保险制度培训课件

1、第二章第二章 保险制度保险制度第一节第一节 保险的本质保险的本质第二节第二节 保险的经济学基础保险的经济学基础第三节第三节 保险业的产生与发展保险业的产生与发展第四节第四节 保险的基本分类保险的基本分类第一节第一节 保险的本质保险的本质1、保险的定义、保险的定义 2、保险与其他相似制度或行为的比较、保险与其他相似制度或行为的比较3、可保风险的理想条件、可保风险的理想条件1、保险的定义、保险的定义l有有100100人参加保险，预计遭遇损失的概率为人参加保险，预计遭遇损失的概率为5%5%，即，即5 5人，预人，预计每人平均损失计每人平均损失10001000元，损失一共元，损失一共50005000元

2、，这元，这50005000元的损元的损失由失由100100人来承担，则每人分担人来承担，则每人分担5050元，如果实际发生损失元，如果实际发生损失的人数为的人数为6 6人，那么每人需要分担人，那么每人需要分担6060元，预期偏差元，预期偏差1/51/5，即，即20%20%。l有有10001000人参加保险，预计遭遇损失的概率为人参加保险，预计遭遇损失的概率为5%5%，即，即5050人，人，预计每人平均损失预计每人平均损失10001000元，损失一共元，损失一共5000050000元，这元，这5000050000元元的损失由的损失由10001000人来承担，则每人分担人来承担，则每人分担5050

3、元，如果实际发生元，如果实际发生损失的人数为损失的人数为5151人，那么每人需要分担人，那么每人需要分担5151元，预期偏差元，预期偏差1/501/50，即，即2%2%。1、保险的定义、保险的定义l保险将足够数量的投保单位组合在一起，通过测算所有保险将足够数量的投保单位组合在一起，通过测算所有投保单位在未来年度可能发生的损失，将预测的损失分投保单位在未来年度可能发生的损失，将预测的损失分摊给保险组合的全体成员，这个分摊金即保险费。摊给保险组合的全体成员，这个分摊金即保险费。l由保险建立起来的保险基金就能够补偿保险组合内成员由保险建立起来的保险基金就能够补偿保险组合内成员所遭受的损失所遭受的损失

4、，用公式表示为：，用公式表示为： P P：分摊金；：分摊金； X X：遭受损失的人数；：遭受损失的人数； Y Y：每人的损失额；：每人的损失额； N N：投保单位；：投保单位；X YPN1、保险的定义、保险的定义l保险是一种以保险是一种以经济保障经济保障为基础的金融制度安排。为基础的金融制度安排。它通过对不确定事件发生的它通过对不确定事件发生的数理预测数理预测和收取保险和收取保险费的方法，建立费的方法，建立保险基金保险基金；以；以合同的形式合同的形式，由大，由大多数人来分担少数人的损失，实现保险购买者多数人来分担少数人的损失，实现保险购买者风风险转移险转移和和理财理财计划的目标。计划的目标。1

5、、保险的定义、保险的定义核心要点核心要点l经济保障是保险的经济保障是保险的本质特征本质特征；l经济保障的经济保障的基础基础是数理预测和合同关系；是数理预测和合同关系；l经济保障的经济保障的费用费用来自于由投保人缴纳的保险费所形来自于由投保人缴纳的保险费所形成的保险基金；成的保险基金；l经济保障的经济保障的结果结果是风险的转移和损失的共同分担；是风险的转移和损失的共同分担；l保险由经济保障的保险由经济保障的作用衍生作用衍生出资金融通的功能。出资金融通的功能。2、保险与其他相似制度或行为的比较、保险与其他相似制度或行为的比较l保险与赌博保险与赌博l保险与救济保险与救济l保险与储蓄保险与储蓄 保险与

6、赌博保险与赌博都存在一定的偶然性，但是：都存在一定的偶然性，但是：(1) 在赌博场合，风险是由交易本身创造出来的；而在赌博场合，风险是由交易本身创造出来的；而在保险场合，风险是客观存在的，不论你投保与在保险场合，风险是客观存在的，不论你投保与否。否。(2) 赌博所面临的风险是投机风险；而保险所面临的赌博所面临的风险是投机风险；而保险所面临的风险是纯粹风险。风险是纯粹风险。都是补偿灾害事故损失的经济制度，但是，都是补偿灾害事故损失的经济制度，但是，（1）保险是一种合同行为，救济不是合同行为；）保险是一种合同行为，救济不是合同行为；（2）保险是以投保人缴费为前提，是对价交易；）保险是以投保人缴费为

7、前提，是对价交易；救济是单方行为，没有对价作基础。救济是单方行为，没有对价作基础。保险与救济保险与救济都体现了有备无患的思想，但是，都体现了有备无患的思想，但是，(1)危险处理技术不同：储蓄是自保，保险是互助危险处理技术不同：储蓄是自保，保险是互助(2)所得性质不同：储蓄是个人财产，保险是转移支所得性质不同：储蓄是个人财产，保险是转移支付付(3)保障性不同：储蓄确定收回本息，保险可能得到保障性不同：储蓄确定收回本息，保险可能得到保障额保障额(4)经营技术不同：储蓄采用单利、复利计息，保险经营技术不同：储蓄采用单利、复利计息，保险依照大数法则、概率论经营依照大数法则、概率论经营 保险与储蓄保险与

8、储蓄3、可保风险的理想条件、可保风险的理想条件 思考？思考？ 保险公司愿意承保什么样的风险？保险公司愿意承保什么样的风险？3、可保风险的理想条件、可保风险的理想条件l经济上具有可行性经济上具有可行性l独立、同分布的大量风险标的独立、同分布的大量风险标的l损失的概率分布是可以被确定的损失的概率分布是可以被确定的l损失是可以确定和计量的损失是可以确定和计量的l损失的发生具有偶然性损失的发生具有偶然性l特大灾难一般不会发生特大灾难一般不会发生第二节第二节 保险的经济学基础保险的经济学基础1、保险需求、保险需求2、保险供给、保险供给3、保险市场中的供求规律、保险市场中的供求规律4、逆向选择、逆向选择5

9、、道德风险、道德风险1、保险需求、保险需求（1）含义：保险需求是指消费者在一定时期内，在）含义：保险需求是指消费者在一定时期内，在一定保险价格下，愿意并且能够购买的保险商品一定保险价格下，愿意并且能够购买的保险商品的数量。的数量。1、保险需求、保险需求 假设某人的效用函数为假设某人的效用函数为U(W),预计以预计以p的概的概率率发生发生L的损失的损失，如果投保，缴纳保费，如果投保，缴纳保费pL（精算纯保费，即损失的期望值），损失时（精算纯保费，即损失的期望值），损失时获得获得L的赔付的赔付。1、保险需求、保险需求l不投保期望效用为不投保期望效用为 EUNI = p U(W- L)+(1-p)U

10、(W ) （期望效用）（期望效用）l投保时的期望效用为投保时的期望效用为EUI = p U(W- pL-L+L)+(1-p)U(W-pL ) = U(W- pL)=Up(W-L)+(1-p)W （期望值的效用）（期望值的效用）l詹森不等式（詹森不等式（Jensens Inequality） 对于任何随机变量对于任何随机变量X和任何严格凹函数和任何严格凹函数f(X)，f(X)的期望值的期望值总是严格小于总是严格小于X的期望值的函数值，即：的期望值的函数值，即：Ef(X)fE(X) 由詹森不等式得由詹森不等式得 EUNI 求求 价格下降价格下降 需求上升、供给减少需求上升、供给减少 均衡均衡 供供

11、 0.25U(25)+0.75U(125)=EUNILl高风险个人：高风险个人：EUIH=U(50) 0.75U(25)+0.25U(125)=EUNIH（2）逆向选择对保险市场的影响）逆向选择对保险市场的影响A. 保险公司保险公司l如果保险人能够区分不同投保人的高风险与低风如果保险人能够区分不同投保人的高风险与低风险，他就可以在精算纯费率的基础上提供保单，险，他就可以在精算纯费率的基础上提供保单，高风险与低风险的人于是都能够买到保险。高风险与低风险的人于是都能够买到保险。l假如保险人无法区分投保人的高风险与低风险，假如保险人无法区分投保人的高风险与低风险，则保险人为了保证收支相抵，会向两个投

12、保人收则保险人为了保证收支相抵，会向两个投保人收取同样的纯联合费率，即每个投保人精算纯费率取同样的纯联合费率，即每个投保人精算纯费率的平均值。即的平均值。即 (75元元+25元元)/2= 50元元 （2）逆向选择对保险市场的影响）逆向选择对保险市场的影响 B.消费者消费者高风险个人支付的费率低于其期望损失，他会很高风险个人支付的费率低于其期望损失，他会很乐意购买保险。乐意购买保险。低风险个人，则相当于对高风险个人进行了补贴，低风险个人，则相当于对高风险个人进行了补贴，他购买保险的期望效用比不购买的期望效用要低，他购买保险的期望效用比不购买的期望效用要低，因此不会参加保险。因此不会参加保险。 （

13、2）逆向选择对保险市场的影响）逆向选择对保险市场的影响C.后果后果潜在投保人的这些行为造成的直接后果就是，在潜在投保人的这些行为造成的直接后果就是，在保险市场上充斥了高风险投保人，保险人将发生保险市场上充斥了高风险投保人，保险人将发生亏损。亏损。如果保险人了解到低风险个人不愿投保这一情况，如果保险人了解到低风险个人不愿投保这一情况，就会取消纯联合费率，代之以高的精算纯费率，就会取消纯联合费率，代之以高的精算纯费率，因此，市场上更是只剩下高风险保单。因此，市场上更是只剩下高风险保单。（3）保险人对逆向选择的反应）保险人对逆向选择的反应l原因分析原因分析 保险人和潜在的被保险人之间的信息不对称保险

14、人和潜在的被保险人之间的信息不对称l解决思路解决思路l保险人从投保人处获取更多的信息，并对投保人保险人从投保人处获取更多的信息，并对投保人进行更准确的分类。进行更准确的分类。l设计不同的合同，鼓励风险类型不同的个人选择设计不同的合同，鼓励风险类型不同的个人选择最适合自己的风险种类的合同，并使其符合保险最适合自己的风险种类的合同，并使其符合保险人的意图人的意图,即使投保人进行自我风险揭示。即使投保人进行自我风险揭示。5、道德风险、道德风险（1）道德风险的含义）道德风险的含义（2）道德风险对保险市场的影响）道德风险对保险市场的影响（3）保险人对道德风险的反应）保险人对道德风险的反应（1）道德风险的

15、含义）道德风险的含义 道德风险是指投保人在得到保险保障之后改变日道德风险是指投保人在得到保险保障之后改变日常行为的一种倾向。常行为的一种倾向。l事前道德风险（事前道德风险（ex-ante moral hazard） 投保人得到保险之后丧失了阻止损失的动力。投保人得到保险之后丧失了阻止损失的动力。l事后道德风险（事后道德风险（ex-post moral hazard） 在损失发生后，被保险人丧失减少损失、减轻损在损失发生后，被保险人丧失减少损失、减轻损失程度的动力。失程度的动力。（2）道德风险对保险市场的影响道德风险对保险市场的影响基本假设基本假设 假设张三具有假设张三具有12000元的现金和价

16、值元的现金和价值4000元的汽元的汽车。一次事故会导致汽车发生全损，而事故发生车。一次事故会导致汽车发生全损，而事故发生的频率则依赖于张三驾驶的谨慎程度。的频率则依赖于张三驾驶的谨慎程度。l当张三开车很快，即不够小心时，事故发生的概当张三开车很快，即不够小心时，事故发生的概率为率为50%；l当张三开车很慢，即足够小心时，事故发生的概当张三开车很慢，即足够小心时，事故发生的概率为率为20%。l假设因小心开车而延长路途时间的成本为假设因小心开车而延长路途时间的成本为1000元。元。l假设张三的效用函数为个人财富的平方根。假设张三的效用函数为个人财富的平方根。（2）道德风险对保险市场的影响道德风险对

17、保险市场的影响无保险情形无保险情形l小心驾驶的期望效用为：小心驾驶的期望效用为：EUC=0.8U(16000-1000)+0.2U(16000-4000-1000)=118.96l不小心驾驶的期望效用为：不小心驾驶的期望效用为：EUNC=0.5U(16000)+0.5U(16000-4000)=118.02lEUC EUNC，所以张三会选择小心驾驶，也就是，所以张三会选择小心驾驶，也就是说，对于张三而言，说，对于张三而言，在没有保险的情况下，理性在没有保险的情况下，理性选择是小心驾驶。选择是小心驾驶。（2）道德风险对保险市场的影响）道德风险对保险市场的影响有保险情形有保险情形假设张三将以精算纯

18、费率购买全额保险。假设张三将以精算纯费率购买全额保险。又假设张三是小心的，则精算纯保费应为又假设张三是小心的，则精算纯保费应为FPC =0.24000=800如果假设张三是不小心的，则精算纯保费应为如果假设张三是不小心的，则精算纯保费应为FPNC= 0.54000=2000l根据过去的情况看，张三是一个小心驾驶的人，根据过去的情况看，张三是一个小心驾驶的人，因此保险公司向张三收取因此保险公司向张三收取800元保费。元保费。（2）道德风险对保险市场的影道德风险对保险市场的影有保险情形有保险情形l投保之后小心驾驶的期望效用为：投保之后小心驾驶的期望效用为：EUIC=0.8U(16000-1000-

19、800)+0.2U(16000-1000-800)=119.16l投保之后不小心驾驶的期望效用为：投保之后不小心驾驶的期望效用为：EUINC=0.5U(16000-800)+0.5U(16000-800)=123.29lEUINCEUIC, 所以收取所以收取800元保费时张三会选择不小心驾驶。元保费时张三会选择不小心驾驶。l投保之后，原来小心驾驶的张三变得愿意不小心驾驶了，投保之后，原来小心驾驶的张三变得愿意不小心驾驶了，原因是他从不小心驾驶中获得的期望效用大于小心驾驶的原因是他从不小心驾驶中获得的期望效用大于小心驾驶的期望效用。这就是一个保险市场中发生道德风险的例子。期望效用。这就是一个保险

20、市场中发生道德风险的例子。（2）道德风险对保险市场的影响）道德风险对保险市场的影响有保险情形有保险情形l博弈并未就此结束，因为博弈并未就此结束，因为保险公司也是理性的保险公司也是理性的:保保险公司知道原来小心驾驶的张三在缴纳险公司知道原来小心驾驶的张三在缴纳800元保费元保费获得全额保险之后一定会选择不小心驾驶，所以获得全额保险之后一定会选择不小心驾驶，所以保险公司一开始就会向张三收取保险公司一开始就会向张三收取2000元的保费。元的保费。此时，张三小心驾驶与不小心驾驶的期望效用发此时，张三小心驾驶与不小心驾驶的期望效用发生了一定的变化。生了一定的变化。（2）道德风险对保险市场的影响）道德风险

21、对保险市场的影响有保险情形有保险情形l小心驾驶的期望效用为：小心驾驶的期望效用为：EUIC=0.8U(16000-1000-2000)+0.2U(16000-1000-2000)=114.02l不小心驾驶的期望效用为：不小心驾驶的期望效用为：EUINC =0.5U(16000-2000)+0.5U(16000-2000)=118.32lEUINC EUIC，所以收取，所以收取2000元保费时张三仍选择不元保费时张三仍选择不小心驾驶小心驾驶，但期望效用的数值大小发生了变化。，但期望效用的数值大小发生了变化。（2）道德风险对保险市场的影响）道德风险对保险市场的影响对比对比lEUC=118.96，EUNC=118.02， EUINC =118.32， 由以上分析我们发现：由以上分析我们发现：EUNC EUINC EUC，l这意味着虽然张三在这意味着虽然张三在“有保险时不小心驾驶有保险时不小心驾驶”优于优于“无保无保险时不小心驾驶险时不小心驾驶”，但不如，但不如“无保险时小心驾驶无保险时小心驾驶”。因此。因此张三的最优选择是：小心驾驶不买保险张三的最优选择是：小心驾驶不买保险。l 这个结论与前文提到的伯努利定理不同，贝努利定理说在这个结论与前文提到