(A)银行业从业人员资格考试风险管理-6

1、（A）银行业从业人员资格考试风险管理-6（总分：100.00，做题时间：90分钟）一、B单选题/B（总题数：45,分数：45.00）1. 远期利率合约协定利率的期限通常是 。 A.1个月至3个月«B.1个月至6个月«C.1个月至1年«D.1个月至3年（分数：1.00 ）A.B.C. VD.解析：远期利率合约是指交易双方同意在合约签订日，提前确定未来一段时间内（协定利率的期限）的贷款或投资利率，协定利率的期限通常是1个月至1年。与提前确定利率的远期借款或远期贷款不同，远期利率合约与借款或投资活动是分离的。因此，远期利率合约是一项表外业务。2. 商业银行内部资本充足评

2、估程序应当至少 实施一次。* A.每月* B.每季度 C.每半年« D.每年（分数：1.00 ）A.B.C.D. V解析：内部资本充足评估程序应当至少每年实施一次，在银行经营情况、风险状况和外部环境发生重大变化时，应及时进行调整和更新。3. 战略规划必须建立在商业银行 基础之上，反映商业银行的经营特色。* A.当前的实际情况和未来的发展潜力 B.员工的素质和业务能力* C.客户的类型及规模 D.市场的需求和发展趋势（分数：1.00 ）A. VB.C.解析：战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特 色。4. 下列不属于信用风险管理领域主要监

3、管规章制度和监管指引的是 。A.贷款风险分类指导原则« B.商业银行风险监管核心指标（试行） C.商业银行集团客户授信业务风险管理指引D.固定资产贷款管理暂行办法（分数：1.00）A.B. VC.D.银解析：信用风险管理领域以贷款通则贷款风险分类指导原则银行贷款损失准备计提指引商 业银行集团客户授信业务风险管理指引商业银行授信工作尽职指引商业银行不良资产监测和考核 暂行办法项目融资业务指引固定资产贷款管理暂行办法商业银行并购贷款风险管理指引团贷款业务指引银行开展小企业授信工作指导意见等相关文件构成的制度框架成为指导商业银行规 范管理信用风险的主要依据。B选项是其他风险管理的相关制度。

4、5. 资本充足率压力测试框架以 的压力测试为基础。* A.定量« B.单一« C.组合* D.定性（分数：1.00）A.B. VC.D.解析：资本充足率压力测试框架以单一的压力测试为基础。在设计资本充足率压力测试框架时，可以利用 并整合银行现有的压力测试流程，如将信用风险压力测试和市场风险压力测试整合进资本充足率压力测试。 这样不但避免了资源浪费和流程的重叠，而且可以在相对较短的时间内实现资本充足率压力测试。6. 在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可以通过限制某些业务的配置来实现。* A.风险管理* B.资源* C.经济资本* D.经营风险（分数：1.00）A.B.C.

5、 V解析：在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配置来实现。例如， 商业银行首先将所有业务面临的风险进行量化，然后依据董事会所确定的风险战略和风险偏好确定经济资 本分配，最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件。7. 对于的单一法人客户，商业银行需要对资金来源及使用情况、预期资产负债情况、损益情况、项目建设进度及营运计划等作岀预测和分析。« A.短期授信« B.中长期授信* C.中长期贷款* D.担保贷款（分数：1.00 ）A.B. VC.D.解析：商业银行在对单一法人客户进行识别和分析时，应当要求客户提供基本资料，并对客户提供的身份 证明、

6、授信主体资格、财务状况等资料的合法性、真实性和有效性进行认真核实。对于中长期授信，还需 要对资金来源及使用情况、预期资产负债情况、损益情况、项目建设进度及营运计划等作岀预测和分析。8. 在操作风险自我评估的过程中，依据评审对象的不同所采用的方法不包括。* A.引导会议法B.情景模拟法* C.因果分析法* D.调查问卷法（分数：1.00 ）A.B.C. VD.解析：在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用流程分析法、情景模拟法、引导会议 法、调查问卷法等方法，并借助操作风险定义及损失事件分类、操作风险损失事件历史资料、各类业务检 查报告等相关数据进行操作风险自我评估。9. 商业银行

7、可以广泛采用 进行动态管理，调整资产、负债组合，发现并拓展新型业务。* A.风险量化技术* B.风险计量技术* C.风险管理技术* D.风险缓释技术（分数：1.00 ）A.B.C. V解析：商业银行可以广泛采用风险管理技术进行动态管理，调整资产、负债组合，发现并拓展新型业务。 例如，借助风险管理技术和信息系统，国际先进金融机构能够针对客户的特定需求，提供迅捷且多样化的 私人银行财富管理服务。10. 商业银行获取资金、满足流动性需求的快捷通道不包括 。« A.证券市场* B.公开市场« C.货币市场 « D.债券市场（分数：1.00 ）A. VB.C.D.解析：公开

8、市场、货币市场和债券市场是商业银行获取资金、满足流动性需求的快捷通道。11. 下列关于商业银行制定风险偏好的说法错误的是 。« A.制定明确的风险偏好，有助于商业银行更清楚地认识自身承担的权利、职责和风险« B.如果没有明确的风险偏好，商业银行可能盲目追求财务利润、发展速度和经营规模而过度承担 风险« C.制定明确的风险偏好，商业银行可以明确表达对待风险的态度« D.制定明确的风险偏好，有助于商业银行在不同利益相关者之间形成一个共同交流的基础（分数：1.00 ）A. VB.C.D.解析：制定明确的风险偏好，有助于商业银行更清楚地认识自身能够承担的风险，明

9、确表达对待风险的态 度，同时也有助于在不同利益相关者之间形成一个共同交流的基础。如果没有明确的风险偏好，商业银行 可能盲目追求财务利润、发展速度和经营规模而过度承担风险，导致经营发展不可持续；也可能过于谨慎 保守，片面规避风险而只能获取过低的收益，甚至丧失发展机遇；或者在银行内部造成董事会、管理层、 不同业务领域、分支机构对风险的“胃口”迥异，各自为政，从而使银行经营管理处于“混乱”状态。故 A项说法错误。12. 商业银行是对商业银行风险状况的量化反映。* A.风险抵补类指标* B.风险水平类指标* C.风险量化指标* D.风险监管指标（分数：1.00 ）A.B.C.D. V解析：商业银行风险

10、监管指标是对商业银行风险状况的量化反映，是准确识别、整体评价、持续监测银行风险的重要标准，并为监管部门提供识别、评价、监测、对比商业银行风险状况的重要标准。13. 准备金充足率程度监管指标中，信贷资产准备充足率不得低于 ，非信贷资产准备充足率不得低于* A.80%; 60%«B.100%； 60%«C.100%； 80%«D.100%； 100%（分数：1.00）A.B.C.D. V解析：信贷资产准备充足率不得低于100%非信贷资产准备充足率不得低于100%14. 商业银行应当根据本机构国别风险类型、暴露规模和复杂程度选择适当的计量方法，其计量方法应满足的要求不包

11、括。« A.能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险« B.能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险C.能够将国别风险转移给第三方* D.能够在单一和并表层面按国别计量风险（分数：1.00 ）A.B.C. VD.解析：商业银行应当根据本机构国别风险类型、暴露规模和复杂程度选择适当的计量方法。计量方法应当至少满足以下要求：（1）能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险；（2）能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险；（3）能够在单一和并表层面按国别计量风险。15. 应当定期（至少每年一次）对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的

12、独立审查和评价。* A.外部监督机构* B.财务部门* C.内部审计部门* D.法律/合规部门（分数：1.00 ）A.B.C. V解析：内部审计部门应当定期（至少每年一次）对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、 充分性和有效性的独立审查和评价。风险管理部门可以为内部审计部门提供最直接的第一手资料和记录。16. 在风险管理过程中，质量保证和 是风险管理流程正确和有效运转的重要保障。A.监测机制B.控制机制« C.监管机制« D.管理措施（分数：1.00）A.B. VC.D.解析：在风险管理过程中，质量保证和控制机制是风险管理流程正确和有效运转的重要保障。商业银行

13、应 当建立合理的质量保证机制对风险管理流程的每个阶段实施有效的控制。17. 商业银行将业务活动归类到对应业务条线时，应确保与 计量时所采用的业务条线分类定义一致。« A.信用风险和流动性风险B.流动性风险和市场风险« C.市场风险和可控风险« D.信用风险和市场风险（分数：1.00）A.B.C.D. V解析：商业银行将业务活动归类到对应业务条线时，应确保与信用风险或市场风险计量时所采用的业务条 线分类定义一致。18. 银行风险监管指标设计以为主体。* A.法人机构* B.分支机构* C.风险监管* D.监测体系（分数：1.00）A. VB.C.D.解析：银行风险监

14、管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级 的监测体系。19. 声誉危机管理的主要内容不包括 。« A.明确商业银行的战略愿景和价值理念«B.预先制定战略性的危机管理规划C.提高日常解决问题的能力«D.危机现场处理（分数：1.00 ）A. VB.C.D.解析：声誉危机管理的主要内容包括： 预先制定战略性的危机管理规划；（2）提高日常解决问题的能力；（3）危机现场处理；（4）提高发言人的沟通技能；（5）危机处理过程中的持续沟通；（6）管理危机过程中的信 息交流；（7）模拟训练和演习。20. 战略风险管理的基本假设不包括 。«

15、; A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的« B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.保证未来的投资收益，规避了利率可能下降的风险« D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会（分数：1.00 ）A.B.C. VD.解析：商业银行致力于战略风险管理的前提， 是理解并接受战略风险管理的基本假设：（1）准确预测未来风险事件的可能性是存在的；（2）预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失；（3）如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。21. 绝对收益的计算公式为：绝对收益=P-P。，其中P。表示。* A.期初投入的资金总额*

16、B.期末累计的资金总额* C.期初的资产价值总额* D.期末的资产价值总额（分数：1.00 ）A. VB.C.D.解析：绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。不论初始投资是多少，投资方式有什么不同，增值部分就是投资所得到的绝对收益，用数学公式表示为：绝对收益=P-P0，其中,P为期末的资产价值总额，R为期初投入的资金总额。22. 下列不属于商业银行风险监管核心指标主要类别的是 。* A.风险分散类指标 B.风险水平类指标C.风险迁徙类指标« D.风险抵补类指标（分数:1.00 ）A. VB.C.D.解析：商业银行风险监管核心指标分为三个主要类别：风险水平

17、类指标、风险迁徙类指标、风险抵补类指 标。23. 下列选项中，直接决定商业银行经营成败的是 。 A.商业银行是否愿意承担风险、能否有效管理和控制风险 « B.商业银行是否具有恰当的风险管理体系 C.商业银行是否能适应经营环境的变化« D.商业银行是否达到巴塞尔委员会相应的标准（分数：1.00 ）A. VB.C.D.解析：商业银行从本质上来说就是经营风险的金融机构，以经营风险为其盈利的根本手段。商业银行是否 愿意承担风险、能否有效管理和控制风险，直接决定商业银行的经营成败。24. 下列属于信用风险的定量信息披露内容的是 。* A.每个主要行业或交易对手的逾期及不良贷款的总额*

18、 B.逾期及不良贷款的定义* C.专项准备和一般准备的计提方法和统计方法4 D.银行信用风险管理政策（分数：1.00 ）A. VB.C.D.解析：信用风险的定量信息披露内容包括：（1）信用风险暴露的总额；（2）风险暴露的地域分布；（3）风险暴露的行业或交易对手分布；（4）整个资产组合按剩余合同期限进行分类；（5）每个主要行业或交易对手的逾期及不良贷款的总额；（6）专项准备和一般准备余额、计提额及当期冲销额。25. 灾难性损失是指超岀非预期损失的可能威胁到商业银行 的重大损失。* A.收益性和可靠性* B.合理性和可行性* C.安全性和流动性D. 真实性和有效性（分数:1.00 ）A.B.C.

19、VD.解析：预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值）；非预期损失是指利用统计分析方法（在一定的置信区间和持有期内）计算岀的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见到的较大损失；灾难性损失是指超岀非预期损失的可能威胁 到商业银行安全性和流动性的重大损失。26. 目前，我国对于商业银行监管采用四项主要指标，即流动性覆盖率、净稳定资金比例、存货比和流动性 比例。其中，存贷比=各项贷款余额/各项存款余额X 100%该指标不应高于 。«A.25%«B.50%«C.75%«D.100%（分数：1

20、.00 ）A.B.C. VD.解析：存贷比=各项贷款余额/各项存款余额X 100%该指标不应高于75%27. 商业银行将不动产评估进行外包属于 。* A.专业性服务外包« B.处理程序外包* C.技术外包* D.业务营销外包（分数：1.00 ）A. VB.C.D.解析：商业银行业务外包的种类有：（1）技术外包：如呼叫中心、计算机中心、网络中心、IT策划中心等；（2）处理程序外包：如消费信贷业务有关客户身份及亲笔签名的核对、信用卡客户资料的输入与装封等；（3）业务营销外包：如汽车贷款业务的推销、住房贷款推销、银行卡营销等；（4）专业性服务外包：如法律事务、 不动产评估、安全保卫等；（5

21、）后勤性事务外包：如贸易金融服务的后勤处理作业、凭证保存等。28. 多样化投资分散风险的风险管理策略经过长期的实践证明是行之有效的，但其前提条件是。* A.要有经营丰富的投资策略实施人* B.要有明确的、经高级管理层批准的交易策略* C.要有足够的相互独立的投资形式D.要有成熟的投资策略（分数:1.00 ）A.B.C. VD.解析：多样化投资分散风险的风险管理策略经过长期的实践证明是行之有效的，但其前提条件是要有足够 的相互独立的投资形式。同时需要认识到，风险分散策略是有成本的，主要是分散投资过程中增加的各项 交易费用。但与集中承担风险可能造成的损失相比，风险分散策略的成本支岀应当是值得考虑的

22、。29. 当市场利率变动时，资产与负债的久期越长，资产与负债价值变动的幅度，利率风险。* A.越大；越高« B.越小；越高« C.越小；越低« D.越大；越低（分数：1.00 ）A. VB.C.D.解析：当市场利率变动时，银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向相反，而且资产与负债的久期越长，资产与负债价值变动的幅度越大，利率风险也就越高。30. 下列选项中， 不属于商业银行法律/合规部门承担的职责。* A.协助制定法律/合规政策* B.统计与风险相关的资本评估情况* C.适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求* D.参与商业银行新产品/服

23、务的开发，提供必要的法律/合规测试、审核和支持（分数：1.00 ）A.B. VC.D.解析：商业银行的法律/合规部门主要承担以下职责：（1）协助制定法律/合规政策；（2）适时修订规章制度 和操作规程，使其符合法律和监管要求；（3）开展法律/合规培训和教育项目；（4）随时关注并准确理解法律 /合规、监管要求及最新发展，为高级管理层提供建议；（5）参与商业银行的组织架构和业务流程再造；（6）参与商业银行新产品/服务的开发，提供必要的法律/合规测试、审核和支持。31. 下列选项中，商业银行通常采取 方式来应对和吸收预期损失。* A.冲减利润* B.减少资金外流* C.资产组合* D.购买商业保险（分

24、数:1.00）A. VB.C.D.解析：商业银行通常采取损失准备和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失，利用资本金来应对非预期损 失；对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过购买商业保险来转移风险；但对于因衍生产 品交易等过度投机行为所造成的灾难损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。32. 商业银行自行选择操作风险计量模型的置信度应设定为 ，观测期为 。«A.95%;半年«B.95%； 1 年«半年«； 1 年（分数：1.00）A.B.C.D. V解析：商业银行可根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风

25、险计量模型，包括损失分布模型、打分卡模型等，模型的置信度应设定为99.9%，观测期为1年。33. 假设商业银行的外汇敞口头寸为：日元多头50，德国马克多头100，英镑多头：150，法国法郎空头20，美元空头180，则累计总外汇敞口头寸是 。«A.100* B.200* C.300* D.500（分数：1.00 ）A.B.C.D. V解析：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，所以累计总敞口头寸为：50+100+150+20+180=500。34. 下列选项中，不属于商业银行常用的市场风险限额。* A.价值限额* B.止损限额* C.交易限额* D.风险限额（分数：1.00 ）

26、A. VB.C.D.解析：商业银行常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额等。35. 建立和完善被认为是商业银行创造价值的重要手段。*A. 全面的内部控制体系B. 全面的内部评级体系C. 全面风险管理体系D. 全面风险评估体系（分数:1.00 )A.B.C. VD.解析：良好的风险管理体系将有效地降低各类风险水平，减少附加的监管要求，降低法律、合规、监管成本。所以，建立和完善全面风险管理体系被认为是商业银行创造价值的重要手段。36. 商业银行个人信贷业务操作成因不包括 。*A. 管理模式不科学、经营层次过低且缺乏约束B. 商业银行信用体系不健全C. 内控制度不完善、业务流程有漏洞D.

27、 商业银行对个人信贷业务缺乏风险意识或风险防范经验不足（分数:1.00 )A.B. VC.D.解析：商业银行个人信贷业务操作成因包括：（1）商业银行对个人信贷业务缺乏风险意识或风险防范经验不足；（2）内控制度不完善、业务流程有漏洞；（3）管理模式不科学、经营层次过低且缺乏约束；（4）个人信用体系不健全等。37. 商业银行在特定时段内需要借入的资金规模的决定性因素不包括 。*A. 一定水平的核心存款B. 一定数量的流动性资产C. 一定数量的负债D. 定水平的发放贷款（分数:1.00 )A.B.C. VD.解析：商业银行在特定时段内需要借入的资金规模（流动性需求）是由一定水平的核心存款、发放的贷款

28、，以及一定数量的流动性资产决定的。38. 商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的主要因素不包括 。* A.压力测试结果« B.内部控制水平« C.工作人员的专业水平和经验« D.自身的信用等级（分数：1.00）A.B.C.D. V解析：商业银行在设计限额体系时应综合考虑的主要因素包括：（1）自身业务性质、规模和复杂程度；（2）能够承担的市场风险水平；（3）业务经营部门的既往业绩；（4）工作人员的专业水平和经验；（5）定价、估值 和市场风险计量系统；（6）压力测试结果；（7）内部控制水平；（8）资本实力；（9）外部市场的发展变化情况 等。39. 市场风险监管资本的计

29、算公式为：市场风险监管资本=（最低乘数因子+附加因子）xVaR其中，巴塞尔委员会规定最低乘数因子为 。«A.1«B.2«C.3* D.5（分数：1.00 ）A.B.C. VD.解析：根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为：市场风险监管资本=（最低乘数因子+附加因子）XVaR其中，巴塞尔委员会规定最低乘数因子为3;附加因子设定在最低乘数因子之上，取值为01 ； VaR的计算采用99%勺单尾置信区间，持有期为10个营业日。40. 对于刚开始进行组合管理的商业银行，可主要设定 的集中度限额。* A.国别和区域* B.行业和产品* C.客户和区域* D.行业

30、和风险等级（分数：1.00 ）A.B. VC.解析：对于刚开始进行组合管理的商业银行，可主要设定行业和产品的集中度限额；在积累了相应的经验而且数据更为充分后，商业银行再考虑设定其他维度上的组合集中度限额。41. 下列关于违约损失率叙述错误的是 。 A.违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例« B.违约损失率应反映经济衰退时期违约债项的损失严重程度C.违约损失率估计应以对抵（质）押品市值的估计为基础« D.计量违约损失率的方法有市场价值法和回收现金流法（分数：1.00 ）A.B.C. VD.解析：违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险

31、暴露的比例，即损失占风险暴露总额 的百分比。违约损失率应反映经济衰退时期违约债项的损失严重程度，保证银行的违约损失估计值在所有 可预见的经济条件下都保持稳健和可靠。违约损失率估计应以历史清偿率为基础，不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵（质）押品。计量违约损失率的方法主要有以下两种：（1）市场价值法；（2）回收现金流法。故 C选项的叙述是错误的。42. 商业银行各项工作必须紧紧围绕 开展。 A.管理目标« B.业绩目标« C.战略目标* D.经营目标（分数：1.00 ）A.B.C. VD.解析：战略目标决定实现路径，商业银行的各项

32、工作必须紧紧围绕战略目标展开，风险管理过程本身就是 实现风险管理目标以及整个战略目标的重要路径。43. 巴塞尔新资本协议规定，国际活跃银行的整体资本充足率不得低于 ，其中核心资本充足率不得低于。A.7%; 3%B.8%; 4%C.8%; 6%D.10%; 5%（分数:1.00 )A.B. VC.解析：对于三大风险加权资产，选择哪种计量方法取决于商业银行自身的风险管理水平和商业银行是否达 到巴塞尔委员会针对每种方法规定的相应标准。巴塞尔新资本协议规定，国际活跃银行的整体资本充 足率不得低于8%其中核心资本充足率不得低于 4%44. 商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用

33、性、安全性和前瞻性属于商业银行的。« A.技术风险« B.客户风险C.项目风险« D.竞争对手风险（分数：1.00 ）A. VB.C.D.解析：商业银行技术风险是指商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、 安全性和前瞻性。45. 下列不属于商业银行操作风险报告诱因与对策内容的是 。A.针对风险诱因，报告需提岀相关的应对建议，包括调整风险战略、改善资本分配、调整风险管 理资源配置、加强业务经营管理* B.对于风险指标的变化情况、与阈值的距离等作岀分析和解释« C.对于各种风险状况，报告应阐明不同类型风险的风险诱因* D.对可转移

34、的操作风险，应建议通过何种风险缓释工具降低商业银行面临的操作风险（分数：1.00 ）A.B. VC.D.解析：商业银行操作风险报告诱因与对策的内容包括：（1）对于各种风险状况， 报告应阐明不同类型风险的风险诱因，其中，与业务运行密切相关的风险诱因，如系统升级、兼并收购等，应引起商业银行的高度重 视；（2）针对风险诱因，报告需提岀相关的应对建议，包括调整风险战略、改善资本分配、调整风险管理资 源配置、加强业务经营管理等；（3）对可转移的操作风险，还应建议通过何种风险缓释工具降低商业银行面 临的操作风险。二、B多选题/B（总题数：20,分数：40.00）46. 商业银行应时刻关注当前的流动性状况，

35、适时调整资产负债的 。* A.数额* B.币种* C.分步结构* D.期限* E.利率（分数：2.00 ）A.B.VC.VD.VE.解析：在日常经营管理过程中，商业银行应时刻关注当前的流动性状况，恰当把握和控制各项流动性比率 /指标的上下波动幅度，适时调整资产负债的期限、币种、分步结构。47. 商业银行应当参照单一法人客户信用风险识别和分析方法，对集团法人客户的等进行逐项分析，以识别其潜在的信用风险。« A.经营状况 B.担保状况 C.财务状况« D.非财务因素« E.基本信息（分数：2.00 ）A. VB. VC. VD. VE. V解析：商业银行首先应当参照单

36、一法人客户信用风险识别和分析方法，对集团法人客户的基本信息、经营 状况、财务状况、非财务因素及担保状况等进行逐项分析，以识别其潜在的信用风险。其次，集团法人客 户通常更为复杂，因此需要更加全面、深入的分析和了解，特别是对集团内各关联方之间的关联交易进行 正确的分析和判断至关重要。48. 监管机构规定的可能造成实质性损失的操作风险事件包括 。* A.外部欺诈事件* B.客户、产品和业务活动事件* C.信息科技系统事件* D.实物资产事件* E.管理不当事件（分数：2.00 ）A. VB. VC. VD. VE.解析：监管机构规定的可能造成实质性损失的操作风险事件包括：（1）内部欺诈事件；（2）外

37、部欺诈事件；（3）就业制度和工作场所安全事件；（4）客户、产品和业务活动事件；（5）实物资产事件；（6）信息科技系统 事件；（7）执行、交割和流程管理事件。49. 商业银行操作风险评估要素包括 。« A.外部相关损失数据B.本行的业务经营环境和内部控制因素« C.内部员工的素质« D.内部操作风险损失事件数据« E.情景分析（分数：2.00 ）A. VB. VC.C. VD. V解析：商业银行操作风险评估要素包括内部操作风险损失事件数据、外部相关损失数据、情景分析、本行 的业务经营环境和内部控制因素四个方面。50. 合格抵（质）押品的认定要求主要有 。A

38、.须经国家有关部门批准或者办理登记的，应按规定办理相应手续« B.权属清晰，且抵（质）押品设定具有相应的法律文件« C.在债务人违约或无力偿还债务时，银行能够及时对抵（质）押品进行清算或处置D.存在有效处置抵（质）押品的流动性强的市场，并且可以得到合理的抵（质）押品的市场价格« E.抵（质）押品是中华人民共和国物权法中华人民共和国担保法规定可以接受的财产或权 利（分数：2.00 ）A. VB. VC. VD. VE. V解析：押品的认定要求有：（1）抵（质）押品应是中华人民共和国物权法中华人民共和国担保法规定 可以接受的财产或权利；（2）权属清晰，且抵（质）押品设

39、定具有相应的法律文件；（3）满足抵（质）押品可执行的必要条件，须经国家有关主管部门批准或者办理登记的，应按规定办理相应手续；（4）存在有效处置抵（质）押品的流动性强的市场，并且可以得到合理的抵（质）押品的市场价格；（5）在债务人违约、无力偿还、破产或发生其他借款合同约定的信用事件时，银行能够及时地对债务人的抵（质）押品进行清算或处置。51. 商业银行常用的操作风险风险缓释手段有 。* A.业务外包* B.购买商业保险* C.业务连续性管理计划* D.计提风险准备金* E.将风险资产进行对冲（分数：2.00 ）A. VB. VD.E.解析：目前，商业银行主要的操作风险风险缓释手段有：业务连续性管

40、理计划、购买商业保险、业务外包52. 风险评估的总体要求包括。« A.商业银行应当有效评估和管理各类主要风险« B.商业银行应当建立完善的市场风险管理内部控制体系C.商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染« D.商业银行应当建立风险加总的政策和程序« E.商业银行应当有效识别各类集中度风险（分数：2.00）A.VB.C.VD.VE.解析：风险评估的总体要求有三个，首选，商业银行应当有效评估和管理各类主要风险。其次，商业银行 应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险。最后，商业银行进行风险加总，应当 充分考虑集中

41、度风险及风险之间的相互传染。53. 根据重要性和报告用途不同，商业银行应当明确各类报告的 ，确保报告信息与报告频率满足银行管理的需要。A.发送范围* B.发送时间* C.报告内容* D.详略程度* E.发展趋势（分数：2.00）A.VB.C.VD.VE.解析：根据重要性和报告用途不同，商业银行应当明确各种类报告的发送范围、报告内容及详略程度，确 保报告信息与报告频率满足银行管理的需要。54. 商业银行通常运用的风险管理策略有 。* A.风险分散* B.风险对冲* C.风险转移* D.风险补偿* E.风险规避（分数:2.00 ）A. VB. VC. VD. VE. V解析：商业银行通常运用的风险

42、管理策略可以大致概括为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。这五种风险管理策略是商业银行在风险管理实践中的策略性选择，而不是诸如岗位/流程设置、经济资本配置等具体风险控制机制。55. 记入交易账户的头寸应当满足的基本要求包括 。« A.具有明确的头寸管理政策和程序 B.具有明确的、详细项目投资策略« C.具有明确的资产统计资料及证明« D.具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序« E.具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略（分数：2.00 ）A. VB.C.B. VC. V解析：记入交易账户的头寸

43、应当满足以下基本要求：（1）具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略（包括持有期限）。（2）具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控；交易员可以在批准的限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸；交易头寸至少应逐日按照市场价值计 价；按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层；根据市场信息来源，对交易头寸予以密 切监控。同时，还要评估市场变量的质量和可获得性、市场交易的规模、交易头寸的规模等。（3）具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序，包括监控交易摆模和交易账户的头寸余额。交易目的 在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改。56.

44、商业银行可根据自身业务特色和需要，对等风险因素的变化可能对各类资产、负债，以及表外项目价值造成的影响进行压力测试。* A.市场收益率提高40%* B.持有主要外币相对于本币贬值 20%* C.重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过 50%* D.GDP CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过10%* E.愿意提供融资的对手数量减少，且单笔融资的金额显著上升（分数：2.00 ）A.B. VC. VD.E.解析：商业银行可根据自身业务特色和需要，对以下风险因素的变化可能对各类资产、负债，以及表外项目价值造成的影响进行压力测试：（1）存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点；（2）市场收益

45、率提高 /降低50% （3）持有主要外币相对于本币升值 /贬值20% （4）重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过 50% （5）GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20%57. 由于集团客户内部的关联关系比较复杂，因此在对其进行授信限额管理时应重点做到。« A.主办银行牵头，协调信贷业务« B.收集全面信息，掌握信贷风险« C.统一识别标准，实施总量控制« D.掌握充分信息，避免过度授信« E.分析信贷风险，管理客户资料（分数：2.00）A.B.VC.VD.E.V解析：由于集团客户内部的关联关系比较复杂，因此在对其进行授信限额

46、管理时应重点做到：（1）统一识别标准，实施总量控制；（2）掌握充分信息，避免过度授信；（3）主办银行牵头，协调信贷业务，一般南集团公司总部所在地的银行机构或集团公司核心企业所在地的银行机构作为牵头行或主办行，建立集团客户小 组，全面负责对集团有关信息的收集、分析、授信协调以及跟踪监督工作。58. 下列选项中，属于贷款重组的主要措施。* A.调整贷款利率* B.减少贷款额度* C.更换担保人D.调整信贷产品* E.调整贷款期限（分数：2.00 ）A. VB. VC.C. VD. V解析：贷款重组主要包括但不限于以下措施：（1）调整信贷产品，包括从高风险品种调整为低风险品种，从有信用风险品种调整为

47、无信用风险品种，从项目贷款调整为周转性贷款，从无贸易背景的品种调整为有贸 易背景的品种，从部分保证的品种调整为100%保证金业务品种或贴现；（2）减少贷款额度；（3）调整贷款期限（贷款展期或缩短贷款期限）；（4）调整贷款利率；（5）增加控制措施，限制企业经营活动。59. 商业银行管理战略是商业银行在综合分析 的基础上，提岀的一整套中长期发展目标以及为实现这些目标所采取的行动方案。* A.外部环境* B.内部管理状况* C.宏观经济* D.市场现状C. 同业比较（分数:2.00 ）A. VB. VC.D.C. V解析：商业银行管理战略是商业银行在综合分析外部环境、内部管理状况以及同业比较的基础上

48、，提岀的 一整套中长期发展目标以及为实现这些目标所采取的行动方案。商业银行管理战略是商业银行前进、发展 的航标灯，指引商业银行的前进方向以及如何到达目的地。60. 下列关于组合限额管理的说法正确的有 。« A.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理B.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种C.通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面D.任何情况下都不允许超过组合限额E.组合限额是商业银行资产组合层面的限额（分数：2.00 ）A.B.VC.VD.E.V解析：组合限额维护的主要任务是确定组合限额的合理性以及在组合限额超过临界值的情况下的处理

49、。故A项说法错误。在特殊情况下可以超过组合限额。故D项说法错误。61. 目前，国际先进银行已经广泛采用经风险调整的资本收益率，这一指标在商业银行层面上的经营管理活动中发挥着重要作用。« A.单笔业务* B.资产组合* C.投资组合* D.商业银行总体* E.信贷业务（分数：2.00 ）A. VB. VC.C. VE.解析：目前，国际先进银行已经广泛采用经风险调整的资本收益率，这一指标在商业银行各个层面的经营管理活动中发挥着重要作用：（1）单笔业务层面；（2）资产组合层面；（3）商业银行总体层面。62. 根据监管机构的要求，商业银行使用标准法计量操作风险资本至少应满足等条件。 A.商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据，定期根据损失数据进行风险 评估，并将评估结果纳入操作风险监测和控制«B.商业银行应建立与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理系统 C.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构«D.商业银行应投入充足的人力和物力支持在业务条线实施操作风险管理，并确保内部控制和内部审计的有效性«E.商业银行应建立清晰的操作风险内部报告路线（分数：2.00）A.B.C.D.E.解析：VVVVV根据监管机构的要求，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足以下条件：（1）董事会和高级管理层应当积极参