2020年银行从业资格《风险管理》模拟试卷精品版

1、银行从业资格风险管理模拟试卷一、单选题1、以下对风险的理解不正确的是 （）。A、是未来结果的变化|B是损失的可能性C是未来结果对期望的偏离D是未来将要获得的损失标准答案：d解析：2、杠杆比率，是用来比较企业所有者提供资金和债权人提供融资的能力，并用以确定偿债资格和能力。下列不是此内容的是 （）A、资产负债率B有形净值债务率C禾U息偿付比率（利息保障倍数）D流动比率标准答案：d解析：3、下列不是风险管理部门的主要职责 （）A、风险管理部门履行的一个非常具体但却至关重要的职责，是监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额；B核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务控制人员进行价格评估；C全面掌握商业银

2、行的整体风险状况，为管理决策提供不可替代的辅助作用D风险控制标准答案：d解析：4、 假设交易部门持有三种资产，头寸分别为300万元、200万元、100万元，对应的 年资产收益率为 5% 15%和12%该部门总的资产收益率是 （）。A 10% B 10.5% C、13% D 9.5%标准答案：d解析：5%< 300/600+15% X 200/600+12% X 100/600=9.5%5、 巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是（）。A、按风险事故B按损失结果C按风险发生的范围D按诱发风险的原因标准答案：

3、d解析：6、巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是（）。A、按风险事故B按损失结果C按风险发生的范围D按诱发风险的原因 标准答案：d 解析：7、商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是()A、不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲B通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移C利用不同行业及地域间企业的相关性来进行风险分散D将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应标准答案：c解析：对信用等级低以及高的均适用同()。对此，商业银行应该对信用等级8、一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，

4、样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施A、风险分散B风险对冲C风险规避D风险补偿标准答案：d解析：风险补偿主要是指事前对风险承担的价格补偿。 高的客户给予优惠利率，信用等级低的客户进行利率上浮。9、()不包括在市场风险中。A、利率风险B汇率风险C操作风险D商品价格风险标准答案：c解析：10、我国商业银行风险管理中最重要的内容是（）。A. 信用风险管理B. 操作风险管理C. 流动性风险管理D. 市场风险管理标准答案：a解析：或只能收11、根据中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知中的贷款风险分类 指导原则，在采取一切可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍无法收回，

5、回极少部分的贷款属于（）。A. 次级类贷款B. 损失类贷款C. 可疑类贷款D. 关注类贷款标准答案：b解析：12、（）是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。A、会计资本B监管资本C经济资本D实收资本标准答案：b解析：13、 下列不是考察和分析企业非财务的因素（）A、管理层风险与行业风险、B生产与经营风险、C宏观经济及自然环境D流动比率标准答案：d解析：注意分清单一法人客户的财务状况分析以及非财务状况分析。14、 商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的（）来覆盖。A、监管资本B会计资本C核心资本D经济资本标准答案：d解析：15、（）是指控制、管理商业银行的一种机制或

6、制度安排。A、商业银行公司治理B商业银行战略管理C商业银行内部控制D商业银行风险管理标准答案：a解析：16、商业银行的最高风险管理 /决策机构是（）。A、股东大会B董事会C监事会D高层管理者标准答案：b解析：17、F列对于商业银行分散型风商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种， 险管理部门结构的缺点分析中，错误的是（）。A、难以绝对控制商业银行的敏感信息B商业银行无法形成长期的核心竞争力C不利于商业银行形成强大的定价能力D不利于商业银行的进一步发展标准答案：d解析：18、5cS体系不包括（）。A、品德和资本、B还款能力和抵押、C经营环境D法律环境。标准答案：d解析：19、风险识别包

7、括（）两个环节。A、感知风险和检测风险B计量风险和分析风险C感知风险和分析风险D计量风险和监控风险标准答案：c解析：20、在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进 行估算和控制，这是（）。A、风险识别B风险计量C风险监测D风险控制标准答案：b解析：21、假设商业银行的一个信用组合由3000万元的A级债券和2000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内违约的概率分别为2°% 4%且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60% BBB级债券回收率为40%那么该信用组合一年内预期信用损失 为()元。A 280000B 720000C 39

8、000D 4000标准答案：b解析：3000 X 2%< (1-60%)+2000 X 4%X (1-40%)=72000022、()是现代信用风险管理的基础和关键环节。A、信用风险识别B信用风险计量C信用风险监控D信用风险报告标准答案：b解析：信用风险计量经过了专家判断法、信用评分模型和违约概率模型三个发展阶段。23、以下说法中不正确的是()。A、违约频率即通常所称的违约率B违约概率和违约频率不是同一个概念C违约概率和违约频率通常情况下是相等的D违约概率与不良率是不可比的标准答案：c解析：违约频率是事后检验的结果，违约概率是事前预测。（）三个24、从国际银行业的发展经历来看，商业银行客

9、户信用评级大致按顺序经历了主要发展阶段。A、专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析B信用评分法、专家判断法、违约概率模型分析C专家判断法、违约概率模型分析、信用评分法D信用评分法、违约概率模型分析、专家判断法标准答案：a解析：25、 按照国际惯例，商业银行对于企业和个人的信用评定一般分别采用（）A、评级方法和评分方法B评级方法和评级方法C评分方法和评级方法D评分方法和评分方法标准答案：a解析：26、 影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（）。A、行业因素B产品因素C地区因素D宏观经济因素标准答案：b解析：27、压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析和（

10、）两种方法。A、情景分析法B分解分析法C失误树分析法D专家调查分析法标准答案：a解析：28、 关于商业银行信用风险内部评级的以下说法，正确的是（）。A、内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估B内部评级主要对客户的信用风险和债项交易风险进行评价C内部评级主要依靠专家定性判断D内部评级的评级对象主要是政府和大企业标准答案：b解析：参考教材124.其他描述主要针对外部评级。29、（）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动， 判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。A、信用风险识别B信用风险度量C信用风险监测D信用风险控制标准答案：c解析：30、

11、假定某银行2006会计年度结束时共有贷款 200亿人民币，其中正常贷款180亿人 民币，其中一般准备8亿人民币，专项准备1亿人民币，特种准备1亿人民币，则其不良贷 款拨备覆盖率约为（）。A 5%B 5.6%C 20%D 50%标准答案：d解析：（8+1+1）/（200-180）=50%31、按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为（）。A、法人客户和个人客户B企业类客户和机构类客户C单一法人客户和集团法人客户D公共客户和私人客户标准答案：a解析：法人客户分为企业类和机构类，企业类又分为单一法人和集团法人。根据巴塞尔新资本协议，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第 一维

12、是客户评级，第二维是 （）。A、债务人评级B债项评级C不良贷款评级D贷款评级标准答案：b解析：33、 33、下面有关违约概率的说法，错误的是（）。A、违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义 务的可能性B在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好C计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期D巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与 3个基点中的较高者标准答案：b解析：34、不是经营绩效类指标的是 （）A、总资产净回报率B股本净回报率C成本收入比D不良贷款比率。标准答案：d解析：35、

13、中国银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行信用风险评估，其中包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，以下各指标不属于审慎经营类指标的是（）A、资本充足率B股本净回报率C大额风险集中度D不良贷款拨备覆盖率标准答案：b解析：36、 对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其借款人的违约概率为10%违约损失率为50%违约风险暴露为 200万人民币，则该笔贷款的预期损失为（）万人民币。A 5B 10C 20D 100标准答案：b解析：200 X 10%X 50%=1037、与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用 风险时，应更加关注（）可能造成

14、的影响。A管理层风险B生产风险C系统风险D个体风险标准答案：c解析：38、因为资产之间的信用风险发生通常是不完全相关的，因此资产组合的信用风险一 般（）单笔资产信用风险的加总。A、大于B小于C等于D不确定标准答案：b解析：39、 在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率, 它的计算公式为（）。A. 预期损失率=违约概率x违约损失率B. 预期损失率=违约风险暴露x违约损失率C. 预期损失率=违约概率x违约风险暴露D. 以上公式均不对标准答案：a解析：40、反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力的指标是（）。A、不良贷款率B不良贷款拨备覆盖率C预期损

15、失率D贷款准备充足率标准答案：b解析：41、经济资本主要用于规避银行的()A、预期损失B、非预期损失C灾难性损失D常规性损失标准答案：b解析：它可以分为42、组合限额是商业银行资产组合层面的限额，是组合管理的体现方式和管理手段之一, ()两类。A. 风险等级限额和行业限额B. 授信集中度限额和总体组合限额C. 行业限额和集团限额D. 行业限额和产品限额标准答案：b解析：43、有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是（）。A、内部关联交易频繁B、连环担保十分普遍C系统性风险较高D风险监控难度较小标准答案：d解析：44、重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是（）。A、黑色预警法B、蓝色预警法

16、C红色预警法D橙色预警法标准答案：c解析：蓝色预警法侧重于定量分析。45、专家判断法中的“ 5C '方法不考虑的因素为（）。A、债务人资本实力B、贷款抵押品C经济或行业周期形势D信贷专家的主观性标准答案：d解析：46、 在对贷款保证人进行分析中，下面不属于考察范围的是（）A、保证人的资格B、保证人的贷款规模C保证的法律责任D保证人的财务实力标准答案：b解析：47、组合贷款层面的行业风险属于 （）。A、系统风险B、非系统风险C特定风险D宏观风险标准答案：a解析：48下面关于非预期损失的说法，错误的是（）。A、非预期损失表示资产损失的波动幅度B、非预期损失真正体现了银行的风险所在C非预期损

17、失可通过提取准备金的形式加以规避D从计量角度来看，非预期损失是无法确切计算为某一个具体数值的 标准答案：c解析：49、采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定 （）。A、信贷资产组合潜在损失的分布B、信贷资产组合价值的分布C不同信贷资产组合的风险特征D信贷资产组合的组成成分标准答案：a解析：50、“5C"方法属于（）评级方法。A、信用评分法B、专家判断法C模型法D部分基于模型法标准答案：b解析：51、在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的（）。A、最高债务承受能力B、最低债务承受能力C平均债务承受能力D以上均不对标准答案：a解析：52、可防止信贷风险过于集中于某一行业的

18、限额管理类别是（）A、单一客户风险限额B、组合风险限额C集团客户风险限额D以上均不对标准答案：b解析：53、 假设某商业银行当前账户中有 1年期、利率为5%勺2亿元人民币的定期存款，目前 1年期无风 险的美元和人民币贷款的收益率分别为 10%和8%该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外 1亿元 人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为（）。A 3%B、4%C 5%D 8%标准答案：b解析：10%X 50%+8% 50%-5%=4%54、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入

19、或卖出特定数量的某种交易标的物。A、平价期权B、欧式期权C买入期权D美式期权标准答案：d解析：55、 假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200,英镑多头250,法郎空头120,美元空头280。用短边法计算的总外汇敞口头寸为（）。A 200B、400C 600D 1000标准答案：c解析：150+200+250=600120+280=4003个客户56、 假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为 BB级，第二年观察这组客户，发现有 违约，则其（）为3%A. 违约概率B. 违约频率C. 不良债项余额在所有债项余额的占比D. 违约损失率标准答案：b解析：57、通常金融工具的

20、到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小, 则久期的绝对值越（）。A、不变B、咼C低D无法判断标准答案：b解析：58按照巴塞尔新资本协议，银行的表内外资产可以分为（）两大类。A、银行账户资产和客户账户资产B、银行账户资产和交易账户资产C负债账户资产和资本账户资产D风险资产和无风险资产标准答案：b解析：59、 关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准的以下说法，不正确的（）。A、两者所要达到的目标不同B、随着人们对风险日益关注，两者之间存在的差异将慢慢消失C资产分类的监管标准是直接面向风险管理的D资产分类的会计标准有强大的会计核算理论和银行流程架构、基础信息支持标准答

21、案：b解析：60、对资产的价值有：公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值计量指标，在市场风险计量与 监测的过程中，更具有实质意义的是 （）。A、公允价值和名义价值B、名义价值和市场价值C市场价值和公允价值D内在价值和市场价值标准答案：c解析：61、关于久期缺口，以下的叙述中正确的是 （）。A、久期缺口的数值越小，银行对利率的变化就越不敏感B、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加C当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少D久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额标准答案：c解析：62、计算VaR值的基本方法有方

22、差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。A、历史模拟法和方差-协方差法B、蒙特卡洛模拟法和方差一协方差法C历史模拟法、蒙特卡洛模拟法D方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法标准答案：d解析：63、如果期权的执行价格优于标的资产的即期市场价格，该期权称为（）。A、平价期权B、价内期权C价外期权D买方期权标准答案：b解析：64、银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类，关于交易账户的以下说法中，不正确的是（）A、计入该账户的头寸在交易方面要受到条款限制B、银行应对该账户的头寸进行准确估值C该账户中的项目通常按市场价格计价D银行的存贷款业务不能归入

23、该账户标准答案：a解析：65、 关于公允价值、名义价值、市场价值的以下说法，不正确的是()。A、 国际会计准则委员会将公允价值定义为：“公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权 价值”B、市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的预期价值C与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值标准答案：b解析：通过公平交易而不是自愿交易。66、 核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的风险，下列哪一项不是这种风险的表现 ?()A、缺乏足够的后援/替代人员B、相关信息缺乏共享和文档记录C雇员福利支出增加D缺乏岗

24、位轮换机制标准答案：c解析：67、 内部流程引起的操作风险包括财务 /会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控 /报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。抵押权证和房产证丢失引起的操作风险属于哪一方面?()A、财务/会计错误B、文件合同缺陷C错误监控/报告D结算支付错误标准答案：b解析：68、在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指（）A、为预测到市场的变化，需要重新调整银行产品的价格B、与市场上同类金融产品的定价有很大差别C银行员工专业知识相对却乏，无法为产品定价D未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误标准答案：d解析：69、巴塞尔委员会对实施高级计量法提岀了具体的标准，对于

25、内部数据，它规定：无论用于计量还是 用于验证，商业银行必须具备（）年的内部损失数据。A至少3年B、至少5年C至多5年D至多10年标准答案：b解析：70、 一商业银行的某笔违约贷款的违约风险暴露为100万人民币，为了追讨该贷款，共花费银行5万人民币，最终回收金额为 80万人民币，则该笔贷款的违约损失率为（）。A. 5%B. 15%C. 20%D. 25%标准答案：d解析：1-（80-5）/100=25%71、操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为()A、下级的业务种类少，相

26、对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上的评估B、自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范C操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的薄弱环节D上级的问题通常包含在下级岀现的问题中标准答案：c解析：72、 操作风险评估方法中，自我评估法从哪两个角度来评估风险的大小?()A、市场风险和操作风险B、风险分布和损失发生的概率C损失金额和发生概率D信用风险和操作风险标准答案：c解析：73、 相比较而言，下列哪项业务是最容易引发操作风险的业务环节?()A、柜台业务B、法人信贷业务C个人信贷业务D资金交易业务标准答案：a解析：74、 代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托， 代为

27、办理客户指定的经济事务、 提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于()操作风险点.A、人员因素B、外部事件C内部流程D系统缺陷标准答案：c解析：75、 员工人均培训数量是众多操作风险关键指标的一项，它反映岀商业银行在以提高员工工作技能方面所作出的努力。如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着（）A、部分员工没有受到应有的培训B、多数员工受到应有的培训C员工培训效率上升D员工培训效率下降标准答案：a解析：76、在操作风险关键指标中，客户投诉占比属于人员风险指标类，客户投

28、诉反应了商业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了客户对商业银行服务的满意程度。客户投诉比的计算公式是（）A、已解决的客户投诉数量/所有客户投诉数量B、所有服务客户投诉数量/所有服务交易数量C每项产品已解决的投诉数量 /该项产品的投诉数量D每项产品客户投诉数量/该产品交易数量标准答案：d解析：77、 以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是（）A、现金头寸指标B、核心存款比例C贷款总额与核心存款的比率D流动资产与总资产的比率标准答案：c解析：78、 商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了()A、久期缺口B、现金缺口C融资缺口D信贷缺口

29、标准答案：c解析：79、 假设某商业银行的敏感负债为 3000亿元，法定储备率为8%提取流动资金比例为 80%;脆弱资金 为2500亿元，法定储备率为 5%提取流动资金比例为 30%;核心存款为4000亿元，法定储备率为 3% : 提取流动资金比例为15%,新增贷款为120亿元，提取流动资金比例为 100%该银行的流动性需求为()A 3622.5 亿元B、367.5 亿元C 3870亿元D 3750亿元标准答案：a解析：0.8 X 3000X (1-8%)+0.3 X 2500X(1 5%)+0.15 X 4000X (1-3%)+120 X !=3622.580、如果商业银行的流动性需求和流

30、动性来源之间出现了不匹配，流动性需求()流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。A、大于B、小于C等于D以上都不对标准答案：a解析：二、多选题（）81、商业银行的核心资本包括（）。A、权益资本B、混合性债务工具C公开储备D未公开储备E、重估储备标准答案：a, c解析：82、商业银行在对客户信用风险进行分析时，往往会采用专家系统，以下关于这一系统的说法中，正 确的是（）。A. 专家的判断往往缺乏一致性B. 往往银行规模越小，专家意见越难以达成一致C. 这一系统缺乏系统的理论支持D. 这一系统更适合对借款人进行是和否的二维决策E. 这一系统难以实现对风险的准确计量

31、标准答案：a, c, d, e解析：83、 在巴塞尔新资本协议中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是（）。A、基本指标法B、内部模型法C标准法D内部评级初级法E、内部评级高级法标准答案：c, d, e解析：84、商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统风险的风险管理策略是（）。A、风险分散B、风险对冲C风险转移D风险规避E、风险补偿标准答案：b, c, d, e解析：85、目前RARO等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE ROA相比，RAROC（）A可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性B、可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平C

32、RAROC=收益-预期损失”经济资本D使银行不再注重盈利性E、放弃了股东价值最大化的目标标准答案：a, b, c解析：86、以下风险管理方法属于事前管理，即在损失发生前进行的有（）。A、风险转移B、风险规避C风险对冲D风险分散E、风险补偿标准答案：a, b, c, d, e解析：87、关于商业银行风险管理部门设置的下列说明中，正确的是（ABE）。A、商业银行风险管理部门必须具有高度独立性B、商业银行风险管理部门不能具有或者只能具有非常有限的风险管理策略执行权C商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立，不能互通信息D商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一，以便信息的交流与共享E

33、、商业银行风险管理部门通常有集中型和分散性两种类型标准答案：a, b, e解析：88、 对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要（）。A、盈利能力分析B、杠杆比率分析C现金流量分析D效率分析E、流动比率分析标准答案：a, b, d, e解析：89、按照巴塞尔新资本协议，下面各情况债务人被认为可能违约的（）。A、在发生信贷关系后，由于信贷质量岀现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金B、 银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品（如果存在的话），借款人可能无法金额偿还对商业银行 的债务C银行将贷款岀售并相应承担了较大的经济损失D银行停止对贷款计息E、债务人对商业银行的实质性债

34、务逾期超过90天标准答案：a, b, c, d, e解析：90、以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（）。A CreditMetrics的本质是一 VAR模型B、CreditMetrics只能用于计算交易性资产组合VARC CreditPortfolioView是一仿真模型D CreditPortfolioView比较适合投资类型的借款人E、CreditRisk+模型是一解析模型标准答案：a, c, d, e解析：CreditMetrics 创新之处就在于解决了计算非交易性资产组合VAR这一难题。91、6C法是商业银行信用风险预警的传统方法，根据这一方法，专家需对债务人的六项因素做岀评价，

35、 这六项因素中包括（）。A、流动性B、抵押品C经济周期的走势D品格E、资产标准答案：b, c, d解析：92、 商业银行内部风险管理指引必须在设立授信权限方面作出职责安排和相关规定，授信权限管理通 常遵循的原则包括（）。A、给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准B、交易对手风险限额的确定和单一信用暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策C债项的每一个重要改变（如主要条款、抵押结构及主要合同 ）都应备案，但为了提高审批效率，不一 定要得到一定权力层次的批准D根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核E、集团内机构在进行信用决策时应分别视具体情况，各自采用最适合

36、的标准标准答案：a, b, d解析：93、企业的生产经营风险主要包括 （ABCD）oA、总体经营风险B、产品风险C生产风险D销售风险E、行业风险标准答案：a, b, c, d解析：教材74-7594、 以下关于违约的说法中，正确的是（）。A、违约定义是巴塞尔新资本协议内部评级法的最重要定义B、目前我国商业银行业内存在统一的违约定义C违约的定义是估计违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础D体现了商业银行以资本为中心的信用风险管理理念E、巴塞尔新资本协议给出了其定义标准答案：a, c, e解析：95、 以下各模型属于商业银行信用评分模型的有（）。A、线性

37、概率模型B、Logit 模型C线性辨别模型D死亡率模型E、Probit 模型标准答案：a, b, c, e解析：死亡率模型属于法人客户信用评级模型。96、 以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有（）。A、它们反映了信用风险水平的两个维度B、客户评级主要针对交易主体C债项评级的水平由债务人的信用水平决定D一个债务人可以有多个客户评级E、一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级标准答案：a, b, e解析：当其对97、信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节，商业银行需借助许多方法来完成，单一客户进行风险检测时，需要借助的方法有（）。A 6C法B、客户信用评级方法C贷款分类方法D信用评分

38、方法E、组合管理方法标准答案：a, b, c, d解析：98、 与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有一些明显的特征，这包括（）A、内部关联交易频繁B、系统性风险较高C财务报表真实性差D企业经营绩效差E、风险识别和贷后监管难度大标准答案：a, b, c, e解析：99、 违约损失率是商业银行债项评级中的重要概念，影响它的因素主要包括（）。A、产品因素B、公司因素C行业因素D地区因素E、宏观经济因素标准答案：a, b, c, d, e解析：100、期货是在交易所里进行交易的标准化的远期合约，关于期货的以下说法，正确的有（）A、现代期货交易产生于 20世纪B、当前的金融期货合约主要有利率期

39、货、货币期货、股票指数期货三大类C货币期货可以用来规避汇率风险D股票指数期货在交割时即可以交割构成指数的股票，又可以以现金进行结算E、期货交易有助于发现公平价格标准答案：a, b, c, e解析：101、以下关于缺口分析的正确陈述是（）。A、当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口B、当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口C当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口D当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口E、当某一时段内的负债大于资产时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口标准答案：a, c解析：102、期权

40、价值由内在价值和时间价值两部分构成，在以下期权中，内在价值有可能为正的包括（）A、平价期权B、价内期权C价外期权D买入期权E、卖出期权标准答案：b, d, e解析：价内期权的执行价格优于现在的即期市场价格。平价期权和价外期权的内在价值为零。103、 公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，其计量方式包括（）。A、直接使用可获得的市场价格B、如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格C直接使用名义价值D实际支付价格（无依据证明其不具有代表性）E、允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突标准答案：a, b, d, e解析：104、以下关于缺口分析的正确

41、陈述是 （）。A、当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升B、当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降C当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降D当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升E、当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升标准答案：b, c, e解析：105、以下关于利率互换表述正确的是 （）。A、假设某机构有浮动利息支岀，如果预测到利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率B、假设某机构有浮动利息支岀，如果预测到利率在未来将下降，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率C假设

42、某机构有浮动利息支岀，如果预测到利率在未来将上升，那么不用进行利率互换D假设某机构有浮动利息支岀，如果预测到利率在未来将下降，那么不用进行利率互换E利率互换并不能消除市场上利率波动所带来的风险标准答案：d, e解析：106、 关于期权价值的以下说法，正确的是（）。A、期权价值包括内在价值和时间价值两部分B、期权的内在价值可能为负值C期权的价值可能与其时间价值相等D期权的价值可能大于其时间价值E、在到期日，期权的价值等于其内在价值标准答案：a, c, d, e解析：107、市场风险计量是市场风险计量中的核心内容，与其有关的以下说法，正确的（）。A、久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方

43、法B、缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法C久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法D敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响E、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法标准答案：a, d, e解析：108、形成操作风险的因素主要有四个：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。下列引发操作风险的因素中，哪些属于人员因素?（）A、内部欺诈B、知识/技能匮乏C核心雇员流失D外部欺诈/盗窃E、违反用工法标准答案：a, b, c, e解析：109、风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。其中，正常贷款迁徙率=（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）*100%，关于该比率的计算说法正确的 是（）A、由于不良贷款几乎都