计量经济学试卷0001

1、计量经济学 A、判断题(每小题 1分，共计 10 分)1、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。()2、随机误差项和残差是有区别的。()3、任何情况下， 最小二乘法估计量都是最佳估计量。()4、对已经估计出参数的模型不需要进行检验。()5、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起。()6、经典线性回归模型中的干扰项不服从正态分布，OLS估计量将是有偏的。()7、简单线性回归与多元线性回归的假定是相同的。()8、利用线性回归模型作预测时，估计标准误差S.E. 越小，预测精度越高。()9、t 检验主要是检验模型的显著性的检验。()10、将时间序列数据对数化后可以降低数据的波动性，减少异方差

2、的影响。()、单项选择题(每小题 1分，共计 20 分1“. 计量经济学”( Econometrics )一词最早是由 ()依照“生物计量学”( Biometrics )创造出来的。A. 恩格尔( R. Engle )B. 弗瑞希( R.Frish)C萨缪尔森( P.Smuelson)D. 丁伯根( J.Tinbergen )2、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为()A、原始数据B 、横截面数据C、时间序列数据D 、修匀数据3、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤()A确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用 B模型设定、估计参数、模型检验、模型应用 C搜集数据、模型设定

3、、估计参数、预测检验 D模型设定、模型修定、结构分析、模型应用4、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y 对人均收入 X 的回归模型为 LnY=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加 1%，人均消费支出将预期增加()A 0.75 B 7.5%C5% D 0.75%5、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指()nYt Y?t使 t 1 达到最小值nYt Y?tA、使 t 1 达到最小值 BC、使maxYt Y?t达到最小值 D 、使 t 16、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：7、设ACYt0Y?t ?01Xt?1Xtut BYt Y?t达到最小值Yt E(Yt

4、 / X)E Yt / Xt1Xt其中 t 1,2, ,n )OLS 法得到的样本回归直线为 Yi ?1?2Xi ei ，以下说法不正确的是ei 0（X,Y） 在回归直线上Cov( Yi ,ei )=0 Cov(X i,ei ) 08、在二元线性回归模型中， A. nB. n-1回归系数的显著性C. n-2D. n-3t 检验的自由度为9、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为2 et800 ，估计用样本容量为 n 24 ，2则随机误差项 ut 的方差估计量 S2为（）A、 33.33 B、 40 C 、 38.09 D、 36.3610 、设线性回归模型 yi01x1i2 x2ikxkii

5、符合经典假设，则检验k 0时，所用的统计量 F 服从（A. F（k-1 ，n-k）B. F（k ， n-k-1） C. F（k-l，n-1）D. F（n-k ，k-1）11、回归分析中要求（）A.因变量是随机的，自变量是非随机的B. 两个变量都是随机的C. 两个变量都不是随机的D. 因变量是非随机的，自变量是随机的12、以下选项中，正确表达了序列相关的是（）A.Cov（u i，uj）0，i j B.Cov（u i，uj）=0，i jC.Cov（x i，xj） 0， i=j D.Cov（x i，uj ） 00.8 ，则 DW统计量的值13若使用普通最小二乘法估计的模型残差的一阶自相关系数为近似为

6、（ ）A0.2B0.4 C 0.8D 1.614若单方程线性回归模型违背了同方差性假定，则回归系数的最小二乘估计量是）A无偏的，非有效的C无偏的，有效的B 有偏的，非有效的D有偏的，有效的15在对多元线性回归模型进行检验时，发现各参数估计量的t 检验值都很低，但模型的 F 检验值却很高，这说明模型存在（ ）A方差非齐性 B 序列相关性C 多重共线性D设定误差16、方差膨胀因子检测法用于检验（）A. 是否存在异方差B. 是否存在序列相关C.是否存在多重共线性D. 回归方程是否成立17、戈德菲尔德 - 匡特检验法可用于检验 （ ）A. 异方差性 B. 多重共线性 C. 序列相关 D. 设定误差18

7、、在线性回归模型中 ,若解释变量 x1和x2的观测值成比例 ,即有x1i kx2i,其中 k为非零常数 , 则表明模型中存在 （ ）A. 异方差 B. 多重共线性 C.序列自相关 D. 设定误差19 、在模型 Yt1 2X2t3X3t ut 的回归分析结果报告中，有F 263489.23，F的p值 0.000000，则表明（A、解释变量 X2t 对Yt 的影响是显著的B、解释变量 X3t 对Yt 的影响是显著的C、解释变量 X2t和 X3t 对Yt 的联合影响是显著的D、解释变量 X2t和 X 3t对Yt的影响是均不显著20 、如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差ei 与 xi 有显

8、著的形式为ei 0.287xi vi 的相关关系（ vi 满足线性模型经典假定） ，则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为： （ ）A xiB 1 xiC.1 xi、多项选择题（每小题 2 分，共计 10 分）221、有关调整后的判定系数 R2与判定系数 R2 之间的关系叙述正确的有()22A、R 与 R 均非负22B、模型中包含的解释个数越多，R 与 R 就相差越大22C、只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则 R 2 R222D、 R2 有可能大于 R2E、R2有可能小于 0，但 R 2却始终是非负2、多重共线性产生的原因有 ( )经济变量存在共同变化的趋势残差的均值为零检验法

9、检验法A. 遗漏或删除变量 B.C. 模型中大量采用了滞后变量 D.E. 认识上的局限造成选择变量不当3、能够检验异方差的方法是 ( )A. F 检验法B. WhiteC. 图形法D. ARCHE. DW 检验法F. Goldfeld-Quandt检验法4、DW 检验法的前提条件是 ( )A解释变量为非随机的B随机误差项为一阶自回归形式C线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量D截距项不为零E数据序列无缺失项5、如果模型中存在序列自相关现象， 则会引起如下后果A. 参数估计值有偏 B. 参数估计值的方差不能正确确定C. 变量的显著性检验失效 D. 预测精度降低E. 参数估计值仍是无偏的四、

10、简答题(每小题 5分，共计 20 分)1、简单线性回归的基本假定是什么？2、什么是高斯马尔科夫定理？3、什么是可决系数 R24、简述什么是异方差及异方差产生的原因？五、分析题（每小题 20 分，共计 40 分）1、为了研究某地区地方预算内财政收入与国内生产总值的关系，搜集到 1990-2001 年 的 12 个数据，运用计量分析软件 EViews5.0 ，软件输出结果如下：回答以下问题：（ 1）在估计模型参数时，须在“ Equation Estimation ” （如下图）菜单中输入什么内容才能得到题中的结果？（或者在 EViews 窗口工作表中输入什么内容？） （3 分）（2 ）建立该地区地

11、方预算内财政收入对GDP的回归模型，并根据回归结果估计所建立模型的参数，解释斜率系数的经济意义。 （8 分）（3 ）运用相关统计量说明回归模型的拟合效果、参数的显著性和模型总体显著性。（0.05） （6 分）（4）若 2005年的国内生产总值为 3600亿元，试确定 2005年财政收入的预测值（ 3 分）2、利用 Eviews 软件得到下面计算结果，判断回归模型是否存在多重共线性、异方差和自 相关，请给出判断依据，并简述解决方案。 （ n=28，显著性水平为 0.05 ）注： DW检验表（0.05）如下：nk=2k=3dLdUdLdU21.221.551.141.656433221.241.5

12、51.161.657062121.251.561.181.65851y? 30.58 0.2367x1 0.799x2 1.533x3t 0.632 10.539 23.346 1.032VIF 3.28 4.05 19.55DW=0.65White Test2nR 4.56 Prob=0.635计量经济学 B一、判断题(每小题 1分，共计 10 分)1、多重共线性问题的实质是随机扰动项违背古典假定。( )2、一元回归模型中，对样本回归函数整体显著性检验与斜率系数显著性检验是一致的。( )3、古典假定须在对参数进行最小二乘估计之后提出。()4 、当异方差出现时， t统计量一定会被高估。()5、

13、如果经典线性回归模型中的随机扰动项不服从正态分布，OLS估计量仍然是无偏的。( )6、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。()7、当回归模型中含有滞后的被解释变量作为解释变量时，DW 检验将失去意义。 ( )8、随机误差项和残差是有区别的。()9、多元线性回归模型的拟合优度检验可直接使用可决系数。()10、线性回归模型的参数 i与其估计量?i均服从t 分布。()二、单项选择题(每小题 1分，共计 20 分)1、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为()A. Y 1 2X2 u B. Y E(Y| X) uC. Y? ?1 ?2X2 D. E

14、(Y |X) 1 2X22、在二元线性回归模型中，回归系数的显著性 t 检验的自由度为()A. n B. n-1 C. n-2 D. n-3 3、在模型 Y=12X23X3u的回归分析结果报告中， 有 F2.23，F所对应的 p 值为 0.17， 则表明 ( )A. 解释变量 X2对 Y 的影响是显著的B. 解释变量 X3对 Y 的影响是显著的C. 解释变量 X2和 X3对 Y的联合影响是显著的D. 解释变量 X2和 X3对 Y的联合影响是不显著的4、在 DW 检验中，当 DW 统计量为 2 时，表明A. 存在完全的正自相关B. 存在完全的负自相关C. 不存在自相关D. 不能判定5、若回归模型

15、中的随机误差项存在异方差性， 则估计模型参数应采用()A. 普通最小二乘法B. 加权最小二乘法C. 广义差分法D. 工具变量法6、在多元线性回归中， 判定系数 R2 随着解释变量数目的增加而()A减少B增加C不变D 变化不定7、根据判定系数 R2与 F统计量的关系可知， 当 R2=0时有()A F=1BF=0CF=1D F8、可支配收入 X(元)和消费 Y(元)之间的回归直线方程为 Y? 500 0.75X2 ，这表明可支配 收入每提高 1000 元时，消费平均B. 减少 500 元A. 增加 500 元C. 增加 750 元D. 减少 750 元9、在不完全多重共线性不严重的情况下其它条件不

16、变) ，则仍可用模型进行A. 经济预测B. 政策评价C. 结构分析D. 检验与发展经济理论10、所谓完全多重共线性是指存在不全为零的数1, 2,L , k ，有A.1X12X2LkXkv0B.1X12X2LkXk0C.1X12X2LkXkvX eD.1X12X2LkXkvX1L X k e11、半对数模型Y ln12 ln X2u 中，参数 2 的含义是A. Y关于 X 的弹性B. X 的绝对量变动，引起 Y 的期望值绝对量变动C. Y 关于 X 的边际变动2ei2 500，估计用样本容量为 n 24 ，D. 4.88D. X 的相对变动，引起 Y 的期望值绝对量变动12、已知三元线性回归模型

17、估计的残差平方和为 则随机误差项 ui 的标准误差 ?的值为A. 25B. 5C. 23.8113、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤A. 确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B. 模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C. 搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D. 模型设定、模型修定、结构分析、模型应用14、一元线性回归分析中的 ESS的自由度是A. 2 B. 1C. n-2D. n-1 15、回归分析中要求A. 两个变量都是随机的B. 两个变量都不是随机的C. 因变量是随机的，自变量是非随机的16、设 Yi12 Xi ui,Var (ui )iX i ，为消除异方差，则

18、对原模型变换的正确形式为( )Yi1Xi uiA. Yi12Xi uiB. i2XiXi 2Xi XiYi1 XiuiYi1XiuiC. 2 22 2Xi2Xi22 Xi2Xi2D. YXi iXi2 XiXiD. 因变量是非随机的，自变量是随机的17、同一时间， 不同单位相同指标组成的观测数据称为( )A. 原始数据 B. 横截面数据C. 时间序列数据D. 修匀数据18、在异方差的情况下， 参数估计值的方差不能正确估计的原因是A. E(ui2)B. E(uiuj ) 0(i j)19、逐步回归方法既检验又修复了A. 自相关B. 异方差C. 多重共线性D. 随机解释变量20、下列说法不正确的是

19、C. E(Xiuj ) 0D. E(uj ) 0A. 自相关产生的原因有经济变量的惯性作用B. 多重共线性是样本现象C. 时间序列更易产生异方差D. 修正多重共线性的方法有增加样本容量三、多项选择题(每小题 2分，共计 10 分)1、满足经典假设时， 用普通最小二乘法估计得到的模型具有以下性质()()()C.ei 0RSS C.ESS RSSA. Y? YD.ei2 02、判定系数的公式为A. RSS TSSESSD.ESS RSSB.Xi ei 0E. Cov(Yi ,ei) 0B. ESS TSSRSSE. 1TSS3、能够判断多重共线性的方法有A. 简单相关系数矩阵法C. t 检验与 F

20、 检验综合判断法E. 逐步回归法4、下列用于检验截面数据异方差的方法有A. ARCH 检验C. White 检验E. 方差膨胀因子检验5、自相关情形下， 常用的参数估计方法有()B. DW 检验法D. 方差膨胀因子检验()B. Goldfeld -Quanadt 检验D. DW 检验()A. 普通最小二乘法B. 广义差分法C. 剔除变量法D. 加权最小二乘法E. 一阶差分法四、简答题（每小题 5分，共计 20 分）21、调整的决定系数 R22、样本回归模型3、高斯马尔科夫定理4、自相关五、 分析题（每小题 20 分，共计 40 分）1、家庭消费支出 (Y)、可支配收入 (X2) 、家庭财富 (

21、X3)设定模型如下：Yi12 X2i3X3i ui其中，下标 i 表示第 i 个家庭。回归分析结果为：Dependent Variable: Y Method: Least SquaresDate: 12/06/09Time: 22:02Sample: 1 10Included observations: 10VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C24.40706.99730.0101X2-0.3401-0.71080.5002X30.08230.08231.79690.1152R-squared0.9615Mean dependent v

22、ar111.1256Adjusted R-squaredS.D. dependent var31.4289S.E. of regression6.5436Akaike info criterion4.1338Sum squared resid299.7309Schwarz criterion4.2246Log likelihood-31.8585F-statistic87.4091Durbin-Watson stat2.4382Prob(F-statistic)0.0001回答下列问题：(1) 这是一个时序回归还是截面回归？(2) 请根据上表中已有的数据，填写表中画线处缺失结果(给出计算步骤

23、)；(3) 根据回归分析结果写出回归方程 (保留两位小数 )；(4) 根据回归方程，解释截距项、斜率项系数的意义；(5) 模型是否存在多重共线性？说明你的判断理由；(6) 你能求出真实的总体回归函数吗，为什么2、运用 19802007 年我国国内生产总值、城乡就业人员数和全社会固定资产投资建立模 型，其中， Y 对数化国内生产总值， X2对数化城乡就业人员数， X3对数化全 社会固定资产投资。 Eviews 输出如下：并且已知 DW 检验表（ 0.05 ）如下：nk'=2k'=3dLdUdLdU271.241.551.161.65281.261.561.181.65291.27

24、1.561.201.65作答如下问题：（1）在估计模型参数时，须在“ Equation Estimation ”对话框 （如下图 ）中输入什么内容才 能得到 Eviews 的输出结果？ （ 或者在 EViews 窗口工作表中输入什么内容？ ）（2）根据输出结果按标准格式写出回归模型验的统计量，保留两位小数 ）；（即含回归方程、系数估计标准误差及各类检(3) 运用相关统计量说明回归模型的拟合效果、参数的显著性和模型总体显著性；(4) 模型是否存在自相关性？请运用相关统计量进行检验。计量经济学一、判断题(每小题 1分，共计 10 分)1、多重共线性问题的实质是随机扰动项违背古典假定。( )2、一元

25、回归模型中，对样本回归函数整体显著性检验与斜率系数显著性检验是一致的。( )3、古典假定须在对参数进行最小二乘估计之后提出。()4 、当异方差出现时， t统计量一定会被高估。()5、如果经典线性回归模型中的随机扰动项不服从正态分布，OLS估计量仍然是无偏的。( )6、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。()7、当回归模型中含有滞后的被解释变量作为解释变量时，DW 检验将失去意义。 ( )8、随机误差项和残差是有区别的。()9、多元线性回归模型的拟合优度检验可直接使用可决系数。()10、线性回归模型的参数 i与其估计量?i均服从t 分布。()二、

26、单项选择题(每小题 1分，共计 20 分)1、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为()A. Y 1 2X2 u B. Y E(Y| X) uC. Y? ?1 ?2X2 D. E(Y |X) 1 2X22、在二元线性回归模型中，回归系数的显著性 t 检验的自由度为()A. n B. n-1 C. n-2 D. n-3 3、在模型 Y=12X23X3u的回归分析结果报告中， 有 F2.23，F所对应的 p 值为 0.17， 则表明A. 解释变量 X2对 Y 的影响是显著的B. 解释变量 X3对 Y 的影响是显著的C. 解释变量 X2和 X3对 Y的联合影响是显著的D. 解释变量 X2和 X3

27、对 Y的联合影响是不显著的 4、在 DW 检验中，当 DW 统计量为 2 时，表明A. 存在完全的正自相关B. 存在完全的负自相关C. 不存在自相关D. 不能判定5、若回归模型中的随机误差项存在异方差性， 则估计模型参数应采用()A. 普通最小二乘法B. 加权最小二乘法C. 广义差分法D. 工具变量法6、在多元线性回归中， 判定系数 R2 随着解释变量数目的增加而()A减少B增加C不变D 变化不定7、根据判定系数 R2与 F统计量的关系可知， 当 R2=0时有()A F=1BF=0CF=1D F8、可支配收入 X(元)和消费 Y(元)之间的回归直线方程为 Y? 500 0.75X2 ，这表明可

28、支配收入每提高 1000 元时，消费平均A. 增加 500 元C. 增加 750 元B. 减少 500 元D. 减少 750 元9、在不完全多重共线性不严重的情况下其它条件不变) ，则仍可用模型进行A. 经济预测B. 政策评价C. 结构分析D. 检验与发展经济理论10、所谓完全多重共线性是指存在不全为零的数1, 2,L , k ，有B. X 的绝对量变动，引起Y的期望值绝对量变动C. Y 关于 X 的边际变动D. X 的相对变动，引起 Y 的期望值绝对量变动12、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为2ei 500 ，估计用样本容量为 n 24 ，则随机误差项 ui 的标准误差 ?的值为A.

29、25B. 5C. 23.81D. 4.88A.1X12X2LkXkv0B.1X12X2LkXk0C.1X12X2LkXkvX eD.1X12X2LkXkvX1L X k e11、半对数模型Y ln12 ln X2u 中，参数 2 的含义是A. Y关于 X 的弹性13、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤( )A. 确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B. 模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C. 搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D. 模型设定、模型修定、结构分析、模型应用14、一元线性回归分析中的 ESS的自由度是()A. 2 B. 1 C. n-2 D. n-115、

30、回归分析中要求()A. 两个变量都是随机的B. 两个变量都不是随机的D. 因变量是非随机的，自变量是随机的16、设 Yi12 Xi ui2, Var (ui )i2Xi，为消除异方差，则对原模型变换的正确形式为(A. Yi12XiuiB.Yi Xi1Xi 2Xi uiXi XiC. Yi2Xi21Xi22 2Xi22 Xi2ui2 D.Xi2YiXi1XiXi2 XiuiXiC. 因变量是随机的，自变量是非随机的)17、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为A. 原始数据B. 横截面数据C. 时间序列数据D. 修匀数据18、在异方差的情况下， 参数估计值的方差不能正确估计的原因是 22A

31、. E(ui2)2 B. E(uiuj ) 0(i j)D. E(uj ) 0B. 异方差D. 随机解释变量C. E(Xiuj ) 019、逐步回归方法既检验又修复了A. 自相关C. 多重共线性 20、下列说法不正确的是A. 自相关产生的原因有经济变量的惯性作用B. 多重共线性是样本现象C. 时间序列更易产生异方差D. 修正多重共线性的方法有增加样本容量三、多项选择题(每小题 2分，共计 10 分)1、满足经典假设时， 用普通最小二乘法估计得到的模型具有以下性质()A. Y? Y B.Xiei0C.ei 0D.ei2 0 E.Cov (Yi , ei )02、判定系数的公式为A. RSS TS

32、S B.ESS TSSRSSC.ESS RSSESSRSSD. E.1ESS RSSTSS3、能够判断多重共线性的方法有()A. 简单相关系数矩阵法B.DW 检验法C. t 检验与 F 检验综合判断法D.方差膨胀因子检验E. 逐步回归法4、下列用于检验截面数据异方差的方法有()A. ARCH 检验B.Goldfeld -Quanadt 检验C. White 检验D.DW 检验E. 方差膨胀因子检验5、自相关情形下， 常用的参数估计方法有()A. 普通最小二乘法B.广义差分法C. 剔除变量法D.加权最小二乘法E. 一阶差分法四、简答题（每小题 5分，共计 20 分）1、调整的决定系数 R22、样本回归模型3、高斯马尔科夫定理4、自相关五、分析题(每小题 20 分，共计 40 分)1、家庭消费支出 (Y)、可支配收入 (X2) 、家庭财富 (X3)设定模型如下：Yi1 2 X2i3X3i ui其中，下标 i 表示第 i 个家庭。回归分析结果为：Dependen