2011银行从业资格考试风险管理章节试题六

1、2011银行从业资格考试风险管理章节试题六第六章 流动性风险管理一、单项选择题1. 下列哪项不属于流动性的基本要素 ?( )A. 时间B. 成本C. 资产规模D. 资金数量2. 商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临 的是 ( ) 。A. 资产流动性风险B. 负债流动性风险C. 流动性过剩D. 流动性短缺3. () 是最具流动性的资产。A. 现金B. 票据C. 股票D. 贷款4. 按照巴塞尔委员会的分类， () 属于流动性最差的资产。A. 短期内到期的拆放 / 存放同业款项B. 无法出售的贷款C可以出售、但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.在中央银行的市场操

2、作中可用于抵押的政府债券5. 银行的流动性风险与 ( ) 没有关系。A. 资产负债期限结构B. 资产负债类别结构C. 资产负债分布结构D. 资产负债币种结构)比率6. 香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产 ( 可在 7 天内变现的流动资产维持在 () 以上。A. 1 5%B. 20%C. 25%D. 30%7. 测量银行流动性状况的指标不包括 () 。A. 现金头寸指标B. 大额负债依赖度C. 易变负债与总资产的比率D. 盈利性比率8. 现金头寸指标越高， 意味着商业银行有较好的流动性， 该指标的计算公式为A .现金头寸 / 总资产B. ( 现金头寸 +应收存款 )/ 总资产C. 现金头寸

3、/总负债D. ( 现金头寸 +应收存款 )/ 总负债9. 融资缺口等于 ( ) 。A. 核心贷款平均额-存款平均额B. 贷款平均额-存款平均额C. 核心贷款平均额-核心存款平均额D. 贷款平均额-核心存款平均额10. () 是指商业银行能够以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。A. 资产流动性B. 负债流动性C. 资本流动性D. 贷款流动性11. 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1 000 亿元，负债L=800亿元，资产久期为 DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从 5% 上升到

4、5.5%，则利率变化对商业银行的资产价值影响 VA为()亿元。A. 23.81B. -23.81C. 25D. -2512. 下列关于现金流分析的说法，不正确的是 () 。A. 现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B. 根据历史数据的研究，当流动性剩余额与总资产之比小于野 5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警C. 商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D. 应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比 较，以合理预估商业银行的流动性需求13. () 通常被看做是核心存款的重要组成部分。A. 零售存款B. 公司存款C.

5、 机构存款D. 大额存款14. 如果银行的总资产为 1 000亿元，总存款为 800亿元，核心存款为 200 亿元，应 收存款为 50 亿元，现金头寸为 200 亿元，总负债为 900 亿元，则该银行的现金头寸指标等 于( ) 。A. 0.05B. 0.2C. 0.25D. 0.415. 我国商业银行法 规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过 () ，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于 () 。A. 75%， 25%B. 75%， l5%C. 50%， 15%D. 50%， 25%16. 如果一家商业银行的贷款平均额为600 亿元， 存款平均额为 800亿元， 核心存款平均

6、额为 300亿元，流动性资产为 100 亿元。那么该银行的流动性需求等于 () 亿元。A. 400B. 300C. 200D. -10017. 下列 ( ) 越高，表示商业银行的流动性风险越高。A. 现金头寸指标B. 核心存款比例C .易变负债与总资产的比率D.流动资产与总资产的比率18. () 针对未来特定时段，计算到期资产 (现金流入 )和到期负债 (现金流出 ) 之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。A. 流动性比率/指标法B. 现金流分析法C .缺口分析法D.久期分析法19. 商业银行经营管理的“三性原则”不包括 () 。A. 安全性B. 稳定性C. 流动性D.

7、效益性20. 如果银行的总资产为 1 000亿元，总存款为 800亿元。核心存款为 200 亿元，应收存款为 10亿元。现金头寸为 5 亿元，总负债为 900亿元。则该银行核心存款比例等于 ()A. 0.1B. 0.2C. 0.3D. 0.421. 下列关于流动性比率 / 指标的说法，不正确的是 ( ) 。A. 流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求 的能力也就越强B. 易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金C. 对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50%艮正常D. 贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产

8、，无法准确地衡量商业银行的流动性风险22. 用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R为市场利率，当市场利率变动R时，资产的变化可表示为()。A. -DA X VAX R/(1+R)B. -DA X VA/ R X (1+R)C. DAX VAX R/(1+R)D. DAX VA/ RX (1+R)23. 商业银行对外币的流动性风险管理不包括 () 。A. 将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行B. 将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行C. 制定各币种的流动性管理策略D. 制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划二、多项选择题1. 下列关于资产流动性的

9、说法，正确的有 () 。A. 资产流动性是商业银行持有的资产在无损失或微小损失的情况下迅速变现的能力B. 资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强C. 计算资产流动性时应包括商业银行所持有的各类资产D. 般从零售客户和公司/机构客户对商业银行的资产流动性进行分析E. 商业银行应当估算所持有的可迅速变现资产量，把流动性资产持有与预期的流动性 需求进行比较，以确定流动性的适宜度2. 流动性风险是 () 长期积聚、恶化的结果。A. 信用和声誉风险B. 市场风险C操作风险D. 战略风险E. 外汇风险3. 常用的评估流动性风险的方法包括 () 。A. 缺口分析B. 现金流分析C. 久期分析D. 流

10、动性比率/指标E. 模糊评价法4. 下列各项中， () 属于流动性比率指标。A. 利息保障倍数B. 大额负债依赖度C. 核心存款比例D. 总资产报酬率E. 易变负债与总资产的比率列常用的比） 来深入分5. 流动性比率 / 指标是各国监管当局和商业银行广泛使用的方法之一， 率/ 指标表达式正确的是 （ ） 。A. 现金头寸指标 =现金头寸 / 总资产B. 核心存款比例 =核心存款 / 总资产C. 贷款与核心存款的比率 =贷款总额*核心存款D .大额负债依赖度 =（大额负债 -短期投资 ）/（ 盈利资产 - 短期投资 ）E. 现金头寸指标=（现金头寸+应收存款"总资产6. 除了采用流动性

11、比率 / 指标法和现金流分析法以外，还应逐步采用 （ 析和评估商业银行的流动状况。A. 情景分析B. 压力测试C. 久期分析法D. 缺口分析法E. 负债分析法7. 商业银行流动性风险预警信号主要包括 （ ） 。A .商业银行的外部评级上升B. 所发行的可流通债券（包括次级债）的交易量上升且债券的买卖价差扩大C商业银行所发行的股票价格下跌D. 快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资E. 债权人（包括存款人）提前要求兑付，造成支付能力出现不足8. 下列哪些是影响商业银行流动性风险预警的外部指标 /信号?（）A. 资产质量下降B. 外部评级下降C. 融资成本上升D. 所发行的股票价格下跌E. 市

12、场上出现关于该商业银行的负面消息9. 目前，我国商业银行流动性风险管理的通常做法主要包括 () 。A. 在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策B. 由计划资金部门负责日常流动性管理C. 成立由行长和各主要业务部门负责人参加的流动性委员会D. 通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的 管理E. 运用货币市场、公开市场等与外部市场平盘，保证在分行分散管理、配置资金10. 在具体操作层面，对本币的流动性风险管理可以简单分为 () 。A. 设立相应的比率/指标，判断流动性变化趋势B. 根据趋势衡量流动性需求C. 计算特定时段内商业银行总的流动性需求D.

13、根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安 排E. 根据现金流量计算特定时段内商业银行的流动性缺口11. 为降低流动性风险， 商业银行除了应当逐步借鉴和掌握先进的流动性管理知识和技术外，针对我国当前的经济形势和市场发展状况，还应当重视() 。A. 提高流动性管理的预见性B. 建立多层次的流动性屏障C. 完善公司治理结构D. 通过金融市场控制风险E. 开发金融产品12. 制定流动性应急计划的主要内容包括 ( ) 。A. 弥补现金流量不足的工作程序B. 提高流动性的预见性C. 危机处理方案D. 通过金融市场控制风险E. 建立多层次流动性屏障) 等指标的变化。() 的构

14、成状况。13. 商业银行进行流动性风险预警的内部指标 / 信号包括 (A. 银行的资产质量B. 银行的盈利能力C. 第三方评级D .银行发行的有价证券的市场表现E. 银行内部有关风险水平14. 商业银行的资产负债期限结构是指，在未来特定时段内，A. 流动性资产数量与流动性负债数量B. 长期资产数量与长期负债数量C. 敏感性资产数量与敏感性负债数量D. 到期资产数量与到期负债数量E. 现金流入与现金流出15. () 是银行流动性风险的预警。A. 快速增长的资产的主要资金来源是市场大宗融资B. 市场上出现关于商业银行的负面传言C. 银行所发行的股票价格下跌D. 银行所发行的可流通债券的买卖差价减小

15、E. 融资交易对手开始要求抵(质)押物且不愿提供中长期融资16. 下列属于流动性风险预警的融资指标 / 信号的有 () 。A. 融资成本上升B. 资产质量下降C. 外部评级下降D. 被迫从市场上购回已发行的债券E. 所发行的股票价格上升三、判断题1. 通常，活跃在货币市场的商业银行需要采用较长的流动性缺口分析时间序列。( )2. 商业银行最常见的资产负债的期限错配情况是“借长贷短”。 ()3. 流动性比率 / 指标的优点是静态分析，能对未来特定时段内的流动性进行有效评 估。 ( )4. 易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失

16、。 ()5. 在其他条件不变的情况下，贷款增加意味着融资缺口减少，核心存款平均额增加意味着融资缺口增加。 ()6. 商业银行的流动性需求是由一定水平的核。心存款和贷款及一定数量的流动性资产和负债来决定的。 ()7. 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。 ()答案部分、单项选择题1答案:C 解析 ：流动性是指商业银行在一定时问内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或 增加资产的能力，其基本要素包括:时间、成本和资金数量。参见教材 P2342 答案 : A 解析 :资产流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况 下出售， 即无

17、损失情况下迅速变现的能力。 贷款属于商业银行的资产， 因此这部分贷款面临 的是资产流动性风险。参见教材 P2353 答案 : A 解析 :巴塞尔委员会认为最具流动性的资产是现金及在中央银行的市场操作中可用 于抵押的政府债券， 这类资产可用于从中央银行获得流动性支持， 或者在市场上出售、 回购 或抵押融资。参见教材 P2354 答案 : B 解析 :参见教材 P2355 答案 : B 解析 :参见教材 P237 2396 答案 : A 解析 :参见教材 P237答案:D 解析 ：测量流动性状况的指标包括现金头寸指标、核心存款比例、贷款总额与总资 产的比率、 贷款总额与核心存款的比率、 流动资产与

18、总资产的比率、 易变负债与总资产的比 率、大额负债依赖度。参见教材 P241 表 628 答案 : B 解析 :现金头寸指标 =( 现金头寸 + 应收存款 )/ 总资产， 该指标越高意味着商业银行满 足即时现金需要的能力越强。参见教材P241 表 629 答案 : D 解析 :参见教材 P24610 答案 : B 解析 :参见教材 P23611 答案 : B解析: VA=-5 X 1000 X (5.5%-5%"(1+5%)=-23.81参见教材 P24712 答案 : C 解析 :参见教材 P244 245答案:A 解析 ：参见教材 P23614 答案 : CP241P246 解析

19、 : (200+50)/1000=0.25 。参见教材15 答案 : A解析:参见教材 P242 243表6 316 答案 : A 解析 : (600-300)+100=400 。参见教材17 答案 : C 解析 :参见教材 P242 表 62 续表18 答案 : C 解析 :参见教材 P24519 答案 : B 解析 :参见教材 P24020 解析 ： 200/1000=20%。参见教材 P24121答案:C 解析 ：参见教材 P239 24022 答案 : A 解析 :参见教材 P24723 答案 : B 解析 :参见教材 P253二、多项选择题1 答案 : ABE解析:C项在计算资产流动

20、性时，抵押给第三方的资产均应从各类资产中扣除；D项一般从零售客户和公司 / 机构客户对商业银行的负债流动性进行分析。参见教材P235 2362 答案 : ABCD解析 :虽然流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因，但实质上，流动性风险是信用、 市场、操作、 声誉及战略风险长期积聚、 恶化的综合作用结果。 参见教材 P2393 答案 : ABCD解析 ：度量流动性风险的方法很多，包括基于当前持有量进行的简单计算和静态模 拟，以及高度复杂的模型。具体而言，有流动性比率 / 指标、流动性缺口分析、现金流分析 和久期分析等。参见教材 P240 2474答案 ：BCE解析 ：流动性比率指标包括：现

21、金头寸指标、核心存款比例、贷款总额与总资产的 比率、 贷款总额与核心存款的比率、 流动资产与总资产的比率、 易变负债与总资产的比率和 大额负债依赖度。A项属于杠杆比率，D项属于盈利能力比率。参见教材P241表6 25答案 ：BCDE解析 ：测量流动性状况的指标包括： 现金头寸指标 （ 现金头寸 +应收存款 ）/ 总资产;核心存款比例；贷款总额与总资产的比率；贷款总额与核心存款的比率；流动资产与总资产的比率；易变负债与总资产的比率；大额负债依赖度。参见教材P241表626答案 ：CD解析 ：参见教材 P2457答案 ：BCDE解析:参见教材 P249表648 答案 : BDE解析:参见教材 P249表649 答案 : ABCD参见教解析:E项