计量经济学题库及答案

1、计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A统计学 B数学 C经济学 D数理统计学2计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。A1930年世界计量经济学会成立B1933年计量经济学会刊出版C1969年诺贝尔经济学奖设立 D1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3外生变量和滞后变量统称为（D）。A控制变量 B解释变量 C被解释变量 D前定变量4横截面数据是指（A）。A同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D同一时点上不同统计单位不同统计指

2、标组成的数据5同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。A时期数据 B混合数据 C时间序列数据 D横截面数据6在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ A ）。A内生变量 B外生变量 C滞后变量 D前定变量7描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。A微观计量经济模型 B宏观计量经济模型 C理论计量经济模型 D应用计量经济模型8经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。A控制变量 B政策变量 C内生变量 D外生变量9下面属于横截面数据的是（ D ）。A19912003年各年某地区20

3、个乡镇企业的平均工业产值B19912003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。A设定理论模型收集样本资料估计模型参数检验模型B设定模型估计参数检验模型应用模型C个体设计总体估计估计模型应用模型D确定模型导向确定变量及方程式估计模型应用模型11将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。A虚拟变量 B控制变量 C政策变量 D滞后变量12（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。A外生变量 B内生变量 C前定变量 D滞后变量14计量经济模型的

4、基本应用领域有（ A ）。A结构分析、经济预测、政策评价 B弹性分析、乘数分析、政策模拟C消费需求分析、生产技术分析、 D季度分析、年度分析、中长期分析15变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。A函数关系与相关关系 B线性相关关系和非线性相关关系C正相关关系和负相关关系 D简单相关关系和复杂相关关系16相关关系是指（ D ）。A变量间的非独立关系B变量间的因果关系C变量间的函数关系 D变量间不确定性的依存关系17进行相关分析时的两个变量（ A ）。A都是随机变量 B都不是随机变量C一个是随机变量，一个不是随机变量 D随机的或非随机都可以18表示总体回归模型的是（ C ）。A B C

5、D19参数的估计量具备有效性是指（ B ）。A B C D20对于，以表示估计标准误差，表示回归值，则（ AB ）。A BC D21设样本回归模型为，则普通最小二乘法确定的的公式中，错误的是（ D ）。 A BC D22对于，以表示估计标准误差，r表示X和Y的相关系数，则有（ D ）。A B C D 23产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为，这说明（ D ）。 A产量每增加一台，单位产品成本增加356元 B产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元C产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元 D产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元24在总体回归直线中，表示（ B

6、）。A当X增加一个单位时，Y增加个单位B当X增加一个单位时，Y平均增加个单位C当Y增加一个单位时，X增加个单位D当Y增加一个单位时，X平均增加个单位25对回归模型进行检验时，通常假定 服从（ C ）。A B C D26以Y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（ D ）。A B C D27设Y表示实际观测值，表示OLS估计回归值，则下列哪项成立（ D ）。A B C D28用OLS估计经典线性模型，则样本回归直线通过点_D_。A B C D29以Y表示实际观测值，表示OLS估计回归值，则用OLS得到的样本回归直线满足（ A ）。A B C D30用一组有30个观测值

7、的样本估计模型，在0.05的显著性水平下对的显著性作t检验，则显著地不等于零的条件是其统计量t大于（ D ）。At0.05(30) Bt0.025(30) Ct0.05(28) Dt0.025(28)31已知某一元线性回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为（ B ）。A0.64 B0.8 C0.4 D0.3232相关系数r的取值范围是（ D ）。Ar-1 Br1C0r1 D1r133判定系数R2的取值范围是（ C ）。AR2-1 BR21C0R21 D1R2134某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即2越大，则（ A ）。A预测区间越宽，精度越低 B预测

8、区间越宽，预测误差越小C预测区间越窄，精度越高 D预测区间越窄，预测误差越大35如果X和Y在统计上独立，则相关系数等于（ C ）。A1 B1 C0 D36根据决定系数R2与F统计量的关系可知，当R21时，有（ D ）。AF1 BF-1 CF0 DF37在CD生产函数中，（ A ）。A.和是弹性 B.A和是弹性 C.A和是弹性 D.A是弹性38回归模型中，关于检验所用的统计量，下列说法正确的是（ D ）。A服从 B服从 C服从 D服从39在二元线性回归模型中，表示（ A ）。A当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动。 B当X1不变时，X2每变动一个单位Y的平均变动。C当X1和X2都保持不变

9、时，Y的平均变动。 D当X1和X2都变动一个单位时，Y的平均变动。40在双对数模型中，的含义是（ D ）。AY关于X的增长量 BY关于X的增长速度 CY关于X的边际倾向 DY关于X的弹性41根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为，这表明人均收入每增加1，人均消费支出将增加（ C ）。A2 B0.2 C0.75 D7.542按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（ A ）。A与随机误差项不相关 B与残差项不相关 C与被解释变量不相关 D与回归值不相关43根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有（ C ）。 A.F=1   B.

10、F=1    C.F=  D.F=0 44下面说法正确的是（ D ）。 A.内生变量是非随机变量  B.前定变量是随机变量 C.外生变量是随机变量  D.外生变量是非随机变量 45在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是（ A ）。A.内生变量 B.外生变量 C.虚拟变量 D.前定变量 46回归分析中定义的（ B ）。A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 47计量经济模型中的被解释变量一定

11、是（ C ）。A控制变量 B政策变量 C内生变量 D外生变量48.在由的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（ D ）A. 0.8603 B. 0.8389 C. 0.8655 D.0.832749.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（ B ）A. （消费）=500+0.8（收入） B. （商品需求）=10+0.8（收入）+0.9（价格）C. （商品供给）=20+0.75（价格） D. （产出量）=0.65（劳动）（资本）50.用一组有30个观测值的样本估计模型后，在0.05的显著性水平上对的显著性作检验，则显著地不等

12、于零的条件是其统计量大于等于（ C ）A. B. C. D. 52在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于，则表明模型中存在（ C ）A.异方差性B.序列相关C.多重共线性D.高拟合优度53.线性回归模型 中，检验时，所用的统计量 服从( C )A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.t(n-k-1) D.t(n-k+2)54. 调整的判定系数 与多重判定系数 之间有如下关系( D ) A. B. C. D. 55关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是（C ）。A.只有随机因素 B.只有系统因素 C.既有随机因素，又有系统因素 D.A、B、C 都

13、不对56在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是(k为解释变量个数)：（ C ）A nk+1 B n<k+1 C n30 或n3（k+1） D n3057.下列说法中正确的是：（ D ）A 如果模型的 很高，我们可以认为此模型的质量较好B 如果模型的 较低，我们可以认为此模型的质量较差C 如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量D 如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量58.半对数模型中，参数的含义是（ C ）。 AX的绝对量变化，引起Y的绝对量变化 BY关于X的边际变化 CX的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化   

14、DY关于X的弹性59.半对数模型中，参数的含义是（ A ）。A.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率 B.Y关于X的弹性C.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化      D.Y关于X的边际变化61.Goldfeld-Quandt方法用于检验（ A ）A.异方差性               B.自相关性 C.随机解释变量      

15、;     D.多重共线性62.在异方差性情况下，常用的估计方法是（ D ）A.一阶差分法             B.广义差分法 C.工具变量法             D.加权最小二乘法63.White检验方法主要用于检验（ A ）A.异方差性      

16、         B.自相关性 C.随机解释变量           D.多重共线性64.Glejser检验方法主要用于检验（ A ）A.异方差性               B.自相关性 C.随机解释变量      &

17、#160;    D.多重共线性65.下列哪种方法不是检验异方差的方法（ D ）A.戈德菲尔特匡特检验 B.怀特检验 C.戈里瑟检验 D.方差膨胀因子检验66.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是 （ A ）A.加权最小二乘法 B.工具变量法 C.广义差分法 D.使用非样本先验信息67.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即（ B ）A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用 B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用C.重视小误差和大误差的作用 D.轻视小误差和大误差的作用68.如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估

18、计结果的残差与有显著的形式的相关关系（满足线性模型的全部经典假设），则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（ C ）A. B. C. D. 69果戈德菲尔特匡特检验显著，则认为什么问题是严重的（ A ）A.异方差问题 B.序列相关问题 C.多重共线性问题 D.设定误差问题70.设回归模型为，其中，则的最有效估计量为（ C ）A. B. C. D. 71如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相关，则（ D ）。A. cov(xt, ut)=0 B. cov(ut, us)=0(ts) C. cov(xt, ut)0 D. cov(ut, us) 0(ts)72DW检验的零假设是（为随机误

19、差项的一阶相关系数）（ B ）。ADW0 B0 CDW1 D173下列哪个序列相关可用DW检验（vt为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）（ A ）。Autut1+vt Butut1+2ut2+vt Cutvt Dutvt+2 vt-1 +74DW的取值范围是（ D ）。A-1DW0 B-1DW1 C-2DW2 D0DW475当DW4时，说明（ D ）。A不存在序列相关 B不能判断是否存在一阶自相关C存在完全的正的一阶自相关 D存在完全的负的一阶自相关76根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW2.3。在样本容量n=20,解释变量k=1，显著性水平为0.05时，查得dl=

20、1,du=1.41,则可以决断（ A ）。A不存在一阶自相关 B存在正的一阶自相关 C存在负的一阶自 D无法确定77当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（ C ）。A加权最小二乘法B间接最小二乘法 C广义差分法 D工具变量法78对于原模型yt=b0+b1xt+ut，广义差分模型是指（ D ）。79采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况（ B ）。A0 B1 C-10 D0180某企业的生产决策是由模型St=b0+b1Pt+ut描述的（其中St为产量，Pt为价格），又知：如果该企业在t-1期生产过剩，经营人员会削减t期的产量。由此决断上述模型存在（ B ）。A异方差问题B

21、序列相关问题C多重共线性问题D随机解释变量问题81根据一个n=30的样本估计后计算得DW1.4，已知在5%的置信度下，dl=1.35,du=1.49,则认为原模型（ D ）。A存在正的一阶自相关 B存在负的一阶自相关C不存在一阶自相关 D无法判断是否存在一阶自相关。82. 对于模型，以表示et与et-1之间的线性相关关系（t=1,2,T）,则下列明显错误的是（ B ）。A0.8，DW0.4 B-0.8，DW-0.4 C0，DW2 D1，DW084当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备（ C ）A线性 B无偏性 C有效性 D一致性85经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情

22、况是这个解释变量的VIF（ A ）。A大于10 B小于10 C大于5 D小于586模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS估计量方差（ A ）。A增大 B减小 C有偏 D非有效87对于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t +ut，与r12=0相比，r120.5时，估计量的方差将是原来的（ B ）。A1倍 B1.33倍 C1.8倍 D2倍88如果方差膨胀因子VIF10，则什么问题是严重的（ C ）。A异方差问题 B序列相关问题C多重共线性问题 D解释变量与随机项的相关性89在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在( C )。A 异方

23、差 B 序列相关 C 多重共线性 D 高拟合优度90存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（ A ）。A变大 B变小 C无法估计 D无穷大91完全多重共线性时，下列判断不正确的是（ D ）。A参数无法估计 B只能估计参数的线性组合C模型的拟合程度不能判断D可以计算模型的拟合程度92设某地区消费函数中，消费支出不仅与收入x有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，则考虑上述构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为（ C ） A.1个 B.2个 C.3个 D.4个93当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（ D ）A.

24、外生变量 B. 前定变量 C. 内生变量 D. 虚拟变量95假设回归模型为，其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关则的普通最小二乘估计量(   D  ) A.无偏且一致  B.无偏但不一致  C.有偏但一致 D.有偏且不一致 96假定正确回归模型为，若遗漏了解释变量X2，且X1、X2线性相关则的普通最小二乘法估计量(  D    ) A.无偏且一致   B.无偏但不一致  C.有偏但一致 D.有偏且不一致 97模型中引入一个无关的解释变量( C &#

25、160; ) A.对模型参数估计量的性质不产生任何影响 B.导致普通最小二乘估计量有偏C.导致普通最小二乘估计量精度下降 D.导致普通最小二乘估计量有偏，同时精度下降98设消费函数，其中虚拟变量，如果统计检验表明成立，则东中部的消费函数与西部的消费函数是(  D    )。 A. 相互平行的 B. 相互垂直的 C. 相互交叉的 D. 相互重叠的99虚拟变量(  A   ) A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只能代表质的因素 C.只能代表数量因素 D.只能代表季节影响因素 10

26、0分段线性回归模型的几何图形是( D )。 A.平行线 B.垂直线 C.光滑曲线 D.折线 101如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为( A )。 A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1 102设某商品需求模型为，其中Y是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为（D）。A异方差性 B序列相关 C不完全的多重共线性 D完全的多重共线性103.对于模型，为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入2个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生（ C ）。A.序列的完全相关 B.序列不完全

27、相关 C.完全多重共线性 D.不完全多重共线性104. 设消费函数为，其中虚拟变量，当统计检验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为（ A ）。A.， B. ， C. ， D. ，105设无限分布滞后模型为，且该模型满足Koyck变换的假定，则长期影响系数为（C）。A B C D不确定106对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为（ B ）。A异方差问题 B多重共线性问题 C多余解释变量 D随机解释变量107在分布滞后模型中，短期影响乘数为（ D ）。A B C D108对于自适应预期模型，估计模型参数应采用( D ) 。 A普通最小二乘法 B间接最小二乘法

28、C二阶段最小二乘法 D工具变量法 109koyck变换模型参数的普通最小二乘估计量是( D ) 。 A无偏且一致 B有偏但一致 C无偏但不一致 D有偏且不一致 110下列属于有限分布滞后模型的是（ D ）。A BC D111消费函数模型，其中为收入，则当期收入对未来消费的影响是：增加一单位，增加（ C ）。A0.5个单位 B0.3个单位 C0.1个单位 D0.9个单位 112下面哪一个不是几何分布滞后模型（ D ）。Akoyck变换模型 B自适应预期模型 C局部调整模型 D有限多项式滞后模型113有限多项式分布滞后模型中，通过将原来分布滞后模型中的参数表示为滞后期i的有限多项式，从而克服了原分

29、布滞后模型估计中的（ D ）。A异方差问题 B序列相关问题 C多重共性问题 D参数过多难估计问题114分布滞后模型中，为了使模型的自由度达到30，必须拥有多少年的观测资料（ D ）。A32 B33 C34 D38二、多项选择题（每小题2分）1计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科（ ADE ）。A统计学 B数理经济学 C经济统计学 D数学 E经济学2从内容角度看，计量经济学可分为（ AC ）。A理论计量经济学 B狭义计量经济学 C应用计量经济学D广义计量经济学 E金融计量经济学3从学科角度看，计量经济学可分为（ BD ）。A理论计量经济学 B狭义计量经济学 C应用计量经济学D广义计量经济学

30、 E金融计量经济学4从变量的因果关系看，经济变量可分为（ AB ）。A解释变量 B被解释变量 C内生变量 D外生变量 E控制变量5从变量的性质看，经济变量可分为（ CD ）。A解释变量 B被解释变量 C内生变量 D外生变量 E控制变量6使用时序数据进行经济计量分析时，要求指标统计的（ ABCDE）。A对象及范围可比 B时间可比 C口径可比 D计算方法可比 E内容可比7一个计量经济模型由以下哪些部分构成（ABCD ）。A变量 B参数 C随机误差项 D方程式 E虚拟变量8与其他经济模型相比，计量经济模型有如下特点（ BC ）。A确定性 B经验性 C随机性 D动态性 E灵活性9一个单方程计量经济模型

31、中，可作为解释变量的有（ BCDE ）。A内生变量 B外生变量 C控制变量 D政策变量 E滞后变量10计量经济模型的应用在于（ABCD ）。A结构分析 B经济预测 C政策评价 D检验和发展经济理论 E设定和检验模型11下列哪些变量属于前定变量( CD )。A内生变量 B随机变量 C滞后变量 D外生变量 E工具变量 12经济参数的分为两大类，下面哪些属于外生参数(   ABCD )。A折旧率    B税率     C利息率 D凭经验估计的参数    E运用统计方法估计得到的参数

32、 14对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有( ABE )。A无偏性 B有效性 C一致性 D确定性 E线性性15指出下列哪些现象是相关关系（ACD）。A家庭消费支出与收入 B商品销售额与销售量、销售价格C物价水平与商品需求量 D小麦高产与施肥量 E学习成绩总分与各门课程分数16一元线性回归模型的经典假设包括（ ABCDE ）。A B C D E17以Y表示实际观测值，表示OLS估计回归值，e表示残差，带有常数项，则回归直线满足（ABE）。A BC D E18表示OLS估计回归值，u表示随机误差项，e表示残差。如果Y与X为线性相关关系，则下列哪些是正确的

33、（AC ）。A BC D E19表示OLS估计回归值，u表示随机误差项。如果Y与X为线性相关关系，则下列哪些是正确的（ BE ）。A BC D E20回归分析中估计回归参数的方法主要有（ CDE ）。A相关系数法 B方差分析法C最小二乘估计法 D极大似然法E矩估计法21用OLS法估计模型的参数，要使参数估计量为最佳线性无偏估计量，则要求（ ABCE ）。A B C D服从正态分布 EX为非随机变量，与随机误差项不相关。22假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数的估计量具备（ CDE ）。A可靠性 B合理性C线性 D无偏性E有效性23普通最小二乘估计的带有常数项的直线具有以下特性（ ABDE

34、 ）。A通过样本均值点 B C D E24由回归直线估计出来的值（ADE）。A是一组估计值 B是一组平均值C是一个几何级数 D可能等于实际值YE与实际值Y的离差之和等于零25反映回归直线拟合优度的指标有（AC）。A和的相关系数B回归系数C样本决定系数D回归方程的标准差E剩余变差（或残差平方和）26对于样本回归直线，回归变差可以表示为（ ABCDE ）。A BC D E27对于样本回归直线，为估计标准差，下列决定系数的算式中，正确的有（ABCDE ）。A BC D E28下列相关系数的算式中，正确的有（ABCDE ）。A BC D E29判定系数R2可表示为（ BCE）。A B C D E30线

35、性回归模型的普通最小二乘估计的残差满足（ACDE ）。A B C D E31调整后的判定系数的正确表达式有（ BCD）。A B C D E32对总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为（BC ）。A B C D E33.将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有（ABC ）A.直接置换法 B.对数变换法 C.级数展开法 D.广义最小二乘法 E.加权最小二乘法34.在模型中（ABCD ）A. 与是非线性的 B. 与是非线性的 C. 与是线性的 D. 与是线性的 E. 与是线性的35.对模型进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则有（ BCD ）。A. B.

36、 C. D. E. 36. 剩余变差是指（ ACDE ）。A.随机因素影响所引起的被解释变量的变差B.解释变量变动所引起的被解释变量的变差C.被解释变量的变差中，回归方程不能做出解释的部分D.被解释变量的总变差与回归平方和之差E.被解释变量的实际值与回归值的离差平方和37.回归变差（或回归平方和）是指（ BCD）。A. 被解释变量的实际值与平均值的离差平方和 B. 被解释变量的回归值与平均值的离差平方和C. 被解释变量的总变差与剩余变差之差 D. 解释变量变动所引起的被解释变量的变差E. 随机因素影响所引起的被解释变量的变差38.设为回归模型中的参数个数(包含常数项)，则总体线性回归模型进行显

37、著性检验时所用的F统计量可表示为（ BC）。A.B. C. D. E.39.在多元线性回归分析中，修正的可决系数与可决系数之间（AD ）。A.< B. C.只能大于零 D.可能为负值40.下列计量经济分析中那些很可能存在异方差问题（ ABD）A.用横截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型B.用横截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型C.以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型 D.以各国国民经济核算帐户为基础构造宏观计量经济模型E.以30年的时序数据建立某种商品的市场供需模型41.在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质（AB ）A.线性 B.无偏性 C.最小方差性D.

38、精确性 E.有效性42.异方差性将导致（BCDE ）。A.普通最小二乘法估计量有偏和非一致 B.普通最小二乘法估计量非有效C.普通最小二乘法估计量的方差的估计量有偏 D.建立在普通最小二乘法估计基础上的假设检验失效E.建立在普通最小二乘法估计基础上的预测失效43.下列哪些方法可用于异方差性的检验（DE ）。A. DW检验 B.方差膨胀因子检验法C.判定系数增量贡献法 D.样本分段比较法 E.残差回归检验法44.当模型存在异方差现象时，加权最小二乘估计量具备（ABCD）。A.线性 B.无偏性 C.有效性D.一致性 E.精确性45.下列说法正确的有（BE）。A.当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的

39、和不具有最小方差特性B.当异方差出现时，常用的t和F检验失效 C.异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差 D.如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中不存在异方差性 E.如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势46DW检验不适用一下列情况的序列相关检验（ ABC）。A高阶线性自回归形式的序列相关B一阶非线性自回归的序列相关C移动平均形式的序列相关D正的一阶线性自回归形式的序列相关E负的一阶线性自回归形式的序列相关47以dl表示统计量DW的下限分布，du表示统计量DW的上限分布，则DW检验的不确定区域是（BC ）。AduDW4-du B4-duDW4

40、-dl CdlDWdu D4-dlDW4 E0DWdl48DW检验不适用于下列情况下的一阶线性自相关检验（ACD ）。A模型包含有随机解释变量 B样本容量太小 C非一阶自回归模型D含有滞后的被解释变量 E包含有虚拟变量的模型49针对存在序列相关现象的模型估计，下述哪些方法可能是适用的（BDE）。A加权最小二乘法B一阶差分法 C残差回归法D广义差分法 EDurbin两步法50如果模型yt=b0+b1xt+ut存在一阶自相关，普通最小二乘估计仍具备（AB ）。A线性 B无偏性 C有效性 D真实性 E精确性51DW检验不能用于下列哪些现象的检验（ ABCDE）。A递增型异方差的检验 Butut1+2

41、ut2+vt形式的序列相关检验Cxi=b0+b1xj+ut形式的多重共线性检验 D的一阶线性自相关检验E遗漏重要解释变量导致的设定误差检验52下列哪些回归分析中很可能出现多重共线性问题（AC ）。A资本投入与劳动投入两个变量同时作为生产函数的解释变量B消费作被解释变量，收入作解释变量的消费函数C本期收入和前期收入同时作为消费的解释变量的消费函数D商品价格地区消费风俗同时作为解释变量的需求函数E每亩施肥量每亩施肥量的平方同时作为小麦亩产的解释变量的模型53当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时（ACD）。A各个解释变量对被解释变量的影响将难以精确鉴别B部分解释变量与随机误差项之间将高度相关C估

42、计量的精度将大幅度下降 D估计对于样本容量的变动将十分敏感E模型的随机误差项也将序列相关54下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性（ACD ）。A相关系数BDW值C方差膨胀因子D特征值E自相关系数55多重共线性产生的原因主要有（ABCD）。A经济变量之间往往存在同方向的变化趋势 B经济变量之间往往存在着密切的关联C在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性D在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性56多重共线性的解决方法主要有（ABCDE）。A保留重要的解释变量，去掉次要的或替代的解释变量 B利用先验信息改变参数的约束形式C变换模型的形式 D综合使用时序数据与截面数据 E逐

43、步回归法以及增加样本容量57关于多重共线性，判断错误的有（ ABC）。A解释变量两两不相关，则不存在多重共线性B所有的t检验都不显著，则说明模型总体是不显著的C有多重共线性的计量经济模型没有应用的意义D存在严重的多重共线性的模型不能用于结构分析58模型存在完全多重共线性时，下列判断正确的是（AB）。A参数无法估计 B只能估计参数的线性组合C模型的判定系数为0 D模型的判定系数为159下列判断正确的有（ABC ）。A在严重多重共线性下，OLS估计量仍是最佳线性无偏估计量。B多重共线性问题的实质是样本现象，因此可以通过增加样本信息得到改善。C虽然多重共线性下，很难精确区分各个解释变量的单独影响，但

44、可据此模型进行预测。D如果回归模型存在严重的多重共线性，可不加分析地去掉某个解释变量从而消除多重共线性。60在包含有随机解释变量的回归模型中，可用作随机解释变量的工具变量必须具备的条件有，此工具变量(  AE) 。A.与该解释变量高度相关    B.与其它解释变量高度相关 C.与随机误差项高度相关    D.与该解释变量不相关 E.与随机误差项不相关61关于虚拟变量，下列表述正确的有 （ABCD ）A是质的因素的数量化 B取值为l和0C代表质的因素 D在有些情况下可代表数量因素 E代表数量因素62虚拟变量的取值为0和1，分别代表某种属性的存在与否，其中（BC ）A0表示存在某种属性 B0表示不存在某种属性 C1表示存在某种属性 D1表示不存在某种属性 E0和1代表的内容可以随意设定63在截距变动模型中，模型系数（ AC）A是基础类型截距项 B是基础类型截距项 C称为公共截距系数 D称为公共截距系数 E为差别截距系数64虚拟变量的特殊应用有（ABC ）A调整季节波动 B检验模型结