上交所股票质押回购市场参与者技术实施指引

1、股票质押回购股票质押回购市场参与者技术实施指引市场参与者技术实施指引上海证券交易所二零一三年二零一三年六六五五月月上海证券交易所技术文档技术文档上海证券交易所 第 2 页 共 17 页版本历史版本历史版本号版本号调整内容调整内容V0.1 20130321根据业务方案完成初稿V0.2 20130326加入登记公司相关内容20130607修订登记公司证券标签，根据最新情况，相对市场接口补充了取值和举例，最终以中登相关技术文档为准技术文档上海证券交易所 第 3 页 共 17 页文档摘要文档摘要本文档是上海证券交易所（以下简称“本所” ）股票质押回购的技术实施指引。特别申明：特别申明：本指引为技术实施

2、指引，所涉相关业务规定以本所业务规则为准。本指引根据本所相关规则、业务方案制定，后续若业务规则或方案发生调整，本指后续若业务规则或方案发生调整，本指引亦会进行相应调整引亦会进行相应调整。本所保留对本指引的解释与修改权。联系方式联系方式如有问题，可与上交所技术规划与服务部联系。联系电话真术文档上海证券交易所 第 4 页 共 17 页目目 录录1 1业务描述业务描述.61.1业务背景.61.2业务实现.61.3申报类型.61.4业务要素.71.4.1标的证券.71.4.2回购期限.72 2综合业务平台技术实现综合业务平台技术实现.82.1交易

3、时间.82.2实时检查内容.82.2.1初始交易申报.82.2.2购回交易申报.92.2.3补充质押申报.92.2.4部分解除质押申报.102.2.5违约处置申请申报.112.2.6终止购回申报.123 3市场接口变化市场接口变化.144 4其他相关技术文档其他相关技术文档.15技术文档上海证券交易所 第 5 页 共 17 页1业务描述1.1 业务背景股票质押回购是指符合条件的资金融入方（以下简称“融入方” ）以所持有的股票或其他证券质押，向符合条件的资金融出方（以下简称“融出方” ）融入资金，并约定在未来返还资金、解除质押的交易。1.2 业务实现证券公司根据融入方和融出方的委托向本所综合业务

4、平台进行交易申报，本所综合业务平台对交易申报按相关规则予以确认，并将成交结果发送中国结算上海分公司。中国结算上海分公司依据本所确认的成交结果为股票质押回购提供相应的证券质押登记和清算交收等业务处理服务。.本所对参与股票质押回购的证券公司实行交易权限管理。证券公司需根据相关规定和自身风险承受能力确定业务规模。本所据此对其交易规模进行前端控制。1.3 申报类型股票质押回购的申报类型包括初始交易申报、购回交易申报、补充质押申报、部分解除质押申报、终止购回申报、违约处置申报。初始交易申报是指融入方按约定将所持标的证券质押，向融出方融入资金的交易申报。购回交易申报是指融入方按约定返还资金、解除标的证券及

5、相应孳息质押登记的交易申报。补充质押申报是指融入方按约定补充提交标的证券进行质押登记的交易申报。部分解除质押申报是指融出方解除部分标的证券或其孳息质押登记的交易申报。违约处置申报是指发生约定情形需处置质押标的证券的，证券公司应当按照业务协议的约定向上交所提交违约处置申报，该笔交易进入违约处置程序。终止购回申报是指不再进行购回交易时，融出方按约定解除标的证券及相应孳息质押登技术文档上海证券交易所 第 6 页 共 17 页记的交易申报。1.4 业务要素1.4.1 标的证券股票质押回购的标的证券为上交所上市交易的 A 股股票或其他经上交所和中国结算认可的证券。请以业务指南的规定为准，并严格进行前端控

6、制。1.4.2 回购期限股票质押回购的回购期限不超过 3 年。技术文档上海证券交易所 第 7 页 共 17 页2综合业务平台技术实现2.1 交易时间股票质押回购的交易时间为每个交易日的 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。2.2 实时检查2.2.1 初始交易申报-标的证券代码: 非空，必须为业务规定的品种买方帐号：融出方证券账号,必须为具有质押式回购融出权限的账号。买方 PBU：融出方证券账号所对应的 PBU,具有股票质押式回购权限的 PBU, 必须与登录 PBU 属于同一会员卖方帐号：融入方证券账号,必须为具有质押式回购融入权限的账号。卖方 PBU：融入方证券账号所对应的

7、PBU,具有股票质押式回购权限的 PBU,必须与登录 PBU 属于同一会员订单类型：“SPN” （初始交易）数量：标的证券数量。为 1 股（份、手）的整数倍，其中，债券的数量单位为手、股票的为数量单位为股、基金/权证的数量单位为份。初始交易金额：必须大于零购回交易日：非空，必须为接口规定格式申报日期(初始交易日)：必须为当前交易日合同编号: 必须为接口规定格式证券类别标签:含登记公司定义的”标的证券类别”、 ”标的证券流通类型”、 ”标的证券权益类别”、 ”标的证券挂牌年份”,必须为 9 位字符，请以中国结算上海分公司相关文档的要求为准。质权人名称: 必须为接口规定格式技术文档上海证券交易所

8、第 8 页 共 17 页同时，对于每个会员的申报，需符合以下要求,精度为元：最新一笔初始交易申报金额该会员的股票质押回购会员额度（会员所有未到期初始交易金额）+（会员 T 日已有效申报的初始交易成交金额） 2.2.2 购回交易申报买方帐号：融出方证券账号,必须为具有质押式回购融出权限的账号。买方 PBU：融出方证券账号所对应的 PBU,具有股票质押式回购权限的 PBU,必须与登录 PBU 属于同一会员卖方帐号：融入方证券账号,必须为具有质押式回购融入权限的账号。卖方 PBU：融入方证券账号所对应的 PBU,具有股票质押式回购权限的 PBU,必须与登录 PBU 属于同一会员订单类型：“SPR”

9、（购回交易）购回交易金额：必须大于等于零初始交易日期(补充质押日)：必须为接口规定格式, 对于补充质押业务的购回必须填写补充质押的申报日期初始交易成交编号(补充质押成交编号)：必须为非零整数,对于补充质押业务的购回必须填写补充质押申报时本所返回的成交编号.申报日期：必须为当前交易日合同编号: 必须为接口规定格式2.2.3 补充质押申报-标的证券代码: 非空，必须为业务规定的品种买方帐号：融出方证券账号,必须为具有质押式回购融出权限的账号。买方 PBU：融出方证券账号所对应的 PBU,具有质押式回购权限的 PBU, 必须与登录PBU 属于同一会员技术文档上海证券交易所 第 9 页 共 17 页卖

10、方帐号：融入方证券账号,必须为具有质押式回购融入权限的账号。卖方 PBU：融入方证券账号所对应的 PBU,具有股票质押式回购权限的 PBU,必须与登录 PBU 属于同一会员订单类型：“SPS” （补充质押）申报时间：9：30-11：30 13：00-15：00数量：标的证券数量。为 1 股（份、手）的整数倍，其中，债券的数量单位为手、股票的为数量单位为股、基金/权证的数量单位为份。初始交易日期：初始交易的日期，本次补充质押申报所对应的初始交易日期，必须为接口规定格式初始交易成交编号：必须为非零整数,本次补充质押申报所对应的初始成交编号合同编号: 必须为接口规定格式证券类别标签: 含登记公司定义

11、的”标的证券类别”、 ”标的证券流通类型”、 ”标的证券权益类别”、 ”标的证券挂牌年份”, 请以中国结算上海分公司相关文档的要求为准。申报日期：必须为当前交易日购回交易日：非空，必须为接口规定格式质权人名称: 必须为接口规定格式补充质押的解除必须发送单独的回购指令，具体请见“购回交易申报”部分的说明。2.2.4 部分解除质押申报-标的证券代码: 非空，必须为业务规定的品种买方帐号：融出方证券账号,必须为具有质押式回购融出权限的账号。买方 PBU：融出方证券账号所对应的 PBU,具有质押式回购权限的 PBU, 必须与登录PBU 属于同一会员技术文档上海证券交易所 第 10 页 共 17 页卖方

12、帐号：融入方证券账号,必须为具有质押式回购融入权限的账号。卖方 PBU：融入方证券账号所对应的 PBU,具有股票质押式回购权限的 PBU,必须与登录 PBU 属于同一会员订单类型：“SPD” （部分解除质押）数量：标的证券数量。为 1 股（份、手）的整数倍，其中，债券的数量单位为手、股票的为数量单位为股、基金/权证的数量单位为份。初始交易日期(补充质押日)：必须为接口规定格式, 对于补充质押的部分解除质押必须填写补充质押的申报日期初始交易成交编号(补充质押成交编号)：必须为非零整数,对于补充质押业务的部分解除质押必须填写补充质押申报时本所返回的成交编号.合同编号: 必须为接口规定格式证券类别标

13、签: 含登记公司定义的”标的证券类别”、 ”标的证券流通类型”、 ”标的证券权益类别”、 ”标的证券挂牌年份”,当证券类别标签标示的红利时,表示部分解冻红利. 请以中国结算上海分公司相关文档的要求为准。申报日期：必须为当前交易日2.2.5 违约处置申请申报-标的证券代码: 非空，必须为业务规定的品种买方帐号：融出方证券账号,必须为具有质押式回购融出权限的账号。买方 PBU：融出方证券账号所对应的 PBU,具有质押式回购权限的 PBU, 必须与登录PBU 属于同一会员卖方帐号：融入方证券账号,必须为具有质押式回购融入权限的账号。卖方 PBU：融入方证券账号所对应的 PBU,具有股票质押式回购权限

14、的 PBU,必须与登录 PBU 属于同一会员订单类型：“SPB” （违约处置申请）技术文档上海证券交易所 第 11 页 共 17 页数量：标的证券数量。为 1 股（份、手）的整数倍，其中，债券的数量单位为手、股票的为数量单位为股、基金/权证的数量单位为份。初始交易日期：初始交易日或是补充质押日，必须为接口规定格式初始交易成交编号：初始交易成交编号或补充质押成交编号，必须为非零整数证券类别标签: 含登记公司定义的”标的证券类别”、 ”标的证券流通类型”、 ”标的证券权益类别”、 ”标的证券挂牌年份”, 请以中国结算上海分公司相关文档的要求为准。申报日期：必须为当前交易日合同编号: 必须为接口规定

15、格式2.2.6 终止购回申报-买方帐号：融出方证券账号,必须为具有质押式回购融出权限的账号。买方 PBU：融出方证券账号所对应的 PBU,具有质押式回购权限的 PBU, 必须与登录PBU 属于同一会员卖方帐号：融入方证券账号,必须为具有质押式回购融入权限的账号。卖方 PBU：融入方证券账号所对应的 PBU,具有股票质押式回购权限的 PBU,必须与登录 PBU 属于同一会员订单类型：“ SPT” （终止购回）初始交易日期：初始交易日或是补充质押日，必须为接口规定格式初始交易成交编号：初始交易成交编号或补充质押成交编号，必须为非零整数申报日期：必须为当前交易日合同编号: 必须为接口规定格式技术文档

16、上海证券交易所 第 12 页 共 17 页3市场接口变化本业务在上交所综合业务平台实现，通过 EzSTEP 报盘软件申报或撤单，实时接收申报和撤单响应。盘后通过 bgh 文件接收交易数据。本业务申报中，买方为融出方，卖方为融入方。本业务申报中，初始交易、补充质押是独立的申报，因此需各自对应不同的购回交易、或终止购回、或部分解除质押、或违约处置申报。本业务申报中，对补充质押的购回交易，作为一笔独立的购回交易处理。本业务申报中，证券限售标签填写规则供参考（转自中登，根据最新情况，相对市场接口补充了取值和举例，最终以中登相关技术文档为准）：证券类别标签含四要素:“证券类别” 、 “流通类型” 、 “

17、权益类别” 、 “挂牌年份” 。该四要素的意义定义如下：1、 证券类别（ZQLB）ZQLB 说明PT无限售流通股 XL限售流通股 GZ固定收益类 JJ基金 SF社会法人股 GF国有法人股 GJ国家股 JN发起人法人股JW外资法人股 PG配股 PS配售股 YX优先股 ZG职工股 ZP转配 ZZ转转配 PZ权证 2、流通类型（LTLX）技术文档上海证券交易所 第 13 页 共 17 页LTLX 说明0流通A未上市B发起人限售股C其他F法人J基金N非流通QSTAQT临时Z战略1第一次2第二次3第三次4第四次5第五次3、权益类别（QYLB）QYLB 说明DF兑付 DX兑息 HL红利 S 送股 P 配股

18、 Z 转配 ZP转配配ZS转配送ZZ转转配具体的填写规则为：1、证券类别字段（2 位）不为空，填写标的券的证券类别2、流通类型字段（1 位）不为空，填写标的券的流通类型3、权益类别（2 位）左对齐，位数不足的右补空格，若标的券无权益类别，则填两位空格4、挂牌年份（4 位）右对齐，位数不足的左边补 0，若标的券无挂牌年份，则技术文档上海证券交易所 第 14 页 共 17 页填 0000（四个零）5、上述 4 要素均应按股东持有表中相应字段取值，若与持有表记录不一致，则日终质押（解除质押）处理失败。举例如下：证券类别证券类别流通类型流通类型权益类别权益类别挂牌年份挂牌年份申报标签申报标签备注备注P

19、T0PT0 0000标签 4、5 位为空。挂牌年份右对齐，左边补 0XLA3XLA 0003标签 4、5 位为空。挂牌年份右对齐，左边补 0XLB12XLB 0012标签 4、5 位为空。挂牌年份右对齐，左边补 0XLF36XLF 0036标签 4、5 位为空。挂牌年份右对齐，左边补 0SFNSFN 0000标签 4、5 位为空。挂牌年份右对齐，左边补 0GZ0GZ0 0000标签 4、5 位为空。挂牌年份右对齐，左边补 0JJ0JJ0 0000标签 4、5 位为空。挂牌年份右对齐，左边补 0PT1HL2011PT1HL2011现金红利，仅限于申报部分解除质押GZ2DX2012GZ2DX2012兑息，仅限于申报部分解除质押GZ1DF2013GZ1DF2013兑付，仅限于申报部分解除质押PT1S2013PT1S 2013标签第 5 位为空。权益类别左对齐，右补空格4证券类别字段不为空