中国银行业运行情况与银行监管政策.

1、2中国银行业运行惜况与粮行监管玖策政策研究局李文泓副主任20122012 年 1212 月 2222 日中国银行业监督管理委员会 China Banking RegulatoryCommission 一、中国银行业运行情况二、银行业潜在风险、挑战及监 管政策三、中国银行业实施新监管标准 相关情况104金融运行平稳，有力支持实体经济发展截至2012年三季度末涉农贷款(不含票据融 资)余额17 0万亿元， 同比增长21.8%小微企业贷款余额14 2万亿元，同比增长18.2%保障性安居工程贷款余 额6139亿元，比年初增 长32 %中西部地区贷款增速持 续高于东部地区(-)资产负债规模平稳较快增长新

2、增人民币贷款及竺同比增速走势图11000100009000800070006000500040003000商业银行资产增长情况万亿元Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 200820092010201120124035302520150.4(-)资产质量总体保持稳定商业银行不良贷款悄况商业银行不良贷款率国际比较(三)经营利润继续增长商业银行净利润情况商业银行 ROA、ROE 走势图1.61.41.210.80.68（四）风险抵御和损失吸收能力持续提升中国银行业运行情况管政策银行业潜在风险.挑战及监商业银行资本充足率情况2009201020112012商业银行拨备情况9三.

3、中国银行业实施新监管标准相关情况10数据来簿：全国地方性政府债务审计报告，截至2010年底全国地方政府性债务资金来源情况其他单位和个人借款银行贷款全国地方政府性债务未来偿付时间分布地方债务的形成有其历史的、客观的原因银监会高度重视平台贷款的 风险管控“平台贷款占比较高，对于银行业稳健运行有重要影响部分平台债务存在管理不规 范、信息不透明和偿还责任 不明确等问题“从 2012 年开始，未来三年平 台贷款将面临第一个偿债高 峰(-)经营环境变化加大银行转型压力宏观经济增长速度趋缓，银行经营压力上升利率市场化改革持续推进，银行业的风险管理、 定价机制和盈利模式面临挑战金融“脱媒”加剧行业竞争(-)重

4、点领域信用风险地方政府融资平台贷款发行债券上级财政7.06%4.18%79.01%2016年及以后2012年2014年30.21%17.17%215年24.49%12(-)重点领域信用风险地方政府融资平台贷款(续)近年来，在党中央.国务院有关地方政府债务和平台 公司债务清理等大政方针的正确指导下，银监会在全 国范围内推动开展地方政府融资平台贷款清理规范工 作，目前已经取得阶段性成效监管要求：银监会将继续坚持“政策不变、深化整改、 审慎退出.重在增信”的基本思路，督促银行业金融 机构稳步化解地方政府融资平台贷款风险(-)重点领域信用风险房地产有关贷款房地产贷款主要包括个人住房抵押贷款、房地产开发

5、 贷款和土地储备贷款个人住房抵押贷款抗风险能力较强，贷款质量较好产品结构比较简单”贷款的押品覆盖水平较高”首套房比重较高房地产开发贷款面临的潜在风险值得关注”随着房地产市场持续进入调整阶段，房地产开发企 业经营压力加大，部分资质较差的中小开发商资金 紧张，信用风险上升14(-)重点领域信用风险房地产有关贷款(续)监管要求”坚决贯彻落实国家房地产调控政策”继续强化房地产贷款风险防控”加强房地产信托风险管理13(-)重点领域信用风险 部分行业信用风险上升外部市场萎缩.国内投资减速、综合经营成本上升 传统产能过剩行业以及对国际市场依赖程度较大的行业 库存上升、价格回落、利润减少，经营压力加大监管要求

6、严密切关注外需减弱、产业结构调整等可能引发的风险暴 露问题”督促银行业金融机构加强行业风险监测跟踪，并及时制 定完善应对处置预案16（三）表外业务风险理财业务和信托业务增长迅速利率尚未完全市场化-投资者追求高收益监管要求,加强表外业务风险管理充分计提资本和拨备”规范发展理财业务，避免不当宣传和销售15（四）市场风险和流动性风险市场风险严我国银行业长期处于资金、货币价格相对比较稳定的金融市场环境中，相关风险管理体系还有待完善,随着利率、汇率市场化改革步伐加快，银行业面临 的市场风险可能上升流动性风险A 银行体系流动性紧张状况虽得到阶段性缓解，但仍 然承受一定的流动性压力x流动性风险管理难度加大1

7、8（四）市场风险和流动性风险（续）监管要求尸引导银行业金融机构加强对市场风险的有效监控， 建立有效的风险管理政策与程序、重大风险应急机 制、新产品和新业务的风险管理机制”进一步完善市场风险，尤其是利率、汇率风险的识 别、计量.监测和控制方法进一步完善定性和定量要求相结合的流动性风险管 理体系17目录中国银行业运行情况管政策三.中国银行业实施新监管标准相关情况银行业潜在风险.挑战及监20（一）国际背景此次国际金融危机以来，按照G20领导人确定的改革方 向，金融稳定理事会和巴塞尔银行监管委员会积极推 进国际金融改革 2010年12月，巴塞尔委员会正式发布第三版巴塞尔 协议（Baselm）,要求各成

8、员国从2013年开始实 施，2019年前全面达标 Basel HI大幅提高了国际银行业的资本和流动性监管标 准19（二）中国银行业实施新监管标准 的指导原则立足国内银行业实际，落实国际金融监管改革成果宏观审慎与微观审慎监管有机结合支持经济持续增长与维护银行体系稳健运行统筹兼顾 资本监管与流动性监管并重 Basel U与Basel IH统筹推进第一支柱与第二支柱同步实施22（三）商业银行资本管理办法（试行）及配套文件商业银行资本管理办法（试行）于2012年6月 发布”建立统一配套的资本充足率监管体系严格明确资本定义”扩大资本覆盖风险范围”合理安排资本充足率达标过渡期21全面的资本监管框架三大支柱

9、”资本充足率监管要求”监管机构监督检查信息披露三大风险”信用风险k 市场风险”操作风险定量监管与定性要求相结合”资本充足率的定量监管要求23商业银行资本管理的定性要求24资本充足率监管体系最低资本要求”核心一级资本充足率不低于 5% 一级资本充足率不低于 6%”资本充足率不低于 X%-储备资本和逆周期资本要求储备资本要求为风险加权资产的 2.5%,用核心一级资本满足 逆周期资本要求为风险加权资产的 0-2.5%系统重要性附加资本要求风险加权资产的 1%,用核心一级资本满足第二支柱资本要求“针对特定资产组合的第二支柱要求/基于监督检查对单家银行的第二支柱要求23过渡期安排2013年1月1日实施，

10、于2018年底前达标 12月7日， 中国银监会发布 关于实施 v 商业银行资本 管理办法 （试行）过渡期安排相关事项的通知”明确过渡期内分年度资本充足率监管要求”对储备资本要求设定碎过渡期， 2013 年末为 0.5%,其后 五年每年递增 0.4%严提出了过渡期内的监管措施26过渡期内分年度资本充足率要求银行 类别项目2013年底2014年底2015年底2016年底2017年底2018年底系统畫要性银行核心一级 资本充足率6. 5%6. 9%7. 3%7. 7%8. 1%8. 5%一级资本充足李7.5%7. 9%8. 3%8. 7%9. 1%9. 5%资本充足率9. 5%9. 9%10. 3%

11、10. 7%11. 1%11. 5%其他银行核心一级 资本充足率5.5%5. 9%6. 3%6. 7%7. 1%7. 5%一级资本充足率6. 5%6. 9%7. 3%7. 7%8. 1%8. 5%资本充足率8. 5%8. 9%9. 3%9. 7%10. 1%10. 5%25资本工具创新12月7日，中国银监会发布关于商业银行资本工具创新 的指导意见“基本原则：以商业银行为主体；先易后难、稳步推进；先探索、 后推广在本金损失吸收机制方面允许采用减记和转股两种方式X 损失吸收触发条件其他一级资本工具采用量化指标， 设定为核心一级资本充足率降至 5.125% （或以下），与巴寒尔委员会的相关规定保持一致二级资本工具采用监管判斷的原则性方式，符合 Basci DI 的原则性要 求，兼顾灵活性和可操作性28 20112011 年 6 6 月发布杠杆率计算方法：与 BaselBasel m m 保持一致