日内程序化交易模型思路分析整理二

1、日内程序化交易模型思路分析整理（二）6.横盘突破较难于实现量化的形态突破，有圆弧顶底、旗形、趋势线、三角形、菱形等各种经 典技术分析形态；较易于实现量化的形态突破，有窄幅横盘突破、分形、缠论三买 三卖、各种K线组合、双底双顶，趋势之后是盘整，盘整之后是趋势。波动性循环 的价格波动规律在横盘突破的交易策略中得到了充分体现。合理量化盘整的定义， 比如周期跨度、波动的幅度，就是我们需要做的事情。主要特点：日内交易策略，收盘平仓；横盘突破，在过去30根K线的高低点围绕中轴上下0.5%的范围内波动时；上轨=过去30根K线的最高价；下轨=过去30根K线的最低价；当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖

2、出开仓。7.ORB突破1988年美国基金经理托比提出了 ORB突破交易，他失败突破幅度是通过衡量开盘 价与最低价、最高价距离的较小者，一旦后市超过这个幅度，便认为是真正的突 破。在实际应用中，可作为有效过滤条件的是早盘的突破、窄幅波动后的突破。 主要特点：日内交易策略，收盘平仓；ORB失败突破基于过去N个交易日ORB旨标；上轨二今日开盘价+N天ORB*M下轨二今日开盘价N天ORB*M 当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。注意：过去失败的次数多，下一次成功的概率就比较高。8. 转向交易相对固定百分比幅度的突破而言，基于固定点位的突破，可能受制于品种价格区域 的变化而变迁，而固定百

3、分比幅度的突破，除非该品种的波动性水平发生巨变，否 则较少受到类似的困扰。主要特点：日内交易策略，收盘平仓；转向交易基于今日开盘价；上轨二今日开盘价+今日开盘价*0.01 ;下轨二今日开盘价今日开盘价*0.01 ； 当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。9. HANS123HANS12交易信号触发的评判标准，是在其简洁的开盘后N根K线高低点的突破,是外汇市场上流行最广的一种突破交易策略。此交易模式也是入场较早的一种，要 提高胜算，可配合时间确认、波动幅度以及价格包络带等过滤技术。主要特点：日内交易策略，收盘平仓；HANS12在开盘30分钟后准备入场；上轨二开盘后30分钟高点；下轨

4、二开盘后30分钟低点；当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。10. 日均ATR突破当一定幅度的ATR波动性幅度已经发生，我们有理由相信且愿意去赌，日内波动方 向朝着这个已经完成一定 ATR幅度的方向继续发展，开盘价、新低记录位置或日内 已经创下的新高都可以是比较的基准。可以算过去10天内的ATR,主要特点：日内交易策略，收盘平仓；日均ATR突破基于今日开盘价与过去 N个交易日平均ATR的关系；上轨=今日开盘价+N个交易日平均ATR*M下轨=今日开盘价N个交易日平均ATR*M当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。日内交易策略：1交易品种：活跃品种2 时间框架:1min

5、,5min,15min,30min,1h,1day3入市策略3.1当日k线开盘价加上下轨3.1.1区间突破3.1.2转向交易3.1.3 日均ATR突破3.1.4 日均 ORB突破3.2当根K线开盘价加上下轨3.2.1日内ATR突破322日内ORB突破323区间突破3.2.4转向交易3.3过去N周期高低点作为上下轨3.3.1非阿里四价3.3.2 HANS1233.3.3唐奇安通道3.4当根K线均线加上下轨3.4.1 布林通道3.4.2肯特纳通道3.5其他策略3.5.1 空中花园3.5.2横盘突破3.5.3分时均价突破3.5.4 MACD 策略3.5.5形态突破4风险控制4.1初始止损4.2保本止损4.3跟踪止损4.