对冲运营方案

1、对冲运营操作方案实盘模拟盘项目简述：中鼎华融对冲运营方案基于海量的交易数据，统计分析结果表明普通投资 者在期货类的杠杆交易市场中亏损的概率高达 95% ，普通投资者在期货市场 的生存周期不超过三个月，故此中鼎华融采取逆向思维，采集散户投资者的交 易数据进行实时反向下单，中鼎华融首创性地组建了归属于公司制度的交易员 团队，将交易员培训成为具备与散户同等专业知识基础，通过奖惩、淘汰等机 制，促使交易员表现出与普通散户同样的想赢怕输，赢小亏大等贪婪与恐惧等 的人性弱点，实现本项目盈利的稳定性及合法性。本项目获利的大小，关键节点在于团队管理及交易管理。一. 团队管理1. 人员构成：交易员 20 名；项

2、目负责人 1 名；培训老师一名；人事专员（兼 行政）一名；2. 人员招聘：交易员团队的数量代表数据采集的统计样本，建议不低于20 人为一组交易员团队，以确保盈利的稳定性，通过公司长达 6 个月的实际运营 数据分析，结果表明， 样本越多，盈利概率越大 。交易员招聘标准：在杠杆类投资市场中的 交易经验为 0，或不超过 1 年；经 济压力较大，对金钱需求比较迫切；最为理想的招聘对象为外地到本地工作 的应届毕业生，其次为在传统行业有过工作经验，刚刚转行到金融行业，以 及追求交易员，操盘手梦想，但从未在正统金融机构工作过的人员。职场氛围：打造严谨，纯净的交易环境，给交易员一定的紧张感，让其对本 工作高度

3、热衷与向往，希望争取可以成为公司正式交易员。添加诸如不得携 带手机，不允许浏览无关信息等细节，增加其对公司的向往。另一方面，公 司可为合作伙伴申请中国基金业协会的阳光私募牌照，条件为实收资本一千 万，公司有一名证券从业资格的人员（可外部兼职） ，整体以一个正规私募 公司的形象展现出来。3. 人员培训培训内容： K 线理论，技术指标分析，期货品种基础知识。培训周期：理论培训三天，模拟盘培训两天，即可进入工作状态。4. 薪酬及奖惩机制一周为无底薪培训期，三个月内实习期底薪 3000 元，实习期最长可设置为 6个月，转正 5000 元；实习期间，交易盈利可提成 10% ，亏损则需要在底 薪中按 10

4、% 进行惩罚。5. 淘汰机制一周内淘汰不低于 20% 交易员，进入实习期，淘汰率不低于 50% （每周淘 汰人员），淘汰标准严格按交易成绩排名，成绩最差者淘汰；两个月内确保 全部淘汰完毕，原则上不允许交易员在公司工作超过两个月，绝对不允许交 易员转正。二 、交易管理1）每天交易指定品种，当前唯一适合运营此方案的仅白糖一个品种；2）允许交易时间： 9:05-11:30 ， 13:30-14:55 21:05-23:253）交易手数：每次下单开仓时不得低于 15 手，开仓后可加仓，平仓时必 须全部平仓，不允许只平部分仓位。4）委托方式：开仓时必须要以定价委托的方式开仓，不得以市价或涨跌停 价开仓；

5、平仓时可采取任意方式平仓。5）交易频率：每天不低于完成 2 次开平仓，最高不得超过 4次开平仓，即 每天交易手数严格限制在 40 手至 80 手的区间内。6）止损止赢：在交易过程中盈亏未达到 1500 元前，不得止损止赢；达到 或超过 1500 元的，交易员可以选择止赢止损，也有权加仓；盈利达到 4000 元时，必须止赢（灌输止赢理念，类似散户的落袋为按心态） ，亏损达到 6000 元时，必须止损（防止商品期货窄幅波动，交易员死扛，导致浮亏回 踩）。三、 收益分析3.1 ，资金分配：2文档来源为 : 从网络收集整理 .word 版本可编辑 .1）实盘： 20万本金，配 10倍共有 220 万操

6、作资金。2）模拟盘： 20个，每个 20万资金，共 400 万操作资金。3.2 操作1） 对冲模式： 模拟盘操作下单，实盘系统自动反向 1：1 比例下 单。做白糖 1601 成交量最活跃的商品。3.3 成本本项目因为交易数量较大，手续费将是影响本项目盈亏的重大影响 因素之一，为了确保合作伙伴利益最大化， 公司极大幅度地调整手 续费标准 ，标准如下：月度利息： 1.5%，手续费： 6元/ 手（白糖），为最大程度让合作伙 伴快速切入本项目，公司特别扶持，合作伙伴在运营的第一个月， 公司免收任何利息，同样提供 1:10 的资金支持。1）模拟盘： 20 个操盘手，每天每次下单 20 手一笔，每天做两次

7、， 一个月 21 个交易日。每个月交易总手数是： 20*20*2*21=16800 手 （1 手包括开仓、平仓） 。实盘：每个月交易总手数也是 16800手，手续费 6 元/ 手 实盘手续费成本： 16800*6=100800 元2）因为撮合制度的原因，商品期货没有达到股指那么大的成交量， 实盘想要马上快速成交单，那么就会跟模拟盘的价格有机率出现， 最小波动单位的滑点，通过我们的数据计算得出，出现滑点的概率 是 75%。3）滑点成本：16800（手） *0.75 （滑点概率） *2（开仓平仓） *10 （10吨/ 手）=252000元（每月）总成本： 100800+252000=352800元

8、3.4 保本盈利1）保本盈利计算： 352800元/21 天=16800元/ 天， 16800 元/20 人 =840元/ 人，840元/40 手/天=21元， 21 元/10 吨/手=2.1 元/吨， 上面数据说明：每个操盘手每次操作每手 只要亏 2.1 元就保本，亏 3 元就盈利。2）根据我们在期货公司对客户数据的统计，做商品期货客户的存活 率是 3个月时间，也就是客户每月亏损本金 的 30%。期货公司的客 户操作都不是每天都操作，公司在样本交易员团队的数据统计分析 以及近半年的配资客户的数据分析发现，且交易员团队按照公司要 求每天都操作，每月亏损的远远超过本金 的 30%，下面我们按亏损

9、 30%计算。3，盈利计算：模拟盘总共 400 万资金，每月亏 30%就是 120 万，120 万减去手续费、滑点成本，剩下就是代理商的每月收益了。400 万*30%=120万120万- 100800元- 352800元=746400元从数据得出代理商的每月收益： 746400 元四、 风险提示 本项目成败的核心在于交易员团队的管理以及交易过程的交易， 务必 100% 确 保交易员团队不知道公司盈利的核心机密 ，团队打造的过程需要高度保密。其次，本项目追求的相对长期的稳定盈利，运营过程中可能会出现亏损的情 况，合作伙伴务必保持良好心态， 相信时间可以让所有的交易员人最终面临亏 损的命运 ，不得

10、因为交易员盈利导致跟单亏损，表现出对交易成绩较好的交易 员有任何不满。附：培训课件深圳中鼎华融资产管理有限公司资产管理 加盟合作方案基于中鼎华融过往的历史数据，带给客户的超高收益率，而自 身没有太多精力去招聘，管理团队，又有意愿和中鼎华融携手一起 分享本项目带来的超高收益。可以采用加盟合作的方式与中鼎合 作：1. 不用自己招聘交易员和组建管理团队。直接采用中鼎现 有的交易员数据进行对冲。中鼎华融汇给出充分多的历史数据 给合作伙伴，让合作伙伴自己挑选对冲标的。采用的标的按每 个 1000 元 / 月付费。2. 中鼎提供账户分拆系统和风控软件，并负责培训教会合 作伙伴使用。合作伙伴可以自主在风控端进行风控动作。3. 中鼎提供 510 倍的配资资金。月息 1.6%，如不配资可 不用缴纳利息。4. 交易手续费按交易所 1.3 倍收取。5. 收益按照账户利润 2:8 分成（平仓盈亏 -手续费- 标的费 用）。居间代理合作方案本方案