私募基金信息披露季度报表

1、私募基金信息披露季度报表1、 基金基本情况项目信息基金名称华联期货-智赢量化1号资产管理计划基金编码SM0350基金管理人华联期货有限公司基金托管人（如有）广发证券股份有限公司投资顾问（如有）基金运作方式基金成立日期2015-07-08报告期末基金份额总额3,486,078.56投资目标投资策略业绩比较基准（如有）风险收益特征2、基金净值表现阶段净值增长率（%）净值增长率标准差（%）业绩比较基准收益率（%）业绩比较基准收益率标准差（%）当季2.44-自基金合同生效起至今5.00-说明：净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值当季净值增长率=（本季度末累计净值-上季度末累计净值）

2、/上季度末累计净值3、主要财务指标 单位：人民币元项目2017-04-01至2017-06-30 (元)本期已实现收益-39,491.34本期利润123,302.79期末基金资产净值3,348,960.64期末基金份额净值0.9614、投资组合情况4.1期末基金资产组合情况金额单位：元序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资468,542.0013.92其中：普通股468,542.0013.92存托凭证0.000.002基金投资919,883.7327.333固定收益投资0.000.00其中：债券0.000.00资产支持证券0.000.004金融衍生品投资0.000.00其中：远期

3、0.000.00期货0.000.00期权0.000.00权证0.000.005买入返售金融资产1,600,016.0047.54其中：买断式回购的买入返售金融资产0.000.006货币市场工具0.000.007银行存款和结算备付金合计232,074.566.908其他资产组合145,283.274.32合计3,365,799.56100.004.2.1报告期末按行业分类的股票投资组合金额单位：元序号行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）A农、林、牧、渔业0.000.00B采矿业0.000.00C制造业164,342.004.91D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.000.00E建筑业204

4、,810.006.12F批发和零售业54,675.001.63G交通运输、仓储和邮政业0.000.00H住宿和餐饮业0.000.00I信息传输、软件和信息技术服务业39,678.001.18J金融业0.000.00K房地产业0.000.00L租赁和商务服务业0.000.00M科学研究和技术服务业0.000.00N水利、环境和公共设施管理业0.000.00O居民服务、修理和其他服务业0.000.00P教育0.000.00Q卫生和社会工作0.000.00R文化、体育和娱乐业5,037.000.15S综合0.000.00合计468,542.0013.994.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）港股通0.000.00合计0.000.005、基金份额变动情况单位：份报告期期初基金份额总额10,004,132.72报告期期间基金总申购份额0.00减：报告期期间基金总赎回份额6,518,054