计量经济学-教学大纲

1、计量经济学教学大纲6课程编号： 030083A课程类型：口通识教育必修课专业必修课学科基础课总学时： 48 讲课学时： 48学 分： 3适用对象：工商管理（实验班）、经济学、经济学（实验班）等通识教育选修课专业选修课实验（上机）学时： 0经济学、经济学（实验班）等先修课程：经济学、微积分、概率论与数理统计、线性代数一、教学目标本课程为高等学校经济学类核心课程，是经济学和管理学专业本科生的学科基础课（或专业选修课） 。它将经济学、统计学和数学结合在一起，定量化研究经济现象，并透过经济现象揭示其经济活动的本质，以发现经济规律，在培养复合性经济管理人才中起着重要作用。目标 1： 了解经济数量分析课程

2、在经济学课程体系中的地位， 了解经济数量分析在经济学科的发展和实际经济工作中的作用；目标2： 掌握基本的经典计量经济学理论与方法，并对计量经济学理论与方法的新发展有概念性了解；目标3： 能够建立并应用简单的计量经济学模型，对现实经济现象中的数量关系进行实际分析；目标 4：具有进一步学习和应用计量经济学理论和方法的能力；目标5：能够自主完成本科毕业论文实证部分的写作。二、教学内容及其与毕业要求的对应关系本课程按初级水平的内容讲授，重点讲授经典单方程计量经济学模型的理论与方法。主要讲授的内容有：计量经济学的概念、建模步骤、模型应用领域；一元线性回归模型；多元线性回归模型；放宽基本假定的回归模型；有

3、关专门问题。其中一元线性回归模型与多元线性回归模型和放宽基本假定的回归模型要细讲， 让学生掌握建模的基本方法。有关专门问题根据时间进行选讲，让学生了解更多 模建模方法。教学中要突破的难点是放宽基本假定的回归模型，特别是对异方差 性、序列相关性、多重共线性等问题，要会检验、修正。要在普通最小二乘法（OLS 的基础上，掌握加权最小二乘法（ WLS、广义最小二乘法（GLS、差分法以及工 具变量法。为实现上述教学目标与要求，结合本课程的特点，拟采取先介绍案例，再根 据案例讲授理论与方法的教学模式。可采取传统教学与多媒体教学相结合、理论 教学与实践教学相结合、课堂教学与课外作业相结合的方法。使学生既掌握

4、了理 论知识，又有自己动手的能力。为了达到教学目的，教师应根据教学内容，一个学期至少布置三次作业，要求学生认真完成。另外要求学生通过学习计量经济学理论与 Eviews基本实践操作， 自选题目完成小论文一篇，旨在让学生对如何利用计量经济学进行实证研究有基 本的认识。该课程作为学科基础课，通过学习该课程，将促进学生达到如下毕业要求：（1）熟练经济分析的工具软件的操作，能够运用数理对经济机制建模和分析；（2）具有自主和终身学习意识，具有较强的科学研究能力和创新精神；（3）能够应用本学科基本原理、方法分析研究本专业及相关领域问题；（4）能够恰当使用现代工具对本专业领域的问题进行深入研究（5）具有团队合

5、作精神，能够在本学科及多 学科团队活动中发挥个人能力。教学中还应注意的是让学生将所学的政治经济学、西方经济学、概率论与数 理统计、线性代数、经济统计学的知识与计量经济学的知识结合起来，在毕业论 文中能够应用计量经济学的分析方法。三、各教学环节学时教学课时分配序号章P内谷讲课实验其他合计1绪论及基础知识回顾772一元线性回归模型11113多元线性回归模型12124放宽基本假定的模型16165专门问题（包括机动）22合计4848四、教学内容第一章绪论及基础知识回顾本章的教学重点和难点：教学重点放在理解计量经济学的基本概念和了解建 立计量经济学模型的步骤。教学难点放在计量经济学与数理统计的回归分析的

6、区 别和联系，条件期望的性质，区间估计和假设检验的步骤；弄清计量经济学为什 么是一门经济学科，由此使学生懂得建立计量经济学模型除了统计检验和预测外， 还有经济意义检验和计量经济学检验。本章的教学组织和设计：讲述计量经济学 以及模型的概念、学科体系，经典计量经济学模型的建立与应用。本章的考核要求：要求学生通过实例了解计量经济学的基本概念；了解计量 经济学的内容体系以及本课程涉及的内容；理解计量经济学作为主流经济学在经 济学科中应有的地位；了解建立与应用计量经济学模型的步骤和计量经济学的主 要应用领域。复习思考题：1 .什么是计量经济学？计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？2 .计量经济学

7、的研究对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪 两个基本特征？3 .试结合一个具体经济问题说明建立与应用计量经济学模型的主要步骤。第二章 一元线性回归模型本章的教学重点和难点：教学重点放在普通最小二乘法有关过程和结论的数 学推导证明，以建立计量经济模型为线索，让学生熟练掌握理论模型、数据采集、 参数估计与统计检验。教学难点放在参数估计（OLS的性质的证明，怎样作统计 检验，怎样通过计算机软件实现。本章的教学组织和设计：讲述一元线性回归模 型的基本概念，一元线性回归模型的参数估计，一元线性回归模型的统计检验， 一元线性回归方程的预测，实例。本章的考核要求：要求学生熟练掌握一元线性回归模

8、型的理论与方法，包括基本假定、参数估计和统计检验；理解最小二乘原理以及在模型估计中的应用，并能够一元线性回归模型的基本原理，应用 Eviews 软件进行计量经济学建模与应用。复习思考题：1. 为什么计量经济学的理论方程中必须包含随机干扰项？2. 一元线性回归模型的基本假设主要有哪些？违背基本假设的计量经济学模型是否就不可以估计？第三章 多元线性回归模型本章的教学重点和难点：教学重点放在普通最小二乘法有关过程和结论的数学推导和证明，以建立计量经济模型为线索，让学生熟练掌握理论模型、数据采集、参数估计与统计检验。教学难点是参数估计（OLS的性质的证明，怎样作统计检验，怎样通过计算机软件实现。本章的

9、教学组织和设计：讲述多元线性回归模型概述，多元线性回归模型的参数估计，多元线性回归模型的统计检验，多元线性回归模型的预测，多元线性回归分析预测实例，解释变量的选取（实例） 。本章的考核要求：要求学生掌握多元线性回归模型的理论与方法，包括基本假定、参数估计和统计检验，进一步理解最小二乘原理及其在模型估计中的应用，能够运用矩阵描述、推导和证明与普通最小二乘法有关的估计过程和结论，能够应用计量经济学软件完成模型估计和统计检验。复习思考题：1. 多元线性回归模型的基本假设是什么？试说明在证明最小二乘估计量的无偏性质和有效性质的过程中，哪些基本假设起到了作用？2. 什么是正规方程组，分别用非矩阵形式和矩

10、阵形式写出多元线性回归模型的正规方程组和其推导过程。3. 为什么计量经济学模型得到的预测值不是一个确定的值？预测值的置信区间和置信度的含义是什么？在相同的置信度下如何才能缩小置信区间？为什么？第四章 放宽基本假定的模型本章的教学重点和难点：教学重点放在各种放宽基本假设计量模型产生的经济背景，以及各种放宽基本假设模型的检验思路。教学难点放在针对不同的放宽基本假设情况选用有效的估计方法，并能运用到综合练习中去，使其对任何计量模型能熟练进行计量经济学检验，并学会用计算机软件重新估计模型（WLS、 GLS、IV 等） 。本章的教学组织和设计：讲述异方差性，序列相关性，多重共线性，随机解释变量问题。本章

11、的考核要求：要求学生通过具体例子了解各种放宽基本假设的计量经济学模型的概念，以及其产生的经济背景与原因；从经济学和数学两个方面理解放宽（或违背）基本假设的后果；理解并熟练掌握常用的检验方法；熟悉各种放宽基本假设模型最有效和最常用的估计方法。复习思考题：1. 什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。检验异方差性的方法和思路是什么？2. 什么是序列相关性？试举例说明经济现象中的序列相关性。检验序列相关的方法和思路是什么？3. 什么是多重共线性？产生多重共线性的经济背景是什么？多重共线性的危害是什么？为什么会造成这些危害？检验多重共线性的方法和思路是什么？有哪些克服方法？4. 随机解释变量产

12、生的原因和后果是什么？第五章 专门问题本章教学重点、难点：教学重点放在理解虚拟变量模型和滞后变量模型。教学难点放在弄清在模型中引入虚拟变量和滞后变量的背景以及引入原则和方法，掌握分布滞后模型和自回归模型的参数估计方法。本章的教学组织和设计：讲述虚拟变量模型（虚拟变量作为解释变量） ，滞后变量模型。本章的考核要求：要求学生理解在模型中引入虚拟变量和滞后变量问题的背景，引入的原则和方法，熟悉分布滞后模型和自回归模型及其参数估计方法。复习思考题：1. 什么是分布滞后现象？产生分布滞后现象的原因主要有哪些？2. 回归模型中引入虚拟变量的作用是什么？有哪几种基本的引入方式？它们各自适用于什么情况？五、考核方式、成绩评定本课程所采用或建议使用的考核方法为闭卷考试，对于一些管理类专业可以采用开卷或研究报告形式。本课程成绩评定：平时成绩占30%，期末考试占70%。六、主要参考书1 . 廖明球， 李雪等 . 计量经济学简明教程. 北京： 首都经济贸易大学出社.2007 年8 月（作为基本教材） ；2 . 李子奈 , 潘文卿 . 计量经济学（第二版） . 北京： 高等教育出版社 . 2005 年 4月；3 . 赵国庆 . 计量经济学 . 北京：中国人民大学出版社2001 年 2 月；4 . 贺铿 . 经济计量学教程. 北京：中国统计出版社. 2000 年 5 月；5 . 庞皓 . 计量经济学.