计量习题02..

1、亠、单选1. 最小二乘准则是指使（）达到最小值的原则确定样本回归方程。nA. 2 M - Y?b14C. max Y -YB.D.nx Yt-Y?tn2、Y _Y?t =12. 参数估计量?是Y的线性函数称为参数估计量具有（）的性质。A. 线性B.无偏性C.有效性D.一致性3. 参数1的估计量?具备有效性是指（）A.Var（询=0B.Var（約为最小D.4. 最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（）A. 方程的显著性检验B.多重共线性检验C.异方差性检验D.预测检验5. 下面哪一个必定是错误的（）。A. Y? =30 0.2Xi 気=0.8B. Y? = -75 1.5Xi

2、丫 =0.91C. Y? =5-2.1Xi T =0.78D. Y =T2-3.5XiJy = -0.966. 产量（X，台）与单位产品成本（丫，元/台）之间的回归方程为 Y?=356 -1.5X，这说明（）。A. 产量每增加一台，单位产品成本增加356元B. 产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C. 产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D. 产量每增加一台，单位产品成本 平均减少1.5元7. 设k为回归模型中的参数个数（包括截距项）,n为样本容量，ESS为残差平方和，RSS为回归平方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F统计量为（）A. FRSS/(k -1)ESS/( n

3、 -k)C. FRSSESSB.D.F =1 -RSS/(k -1)ESS/(n -k)ESSRSS8. 根据可决系数R2与F统计量的关系可知，当 氏=1时有（）B.F=D.F=0A. F=1C.F+三9. 线性回归模型的参数估计量?是随机变量Yi的函数，即=x'x x'y。所以?是（）。A. 随机变量B.非随机变量C.确定性变量D.常量10. 下面哪一表述是正确的（）。1 nA. 线性回归模型Y二,梯匚1i的零均值假设是指丄叫=0n 7B. 对模型Yi f?0必和2X2： - Ji进行方程显著性检验（即 F检验），检验的零假设是Ho： P0 =显-0C. 相关系数较大意味着两

4、个变量存在较强的因果关系D. 当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系11. 半对数模型丫0I InX中，参数-1的含义是（）A. X的绝对量变化，引起 Y的绝对量变化B. 丫关于X的边际变化C. X的相对变化，引起丫的期望值绝对量变化D. 丫关于X的弹性12. 半对数模型In 丫 =九梯中，参数的含义是（）A. X的绝对量发生一定变动时，引起因变量丫的相对变化率B. Y关于X的弹性C. X的相对变化，引起丫的期望值绝对量变化D. Y关于X的边际变化13. 双对数模型InY二 -,lnXi中，参数,的含义是（）。A. X的相对变化，引起丫的期望值绝对量变化B.

5、Y关于X的边际变化C. X的绝对量发生一定变动时，引起因变量丫的相对变化 率D. Y关于X的弹性14. 以下选项中，正确表达了序列相关的是（）oA. Cov（叫，J j） 0i=jB.Cov（叫，"j）= 0 i=jC.Cov（Xi，Xj） 0 i=jD. Cov（Xi, S） = 0 i=j15. 设k为回归模型中的解释变量的数目（不包括截距项），则要使含有截距项的模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为（A）A. n > k+1B.n< k+1C.n > 30D.n> 3（k+1）16. 回归模型丫二飞，i = 1 ，25中，总体方差未知，检验? _

6、BH°： 1时，所用的检验统计量 亍 服从°t (n -1)B.A. （n_2）C. 2（n1）D. t （n2）17. 在线性回归模型中，若解释变量 X!和X2的观测值成 比例，既有人二kX2i，其中k为非零常数，则表明模型中存在（）。A. 方差非齐性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差18. 如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘 估计量（）。A.无偏且有效B.无偏但非有效C.有偏但有效D.有偏且非有效19. 已知DW统计量的值接近于2,则样本回归模型残差的一阶自相关系数 ?近似等于（）。A.0B.-1C.1D.0.520. 在给定的显著性水平

7、之下，若 DW统计量的下和上临界值分别为 dL和du, 则当dL<DW<d时，可认为随机误差项（）。A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定21 某企业的生产决策是由模型3=札汨 描述（其中St为产量，R为价格），又知：如果该企业在t -1期生产过剩，决策者会削减t期的产量由此判断上述模型存在（）。A.异方差问题C.多重共线性问题B. 序列相关冋题D.随机解释变量问题22、横截面数据是指。AA同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D同一时点上

8、不同统计单位不同统计指标组成的数据23、 对于丫 = B + B X +e , c以表示估计标准误差，r表示相关，则。DAc = 0 时，r=1 , B c = 0 时，r=-1C c = 0 时，r=0 , Dc = 0 时，r=1 或 r=-124、 用一组有30个观测值的样本估计模型 Y=B + B X + u ，在0.05 的显著 性水平下对B的显著性作 t检验，则B显著地不等于零的条件是其统 计量 大于 。 DA t0.05（30）B t0.025（30）C t0.05（28）Dt0.025（28）25已知某一直线回归方程的判定系数为 0.64，则解释变量与被解释变量间的 线性相关系

9、数为（ ）。A0.64B0.8C0.4D0.3226相关系数 r 的取值范围是（ ）。A. r<-1B. r> 1 C. 0< r< 1D. 1< r< 127某一特定的 X 水平上，总体 丫 分布的离散度越大，即 c 2越大，则 （ ）。A .预测区间越宽，精度越低B.预测区间越宽，预测误差越小C 预测区间越窄，精度越高D .预测区间越窄，预测误差越大28回归分析中定义的（）。A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C. 解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量29、经验认为

10、某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的 VIF （）A、大于B、小于C大于5 D、小于530、 模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS估计量 方差（）A、增大B、减小C、有偏D、非有效31、对于模型y=b+bx +bx +u，与r =0相比，r = 0.5时，估计量的方差 将是原来的（）A 1 倍 B 1.33 倍 C、1.8 倍 D、2 倍二、多选题：1.下列哪些形式是正确的（）。A.Y 二 0XB. Y十 XC. Y =爲D.+冈X +卩E.氏+弭XF. E(Y) 0XG. Y=EP0+P?XH. Y = f?0 +f?X +eI.凭十弭X +eJ.

11、E(Y)=f?°+f?X2.在模型 In Y =ln 5J nX7 中()A. Y与X是非线性的B.Y与：i是非线性的C. lnY与:1是线性的D.InY与InX是线性的E. Y与InX是线性的3. 回归平方和a ?2是指（）。A. 被解释变量的观测值丫与其平均值Y的离差平方和B. 被解释变量的回归值Y?与其平均值Y的离差平方和C. 被解释变量的总体平方和丫2与残差平方和e2之差D. 解释变量变动所引起的被解释变量的离差的大小E. 随机因素影响所引起的被解释变量的离差大小4. 在多元线性回归分析中，修正的可决系数R2与可决系数R2之间（）。A. R2<R2B.R2 > R

12、2C. R2只能大于零D. R2可能为负值5 对于模型丫？ = 8300.0 - 0.24X1t 1.12X2t，下列错误的陈述有（）A. Y与Xi 一定呈负相关B. Y对 X 的变化要比丫对Xi的变化更加敏感C. X2变化一单位，Y将平均变化1.12个单位D. 若该模型的方程整体显著性检验通过了，则变量的显著性检验必然 能够通过E. 模型修正的可决系数（R2） 一定小于可决系数（R2）6. 异方差性的检验方法有（）oA.图示检验法B.戈里瑟检验C.回归检验法D.DW检验7. 序列相关性的后果有（）oA.参数估计量非有效B. 变量的显著性检验失去意义C. 模型的预测失效8、 从内容角度看，计量

13、经济学可分为 。ACA 理论计量经济学 B 狭义计量经济学 C 应用计量经济学 D 广义计量经济学 E 金融计量经济学9、 计量经济模型的应用在于 。 ABCDA 结构分析 B 经济预测 C 政策评价D 检验和发展经济理论 E 设定和检验模型10、下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性（）A、相关系数B、DWfi C方差膨胀因子 D、特征值E、自相关系数11、关于多重共线性，判断错误的有（）A、解释变量两两不相关，则不存在多重共线性B、所有的t检验都不显著，则说明模型总体是不显著的C、有多重共线性的计量经济模型没有应用的意义D存在严重的多重共线性的模型不能用于结构分析12、模型存在完全多重共

14、线性时，下列判断正确的是（）A、参数无法估计B、只能估计参数的线性组合 C、模型的判定系数为 0 模型的判定系数为 1三、简答题1计量经济模型成功的三要素。答：成功的要素有三：理论、方法和数据。理论：所研究的经济现象的行 为理论，是计量经济学研究的基础；方法：主要包括模型方法和计算方法 ，是 计量经济学研究的工具与手段，是计量经济学不同于其他经济学分支科学的主 要特征；数据：反映研究对象的活动水平、相互间以及外部环境的数据，或更广义讲是信息，是计量经济学研究的原料。三者缺一不可。2. 在下面利用给定的样本数据得到的散点图中，X、丫分别为解释变量和被解释变量。问：各图中随机误差项的方差与解释变量

15、之间呈什么样的变化关系？b> XdA图随机误差项的方差与解释变量之间呈无规律变化，b图随机误差项的方差与解释变量之间呈递增型关系，c图随机误差项的方差与解释变量之间无关，d图随机误差项的方差与解释变量之间呈 u形变化3、简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。答：一般分为4个步骤：确定变量和数学关系式-模型设定； 分析变量间具体的数量关系-估计参数； 检验所有结论的可靠性 模型的检验； 作经济分析和经济预测模型的应用；4. 古典线性回归模型的基本假定是什么？答：零均值假定。（1分）即在给定xt的条件下，随机误差项的数学期望（均 值）为0,即E（uJ=0。同方差假定。（1分）误差项ut的方差

16、与t无关，为一 个常数。无自相关假定。（1分）即不同的误差项相互独立。解释变量与随机误差项不相关假定。（1分）正态性假定，（1分）即假定误差项Ut服从均值 为0,方差为二2的正态分布。5 在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？答：线性，是指参数估计量 b和？分别为观测值yt和随机误差项ut的线性函 数或线性组合。（1分）无偏性，指参数估计量 比和b的均值（期望值）分别 等于总体参数bo和B。（2分）有效性（最小方差性或最优性），指在所有的 线性无偏估计量中，最小二乘估计量 虑和b的方差最小。（2分）6.简述DW佥验的局限性。答：从判断准则中看到， DW佥验存

17、在两个主要的局限性：首先，存在一个不能确定的DW.值区域，这是这种检验方法的一大缺陷。（2分）其次：DW.检验只能检验一阶自相关。（2分）但在实际计量经济学问题中，一阶自相关是出现最多的一类序列相关，而且经验表明，如果不存在一阶自相关，一般也不存在高阶序列相关。所以在实际应用中，对于序列相关问题一般只进行 DW.检验。（1分）四、计算题1.根据我国19852001年城镇居民人均可支配收入和人均消费性支出 资料，按照凯恩斯绝对收入假说建立的消费函数计量经济模型为：城镇居民人均 137.4220.772 城镇居民人均消费性支出（5.875） （127.09）可支配收入R? =0.999 ; S.E

18、 =51.9 ; DW = 1.205 ; F =16151 451.90.87你 城镇居民人均e +(-0.283)(5.103)可支配收入R2 =0.634508 ; S.E =3540 ; DW =1.91 ; F =26.04061(1) 解释模型中137.422和0.772的意义；(2) 简述什么是模型的异方差性；(3) 检验该模型是否存在异方差性；解答：(1)0.722是指，当城镇居民人均可支配收入每变动一个单位，人均消 费性支出资料平均变动0.722个单位，也即指边际消费倾向；137.422指即使 没有收入也会发生的消费支出，也就是自发性消费支出。(3分)(2)在线性回归模型中，

19、如果随机误差项的方差不是常数，即对不同的解释变量观测值彼此不同，则称随机项 Ui具有异方差性。(3分)2 存在异方差性，因为辅助回归方程 R二。634508，F二26。4061，整体显著；并且回归系数显著性地不为 0。戈里瑟检验就是这样的检验过程。(4分)2根据我国1978 2000年的财政收入Y和国内生产总值 X的统计资料，可建立如下的计量经济模型：Y =556.64770.1198 X(2.5199)(22.7229)R2 0.9609， S.E 731.2086， F 516.3338， D.W 0.3474请回答以下问题：(1) 何谓计量经济模型的自相关性？(2) 试检验该模型是否存在

20、一阶自相关及相关方向，为什么？(3) 自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？（临界值 dL =1.24 , du =1.43）答（1）何谓计量经济模型的自相关性？:如果对于不同的样本点，随机误差项之间不再是完全互相独立，而是存在某 种相关性，则出现序列相关性。如存在：E（叫叫（）=0,称为一阶序列相关，或自相关。（3分）（2） 试检验该模型是否存在一阶自相关，为什么？答：存在。（2分）（3）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？:1参数估计两非有效；2变量的显著性检验失去意义。3模型的预测失效。（3 分）（4）如果该模型存在自相关，试写出消除一阶自相关的方法和步骤。（临界值 dL =1

21、.24，du 1.43）答：1构造D.W统计量并查表；2与临界值相比较，以判断模型的自相关状态。（2分）3 已知一模型的最小二乘的回归结果如下：Y?i=101.4-4.78X i2标准差（45.2） （1.53）n=30R =0.31其中，丫：政府债券价格（百美元），X:利率（）。回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是丫?而不是Yj ;（3）在此模型中是否漏了误差项Uj ; （4）该模型参数的经济意义是什么 答：（1）系数的符号是正确的，政府债券的价格与利率是负相关关系，利率的上升会引起 政府债券价格的下降。（2分）（2）Yi代表的是样本值，而丫?代表的是给定

22、Xi的条件下Yi的期望值，即丫? =E（Y/XJ。此模型是根据样本数据得出的回归结果，左边应当是Yi的期望值，因此2n=19 R2=0.81Y :收入（元）问：（1）利用t值检验参数一：的显著性 差；（3）判断一下该模型的拟合情况。a = 0.05）; （2）确定参数P的标准是Y?而不是Yi。（ 3分）（3） 没有遗漏，因为这是根据样本做出的回归结果，并不是理论模型。（2分）（4）截距项101.4表示在X取0时Y的水平，本例中它没有实际意义；斜率项 -4.78表明利率X每上升一个百分点，引起政府债券价格Y降低478美元。（3分）4.估计消费函数模型6二二；'Yi Ui得©=1

23、50.81 Yit值（13.1） （18.7） 其中，C:消费（元）已知 以25（19） =2.0930,以5（19） =1.729,如25（17） = 2.1098, t°.°5（17） = 1.7396。81%,答：（1）提出原假设Ho：1 =0 , H1:1 = 0。由于t统计量=18.7,临界值t°.025（17） = 2.1098,由于18.7>2.1098，故拒绝原假设H0： 0 = 0 ,即认为参数P是显著 的。（3分）? 0 81（2）由于 t，故 sb（?）0 =0.0433。（3 分）sb（f?）t 18.7（3 ）回归模型R2=0.81，表明拟合优度较高，解释变量对被解释变量的解释能力为 即收入对消费的解释能力为81%，回归直线拟合观测点较为理想。（4分）5有10户家庭的收入（X，元）和消费（丫，百元）数据如下表:10户家庭的收入（X）与消费（丫）的资料X20303340151326383543丫7981154810910若建立的消费丫对收入X的回归直线的Eviews输出结果如下:Depe ndent Variable: 丫VariableCoefficie ntStd. ErrorX0.2022980.023273C2.1726640.720217R-squared0.904259S.D. depe ndent