计量经济学实验报告二

1、学生实验报告学 院：经济学院课程名称：计量经济学专业班级：11经济学1班姓 名：魏丹丹学 号:0112102学生实验报告（经管类专业用）学生姓名魏丹丹学号0112102同组人实验项目Eviews软件操作与应用口必修 口选修演示性实验口验证性实验口操作性实验口综合性实验实验地点201实验仪器台号指导教师封福育实验日期及节次2013年11月22日周五567节一、实验目的及要求：1、目的利用Eviews软件，使学生在实验过程中全面了解和熟悉计量经济学2、内容及要求熟悉Eviews软件的操作与应用、仪器用具：仪器名称规格/型号数量备注三、实验方法与步骤：1经研究发现，家庭书刊消费受家庭收入几户主受教育

2、年数的影响，表中为对某地区部分家庭抽样调查得到样本数据:家庭书刊年 消费支出（元）Y家庭月平均收入（元）X户主受赦育年数（年）T家庭书刊年 消费支出（元）Y家庭月平均收入（元）X户主受赦育年数（年）T4501027.28793.21998.614507.71045.29660.8219610613.91225.812792.72105.412563.41312.29580.82147.48501.51316.47612.7215410781.51442.415890.82231.414541.81641911212611.818611.11768.8101094.23143.4161222.1

3、1981.21812533624.620（1）建立家庭书刊消费的同经济模型；（2）利用样本数据估计模型的参数；（3）检验户主受教育年数对家庭书刊消费是否有显著影响；（4）分析所估计模型的经济意义和作用答：（1）家庭书刊消费的同经济学模型是：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 11/27/12 Time: 14:36Sample: 1 18Included observations: 18VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C-50.0163849.46026-1.0112440.3

4、279X0.0864500.0293 632.9441860.0101T52.370315.20216710.067020.0000R-squared0.951235Mean dependent var755.1222Adjusted0.94473258.720R-squared2 S.D. dependent var660.822711.2048S.E. of regression3 Akaike info criterion255491.011.3532Sum squared resid7 Schwarz criterion1-97.8433146.297Log likelihood4 F

5、-statistic42.605780.00000Durbin-Watson stat3 Prob(F-statistic)0Y =-50.0163+0.0865X+52.3703T标准误 49.4603 0.0294 5.2022t 值 -1.0112 2.9442 10.0670p 值 0.32790.0101 0.0000R2=0.9512R2 =0.9447总体显著性的F统计值为146.2974, F统计量的p值：0.0000(2)样本数据估计的模型参数为 储=0.0865, 0 2= 52.3703(3)由回归结果得：户主受教育年限的p值为0.0000,小于0.05,则拒绝原假设。说

6、明户主受教育 年数对家庭书刊消费具有显著影响。(4)模型描述了家庭书刊年消费支出受到业主受教育年限和家庭月平均收入这两个变量的影响， 即当受教育年限每增加1单位，家庭书刊年消费支出增加52.3703个单位；家庭月平均收入每 增加1单位，家庭书刊年消费支出增加0.0865个单位。2 考虑以下“期望扩充菲利普斯曲线(Expectations-augmented Phillips curve )”模型：其中：Yt=实际通货膨胀率(%； X2t=失业率(； X3t=预期的通货膨胀率(%下表为某国的有关数据，表1. 1970-1982年某国实际通货膨胀率 Y(%),失业率X2(%)和预期通货膨胀率X3(

7、%)年份实际通货膨胀率Y(%)失业率X2(%)预期的通货膨胀率X3 (%19705.924.904.7819714.305.903.8419723.305.603.3119736.234.903.44197410.975.606.8419759.148.509.4719765.777.706.5119776.457.105.9219787.606.106.08197911.475.808.09198013.467.1010.01198110.247.6010.8119825.999.708.00(1)对此模型作估计，并作出经济学和计量经济学的说明(2)根据此模型所估计结果，作计量经济学的检验。

8、(3)计算修正的可决系数(写出详细计算过程)。答：(1)对模型作估计：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 11/27/12 Time: 15:14Sample: 1970 1982Included observations: 13VariableCoefficientProb.Std. Error t-StatisticC7.1059751.6185554.3903210.0014X2-1.3931150.310050 -4.4931960.0012X31.4806740.1801858.2175060.0000R-squared0.

9、872759Mean dependent var7.756923Adjusted0.847313.04189R-squared1S.D. dependent var2S.E. of regression1.18863Akaike info criterion3.38265214.1284Sum squared resid6Log likelihood -18.98728Durbin-Watson stat1Schwarz criterionF-statisticProb(F-statistic)83.51303134.295590.000033Yt=7.1060-1.3931X 2t+1.48

10、07X3t标准误 1.6186 0.3101 0.1802t 值 4.3903 -4.4932 8.2175p 值 0.0014 0.0012 0.0000R2=0.8728R2=0.8473总体显著性的F统计值为34.2956 , F统计量的p值：0.000033经济学说明，实际通货膨胀率受到失业率和预期通货膨胀率的影响。且与失业率成反比，与预期通货膨胀成正比。计量经济学说明，失业率每增加1单位，实际通货膨胀率下降1.393115个单位，预期通货膨胀率每增加1单位，实际通货膨胀率增加1.480674个单位。当预期通货膨征率和失业率均为零时实际通货膨胀率为7.105975 o(2)根据三个系数

11、的p值分别为0.0014, 0.0012, 0.0000均小于0.05可知,均不能拒绝原假设，所 以预期通货膨胀率和失业率对实际通货膨胀率有显著性影响。(3)修正的可决系数R2=1 -RSS =0.8473TSS3某地区城镇居民人均全年耐用消费品支出、人均年可支配收入及耐用消费品价格指数的统计资料 如表所示：年份人均耐用消费品支 出Y (元)人均年口支配收入X1 (元)耐用消费品价格指 数X2 (1990 年=100)1991137.161181.4115.961992124.561375.7133.351993107.911501.2128.211994102.961700.6124.851

12、995125.242026.6122.491996162.452577.4129.861997217.433496.2139.521998253.424283.0140.441999251.074838.9139.122000285.855160.3133.352001327.265425.1126.39利用表中数据，建立该地区城镇居民人均全年耐用消费品支出关于人均年可支配收入和耐 用消费品价格指数的回归模型，进行回归分析，并检验人均年可支配收入及耐用消费品价格指数 对城镇居民人均全年耐用消费品支出是否有显著影响。答：回归结果如下：Dependent Variable: YMethod: Le

13、ast SquaresDate: 11/27/12 Time: 15:19Sample: 1991 2001Included observations: 11CoefficieVariablentStd. Error t-StatisticProb.158.539C8121.80711.3015640.22930.04940X140.00468410.547860.0000-0.91168X240.989546 -0.9213160.38380.94798190.482R-squared9Mean dependent var7Adjusted0.9349879.2912R-squared6S.

14、D. dependent var720.21759.07798S.E. of regression7Akaike info criterion23270.009.18649Sum squared resid1Schwarz criterion9-46.928972.9064Log likelihood0F-statistic71.035840.00000Durbin-Watson stat0Prob(F-statistic)7AYt =158.5398+0.0494X1t-0.9117X 2t标准误 121.8071 0.00470.9895t 值1.3016 10.5479 -0.9213p

15、 值0.2293 0.0000 0.38382R2 =0.9480R =0.9350总体显著性的F统计值为72.9065 , F统计量的p值：0.000007由回归结果可以知道，X和无系数的p值分别为0.0000和0.3838 ,分别小于和大于0.05。这表明, 人均年可支配收入对人均耐用消费品支出有显著影响，而人均年可支配收入对人均耐用消费品支出 影响不显著。4.下表给出的是19601982年间7个OECD家的能源需求指数(Y)、实际GD指数(X1)、能源价格指数(X2)的数 据，所有指数均以1973为基准( 1970=100)年份能源需 求指数Y实 际GDP指 数X1能源价 格指数 X2年

16、份能源需 求指数Y实 际GDP指 数X1能源价 格指数 X2196054.154.1111.9197297.294.398.6196155.456.4112.41973100.0100.0100.0196258.559.4111.1197497.3101.4120.1196361.762.1110.2197593.5100.5131.0196463.665.9109.0197699.1105.3129.6196566.869.5108.31977100.9109.9137.7196670.373.2105.31978103.9114.4133.7196773.575.7105.41979106

17、.9118.3144.5196878.379.9104.31980101.2119.6179.0196983.383.8101.7198198.1121.1189.4197088.986.297.7198295.6120.6190.9197191.889.8100.3(1)建立能源需求与收入和价格之间的对数需求函数ln Yt = P。+ Pi ln X1t + 口2 ln X2t +ut ,解释 各回归系数的意义，用P值检验所估计回归系数是否显著。(2)再建立能源需求与收入和价格之间的线性回归模型Yt = 00+3X1t + X2t +u ,解释各回归系数的意义，用P值检验所估计回归系数是否显

18、著。(3 )比较所建立的两个模型，如果两个模型结论不同，你将选择哪个模型，为什么？答：(1)Dependent Variable: LNYMethod: Least SquaresDate: 11/27/12 Time: 15:26Sample: 1960 1982Included observations: 23VariableCoefficient Std. Error t-Statistic Prob.1.54950CLNX1LNX2R-squared Adjusted R-squaredS.E. of regressionSum squared residLog likelihoodD

19、urbin-Watson stat4 0.0901130.996923 0.019110-0.331364 0.02431017.195080.000052.166340.0000-13.630860.00000.9941300.9935430.0180080.00648661.361530.807846Mean dependent var7S.D. dependent varAkaike info criterion6Schwarz criterion8F-statistic1693.6；Prob(F-i)a0000；lnYt =1.5495+0.9969lnX 1t-0.3314lnX 2

20、t标准误 0.0901 0.0191 0.0243t 值17.1951 52.1663 -13.6309p 值 0.0000 0.0000 0.0000R2=0.9941R2=0.9935总体显著性的F统计值为1693.652, F统计量的p值：0.0000回归系数0。=1.5495表示当实际GD指数和能源彳/T格指数为1时，OECD家的能源需求指数为1.5495 o久=0.9969表示实际GD指数的对数每增加一个单位，OECD家的能源需求指数增加0.9969个单位。的二-0.3314表示能源价格指数每增加一个单位，OECD家的能源需求指数下降0.3314个单位。各个系数的p值均为0.0000

21、,小于0.05,拒绝原假设。说明具有显著性。(2)Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 11/27/12 Time: 19:17Sample: 1960 1982Included observations: 23VariableCoefficienProb.t Std. Error t-StatisticC28.25506 1.421488 19.877090.0000X10.980849 0.019454 50.419000.0000X2-0.258426 0.015282 -16.910310.0000Mean dependent8

22、4.3434R-squared0.993890 var8Adjusted17.5099R-squared0.993279 S.D. dependent var93.68198S.E. of regression1.435479 Akaike info criterion23.83009Sum squared resid 41.21199 Schwarz criterion0Hannan-Quinn3.71923Log likelihood-39.34279 criter.00.97784F-statistic1626.707 Durbin-Watson stat0Prob(F-statisti

23、c)0.000000Y t =28.2551+0.9808X1t-0.2584X 2t标准误 1.4215 0.0195 0.0153t 值 19.8771 50.4190 -16.9103p值0.0000 0.0000 0.0000R2=0.9939R2=0.9933总体显著性的F统计值为1626.707, F统计量的p值：0.0000回归系数P。=28.2551表示当实际GD指数和能源彳/T格指数为0时，OECD家的能源需求指数为28.2551。Pi =0.9808表示实际GD指数的对数每增加一个单位，OECD家的能源需求指数增加0.9808个单位。p2=-0.2584表示能源价格指数每增

24、加一个单位，OECD家的能源需求指数下降0.2584个单位。各个系数的p值均为0.0000,小于0.05,拒绝原假设。说明具有显著性。（3）通过比较所建立的两个模型，如果两个模型结论不同，我将选择第一个模型，因为模型中的Y, Xi,X2均表示指数，对其求对数得到的结果更精确，更有说服力。5 .表中给出了 1970198即期间美国的个人消息支出（PCE）和个人可支配收入（PDI）数据，所有数字 的单位都是10亿美元（1982年的美元价）。年份PCE PDI年份PCE PDI年份PCE PDI197()1492.0 1668.119765 1803.9 2001.0198：2 2050.7 226

25、1.519711538.8 1728.4197：7 1883.8 2066.6198,3 2146.0 2331.91972*1961.9 1797.419783 1961.0 2167.4198,4 2249.3 2469.81973；1689.6 1916.31979)2004.4 2212.6198,5 2354.8 2542.819741674.0 1896.61980)2000.4 2214.31986 2455.2 2640.91975i 1711.9 1931.719812042.2 2248.61987 2521.0 2686.3古计的J模型：(1)解释这两个回归模型的结果。(

26、2)短期和长期边际消费倾向(MPC是多少？答：(1)回归模型估计结果：第一个模型：Dependent Variable: PCEMethod: Least SquaresDate: 11/27/12 Time: 11:36Sample: 1970 1987Included observations: 18Variablet Std. Error t-Statistic Prob.C-31.76530152.0670 -0.2088900.8372PDI0.931166 0.069922 13.317280.0000Mean dependent 1974.49R-squaredAdjustedR

27、-squared0.917249 var0.912077 S.D. dependent varS.E. of regression 87.84356 Akaike info criterionSum squared resid 123463.9Schwarz criterionHannan-Quinn4296.249511.8934311.9923611.9070Log likelihoodF-statistic-105.0409 criter.7177.3501 Durbin-Watson stat6Prob（F-statistic） 0.000000PCEt =-31.7653+0.931

28、2 PDI tt 值 -0.2089 13.3173p 值 0.83720.00002 2R2 =0.9173R =0.9121总体显著性的F统计值为177.3501 , F统计量的p值：0.0000该模型说明：Pi =0.9312,且其t检验的P值为0.000,说明个人可支配收入（PDI）对美国的个人消息支出（PCE）有显著影响，说明个人可支配收入（PDI）每增加10亿美元，美国的个人消息支出（PCE）增 加9.312亿美元。第二个模型：Dependent Variable: PCEMethod: Least SquaresDate: 11/27/12 Time: 11:40Sample (adjusted): 1971 1987Included observations: 17 after adjustmentsVariablet Std. Error t-Stat