结构化理财交易风控方案ppt课件

1、世纪证券资产管理部世纪证券资产管理部20212021年年9 9月月1买卖原那么买卖原那么234买卖监视买卖监视理财方案买卖监控合规表规范版理财方案买卖监控合规表规范版理财方案买卖监控合规表单位净值低于理财方案买卖监控合规表单位净值低于1.1 适用适用5投资额度比例限制评分体系投资额度比例限制评分体系买卖原那么买卖原那么符合相关法律法规、规章的规定以及监管部门的通知、决议的要求、并符合理财方案文件等文件的规定且是可执行的；不存在内幕买卖、反向操作、支配市场的情形，不存在与管理人或普通受害人的关联方之间的关联买卖、不存在买卖报价与当时市场价钱有明显差别并损害理财方案财富利益的情形。不得选择采用人工

2、、方式向发送委托指令，只可以选择管理人资产管理系统传送方式发送指令。当理财方案持有的证券发生锁定、停牌或退市等无法在买卖所买卖的情况，持有的普通受害权的委托人有义务于三个任务日内提交关于该证券的评价报告,对复牌后该证券的涨跌情况作出判别,并经投资风险评价委员会审批决议能否追加加强资金。买卖监视买卖监视作为对理财方案投资运作进展监视的根据。管理人按照的规定，以口头提示、书面提示函等方式对投资操作执行人的投资运作进展方式监视。理财方案成立后,作为维护理财方案预警线和止损点的独一有效根据。信息表主要内容包括：客户称号、合同编号、期限、杠杆比例、次级资金、优先级资金、总规模、预警线、止损点等，当有补充

3、资金进入导致监控目的变化时，管理人应及时更新相关内容。 如理财方案投资于一家上市公司所发行的股票，以买入本钱计算，超越前一买卖日理财方案财富总值的50%，需经投资风险评价委员会给予授权额度，详细规范参照理财方案买卖监控合规表规范版理财方案买卖监控合规表规范版项目项目监控内容监控内容 1 1 监控监控 范围范围 上海或深圳证券交易所上市交易的A股股票、证券投资基金、债券等(只允许在交易所二级市场上进行证券买卖)。2 2监控监控比例比例 及限及限制制理财计划投资于一家上市公司所发行的股票，不得超过该上市公司总股本的5%， 理财计划投资于一家上市公司所发行的股票，以买入成本计算，不得超过理财计划财产

4、总值的50%；理财计划投资于所有ST上市公司发行的股票，依买入成本计算，不得超过理财计划财产总值的30%；单只“ST”或“*ST”股票不得超过总资产的15%理财计划投资于所有创业板上市公司发行的股票，依买入成本计算，不得超过理财计划财产总值的50%，投资于一家创业板上市公司所发行的股票，依买入成本计算，不得超过理财财产总值的30%；理财计划投资于一家基金管理公司管理的单一基金，以买入成本计算，不得超过理财计划财产总值的50%。理财方案买卖监控合规表单位净值低于理财方案买卖监控合规表单位净值低于1.1 1.1 适用适用项目项目监控内容监控内容 1 1 投资限制投资限制理财计划投资于单只股票、基金

5、，以买入成本计算，投资比例不超过该理财计划财产总值的50%；如理财计划投资于单只股票、基金，以买入成本计算，投资比例超过该理财计划财产总值的50%，投资比例额度需经投资风控委员会给予授权，具体标准参照投资额度比例限制评分体系。理财计划投资于所有ST上市公司发行的股票，依买入成本计算，不得超过该理财计划财产总值的30%；单只“ST”或“*ST”股票不得超过总资产的15%。如理财计划投资于所有ST上市公司发行的股票，依买入成本计算，超过该理财计划财产总值的30%，单只“ST”或“*ST”股票超过总资产的15%，投资比例额度需经投资风控委员会给予授权，具体标准参照投资额度比例限制评分体系 。理财计划

6、投资于所有创业板上市公司发行的股票，依买入成本计算，不得超过该理财计划财产总值的50%，投资于一家创业板上市公司所发行的股票，依买入成本计算，不得超过该理财计划财产总值的30%。如理财计划投资于所有创业板上市公司发行的股票，依买入成本计算，超过该理财计划财产总值的50%，投资于一家创业板上市公司所发行的股票，依买入成本计算，超过该理财计划财产总值的30%，投资比例额度需经投资风控委员会给予授权，具体标准参照投资额度比例限制评分体系。2 2禁止投资禁止投资不得投资于权证；不得投资于新股申购、 股票公开增发、新债申购等一级市场发行的证券品种不得参与基金认购、申购、赎回、转换、套利；不得投资于非公开

7、发行股票、证券回购交易(包括逆回购)；不得投资于开放式基金、银行理财产品等非交易所上市的交易品种； 3 3预警线及预警线及平仓线平仓线理财计划项下次级受益权对应的本金与优先受益权对应的本金比例为1：2的，当理财计划单位净值0.90元时，进行预警提示；1.当理财计划单位净值0.85元时，进行止损提示。理财方案买卖监控合规表单位净值高于理财方案买卖监控合规表单位净值高于1.11.1时适用时适用单位净值单位净值1-1.11.1-1.21.2-1.31.3-1.4投资比例投资比例60%70%80%90%1.4-1.5100%理财方案产品信息表理财方案产品信息表客户名称合同号期限杠杆比例次级资金优先资金

8、总规模预警线止损点投资额度比例限制评分体系投资额度比例限制评分体系客观评分（客观评分（70%70%权重）权重）主观评分（主观评分（30%30%）权重）权重）考核内容考核内容权权重重% %数数值值分分数数得分得分研究研究员员评评分分权重权重% %得得分分投投资资经经理理评评分分权重权重% %得得分分银银行行评评分分权权重重% %得得分分部部门门领领导导评评分分权重权重% %得分得分总得分总得分估值水平市场动态PE/市场近5年平均PE30.30.40.30.5行业动态PE/行业近5年平均PE30.30.40.30.5公司动态PE/公司近5年平均PE30.30.40.30.5公司动态PE/行业动态P

9、E30.30.40.30.5公司动态PE/市场动态PE30.30.40.30.5行业动态PE/市场动态PE30.30.40.30.5市场动态PB/市场近5年平均PB30.30.40.30.5行业动态PB/行业近5年平均PB30.30.40.30.5公司动态PB/公司近5年平均PB30.30.40.30.5公司动态PB/行业动态PB30.30.40.30.5公司动态PB/市场动态PB30.30.40.30.5行业动态PB/市场动态PB30.30.40.30.5经营状况公司所属行业状况(行业增长率)%40.30.40.30.5公司过去1年业绩增长情况%40.30.40.30.5公司财务状况(资产负

10、债率)%40.30.40.30.5公司未来1年EPS增长率预测40.30.40.30.5市场运行市场运行历史区间位置（最高价+最低价/目前价格/2）30.30.40.30.5公司股价历史区间位置（最高价+最低价/目前价格/2）30.30.40.30.5最近2月股价涨跌幅30.30.40.30.5成交量股票最近一周成交量平均水平（亿元）50.30.40.30.5合计投资额度比例限制评分规范投资额度比例限制评分规范考核内容考核内容评分标准评分标准估值水平市场动态PE/市场近5年平均PE数值0.8-0.9（10分）0.9-1（8分）1-1.2（6分）1.2-1.5（4分）1.5-1.8（2分）1.8

11、-（0分）行业动态PE/行业近5年平均PE数值0.8-0.9（10分）0.9-1（8分）1-1.2（6分）1.2-1.5（4分）1.5-1.8（2分）1.8-（0分）公司动态PE/公司近5年平均PE数值0.8-0.9（10分）0.9-1（8分）1-1.2（6分）1.2-1.5（4分）1.5-1.8（2分）1.8-（0分）公司动态PE/行业动态PE数值0.8-0.9（10分）0.9-1（8分）1-1.2（6分）1.2-1.5（4分）1.5-1.8（2分）1.8-（0分）公司动态PE/市场动态PE数值0.8-0.9（10分）0.9-1（8分）1-1.2（6分）1.2-1.5（4分）1.5-1.8（

12、2分）1.8-（0分）行业动态PE/市场动态PE数值0.8-0.9（10分）0.9-1（8分）1-1.2（6分）1.2-1.5（4分）1.5-1.8（2分）1.8-（0分）市场动态PB/市场近5年平均PB数值0.8-0.9（10分）0.9-1（8分）1-1.2（6分）1.2-1.5（4分）1.5-1.8（2分）1.8-（0分）行业动态PB/行业近5年平均PB数值0.8-0.9（10分）0.9-1（8分）1-1.2（6分）1.2-1.5（4分）1.5-1.8（2分）1.8-（0分）公司动态PB/公司近5年平均PB数值0.8-0.9（10分）0.9-1（8分）1-1.2（6分）1.2-1.5（4分

13、）1.5-1.8（2分）1.8-（0分）公司动态PB/行业动态PB数值0.8-0.9（10分）0.9-1（8分）1-1.2（6分）1.2-1.5（4分）1.5-1.8（2分）1.8-（0分）公司动态PB/市场动态PB数值0.8-0.9（10分）0.9-1（8分）1-1.2（6分）1.2-1.5（4分）1.5-1.8（2分）1.8-（0分）行业动态PB/市场动态PB数值0.8-0.9（10分）0.9-1（8分）1-1.2（6分）1.2-1.5（4分）1.5-1.8（2分）1.8-（0分）经营状况公司所属行业状况(行业增长率)%数值30以上（10分）25-30（8分）20-25（6分）15-20（

14、4分）10-15（2分）10以下（0分）公司过去1年业绩增长情况%数值30以上（10分）25-30（8分）20-25（6分）15-20（4分）10-15（2分）10以下（0分）公司财务状况(资产负债率)%数值35以下（10分）35-45（8分）45-55（6分）55-65（4分）65-75（2分）75以上（0分）公司未来1年EPS增长率预测数值30以上（10分）25-30（8分）20-25（6分）15-20（4分）10-15（2分）10以下（0分）市场运行市场运行历史区间位置（最高价+最低价/目前价格/2）数值0.8以下（0分）0.8-0.9（2分）0.9-1（4分）1-1.2（6分）1.2-

15、1.5（8分）1.5-1.8（10分） 公司股价历史区间位置（最高价+最低价/目前价格/2）数值0.8以下（0分）0.8-0.9（2分）0.9-1（4分）1-1.2（6分）1.2-1.5（8分）1.5-1.8（10分）最近2月股价涨跌幅数值-15以下（10分）-10-（-15）（8分）-10-10（6分）10-15（4分）15-20（2分）20以上（0分）成交量股票最近一周成交量平均水平（亿元）数值0.6以下（0分）0.6-0.8（2分）0.8-1（4分）1-1.5（6分）1.5-2（8分）2-2.5（10分）注：文本框可根据需求改动颜色、挪动位置；文字可编辑POWERPOINT模板适用于简约

16、清新及相关类别演示1234目录点击添加标题点击添加标题点击添加标题点击添加标题添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本添加标题添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本会议基调年会视频：:/nianhuishipin/会议主题1 1、携手超越，驭领未来、携手超越，驭领未来2 2、他在我心里面、他在我心里面 -