2022年2022年计量经济学期末试题

1、精选学习资料 - - - 欢迎下载一.判定正误（20 分）精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载1. 随机误差项ui 和残差项ei 为一回事；（f）精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载yt2. 给定显著性水平a 及自由度,如运算得到的t 值超过临界的t 值,我们将接受零假设（f）精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载3. 利用 ols 法求得的样本回来直线.b1b2 x t通过样本均值点 x 、y ；（ t）精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载24. 判定系数 rtssess ；（f）精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载5. 整个多元回来模型在统计

2、上为显著的意味着模型中任何一个单独的变量均为统计显著的；（ f ）精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载6. 双对数模型的r2 值可以与对数线性模型的相比较,但不能与线性对数模型的相比较；（t）精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载7. 为了防止陷入虚拟变量陷阱,假如一个定性变量有m 类,就要引入m 个虚拟变量； （f）8. 在存在异方差情形下,常用的ols 法总为高估了估量量的标准差；（ t ）9. 识别的阶条件仅仅为判别模型为否可识别的必要条件而不为充分条件；（ t ）10. 假如零假设h0： b 2=0 ,在显著性水平5%下不被拒绝,就认为b2 肯定为 0； （ f ）六

3、.什么为自相关？杜宾瓦尔森检验的前提条件和步骤为什么？（15 分）解：自相关,在时间（如时间序列数据）或者空间（如在截面数据中）上按次序排列的序列的各成员之间存在着相关关系；在计量经济学中指回来模型中随机扰动项之间存在相关关系；用符号表示：cov ui 、 u j e ui u j0ij杜宾瓦尔森检验的前提条件为：（ 1）回来模型包括截距项；（ 2）变量 x 为非随机变量；精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载（ 3）扰动项ut 的产生气制为精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载utut 1vt11 、 表示自相关系数）精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载上述这个描述

4、机制我们称为一阶自回来模型,通常记为ar1 ；（ 4）在回来方程的说明变量中,不包括把因变量的滞后变量；即检验对于自回来模型为不使用的；杜宾瓦尔森检验的步骤为：1进行 ols 的回来并获得et；2运算 d 值；3给定样本容量n 和说明变量k 的个数,从临界值表中查得dl 和 du ；4依据相应的规章进行判定；一.判定正误（20 分）1. 回来分析用来处理一个因变量与另一个或多个自变量之间的因果关系；（f ）2. 拟合优度r2 的值越大,说明样本回来模型对总体回来模型的代表性越强；（ t）3. 线性回来为指说明变量和被说明变量之间出现线性关系；（ f ）4. 引入虚拟变量后,用一般最小二乘法得到

5、的估量量仍为无偏的；（ t ）5. 多重共线性为总体的特点；（ f ）26. 任何两个计量经济模型的r 都为可以比较的； （ f ）7. 异方差会使ols 估量量的标准误差高估,而自相关会使其低估；（ f ）8. 杜宾瓦尔森检验能够检验出任何形式的自相关；（ f ）9. 异方差问题总为存在于横截面数据中,而自相关就总为存在于时间序列数据中；（ f ）10. 内生变量的滞后值仍旧为内生变量；（ f ）精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载二.挑选题（ 20 分）1. 在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合,为（d ）a. 原始数据b. pool 数据c. 时间序列数据d.截面

6、数据2. 以下模型中属于非线性回来模型的为（c）精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载a. y01 ln xub. y01 x2 zu精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载xuy1c. 0d. y01 / xu精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载3. 半对数模型 y01 ln xu 中,参数1 的含义为（c）精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载a. x 的肯定量变化,引起y 的肯定量变化b. y 关于 x 的边际变化c. x 的相对变化,引起y 的期望值肯定量变化d.

7、 y 关于 x 的弹性4. 模型中其数值由模型本身打算的变量为（b）a .外生变量b .内生变量c.前定变量d .滞后变量精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载5. 在模型 yt12 x 2t3 x 3tut 的回来分析结果报告中,f 统计量的p值0.0000 ,就说明（c）精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载a. 说明变量x 2 t 对 yt的影响为显著的精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载b. 说明变量x 3 t 对 yt 的影响为显著的精品学习资料精选学习资料 - -

8、- 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载c. 说明变量x 2 t 和x 3t对 yt 的联合影响为显著的精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载id. 说明变量x 2 t 和x 3t 对 yt 的联合影响不显著精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载6. 依据样本资料估量人均消费支出y 对人均收入x 的回来模型为ln y.2.000.75lnx i ,这说明人均收入每增加精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载1,人均消费支出将增加（b ）a. 0.2%b. 0.75%c. 2%d. 7.5%7. 假如回来模型违

9、反了同方差假定,最小二乘估量量为（a）a.无偏的,非有效的b. 有偏的,非有效的c.无偏的,有效的d.有偏的,有效的8. 在回来模型满意dw 检验的前提条件下,当d 统计量等于2 时,说明（c）a.存在完全的正自相关b.存在完全的负自相关c.不存在自相关d.不能判定9. 将一年四个季度对被说明变量的影响引入到包含截距项的回来模型当中,就需要引入虚拟变量的个数为（ c）a. 5b. 4c.3d.210. 在联立方程结构模型中,对模型中的每一个随机方程单独使用一般最小二乘法得到的估量参数为（b）精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载a. 有偏但一样的b. 有偏且不一样的c.无偏且一样的d.

10、无偏但不一样的三.下表给出了三变量模型的回来的结果：（10 分）方差来源平方和自由度（d.f）平方和的均值 （ mss）来自回来 ess106.58253.29来自残差 rss1.8170.106总离差 tss108.3819精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载注：保留3 位小数,可以使用运算器；在5%的显著性水平下,此题的f4.45 ；精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载1. 完成上表中空白处内容；精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载2. 求r2 与r2 ；精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载3. 利用 f

11、 统计量检验答案：1. 见题x 2 和x 3 对 y 的联合影响,写出简要步骤；精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载r 2ess2.tss106.58108.380.982精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载2r112n1 r nk11190.982170.980精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载3. 可以利用 f 统计量检验x 2 和x 3 对 y 的联合影响；精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载ess/ 253.29r2 / k1精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载frss/ 170.106502.736f（或1r /nk ）精品学习资料

12、精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载2由于 ff4.45 ,x 2 和x 3 对 y 的联合影响为显著的；精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载一.判定正误（10 分）1. 随机变量的条件均值与非条件均值为一回事；（错）2. 线性回来模型意味着变量为线性的；（错）精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载3 . esstssrss；（错）精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载4. 对于多元回来模型,假如联合检验结果为统计显著的就意味着模型中任何一个单独的变量均为统计显著的；（错）5. 双对数模型中的斜率表示因变量对自变量的弹性；（对）6. 为了防止陷入虚拟变量陷阱,假如一个定性变量有m 类,就要引入m 个虚拟变量； （错）7. 假如回来模型违反了同方差假定,最小二乘估量量为有偏无效的；（错）8. 在存在接近多重共线性的情形下,回来系数的标准差会趋于变小,相应的t 值会趋于变大； （错）9. 在任何情形下ols 估量量都为待估参数的最优线性无偏估量；（错）10.一个联立方程模型中的外生变量在另一个联立方程模型中可能为内生变量