巴塞尔协议III

1、巴塞尔协议in出台背景在雷曼兄弟破产两周年之际，巴塞尔协议 m在瑞士巴塞尔出炉。最新通过的巴塞尔协 议田受到了 2008年全球金融危机的直接催生， 该协议的草案于2010年提出，并在短短一年时 间内就获得了最终通过，并将于此后的 11月在 韩国首尔举行的G20峰会上获得正式批准实施。 巴塞尔协议m的核心内容巴塞尔协议III规定，截至2015年1月， 全球各商业银行的一级资本充足率下限将从 现行的4%上调至6%,由普通股构成的“核心” 一级资本占银行风险资产的下限将从现行的 2%提高至。另外，各家银行应设立“资本防护 缓冲资金”，总额不得低于银行风险资产的 %, 该规定将在2016年1月至201

2、9年1月之间分 阶段执行。2019年后，“核心” 一级资本、一 级资本、总资本充足率分别提升至 7%、和。 并且提出的逆周期资本缓冲区间，由各国根 据情况自行安排，未明确具体实施方案。巴塞尔协议III是金融危机的产物，由巴 塞尔委员会于去年底提出。与最初版本相比 此次公布的正式协议在诸多监管指标上有所 放松。这主要是因为原始版本受到来自银行的 广泛压力。为了如期推出新协议，巴塞尔委员会 不得不适当妥协。新协议影响最大的地方在于 大幅度提高了对银行一级资本充足率的要求。为了满足新的资本要求 ，未来几年全球银行将 面临巨大的融资压力，据测算，融资规模可能会 超过千亿美元。中国执行巴塞尔协议 III

3、情况：在资本充足率方面，商业银行一级资本充 足率，从现行的4%上调至5%,资本充足率保 持8%不变；第二，在拨备覆盖率的基础上， 引入动态拨备率指标控制经营风险，原则上不 低于;第三，引入杠杆率监管指标，按照监 管规划，“十二五”期间，我国银行业杠杆率监管标准确定为不低于 4%;第四，在现有流 动性比率监管基础上， 引入流动性覆盖率和净 稳定融资比率指标。预计杠杆率、流动性指引 预计将先期发布。而拨备率仍需和财政部做最 后协商。提高资本充足率，强化资本监管。“十二 五”期间，我国银行监管部门拟实行新的资本 监管制度，对于银行资本的数量、质量和标准 提出新的要求。“十二五”期间，银行业将实施更为

4、审慎 的资本充足率监管标准。在获国务院批复方案 中，核心一级资本、一级资本和总资本的最低 要求调整为5%、6麻口 8%。此外，新的规定还 对所有银行设置抵御经济周期波动的超额资 本，获批方案留存超额资本 ,反周期超额资 本0至。银监会有关负责人曾指出，只有在 出现系统性贷款高速增长的情况下，商业银行 才需计提反周期超额资本，大多数时间反周期 超额资本为0。获批方案资本充足指标自 2012 年年初开始执行，系统重要性银行于2013年年底达标，非系统重要性银行 2016年年底达 标。执行新标准后，系统重要性银行最低总资 本充足率要求为,非系统重要性银行为 。 注释：逆周期：市场经济条件下，任何经济模式都 是在波动中发展的。这种波动大体上呈现出复苏、繁荣、衰退和萧条的阶段性周期循环，即为 经济周期。经济周期的波动与循环是经济总体发 展过程中不可避免的现象。在繁荣阶段，企业往 往增加投资并且成本较高，在随后的衰退期中很 可能会遭遇损失。如果能够把握这种经济周期规 律，合理运用，就可以获得良好的效果。比如在 繁荣阶段，应避免大幅增加固定资产投资、股权 投资、大