提高资本充足率的方法

1、提高资本充足率的方法总 3 页- 本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可 - 内页可以根据需求调整适宜字体及大小 -提高资本充足率的方法 商业银行要提高资本充足率，主要有两个途径，一是增加资 本；二 是隆低风险加权总资产。前者称为“分子对策，后者称 为“分母对 策。当然，银行也可以“双管齐下，同时采取两个对 策。 1.分子对策商业银行提高资本充足率的分子对策，包括增加核心资本和 附属资 本。核心资本的来源包括发行普通股、提高留存利润等方式。留 存利润 是英航增加核心资本的重要方式，相对于发行股票来 说，其本钱相对 要低得多。但一方面，这依赖于银行具有较高 的利润率；另一方面， 提高留存利润增

2、加核心资本，是一个长 期不断积累的过程，不可能在 短期内起到立竿见影的效果。 如果一家银行核心资本离监管当局的要 求相差很远，就必须采 用发行普通股或非累积优先股的形式来筹集资 本。虽然这种方 式对银行来说本钱很高，但由于一方面监管当局的要 求对银行 来说是强制的，为了到达这一要求，银行就是必须暂时不考 虑 本钱；另一方面，这种方式还会使银行降低负债率、提高信 誉、增 强借口能力，从而降低借款本钱，并且通过发行股票期 间的宣传，能 够有效地提高银行的知名度，树立银行良好的形 象，有利于银行的进 一步开展。同时由于附属资本在总资本构 成中所占比例不能超过 50%, 如果以后拥有多余的附属资本，

3、那么，增加一个单位的核心资本，就 等于增加两个单位的总资 本。因此，通过发行股票提高资本充足率的效果将会更加明 显。从一定程度来说，银行上市是监管当局严格实施 资本监管 的结果之一。 商业银行增加附属资本的方法，主要是发行可转换债券、混合 资本债 券和长期次级债券。2.分母对策商业银行提高资本充足率的分母对策， 主要是降低风险加权 资产以及 市场风险和操作风险的资本要求。在隆低风险加权资产方面， 虽然缩小资产总规模能起到立竿 见影的效 果，但由于这种做法会影响到商业银行的盈利能力， 同时银行股东或社 会公众也往往将银行资产的增长速度作为判 断银行开展状况的重要指 标之一，资产规模的缩减可能使股

4、东 或社会公众疑心银行出现了严重的 问题，甚至已经陷入财务困 境。因此，除非因资金来源的急剧下隆而被 迫采取这种方法以 外，银行一般不会主动采用这种方法。因此，隆低风 险加权总 资产的方法，主要是减少风险权重较高的资产，增加风险权重 较低的资产，主要是减少风险权重较高的资产，增加风险权重 较低的资 产，其具体方法包括贷款出售或贷款证券化，即将已 经发放的贷款卖出 去；收回贷款，用以购置高质量的债权如 国债；尽量少发放高风险 的贷款等。在隆低市场风险和操作风险的资本要求方面，可以尽可能地 建立更 好的风险管理系统，在到达监管当局要求的情况下，采 用?巴塞尔新资本协议?所规定的内部模型或高级计量法来分 别计量市场风险和操 作风险，以求对其进行更为准确的计量， 从而隆低资本要求；也可以 在业务选择方面，尽可能减少银行 需要承当高风险的业务，比方，减 少交易账户业务就能够降低 市场风险资本要求。?巴塞尔新资本协议?主要有四局部内容：一是确定了资本 的构 成，即银行的资本分为核心资本和附属资本两大类，且附 属资本规模 不得超过核心资本的 100%。二是根据资产信用风险 的大小，将资产分 为 0、 2096、 50%.和 100%四个风险档次。三 是通过设定一些转换系数， 将表外授信业务纳入资本监管。四 是规定银行的资本与风险加权总资 产之比不得低于 8%,其中核 心