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文档简介

1、Ordinary Least Squares (OLS E lExample:HeteroskedasticitySerial CorrelationWithout loss of generality,Si P d PX t t f (i i Var u h x = Since , use Py and PX to transform i.e. use Weighted least squares (WLS011/./i i i k ik h x h x =+1'P P =MA(1:e.g. financial shocks have residual effect on famil

2、y consumption due to adaptive expectation11t t t u e e =+Hypothesis Testing: Multiple Linear Restrictions Null hypothesis:011:J K K J H R q ×××=1.Chow testJ: number of linear restrictions, RSS: Residual Sum of Squaresr: restricted model, u: unrestricted model,1(/(1r u J n k u RSS RSS JF F RSS n k =r uJ df df =Hypothesis Testing: Multiple Linear Restrictions2.Wald test:Lemma: if , thenThuswhere (r rank =

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