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文档简介
1、智慧浙商 期货领航1浙商套利研究周刊(2012年8月13日- 8月17日,第33周)浙商期货有限公司,套利研究pvc豆一豆粕豆油玉米强麦硬麦郑棉郑糖沪铜沪铝沪锌沪铅沪胶塑料pta甲醇焦炭if黄金棕榈油菜籽油早籼稻螺纹钢燃料油白银期市 “强弱对冲强弱对冲”观察观察一周涨跌、强弱对比3.0%2.0%1.0%0.0%-1.0%-2.0%-3.0%-4.0%-5.0%3n套利机会“每日知道”甲醇期现套利,期货升水现货95元/吨,现货注册仓单交割至1209合约,年化收益率14%左右;左右;4nnnn正向交割套利“一网打尽”1209即将进入交割月即将进入交割月强麦1209/1301,价差120,年化收益率
2、6.5%大豆1209/1301,价差145 ,年化收益率4%棉花1209/1301,价差800 ,年化收益率4.5%n5nnnnnn“套利套利1号号”模拟基金实况模拟基金实况主要操作及头寸ws1209/1301p/y1305c1301/1209sr1301/1209m1301/1305y/m13016买ws209抛ws301ws91价差价差100-110之间震荡徘徊,可以短线操作或持有头寸。价差之间震荡徘徊,可以短线操作或持有头寸。价差120,年化收益,年化收益6.42%7n买sr301抛sr209白糖受收储题材刺激,近月1209与1301价差自200扩大至450附近,随后剧烈波动。8n玉米买
3、1301抛1209玉米买1抛9,获利了结时机出现,继续观察后市机会。9n豆粕1305 vs 1301区间内滚动操作,比如520以上可关注买5抛1,480左右反过来做买1抛抛5,在美豆没有新的题材出现,行情继续高位震荡的情况下。,在美豆没有新的题材出现,行情继续高位震荡的情况下。10n豆油/豆粕1301合约按照1豆油:2豆粕的比例计算,近期价差在1800-2000之间波动,区间内波段操作。11n棕榈油/豆油1305豆油、棕榈油价差还不到趋势性缩小的时间点。12n股指期现套利日内波动空间比较小,但是价差点数存在,一般需要持仓数日。13nnnn浙商套利研究周刊小结1209合约即将进入交割月,诸多品种
4、具有买合约即将进入交割月,诸多品种具有买1209抛后续合约的正向抛后续合约的正向套利机会,法人客户可以积极介入,收益最高的为强麦买1209抛1301组合。组合。甲醇期货升水现货约95元/吨,期现套利窗口开启,有现货经营资质的客户可以买现货卖期货,年化收益率约14%;投机性套利组合方面,白糖1209/1301受收储刺激出现大幅波动,豆粕1301/1305在480-520区间内波动操作,油粕比价低位区间震荡,豆油/棕榈油价差阶段性缩小。其他套利机会参见浙商每日套利提示,或联系浙商套利研究团队。14智慧浙商,期待您的关注和支持!浙商期货套利研究1、每日机会提示、每日机会提示2、套利研究周刊、套利研究周刊3、投资策略报告、投资策
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