经典线性模型，那么【 】A 、 B、 C 、 D 、7、对于，统计量服从【 】A 、 F(k-1,n-k) B、 F(k,n-k-1) C、 t(n-k) D 、 t(n-k-1) 8、下列说法中正确的是【 】A 、模型的很高

3、，表明模型的质量较好B 、模型的较低，表明模型的质量较差C 、某一参数不能通过显著性检验，应该剔除该解释变量D、 某一参数不能通过显著性检验，也不应该轻易剔除该解释变量9、容易产生序列相关性的数据是【 】A 横截面数据、 B 、时间序列数据C、修匀数据 D、 虚拟数据10、假设回归模型为，其中Var()=，则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为【 】A、 B、 C 、 D、 11、模型存在异方差性，是指【 】A、 B、C、 D、12、根据一个n=30的样本估计模型后计算得DW=1.39，已知在5的置信度下，1.35，1.49，则认为原模型【 】A 、不存在一阶序列自相关 B、 不能判断

4、是否存在一阶自相关C 、存在正的一阶自相关 D、 存在负的一阶自相关13、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW统计量近似等于【 】 A 、4   B 、 1  C、 2  D、 014、在线性回归模型中，若解释变量和的观测值有+，其中k为非零常数，则表明模型中存在【 】A、完全共线性 B、多重共线性C、 序列相关 D、异方差15、假设回归模型为，其中为随机变量，与高度相关，则的普通最小二乘估计量【 】A 、无偏且一致  B、 无偏但不一致 C 、有偏但一致 D、 有偏且不一致16、在工具变量的选取中，下面哪一个条件不是

5、必需的【 】A、与被解释变量存在因果关系B 、与随机误差项不相关C 、与模型中的其他解释变量不相关D 、与所替代的随机解释变量高度相关17、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程【 】A、 恰好识别 B、 不可识别C 、不确定 D、 恰好识别18、简化式方程中的系数称为【 】A、短期影响乘数 B、长期影响乘数 C、简化式参数 D、结构式参数19、下列生产函数中，要素的替代弹性随样本区间改变的是【 】A 、CES生产函数 B、 投入产出生产函数C 、CD生产函数 D、 线性生产函数20、线性支出系统的边际预算份额和扩展线性支出系统的边际消费倾向的关系是【 】A 、 B 、C

6、、 D 、二、多选题（每题有25个正确答案，多选、少选和错选均不得分；每题1分，共5分）1、模型的计量经济学检验包括【 】A、零均值检验 B、 同方差性检验 C 、序列相关检验 D、正态性检验 E 、多重共线性检验2、为了保证用普通最小二乘法估计模型的参数的估计量成为最佳线性无偏估计性质，必须【 】A、 B、 （常数）C 、 D 、E 、 为非随机变量，且3、下列哪些方法可以用于多重共线性的解决或补救【 】A、剔除产生共线性的变量 B、主成份方法 C、岭回归法 D、广义最小二乘法 E、逐步回归法4、以下模型中，不能使用DW检验序列相关性的是【 】A、模型不含随机解释变量 B、 模型有截距C、含

7、有滞后的被解释变量 D、 高阶线性自回归形式的序列相关E、一阶线性形式的序列相关5、研究白酒的销量与单价、消费者收入的关系，可以考虑做虚拟变量引入的因素有【 】A、气温 B、地域 C、海拔高度D、季节 E、宗教三、判断题（正确的写“T”，错误的写“F”。每小题1分，共5分）【 】1、数理经济学模型与计量经济学的区别在于它不含随机误差项。【 】2、一个二元线性回归模型的可决系数大于调整的可决系数。【 】3、序列相关性是指不同样本点对应的随机误差项之间呈线性相关。【 】4、白噪声序列必是平稳序列，但反之不然。【 】5、索洛中性技术进步是指劳动生产不变时的技术进步。四、名词解释（每小题3分，共12分

8、）1、 残差项 2、多重共线性 3、过度识别 4、要素替代弹性五、简答题（每小题4分，共8分）1、 建立计量经济学模型的基本思想。2、生产函数意义与类型。六、计算与分析题（第1题20分，第2题15分，第3题15分；本题共50分）1、已知某种商品的供给量与该商品价格间的数据如下：价格（元）689111215供给量（吨） 5456577072 81输出结果为：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 06/21/11 Time: 08:26Sample: 1 6Included observations: 6CoefficientStd. Er

9、rort-StatisticProb.  C31.200004.3335147.1997000.0020X3.3245900.4097848.1130390.0013R-squared0.942711    Mean dependent var65.00000Adjusted R-squared0.928389    S.D. dependent var10.91788S.E. of regression2.921655    Akaike info cr

10、iterion5.243379Sum squared resid34.14426    Schwarz criterion5.173965Log likelihood-13.7301    Hannan-Quinn criter.4.965511F-statistic65.82139    Durbin-Watson stat2.051714Prob(F-statistic)0.001255（1）选择合适的计量经济学模型，描述二者的关系。（ 3分）（2）选用适当方法估计参数。

11、（6分）（3）检验模型参数的经济意义（3分）（4）检验模型关系的显著性。（4）=2.77，（1，4）=7.71）（5分）（5）说明模型中回归数的经济意义。（结果保留两位小数）（3分）2、 收集贷款余额亿元）与贷款年利率、资金平均利润率（%）间的数据，并以Eviews软件估计模型，输出结果为：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/16/08 Time: 01:05Sample: 1 12Included observations: 12VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C93

12、3.8327151.03566.1828660.0002R6.2920588.6029120.7313870.4831I-90.8523316.70357-5.4390980.0004R-squared0.986866 Mean dependent var430.8333Adjusted R-squared0.983947 S.D. dependent var135.8782S.E. of regression17.21585 Akaike info criterion8.741856Sum squared resid2667.471 Schwarz criterion8.863083Log

13、likelihood-49.45114 F-statistic338.1139Durbin-Watson stat1.325082 Prob(F-statistic)0.000000要求：（1）写出回归方程（4分）。（2）检验变量显著性（4分）。（3）解释的偏回归系数的意义（4分）。（4）写出残差平方和（3分）。3、根据改革开放（1978-2000）以来，某市城镇居民人均消费性支出（CONSUM），人均可支配收入（INCOME）以及消费价格指数（PRICE），研究人均消费与人均可支配收入的关系。先定义不变价格（1978=1）的人均消费性支出（Yt）和人均可支配收入（Xt）。令Yt = CONS

14、UM / PRICEXt = INCOME / PRICE得散点图如下图。显然Yt和Xt服从线性关系。 图1 Yt和Xt散点图 图2 残差图 Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 06/05/06 Time: 18:45Sample: 1978 2000Included observations: 23VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  C111.440017.055926.5338040.0000X0.7118290.01689942.122210.0000

15、R-squared0.988303    Mean dependent var769.4035Adjusted R-squared0.987746    S.D. dependent var296.7204S.E. of regression32.84676    Akaike info criterion9.904525Sum squared resid22657.10    Schwarz criterion10.00326Log

16、likelihood-111.9020    F-statistic1774.281Durbin-Watson stat0.60000    Prob(F-statistic)0.000000（1）检验 ut是否存在自相关？给定a = 0.05，查表，dL = 1.26，dU = 1.44（5分）（2）估计自相关系数？（5分）（3）如果存在自相关，你使用什么方法进行修正？给出具体的步骤。（5分）附录1、 OLS估计： 检验统计量： 答 题 卷题号 题号一二三四五六七八总分统分人题分1010101010101030100得分一、单项选择题（每题1分，共20分） 得分| |阅卷人| 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、