商业银行复习指南.

1、商业银行学复习要点一、单项选择题（每小题 2 分，本题共 26 分。每小题只有一个选项符合题意，请选择正确答案。）1下列哪一项不是银行可采用的目标市场战略 （B.防守进攻型策略）2在其它条件不变，下列那项因素会引起债券价格的上升（A.利率下降）3依据（A.银行资产负债结构）将其分为零售资产业务、零售负债业务、零售中间业务以及零售表外业务。4下列那一项不是利用优先股筹资的好处（D.优先股的股息一般比债券利息要低）5下面有关外汇期权交易的说法正确的是（ ）A.期权买方在规定期限内，有权按合同规定的价格购买特定金融工具的是看涨期权6内源资本策略的好处不包括（C.融资规模大）7（D.可转让）是一种对个

2、人和非盈利机构开立的、支付利息的支票账户。它以支付命令书取代支票，实际上是一种不使用支票的支票帐户，兼有了传统支票活期存款的支付便利性和储蓄存款的收益性。8信用分析就是商业银行对借款人偿还债务的能力与意愿进行调查分析,借以了解借款人履约还款的可能性,从而制定出正确的贷款政策,提高贷款决策的科学性,有针对性的加强贷款管理,防范（B.信用风险）9下面不是影响客户价值的因素有（D.银行的资本成本 ）10下面哪个中间业务属于表外业务（C.金融衍生业务）11我国商业银行主要采用 （B.总分行制）12银行发行可转换债券的缺陷之一是（C ）C.当可转债转换为普通股时，会削弱原有股东对银行的控制力13根据利息

3、的计算方式，金融债券可分为（C ）C.普通金融债券、累进利息金融债券和贴现金融债券14新型的营销组织模式是（B.客户经理制）15以下不属于零售中间业务产品的是（D.个人贷款业务）16狭义的商业银行零售业务是一个与银行公司业务相对应的概念，是指商业银行对除（D.小型法人企业）以外提供的各种小型金融服务。17商业银行负债，是商业银行所承担的一种（B.经济义务）18下面哪个中间业务属于表外业务（C.金融衍生业务）19系统性风险包括（C.利率风险）20依据（A.银行资产负债结构）将其分为零售资产业务、零售负债业务、零售中间业务以及零售表外业务。21我国网上银行均采用在现有银行基础上，以（B.互联网）

4、为服务平台拓展传统银行业务的“水泥加鼠标”的形式构建22商业银行监管资本不包括下列那一项（B.经济资本）23一般来说，下列哪项收入在我国商业银行收入的比重中最大（C.利息收入）24商业银行监管资本不包括下列那一项（B.经济资本）25以下不属于国际结算业务的结算方式的是（C.转账结算）26我国商业银行主要采用 （B.总分行制）二、多项选择题（每小题 3 分，本题共 30 分。每小题至少有两个选项符合题意，多选、少选、错选、不选均不得分。）27关于直接标价法，下列说法中正确的有（BC ）B.外国货币数额固定不变C.汇率涨跌都以本国货币表示28个人电话银行的主要功能包括（ ABCDE）A.帐户查询

5、B.转帐服务 C.自助缴费 D.银证转帐 E.帐户挂失29商业银行从事外汇交易方式一般有（ABCD ）A.远期外汇交易 B.即期外汇交易 C.外汇期货 D.套汇与套利交易30国债的特点（A.安全性高 B.流通性强D.免税）31 1988 年的巴塞尔协议规定的附属资本包括（C.非公开储备 D.可转换债券）32商业银行发放贷款时将遵循既定的程序制度，目的是为了保障贷款的安全性、盈利性和流动性，使贷款政策得到最恰当的执行。贷款程序通常包括（ABCD ）A.对贷款的审核与检查 B.签订贷款合同 C.贷款的发放 D.贷后检查和贷款归还33下列哪些项是巴塞尔新资本协议的三大支柱（ACD ）。A.最低资本充

6、足率C.市场纪律 D.监管当局的监督检查34商业银行所有者权益项下的资本包括（ABD ）A.股本 B.资本盈余D.留存收益35下列项目中，属于流动负债的有（ACDE ）A.财政性存款C.同业存款款项 D.同业拆入 E.向中央银行借款 36巴塞尔新资本协议为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量方法，其中不包括（ABC ）A.高级计量法 B.标准法 C.基本指标法37电子银行的特点有（ABCDE ）A.客户自助服务 B.提供多方位、全天候服务C.业务多样、综合性强 D.科技含量高E.边际成本低38商业银行国际结算汇款业务主要类型有（ADE ）A.电汇D.信汇 E.票汇39按存款的所有者的种类，银

7、行存款可以划分为以下（ABCD ）种A.企业存款 B.同业存款 C.财政和其他公共存款 D.城乡居民个人存款40证券投资与银行贷款的区别有（ABC ）A.银行贷款一般不能流通转让，而银行购买的长期证券可在证券市场上转让买卖。B.银行贷款一般要求借款人提供担保或者抵押，而证券投资不存在抵押或者担保问题。C.银行贷款是由借款人主动向银行提出申请，银行处于被动地位，而证券投资时银行的一种主动行为41常用的商业银行资本概念有（A.会计资本C.监管资本 D.经济资本）42信用风险的主要形式包括（A.结算风险D.违约风险）。43按存款的所有者的种类，银行存款可以划分为以下（ABCD ）种A.企业存款 B.

8、同业存款 C.财政和其他公共存款 D.城乡居民个人存款44证券投资与银行贷款的区别有（ABC ）A.银行贷款一般不能流通转让，而银行购买的长期证券可在证券市场上转让买卖。B.银行贷款一般要求借款人提供担保或者抵押，而证券投资不存在抵押或者担保问题。C.银行贷款是由借款人主动向银行提出申请，银行处于被动地位，而证券投资时银行的一种主动行为45商业银行证券投资的主要对象有（A.政府债券 B.金融债券 C.公司债券）46商业银行发放贷款时将遵循既定的程序制度，目的是为了保障贷款的安全性、盈利性和流动性，使贷款政策得到最恰当的执行。贷款程序通常包括（ABCD ）A.对贷款的审核与检查 B.签订贷款合同

9、 C.贷款的发放 D.贷后检查和贷款归还三、名词解释题（每小题 3 分，本题共 6 分。）1系统风险系统风险是指由于外部市场引起的投资收益的可能性变动，这种因素以同样的方式对所有证券的收益率产生影响的风险2企业形象识别系统企业形象识别系统是指将企业文化和经营理念，统一设计，利用整体视觉体系传达给企业内部和公众，使其产生对企业的一致认同感，以形成良好的企业印象，最终促成企业产品和服务的销售。3客户经理制是一种全新的“以客户为中心”的服务理念，指直接由客户经理调查、掌握客户的需求，并向客户提供一揽子金融服务，为客户提供解决问题的具体方案。与传统银行、客户关系相比，客户经理制具有主动性、全面性、高效

10、性以及对客户经理要求的综合性等优点。4本票本票是由出票人签发，承诺自己在见票时无条件支付确定金额给收款人或持票人的一种票据。四、判断分析题（每小题 3 分，本题共 6 分。）1在代理业务中银行不为客户垫款，不参与收益分配，只收取手续费。对，商业银行代理类中间业务显著特点是：只接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、不动用自己资金、不为客户垫款、不参与收益分配、只收取手续费2成本管理就是要管理和压缩所有发生的成本。错，商业银行的成本管理必须遵循经济原则。经济原则，是指因推行成本管理而发的成本，不应超过因缺少控制而丧失的利益。这就是说，银行的各项管理活动都是有成本的，而该活动的成本是不应超过建立

11、这项控制所节约的成本的。因此，经济原则要求在成本管理的过程中，应该在重点领域中控制关键因素，而不是对所有成本都加以控制和限制。在成本管理中应该具有灵活性。3如果预期利率上升，如果采用杠铃法的投资策略则应该增加短期债券的比例。对。利率上升，长期债券的价格将下降，短期债券到期后的再投资收益率将上升，所以增加短期债券的配置对投资者有利。4特别准备金是针对贷款组合中的特定风险，按照一定比例提取的贷款损失准备金。特别准备金与普通和专项准备金不同，不是商业银行经常提取的准备金。正确五、简答题（每小题 5 分，本题共 10 分。）1商业银行的债务资本包括哪些形式？商业银行的债务资本包括了普通的资本票据和资本

12、债券、可转换债券和次级债券。资本票据是指那些期限较短，有大小不同发行额度的银行借据。资本债券是指那些发行期限较长、发行面额较大的债务凭证。资本票据和资本债券是商业银行的债务型资本，它们有明确的利息和期限。在破产清算时，其清偿权在存款人之后，因而又被称为附属资本。可转换债券是指根据投资人的选择，在一定期限内依据约定条件可以转换成普通股的债券。可转换债券兼有债券性和股权性的属性，其最大的特点在于可转换性。债券的持有者可以按照约定的条件将债券转换成股票，这一转股权是可转换债券持有人享有的、一般债权人所没有的选择权。次级债券是指商业银行发行的，本金和利息的清偿顺序列于银行其他负债之后，先于银行股权资本

13、的债券。按照巴塞尔协议的规定，银行的这类附属资本不能超过核心资本的 50%。在国际上，次级债券已经成为一些国家的商业银行改善银行资本结构的重要方法和工具。2何为非系统性风险，列举常见的系统性风险？非系统风险是某个因素只对个别公司的证券产生影响的风险，它通常是由某一特殊的因素引起，与整个证券市场的价格不存在系统的、全面的联系，而只对个别或少数证券的收益产生影响。非系统风险可以通过投资组合分散抵消。非系统风险主要包括信用风险、经营风险、财务风险、流动性风险等。信用风险是证券发行人在证券到期时无法还本付息而使投资者遭受损失的风险。经营风险是公司的决策人员与管理人员在经营管理过程中出现失误而导致公司盈

14、利水平下降从而使投资者收益下降。财务风险是指公司财务结构不合理、融资不当而导致投资者预期收益下降的风险。流动性风险是指投资者由于证券的流动性的不确定性变动而遭受经济损失的可能性。3简述商业银行表外业务面临的主要风险?商业银行在经营表外业务时要面临风险主要来自六个方面。即： 信用风险 市场风险 经营风险 流动性风险 定价风险 法律风险4影响商业银行产品定价策略的因素有哪些？影响价格决策的主要因素包括：服务相对于客户的价值，以及与某些特殊客户的关系；开发服务的成本；服务的吸引力是否广泛；竞争对手类似产品的价格；银行所期望的市场范围；服务成本可能在其他成本中被吸收。六、计算题（每小题 5 分，本题共

15、 10 分。）1 SP500 指数期货合约的交易单位是每指数点 250 美元。某投机者 5 月 20 日在1250.00 点位买入 3 张 6 月份到期的指数期货合约，并于 5 月 25 日在 1275.00 点将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，请计算该投资者的净收益是多少？净收益=3*250*(1275-1250)=18750 美元2某国际商业担保公司向位于德国北部的一家矿场投资了 2000 万美元，但它担心目前欧元现行的即期汇率从 1 欧元兑换 1.4292 美元大幅下降到 1.4125 美元，从而降低公司在该项投资上的价值，这时该公司的美国银行建议其利用合适期权合约减少外汇

16、风险产生的损失。你将建议运用哪种货币期权合约来解决这个问题？并计算所选择的期权合约能帮助公司减少的外汇风险敞口？考虑买入执行价格为 1.4292 的欧元看跌期权合约（或美元看涨期权合约），可以减少的外汇风险敞口（ 1.42921.4125） ×200033.4 万美元3某项商业银行贷款收益为 150 万元，业务的各项费用为 20 万元，预期损失为 5 万元，商业银行分配给此项贷款的经济资本为 3000 万，则经风险调整后的资本收益率是多少？资本收益率=（收入-各项费用-预期损失）经济资本=（ 150-20-5）3000=4%七、论述题（每小题 12 分，本题共 12 分。）1试述“流动性”原则的含义、必要性以及保持流动性的主要方法。狭义的流动性是指在保持其资产不受损失的前提下，保证资产能够随时变现，以随时应付客户提现和满足客户贷款的需求。广义上的流动性包含两层意思：（ 1）负债的流动性，即银行能以较低的成本随时获得所需资金的能力。（ 2）资产的流动性，即银行的资产在不发生损失的情况下迅速变现的能力。（ 3）银行保持流动性的主要方法商业银行流动性体现在资产与负债两方面，保