基于VAR的果蔬类农产品价格波动影响因素研究——以苹果为例

1、基于VAR的果蔬类农产品价格波动影响因素研究以苹果为例果蔬类农产品价格波动影晌因素研究一一以苹果为例.姚冠新顾晴张冬梅摘要:文章采用向量自回归(飞地R)模民收入显著提高带来了农产品消费结构Y1t Y1t-2 型对果蔬类农产品的影响因素进行实证的再次升级，包括城乡居民消费水平和消分析，并以苹果为例选取了1990-2013的费质量的提高促进了对农产品需求的增年度数据。结果表明:在初始阶段，对苹果加。综上所述，国内外学者无论从理论方面Ykt 零售价格影响最大是上期的苹果零售价还是实践方面都已经获得了较多研究成格，其次食品类居民宏观消费结构指数、果，特别是有关农产品价格波动原因的分苹果总产量，最后是生

2、产成本;而到了后析为本文提供了重要的参考依据和理论实期，对苹果零售价格影响最大是上期的苹践基础。但是，目前学者针对国内农产品价果零售价格，其次生产成本、食品类具名格波动影响因素的实证研究较少，特别是lYkt-pJ lXktJ lYkt 消费结构指数，最后是苹采总产量。针对果蔬类农产品的研究更有限。(二)指标的选取及处理关键词:农产品价格;VAR模型;价格本文从价格的角度出发，选取苹果这文章基于原有研究成果的基础上，考泼动类主要的果蔬类农产品，运用实证分析方虑到样本数据的可获得性以及模型运算法，着重从供应链角度分析了苹果从生结果的精确性，采用的变量有食品类居民一、冒引l言近年来我国农产品市场价格

3、波动大，产、销售、流通过程中的主要影响因素。通消费价格指数(CPI)、水果生产价格指数特另别0是从2却010年的;蒜f你尔狠;、;豆你玩过对苹果价格波动的深入研究后针对现(PPI)、苹果零售价格指数(PRI)、苹果总;姜你尔军;、;苹什么;及近两年的;蒜你有问题提出系统性对策，希望能为政府决产量(PRO)。采用的所有数据均为1990贱在嬉笑间透出农产品连续出现价格策提供一定的借鉴作用。年至2013年的年度数据，故无须考虑各种接力暴涨暴跌现象。农产品价格超预期波二、模型的构建循环因素和季节变动因素，将不再对数据动所带来的巨大风险往往由作为弱势农(一)模型的设定进行季节调整，数据处理使用Eview

4、s6.0软产品供给者来承担，是;三农问题;无解化向量自回归(VectorAutoregressive, 件，数据来源于国家统计局、中国农业信息的根源之一。农产品价格波动不仅关系到VAR)模型是一种常用的计量经济模型，网。表1为数据基本统计情况。农民收入问题，更关系到社会经济的稳由计量经济学家和宏观经济学家克里斯(三)模型的检验定。而农产品价格异常波动所带来的负效托弗西姆斯于1980年提出。VAR模型1.单位根检验应必然会影响到农村经济的正常运行。因可以用来预测相关联的经济时间序列系实IE分析之前，要先判断变量是否平此，对于农产品价格波动的影响因素研究统，并分析随机扰动对系统变量的动态冲稳，否则

5、有可能出现伪回归，使模型无效。成为国内外学术界关注的重要内容。击，进一步解释经济冲击对经济变量所产因此，文章首先采用ADF检验方法对各学者对果蔬类农产品价格波动问题生的影响。滞后阶数为p的VAR模型表变量序列的平稳性进行检验，零假设为序达式为列存在单位根。由表2可以看出，在5%的早有关注，对于影响国内农产品价格出现大幅上涨的原因，罗锋、牛宝俊等学者认Yt=AYt-1+A-2+ApYt-p+Bx，+快显著性水平下，CPLPPI、PRLPRO序列机'为我国农产品价格会受到国际农产品价其中，Yt为k维内生变量向量问为d的ADF统计值均小子临界值，即拒绝了格波动的传导，并且发现这种传递效应存

6、维外生变量向量;队是k维误差向量丸，原假设，4个变量均为平稳序列。在)定时滞。王锐、陈悼则认为由于农业A，.，鸟，B是待估系数矩阵。因而也可以2.协整检验2投入品成本和人工劳动力成本的上涨，引将VAR(p)模型表达式写成如下形式对于多变量协整关系的检验，一般采起新一轮农业生产资料价格的上涨，进而表1数据基本统计导致农业生产成本的增加，推动了农产品均值最小值最大值标准差价格上涨。杨丽提出了由于我国货币供应食品类居民消费价格指数106.2727 99.4 114.3 5.110791 量的迅速增加以及国际金融投机资本流水果生产价格指数106.1818 98.6 118.9 5.760524 动性过

7、剩而引发的结构性通货膨胀进一苹果零售价格指数106.9727 99.7 117 6.45478 步扩大了农产品价格上涨趋势的观点。马苹果总产量105.0727 99.7 109.7 3.21934 晓问认为随着我国经济迅速发展，城乡居38号2015年06期(2月)表2变量的单位根(ADF)检验结果从正向影响变为负向影响，随后又缓慢上变量ADF统计值升呈现一定波动，第六期开始冲击趋于零。(c,t,k) 5%临界值1%临界值伴随概率p结论2.水果生产价格指数PPI对苹果零CPI -4.6057 (c,O,O) -3.2598 -4.4205 0.0079 平稳售价格指数PRI的冲击在前两期呈现缓P

8、PI -3.5458 (c,O,O) -3.2598 一4.42050.0334 平稳慢递增趋势，随后正向影响减弱变为负向PRI 一3.3191(c,O,O) 一3.2126-4.297 0.0426 平稳影响，第三期负向影响达到最大值，随后负PRO -3.7179 (c儿。)-3.2598 -4.4205 0.0262 平稳向影响减弱，很快又转为正向影响，然后呈用Johansen检验。本文选用序列有钱性趋变量间存在Granger因果关系。现正负交替现象，在第八期之后冲击趋于势项而协整方程只有截距的检验形式，通从Grang町因果关系检验结果可以零。这说明苹果在生产环节的价格变动对过多次试验根据

9、AIC，SC信息准则，确定看出，在5%的显著性水平下，食品类居民苹果零售价格的促进作用1-2期的滞后VAR模裂最优滞后阶为2阶，则协整检消费价格指数(CPI)和水果生产价格指性，且直到第八期冲击才逐渐消退，可见生验的滞后阶数为2一1=1阶。在确定滞后数(PPI)互不为因果关系。食品类居民消产成本对零售价格的影响持续时间较长。阶数之后，通过图1中全部特征根的位置费价格指数(CPI)和苹果零售价格指数3.苹果总产量PRO对苹果零售价图可以看出，所有的AR根模的倒数都小(PRI) ，苹果总产量(PRO)和苹果零售价格指数PRI的冲击一直都是E向影响，于1，即都在单位圆内，因而所建立的格指数(PRI)

10、均互为因果关系。水果生产其中在第二期影响达到最大，随后逐渐减VAR(2)模型是稳定的。价格指数(PPI)是苹果零售价格指数弱，从第三期开始趋于稳定。(PRI)的格兰杰原因，反之则不成立。4.苹果零售价格指数PRI对其自身hverse Roots of R Ghar亩。恰risticPol归。mial三、实证结果分析的脉冲响应效果最强且反应最快，随后快1.5 本文选取苹果这一典型性果蔬类农速回落，在第二期达到一定幅度的负向影1.0 产品作为研究对象，并选择了食品类居民响，随后负向影响减弱转变为正向影响，消费价格指数、水果生产价格指数、苹果在第三期达到一个高值，且在第4到第70.5 零售价格指数和

11、苹果总产量这四个主变期一直为较弱的正向影响，第八期之后趋。量因素。通过VAR模型探索苹果价格波于稳定。这说明苹果零售价格惯性趋势明动与这四个主要因素间的相互影响关系。显，当期价格对未来四期的价格都具有显.5 (一)脉冲响应函数分析著的影响。-1.0 在模型中，将响应函数的追踪期数设(二)方差分解为10年，用横轴表示，纵轴代表被解释变从方差分解结果可知，苹果零售价格-1.5 -1.5 -1.0 .5 0.0 0.5 1.0 1.5 量对解释变量的响应程度。利用脉冲响应P阳对其自身的影响最大，随后影响逐渐圄1VAR模型的特征根图形函数可以有效刻画出CPI，PPI、PRO，PRI减弱但贡献度仍占到了

12、44%以上。原因对苹果零售价格的传递效用时滞与强度变可能是苹果零售的当期价格与上一期价3. Granger因果检验Granger因果检验用来分析两个序列化，清晰地反映出在变量在相同标准差冲格之间存在一定的相关性，上期价格对当间的因果关系是否存在，主要是看当期的变击下的反应程度。在苹果零售价格的脉冲期价格起到了参考价值，而且苹果零售价量Y能在多大程度上被以前的变量X所解响应函数图2中，可以得出以下结论。格惯性趋势明显，因此上一期价格对当期释，以及加入变量X的滞后期后是否会提1.食品类居民消费价格指数CPI对苹果零售价格影响显著。其次，水果生产高对变量Y的解释程度。也就是说Granger苹果零售价

13、格PRI的冲击在前两期为正价格指数PPI对苹果零售价格的贡献逐因果关系检验就是检验一个变量的滞后变向影响，且冲击越来越大R田ponsetoCho胎sKyO帽S.D.lnnovations土2S.E在第二期达到最高，随后8hspo陌e?用IloC同a M阳回ofPRllof'P1量是否可以放入其他变量的方程中，如果该变量受到其他变量滞后期的影响，则称两个冲击开始减弱，到第三期6叫6_ 4 表35%的显著性水平下格兰杰(Granger)因果关系检验结果F-Statistic Null Hypothesis (原假设)P值结论(F统计量)PPI does not Granger Cause

14、 CPI O. 10854 O. 7452 接受;1-,- ，-.，-，占占干占占10接受10 CPI does not Granger Cause PPI 0.69761 O. 1325 PRI does not Granger Cause CPI 0.02475 0.0416 拒绝Re笃町，帽。fPRl1。用。R眉目X￥5e? PRI 10 PRI CPI does not Granger Cause PRI 5. 76193 0.0262 拒绝8 6_ PRO does not Granger Cause CPI 1. 20E-07 0.9997 接受CPI does not Grang

15、er Cause PRO 2.64358 0.1196 接受PRI does not Granger Cause PPI 0.08484 0.7738 接受PPI does not Granger Cause PRI 10. 1414 0.0047 拒绝PRO does not Granger Cause PPI 1. 6637 0.2118 接受.2_ PPI does not Granger Cause PRO 1. 23642 0.2794 接受-4-f 1 10 10 PRO does not Granger Cause PRI 4.4378 0.048 拒绝PRI does not

16、Granger Cause PRO 10.0914 0.0047 拒绝图2苹果零售价格的脉冲晌应函数图中国集体经济39渐增大，由第二期的11.29%上升到第十子以上结论，得到以下启示。降低果蔬类农产品的流通成本，提高流通效期的26.04%，可见苹果的生产成本因素(一)加强宏观调控率，进而稳定市场价格。对零售价格的影响是逐渐增强的，这是由首先，要实行对农产品市场的反周期参考文献:于生产环节成本的提高，包括生产成本和调控力度，在市场即将表现出供不应求状1罗锋，牛宝俊.国际农产品价格波物流成本等，最终会在苹果零售价格上体态时采取对市场的价格管理，在市场供给动对国内农产品价格的传递效应一二基现，而价格

17、的传导存在一定的滞后，因此处于最弱的时刻引导政府的相应调控行于VAR模型的实证研究日国际贸易问生产环节的成本对零售价格的影响是逐为。其次，对果蔬类农产品进行反周期调题，2009(06).渐显现的。再次，食品类居民消费价格指控，集中注意力于对果蔬类农产品的生产，2王少芬，赵昕东.国际农产品价格数CPI对苹果零售价格技动影响甚大，流通的相关指标进行预期的检测与管控。波动对国内农产品价格的影响分析0.宏随后影响缓慢减弱，贡献率达到了18%以再者，以农产品生产、流通的先行指标为基观经济研究，2012(09).上，原因可能是随着居民收入水平提高，础，以信息化为主导，广泛建立商贸信息共3王锐，陈伴十一五;

18、期间我国农购买力增强，苹果需求量增加，导致市场享的平台，通过主流媒体分品种适时发布产品价格波动的影响因素分析一一-基于供需不平衡，进而拉动苹果零售价格上权威性的供求动向信息，提供蔬菜食品供协整和向爱自回归模型的实证研究0.财涨。最后，苹果总产量PRO对苹果零售求、成本、价格走势等预测信息的指导和经论丛，2011(03). 价格的贡献度是逐渐减小的，由第二期的服务，降低中间商过高的交易成本和生活4杨丽.影响国内农产品价格波动的16.98%下降到第十期的11.52%，可见苹果成本，为批发商和;农超对接;减负。因素及其趋势分析日.现代财经(夭津财经产量对零售价格的影响是逐渐减弱的。可(二)畅通信息传

19、播渠道大学学报)，2011(05).能的原因是当期苹果总产量直接影响的当前，信息迟滞使农民;种菜就像赌5马晓河.当前农产品价格上涨成因是市场上苹果的供给量，受供求关系影博增加了水果、蔬菜供给的不确定性，是分析与走势判断囚.唯实，2008(07)响，当期苹果零售价格会产生相应波动，导致果蔬类农产品价格波动的重要原因。6Mitra S.A nonlinear cobweb model 而价格杠杆又会对农户的生产行为产生因此，在解决果蔬类农产品价格调控上，最of agricultural commodity price fluctua?调节作用，进而起到对市场的供给调节，关键的是调整生产和流通信息的

20、反馈信息tions,department of economiUl.Fordham 对下一期苹果零售价格继续产生影响。系统。从信息接收方出发，对农民方面加强University,2008. 四、结果与启示组织的管理，实现农产品生产运销的规模7胡冰川，徐枫，董晓霞.国际农产品本文采用了1990-2013年年度数据化，农民可从信息的发布和反馈两方面进价格波动因素分析一一一基于时间序列的对苹果零售价格的影响因素进行实证分行信息的接收，提高信息的精确性，加强农经济计量模型日.中国农村经济，2009(07).析。结果显示，苹果零售价格的波动除受户的可靠性与抵御风险的能力。要缩短信8顾国达，方晨规.中国农

21、产品价格波自身的影响外，还受到CPI、PPI、苹果总息传递的流程渠道，在原有流程的基础上动特征分析-一基于国际市场因素影响下产量等因素的影响。在各影响因素的平稳进行不断的优化，加强部分农产品的本地的局面转移模型四.中国农村经济，2010(06).序列对苹果零售价格序列的冲击下，在初供应政策，降低传递运输过程中的风险性。9朱信凯，韩磊，曾晨晨.信息与农产始阶段，上一期零售价格对苹果当期价格(三)降低流通环节成本品价格波动:基于EGARCH模型的分析的影响最大，其次是CPI，位居第三位的果蔬类农产品在流通环节中的费用高Ul.管理世界，2012(11). 是苹果总产量，对苹果零售价格影响较小也是造成

22、零售价格高的一个主要原因。从现10张艳丽，吴铁雄，呼格吉勒图.农产的是生产成本。到第十期时，除上期苹果状看，我国果蔬类农产品的流通主体太多，品价格波动的原因、影响及对策一一以甘价格影响之外，生产成本对苹果零售价格流通链过长，流通体制相对复杂等问题直接肃省武威市为例Ul.生产力研究，2011(08).的影响最大，其次是CPI，最后是苹果总影响了果蔬类农产品的销售路径。作为政府11王慧敏，吴强国家政策对农产品产量。另外，生产成本是影响我国苹果价部门，应在用地、税费、贷款等方面采取相应价格波动的影响分析一一以棉花为例日.格的重要因素。物价水平和居民对于食品的优惠政策，推动农产品批发市场的建设与经济问题，2009(05).类商品的消费水平对苹果价格波动来说发展，缩短流通环节的滞留度。其次，加强基12张后红.当前农产品价格波动的是一种长期因素。而苹果的总产量会对其础设施方面的建设力度，对冷库成因分析及金融支持政策Ul.审计与理财，价格产生冲击，但影响是逐渐减弱的。鉴中心等进行管理。再次，尽量避免政府部门2010(06). 在管理上的越位13罗永恒.中国农产品价格波动对经表4P