风险管理-计算题

1、标准差，也称均方差，是各数据偏离平均数的距离的平均数，标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。方差用来度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度。风险调整后资本收益率（RAROC）的计算公式为： 1、银监会公布的公式 RAROC =（收益预期损失）/ 经济资本 2、原来表达的公式(总行对支行适用) RAROC=（收入-支出-非预期损失）/抵御非预期损失的资本 =（收入-支出-经济资本）/经济资本 =（帐面利润-经济资本）/经济资本 3、国际通用基本公式 RAROC =（税后净利润资本成本）/ 经济资本 4、改进后公式(总行对支行适用) RAROC =（帐面利润+调整项

2、目-经济资本×平均经济资本回报率）/经济资本历年考试计算题汇总到期时间、息票率、到期收益率是决定债券价格的关键因素，与久期存在以下的关系： 1、零息票债券的久期等于到它的到期时间。 2、到期日不变,债券的久期随息票据利率的降低而延长。 3、息票据利率不变,债券的久期随到期时间的增加而增加。 4、其他因素不变,债券的到期收益率较低时,息票债券的久期较长。 麦考利久期定理：关于麦考利久期与债券的期限之间的关系存在以下6个定理：定理1：只有贴现债券的麦考利久期等于它们的到期时间。定理2：直接债券的麦考利久期小于或等于它们的到期时间。只有仅剩最后一期就要期满的直接债券的麦考利久期等于它们的到

3、期时间，并等于1。定理3：统一公债的麦考利久期等于（1+1/r），其中r是计算现值采用的贴现率。定理4：在到期时间相同的条件下，息票率越高，久期越短。定理5：在息票率不变的条件下，到期时期越长，久期一般也越长。定理6：在其他条件不变的情况下，债券的到期收益率越低，久期越长。10.某银行2006年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2006年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为( )。A.12.5%B.15.0%C.17.1%D.11.3%10.C【解析】关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类

4、贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%。风险预警的主要方法传统方法。典型的例子是6C法。评级方法信用评分方法。CAMEL评级体系统计模型。在我国银行业实践中，风险预警是一门新兴的交叉学科，可以根据运作机制将风险预警方法分为黑色预警法、蓝色预警法和红色预警法。黑色预警法。这种预警方法不引进预兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律，即循环波动特征。蓝色预警法。这种预警方法侧重定量分析，根据风险征兆等级预报整体风险的严重程度，具体分为两种模式：指数预警法，即利用警兆指标合成的风险指数进行预警。其中，应用范围最广的是扩散指数，是指全部警兆指数中个数处于上升的警兆指数所占比重。统

5、计预警法。红色预警法。该方法重视定量分析与定性分析相结合。其流程是：首先对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析；其次进行不同时期的对比分析；最后结合风险分析专家的直觉和经验进行预警。13.下列指标计算公式中，不正确的是()。A.不良贷款率：(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%B.预期损失率：预期损失/资产风险敞口×100%C.单一客户贷款集中度：最大一家客户贷款总额/贷款类资产总额×100%D.贷款损失准备金率：贷款损失准备金余额/贷款类资产总额13.C【解析】单一客户贷款集中度：最大一家客户贷款总额/资本净额×100%。1

6、.具体讲；银行资本净额=实收资本 + 资本公积+盈余公积 +未分配利润 +贷款损失一般准备 +投资风险准备+长期金融债券-非自用不动产- 非金融机构投资 2.理论讲；资本净额= 核心资本+附属资本-扣减项包括 附属资本= 重估储备+一般准备+长期次级债务 扣减项包括：商誉、对未并表银行机构的资本投资、对未并表非银行金融机构的资本投资、对非自用不动产的投资、对工商企业的资本投资、贷款损失准备尚未提足部分。24.假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为( )亿元。A.12.5B.10C.2.5D.1.2524.C【解析】风险加权资

7、产RWA=K×12.5×EAD。25.如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是( )。A.0.25B.0.14C.0.22D.0.326.如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是( )。A.0.01B.0.012C.0.018D.0.0327.假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使银行的价值变化( )亿元。A.8