计量经济学期末模拟试题3及答案

1、第八套一、单项选择题1、在下列各种数据中，（C ）不应作为经济计最分析所用的数据。A. 时间序列数据B.横截面数据C计算机随机生成的数据D.虚拟变量数据2、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为=2.00+0. 751nXi,这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将增加（B ）A. 0.2%B. 0.75%C. 2%D. 7.5%3、假定正确回归模型为Y = p0+p1X1+p2X2+u ,若遗漏了解释变量X：,且X】、X：线性相关，则伏的普通最小二乘法估计最（D ）A. 无偏且一致B.无偏但不一致C. 有偏但一致D.有偏且不一致4、在多元线性冋归模型中，若某个解释变最对其

2、余解释变帚的判定系数接近于1,则表明模型中存在（A）A. 多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度5、关丁可决系数尺丄，以下说法中错误的是（D ）A. 町决系数尺被定义为冋归方程己经解释的变差与总变差之比B化刖C. 可决系数A：反映了样本冋归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描 述D. 可决系数/的大小不受到回归模型中所包含的解释变鼠个数的影响6、若想考察某地区的边际消费倾向在某段时间前后是否发生显著变化，则 下列那个模型比较适合（Y代表消费支出；X代表可支配收入：D表示虚拟变 量）（B ）A Yf =at + a2D2l +炉,+g X = a +0N + 0人+ 比C K = a】+

3、 a2D2i + azDy, + J3Xi + D Y, =a + 00 + ui7、设“,耳为解释变暈，则完全多亜共线性是（A ）B.A 卞+扌导。C. X+土召+2呛为随机误差项）D.8、在DW检验中，不能判定的区域是（A. 0< J < 儿4一d( < d <4B.C.心 < d < du, 4-心 < d < 4- d.D.上述都不对9、在有M个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为H-Nt <M-l （H为联立方程组中内生变最和前定变帚的总数，N,为第（个方程中内生变最和前定变最的总数）时，则表示（B ）A. 第i个方程恰好识别

4、C.第个方程过度识别10、前定变量是（A ）的合称B.第i个方程不可识别D.笫i个方程具有唯一统计形式A. 外生变臺和滞后变量C.外生变鼠和虚拟变鼠11、下列说法正确的是（ BA. 异方差是样本现象C.异方差是总体现象B. 内生变磺和外生变量D.解释变量和被解释变暈）B. 异方差是一种随机误差现象D.时间序列更易产生异方差12、设k为回归模世中的参数个数，n为样木容最。则对多元线性回归方等商务与经济统3，第4用/伙-1）（1 一疋）/（灯p ESS !(k -1)* TSS/(ii-k)A. mB. m 1D. m+1程进行显著性检验时，所用的F统计最可表示为（B ）A ESSgi _ 灯 R

5、SS/伙 _ 1)CR'g-k) (1-用)/伙-1)13、对丁一个回!H模型中不包含截距项，若将一个具有m个特征的质的因素引入进计暈经济模型，则虚拟变暈数目为（ A ）等商务与经济统#，第4等商务与经济统#，第414、在修正序列自相关的方法中,不正确的是（等商务与经济统#，第4A.广义差分法C. 一阶差分法B. 普通最小二乘法D. Durbin两步法15、个人保健支出的计最经济模型为：Yj = a严a,D八叭+从，其中XC 1 大学及以上为保健年度支出：兀为个人年度收入；虎拟变量1° 大学以卜-:仏满足古典假定。则大学以上群体的平均年度保健支出为（B ）A E(Yj /X“

6、Dy = 0) = q + 0X, B £(/, /= 1)=匕 + 冬 +16设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为M = 0o + 0i 丫 + 0汀 + “乂设力P2分别是內、血的佔计值，则根据经济理等商务与经济统#，第4等商务与经济统#，第4论，一般來说（A ）B. B应为正值，A应为正值d. A应为负值，A应为正值A. B应为正值，P2应为负值C. A应为负值，介应为负值17、多元线性回归分析中的RSS反映了（ C ）A. 应变暈观测值总变差的大小B. 应变量回归估计值总变差的大小C应变量观测值与估计值Z间的总变差D. Y关于X的边际变化18、关于白适应

7、预期模型和局部调棉模熨，下列说法错误的有（D ）A. 它们都是由某种期與模型演变形成的B. 它们最终都是一阶回归模型C. 它们的经济背景不同D. 都满足古典线性回归模型的所有假i殳，故可血接用0LS方法进行估计19、假设佔计出的库伊克模型如下： £=-6.9+ 0.35X, + 0.76人 / = (-2.6521)(4.70)(11.91)R2 = 0.897 尸= 143 DVV = 1.916则（C ）A.分布滞后系数的衰减率为0. 34B. 任显著性水平a = 0.05下，DW检验临界值为/=1.3,由丁 d = 1.916 < / = 1.3 ,据此可以推断模型扰动项

8、在H相关C. 即期消费倾向为0. 35,表明收入每增加1元,当期的消费将增加0.35元D. 收入对消费的长期影响乘数为人的佔计系数0. 7620、加权最小二乘法是（A.广义差分法C. 广义般小二乘法）的一个特例B. 普通最小二乘法D. 两阶段垠小二乘法二、多项选择题1、能够修任序列H相关的方法有（A.加权最小二乘法C. 广义最小二乘法E. 广义差分法B C D E )B. Cochrane-Orcutt 法D. 一阶差分法2、下列说法不正确的是（A B D E ）A. 多重共线性是总体现彖B. 多重共线性是完全可以避免的C. 多巫共线性是一种样本现象D. 在共线性程度不严亜的时候可进行结构分析

9、E. 只有完全多重共线杵一种类型3、联立方稈结构模型中，产牛联立方释偏倚现彖的原因是（ABD ）A. 内生解释变最既是被解释变最，同时乂是解释变帚B. 内生解释变量与随机扰动项相关，违背了古典假定C. 内生解释变暈与随机扰动项不相关，服从古典假定D. 内生解释变最与随机扰动项之间在着依存关系E. 内生解释变帛与随机扰动项Z间没有依存关系4、判定系数的公式为（B、C、D ）RSSTSSB.ESSTSSC.RSSTSSESSD. ESS + RSSESS 巳亦5、Goldfeld-Quandt检验法的应用条件是（ BCE ）A. 将规测值按解释变最的大小顺序排列B. 样本容最尽可能大C. 随机误差

10、项服从正态分布D. 将排列在中间的约1/4的观测值删除掉E. 除了异方差外，其它假定条件均满足三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）1、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出來，就可将估计模型直接运 用丁实际的计量经济分析。错。参数一经估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括 经济意义检验.统计检验.计量经济专门检验等。2. 假定个人服装支出同收入水平和性别有关，由于性别是具有两种属性（男、 女）的定性因素，因此，用虚拟变帚:冋归方法分析性别对服装支出的影响时，需 要引入两个虚拟变最。错是否引入两个虚拟变量，应取决于模型中是否有截距项。如果有截距项则 引入一个虚拟变量；如果模型

11、中无截距项，则可引入两个虚拟变量。3、双变量模型中，对样本回!n函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性 检验是一致的。正确要求最好能够写出一元线性回归中，F统计量与T统计量的关系，即 尸二/的来历；或者说明一元线性回归仅有一个解释变量，因此对斜率系 数的T检验等价于对方程的整体性检验。4、随机扰动项的方差与随机扰动项方差的无偏佔计没有区别。错随机扰动项的方差反映总体的波动情况，对一个特定的总体而言，是一个确 定的值。在最小二乘估计中，由于总体方差在大多数情况下并不知道，所以用样本数 据去估计亍：孑=工_灯。其中n为样本数，k为待估参数的个数。F是 k线性无偏估计，为一个随机变量。5、如果经典线

12、性回归模型(CLRM)中的干扰项不服从正态分布的,OLS佔 计量将有偏的。错即使经典线性回归模型(CLRM)中的干扰项不服从正态分布的，OLS估 计量仍然是无偏的。因为£(介)=疋(角+工«“)=伙，该表达式成立与否与正态 性无关。四、计算题1、美国齐航空公司业绩的统计数据公布在华尔街H报1999年年鉴(TheWall Street Journal Almanac 1999)上。航班正点到达的比率和每10万名乘 客投诉的次数的数据如下航空公司名称航班正点率(%)投诉率(次/10 )i名乘客)西南(Southwest)航空公司81. 80. 21人陆(Continental)

13、航空公司76. 60. 58西北(Northwest)航空公司76. 60. 85美国(US Airways)航空公司75. 70. 68联合(United)航空公司73. 80. 74美洲(American)航空公司72. 20. 93徳尔塔(Delta)航空公司71. 2072美国1西部(Americawest)航空公»'70. 81. 22坏球(TWA)航空公司68. 51. 25利用EViews估计其参数结果为'资料來源：(美)Dav R. Anderson等商务与经济统6，第4该料來源：(美)David RAnderson等商务与经济统计人 第405页，机械

14、工业出版社Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 074315 Time: 21:21Sample: 1 9Included observations: 9VariableCoefficientStd. Error t-StatisticProb.C6.0178321.05226057189610.0007X-0.0704U0.014176-4.9672540.0016R-squared0778996Mean dependent var0.797778Adjusted R-squared0747424S.D. dependent var0

15、.319991S.匸.of regression0.160818Akaike info criterion-0.623958Sum squared resid0.181037Schwarz criterion-0.580130Log likelihood4.807811F-statistic24.67361Durbin-Watson stat2.526971Prob(F-statistic)0.001624(1) 求岀描述投诉率是如何依赖航班按时到达正点率的估计的回ri方程。(2) 对估计的回归方程的斜率作出解释。(3) 如果航班按时到达的正点率为80%,佔计每10万名乘客投诉的次数是多少？解

16、：描述投诉率(Y)依赖航班按时到达正点率(X)的回归方程：X = A + 禹X： + w,即=6.017832-0.070414%,(1.052260) (0.014176)t =(5. 718961)(-4. 967254)R2=0. 778996 F=24. 67361这说明当航班正点到达比率每提高1个百分点，平均说來每10万名乘客投诉次数将下降0.07次。如果航班按时到达的正点率为80%,估计每10万名乘客投诉的次数为P =6.017832-0.070414x80 = 0384712 (次)2、设消费函数为X =+ p、x、i + Mf.式中，X为消费支出：X"为个人可支配收入

17、；X,为个人的流动资产；为 随机误差项，并且£(冷)=0,巾/(",) = kx：(其中夕为常数)。试回答以下问 题：(1)选用适当的变换修正异方差，耍求写出变换过程：等商务与经济统9，第4（2）行出修H异方差后的参数估计帚:的表达式。解：（1）因为/（X,）=%；,-,所以取 =用叱乘给定模型两端，得卜=0|#-+几+0,争+#A2iA 2iA2i A2上述模型的随机误差项的方差为一固定常数，即畑（A）=专=钦(2)其中根据加权最小二乘法，可得修正异方差后的参数估计式为方（S"Q：4）（E“局H工W"：4）（E44）P、=:（工爲）（工丘）-（1我兀）

18、3 （S%y；x；）（xw局）一（工叫y：坨）（工叫坨几）03 = M（工W局）（工“局）-（工Ur = XLX一工叫九厂一工£2_工比” 厂工叫 _工叫 x； = x 旷疋4 = x3f. - x；/ = r-r3、考虑以下凯恩斯收入决定模型：Q = Ao + AZ + %A = Ao + Pi'Xt + U2tE = q + 厶 + q其中，c=消费支出，l=投资指出，Y=收入，G=政府支出：q和是前定变 量。（1）导出模型的简化熨方程并判定上述方程中哪些是可识别的（恰好或过度）。（2）你将用什么方法估计过度可识别方程和恰好可识别方程中的参数。解:（1）给定模型的简化式为丫_ Ao + 0“ | 0u 丫 |1匕'